提升资本管理的精细化水平

正国际金融危机爆发后,金融稳定理事会(FSB)和巴塞尔银行监管委员会(BCBS)积极推进国际金融监管改革,出台了包括巴塞尔协议Ⅲ(BaselⅢ)在内的一揽子改革方案。中国银监会充分结合国内银行业具体实践,务实推进国际新监管标准的落实工作,于2012年6月正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。《办法》的出台,是中国银行业持续稳定     

巴塞尔资本协议演进与商业银行 发展中小企业业务的必然趋势

一、巴塞尔资本协议的历史演进巴塞尔资本协议是国际金融市场变革和国际银行监管合作的产物,并先后推出了三个版本:第一版是由BCBS于1988年制定并公布的《统一资本计量和资本标准的国际协议》(BaselⅠ),1996年又推出《资本协议关于市场风险的补充规定》,作为前者的补充协议;     

国际社会对金融监管改革主要政策问题的争议综述

<正> 一、巴塞尔银行监管委员会(BCBS)近期监管改革措施危机爆发以来,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)总结危机教训,于2009年12月发布了《增强银行业抗风险能力》和《流动性风险计量、标准与监测的国际框架》的征求意见稿,并被业界称为"巴塞尔Ⅲ"。全球银行业和监管当局都对"巴塞尔Ⅲ"提出了各种意见和建议,主要观点及争议如下:     

金融集团整体监管的新进展

20世纪80年代以来,大型跨国金融集团迅速发展,因其业务广泛,所辖受监管和未受监管的实体,模糊了行业界限,给分业监管带来诸多挑战。为弥补金融集团的监管缺失,1996年,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、国际证监会组织(IOSCO)、国际保险监督官协会(IAIS)共同成立"金融集团联合论坛     

释放资本管理的正能量

实施《商业银行资本管理办法》将给商业银行建立完善的风险文化和业务发展模式带来新契机,长期来看必然将促进商业银行改革发展通过总结国际金融危机经验教训,金融稳定理事会(FSB)和巴塞尔银行监管委员会(BCBS)出台了包括Basel Ⅲ在内的一揽子监管改革方案,世界各国也主动加强了对银行业的监管措施。中国银监会于2012年6月正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》),目前已经基本完成对     

有效银行监管问题探究

<正>有效银行监管这一概念,是BCBS在BCPs中提出的概念。概括地说,有效银行监管以风险管理为基础,以审慎监管为特征,以确保银行业稳健经营并保有充足的抵御业务风险的能力为目标,是构成一个国家金融稳定的关键因素。     

美国和新加坡监管推出加强版流动性监管新规

2008年金融危机后,巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管准则》与流动性风险指标监管体系（即《流动性风险计量、标准和检测的国际框架》）,构成了以定量指标为主的流动性风险监管体系,同时设定了对银行体系长短流动性稳定性双向衡量的两个最低标准,     

中国银行业监管体制的有效性分析

我国银行监管体制的主要问题是:地方政府部门的干预;信息的不透明,信息公开性差;有关法规不健全;对金融机构的事前监管不够,没有形成对金融机构风险的预警系统;金融机构的治理结构、内部风险管理和外部监管协调不配合;处理有问题金融机构中存在缺陷.提高我国银行业监管有效性的基本思路是:加强国际金融监管合作,共同防范金融风险的发生;尽快完善金融监管体制;提高金融监管的有效性;使以行政单位为基础成为以法人单位为基础的系统监管;建立多元监管机制;促进内控体系建设;建立金融机构信息披露制度.     

监管新规实施效应分析

在当前经济下行压力加大背景下,基于巴塞尔Ⅲ的监管新规实施带来的挑战,应该引起高度关注巴塞尔银行监管委员会(BCBS)和国际清算银行(BIS)研究结果均表明,实施巴塞尔Ⅲ将给经济带来正面的长期效应。毫无疑问,我国实施巴塞尔Ⅲ监管新规,有利于银行体系的稳健和持续经营,有利于宏观经济健康平稳发展,对经济金融发展长期而言是     

金融监管治理:问题、机制与评估

金融监管已从过去强调监管干预和控制发展为监管治理,其治理问题包括政府行为及其效率、央行和存款保险机构与金融监管机构的协调状况、监管与被监管机构间的博弈和寻租行为等引起的金融监管宽容及有害监管,以及因金融监管的巨大外部性导致的监管治理效率评估难度较大等。完善的金融监管治理机制应体现独立性、透明性要求,包括对监管机构的制衡及国际金融监管的协调机制等。     

国际金融监管的博弈解析与中国政策选择

在后金融危机时代,探究国际金融监管发展的新理念和新趋势,指出中国在这一历史契机中政策的选择具有深刻的理论和现实意义。本文通过构建国际金融监管演化博弈模型,分析在国际金融监管过程中金融监管主体的策略选择问题。模型求解和数值仿真结果表明:在国际金融监管中,金融监管主体注重短期利益会选择监管竞争策略,注重长期利益则会选择监管合作策略;由于很难改变多数监管主体追求短期利益的现状,致使在国际金融监管过程中"囚徒困境"问题依然存在;中国面对复杂多变的国际金融环境,应该积极参与国际金融监管合作,促进国际金融机构改革和国际金融监管体系的构建,提升中国在国际金融体系中的地位以及在国际金融监管规则制定中的话语权。     

澳大利亚对混业金融集团三级监管的实践及启示

澳大利亚金融体系在本轮国际金融危机中受损甚微,主要得益于其双峰监管模式。澳大利亚审慎监管署(APRA)发布的对混业金融集团监管草案(简称"三级监管"),确定了混业金融集团的确认原则,并从资本充足水平、公司治理、风险管理、法律授权、监管程序等各方面加强监管。这对我国加强对金融集团的监管有较强的借鉴意义。据此,本文从监管制度、法律框架、审慎监管准则、交叉性业务风险预警、人才培养和交流等方面提出完善金融集团监管的建议。     

全球银行税的背景及可行性分析

金融危机将全球金融机构监管改革和控制风险的问题推到了风口浪尖。在G20集团的推动下,金融机构风险税成为了国际金融监管改革热议的话题之一。虽然强化监管成为国际金融监管改革的主流,但由于各国金融环境不同,在对大银行是否征收金融机构风险税（代称“银行税”）问题上观点不一。     

美国主导下的现行国际金融监管框架:演进、缺陷与重构北大核心CSSCISSCI

大国金融实力的博弈这一基本逻辑贯穿现行国际金融监管框架演进的历史进程。现行国际金融监管框架的根本缺陷不在技术层面,而在议事规则、治理结构以及实施效率等非技术层面。美国重构现行的国际金融监管框架有其内在的逻辑。尽管由美国主导构建的全球金融市场LEI系统拉开了新一轮国际金融监管改革的序幕,但现行国际金融监管框架的重构之路依然漫长。当下国际金融监管改革正处于关键的时间窗口,中国作为最大的新兴经济体,应当在这场国际金融监管规则的制定即大国金融利益的博弈中准确定位和充分应对,从而在既定约束下实现自身利益的最大化。     

浅析“腕骨”监管指标体系的实施对商业银行经营管理的影响

金融危机以来,BCBS（巴塞尔银行监管委员会）,FSB（金融稳定理事会）以及各国监管当局对金融监管制度和监管工具进行了系统的反思,特别是对系统重要性银行（SIFI）监管进行了一系列制度变革。为体现新形势下我国大型银行的改革发展和风险特征,提高大型银行监管的针对性和有效性,银监会研究了相应的监管技术和方法,明确将工、     

系统重要性金融机构监管问题研究北大核心CSSCISSCI

在这次国际金融危机中,一些陷入危机的大型金融机构给整个金融体系带来的系统性风险问题进一步显现。通过对危机进行反思,国际货币基金组织、巴塞尔银行监管委员会和金融稳定理事会等国际金融监管组织提出了"系统重要性金融机构"的概念。本文介绍了系统重要性金融机构的评估标准,对系统重要性金融机构带来的主要风险进行了分析,对有关系统重要性金融机构监管的改革建议进行了评述,并对加强我国系统重要性金融机构监管提出了初步建议。     

银行监管处罚的特征、趋势与有效性——基于25040份处罚信息公开表的分析

近年来银行处罚屡创新高,其背后的监管逻辑与有效性受到关注。本文搜集2009—2021年银保监系统发布的25040份处罚信息公开表,基于量化分析发现:(1)银行监管处罚增长明显,股份制银行处罚总量和均量较高,处罚事由集中在信贷和内控,京沪津、北部沿海和东部地带均罚金额高,湘新云、长江中游和中部地带均罚次数高。(2)个人处罚倾向高频次,单位处罚强调高金额;非经济处罚呈右偏V形变化,个人表现强于单位;处罚次数省际差距在缩小,但处罚金额差距未收敛。(3)处罚次数产生了逆向激励作用,处罚额呈现较强的正向抑制性;监管处罚震慑性减弱,重复罚款好于高频次处罚;处罚改善了银行绩效,但对风险和高管的约束性不明显。本文结论对优化银行监管处罚体系、推动监管治理改革有一定的借鉴意义。     

大型银行监管的战略选择

十一五期间,我国大型银行监管主动适应形势发展变化的要求,扎实推进各项监管工作,取得了较为显著的成绩。不仅推动大型银行初步构建起现代公司治理框架,成功抵御国际金融危机的冲击,而且引导大型银行认真贯彻国家宏观调控政策,主动服务经济发展方式的转变,大型银行服务经济社会发展的水平得到显著提升。     

欧洲中央银行单一监管机制研究

2008年全球金融危机暴露出的一个重大问题是银行经营全球化和监管本地化之间的矛盾,导致无法对银行跨境经营活动进行有效监管。单一监管机制(SSM)的创立是欧盟迈向统一银行监管体系的重要一步,目的是在欧盟层面识别和阻止银行风险的传播、扩散。欧洲中央银行(ECB)是SSM的主管机构,负责欧元区重要银行的日常监管及其他银行的间接监管。SSM的创建顺应了金融危机后国际金融监管改革的主流趋势,对欧元区、欧盟成员国、第三国及国际金融监管的未来发展都将产生重大而深远的影响。同时,欧盟作为我国的重要投资目的地和资金来源地,其金融监管改革也必将对我国产生直接或间接的影响。本文分析了SSM的产生背景、法律依据、对象银行、监管任务和职权、治理结构、行政处罚等问题,并在此基础上对我国金融监管改革提出相关建议。     

论保险监管制度体系的建设目标

建立以风险为导向的保险监管制度体系,前提是要明确符合风险导向原则的监管目标。保险监管就是风险监管,风险有什么构成,监管体系就应该有相应的构成。本文从界定风险概念的内涵出发,通过分析风险的主体、形成及传导规律和风险的构成,提出我国保险监管的"三层次"目标体系:保护保险消费者合法权益;督促保险公司稳健经营;完善行业治理,营造良好经营环境。