新巴塞尔协议对发展中国家资本流入的影响

2004年6月经过长达6年艰难国际谈判和三稿意见征询的新资本协议的出台，在国际金融领域引起广泛的关注和争议。本文把视角从金融界普遍关注的“新协议对银行金融风险监管的影响”转向“新协议对发展中国家资本流入的影响”。指出这部由发达国家倡导的风险协议在促进银行业风险管理的同时，也给包括我国在内的广大发展中国家的资本流入带来了不利影响，从而以一个新的角度对新巴塞尔协议的影响作出分析与评价。     

浅析我国商业银行操作风险管理

近年来，国际银行业和银行监管机构在关注银行的信用风险和市场风险的同时，越来越重视防范操作风险。由巴塞尔银行监管委员会于2004年6月发布的《巴塞尔新资本协议》，更是继信用风险、市场风险之后，对银行的操作风险提出了资本要求。     

构建我国商业银行信用风险IRB体系的设想和建议

巴塞尔银行监管委员会于1988年公布的资本协议成为国际上普遍认可的银行监管国际标准．十几年来，随着银行业务的不断变化、技术进步和金融创新的挑战，原来的巴塞尔资本协议迫切需要修改和更新。2001年初，巴塞尔委员会公布了修订后的新资本协议(the New Basel Capital Accord)的征求意见稿．     

银行与ERM架构

将于2006年正式实施的《新巴塞尔资本协议》(简称“新巴塞尔协议”),将银行承受的风险系统地分为信用风险、市场风险和其他风险三类,还首次包括了与银行内部控制密切相关的操作风险、流动性风险、法律风险和名誉风险并归入其他风险的范围。这一分类试图把银行经营中所面临的所有风险都涵盖在内,充分体现了全面风险的概念。新协议还对银行风险的识别、计量、控制等风险管理的各环节均提出了明确的要求,这些要求都指明了银行风险管理发展的新方向——全面风险管理。     

新巴塞尔协议下我国商业银行全面风险管理

资本是一家银行赖以生存的基础，从1988年的资本协议到2004年6月公布的新巴塞尔资本协议看，巴塞尔委员会一直在努力使银行的资本能更加敏感地反映经营过程中面对的风险。巴塞尔新资本协议的主要内容体现在其3大规则上：第一，最低资本要求；第二，外部监管约束；第三，市场纪律约束。其中第一支柱下对风险加权资产的度量其实就是对资本的度量，对风险加权资产的管理也就是对风险占用资本的管理。     

新资本协议对商业银行贷款定价的影响研究

2012由中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行资本管理办法（试行），其目的是促进我国银行业全面实施新资本协议和巴塞尔协议，新资本协定具体论述了政府对商业银行的风险监管思路，提出了操作、信用和市场等风险的最低资本要求，要求银行建立内部风险评估机制，运用内部评级系统，决定自身的资本需求。新资本协议为银行提供了风险识别及定价的工具，对金融机构利率定价机制和方法也会产生一定影响。为了全面的了解，对我国商业银行贷款定价机制的新资本协议的影响，探索提高商业银行利率定价机制的有效途径和方法，本文剖析了新资本协议对我国银行业贷款定价机制的影响研究。     

基于风险计量的改革历史看我国商业银行风险监管

新旧巴塞尔资本协议的变革,可以看作是风险计量的改革历史。2004年推出的新巴塞尔资本协议,作为国际银行监管的新标准对我国银行业和监管当局将产生重大影响,新协议确立的“三大支柱”对我国的银行风险监管的手段和技术提出了严峻的挑战,尽快了解和掌握“三大支柱”是我们的迫切任务。     

银行操作风险控制典型案例探析

银行操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误及外部事件导致损失的风险,根据2004年通过的《巴塞尔新资本协议》,操作风险已与信用风险和市场风险被一并纳入了监管框架.操作风险比信用风险和市场风险更为广泛地分布于银行经营管理的方方面面,并具有突发性、偶然性和难以预测的特点,给银行经营造成了越来越多的损失,也日益引起人们的重视.     

基于风险计量的改革历史看我国商业银行风险监管

新旧巴塞尔资本协议的变革,可以看作是风险计量的改革历史.2004年推出的新巴塞尔资本协议,作为国际银行监管的新标准对我国银行业和监管当局将产生重大影响,新协议确立的"三大支柱"对我国的银行风险监管的手段和技术提出了严峻的挑战,尽快了解和掌握"三大支柱"是我们的迫切任务.     

巴塞尔资本协议Ⅲ下我国银行业资本充足率探究

资本监管是新巴塞尔资本协议的核心内容,是审慎监管的核心,在促进银行业稳健经营上发挥着重要的作用。其通过对资本充足率的约束,降低单个银行倒闭的概率,减少风险,营造银行业间公平的竞争环境。新巴塞尔资本协议的出台势必会对我国银行业产生影响,本文将从资本充足率计算方式变更的角度探讨新协议对我国银行业的影响。     

从新资本协议看我国银行业信用风险度量

在强调全面风险管理的今天,信用风险仍然是导致银行经营出现问题的主要原因。特别是在我国,信用风险较之其他风险,更是银行业要面对的主要问题。学习新资本协议,按协议要求进行信用风险度量和管理,对我国银行业势在必行。 新资本协议对信用风险度量的新要求 1.原资本协议在信用风险度量方面的不足 1988年的《巴塞尔协议》对国际银行业的风险管理起了重要作用,但技术进步和金融创新使得协议的缺陷逐步暴露出来。在信用风险度量方面,表现为计     

《巴塞尔协议》与我国银行资本金管理研究

1988年7月国际清算银行在瑞士巴塞尔召开西方10国中央银行行长会议,会议通过了《巴塞尔协议》。《巴塞尔协议》对银行的资本比率、资本结构、各类风险资产权数等方面作了统一的规定。《巴塞尔协议》是国际银行业统一监管的划时代文件,是国际金融界的“神圣公约”,适用于所有从事国际业务的银行机构。我国银行业要走向国际市场,参与国际竞争,提高国际信誉,就要实施《巴塞尔协议》的有关规定。为了按照《巴塞尔协议》要求,增加我国商业银行的资本金,增强我国商业银行抵御风险能力,保持我国商业银行业务经营的稳定性,我们必须进一步了解《巴塞尔协议》的产生背景和主要内容,了解我国商业银行资本金管理现状以及影响商业银行资本金需要管理因素,制定加强我国商业银行资本金管理的措施。     

巴塞尔协议Ⅲ的出台及其影响

2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)召开央行行长及监管当局负责人会议,就"巴塞尔协议Ⅲ"的基本框架达成一致.同年1 1月,二十国集团领导人峰会正式通过了该框架.该协议草案从提出到最终通过仅1年时间,充分体现了各成员国的重视和有效监管的紧迫感.而旨在促使银行减少高风险业务的巴塞尔协议Ⅲ也被认为是近几十年针对银行监管领域的最大规模改革. 一、对巴塞尔协议历史的简单回顾——简述"巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ" 1988年7月,巴塞尔委员会根据多方面的意见,通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》,即"巴塞尔协议Ⅰ".其主要内容有:第一,资本的组成.确定了监管机构可以接受的主要资本形式,将银行资本划分为一级资本或核心资本,二级资本或附属资本,并考虑到银行表外业务的风险暴露.第二,风险加权的计算.根据资产类别、性质以及债务主体的不同,将银行资产的风险划分为五个等级;协议主要关注银行资产负债表上资产及表外项目所固有的信用风险,之后又加入了市场风险.第三,资本与风险资产的目标标准比率.银行资本对风险加权资产的最低目标比率为8％,其中核心资本至少为4％.     

《新巴塞尔资本协议》：我国商业银行风险管理的新理念

《新巴塞尔资本协议》于2006年底在西方10国集团国际活跃银行实施，对国际银行业风险管理提出新的要求。本文认为《新巴塞尔资本协议》在风险管理上有着全新的理念。我国商业银行风险管理水平与10国集团国际活跃银行相比在很多方面都存在差距，因此，要学习《新巴塞尔资本协议》的风险管理理念和具体方法，推行全面风险管理．提高风险管理水平。     

新巴塞尔资本协议下操作风险资本计算方法剖析

为了使监管资本对操作风险具有更高的敏感性,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在经济风险相匹配是新巴塞尔资本协议的主旨。本文对新协议中关于操作风险资本金计算的理论依据和计算方法进行了剖析,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。近年来我国商业银行业也开始了关于操作风险的量化和管理,2004年中国工商银行首次出台了操作风险管理框架,这标志着我国商业银行操作风险管理进入实质阶段。     

《新巴塞尔资本协议》:我国商业银行风险管理的新理念

<新巴塞尔资本协议>于2006年底在西方10国集团国际活跃银行实施,对国际银行业风险管理提出新的要求.本文认为<新巴塞尔资本协议>在风险管理上有着全新的理念.我国商业银行风险管理水平与10国集团国际活跃银行相比在很多方面都存在差距,因此,要学习<新巴塞尔资本协议>的风险管理理念和具体方法,推行全面风险管理,提高风险管理水平.     

巴塞尔新资本协议下我国商业银行公司治理结构的路径分析

文章分析了巴塞尔新资本协议关于银行公司治理结构准则以及新资本协议“三大支柱”对银行公司治理结构的积极贡献,对比了我国银行公司治理准则与巴塞尔银行公司治理准则的差距,指出了我国银行公司治理结构存在的缺陷。同时,在新资本协议框架下,分析了我国商业银行改善公司治理结构的路径和选择。     

《巴塞尔协议Ⅲ》下的资本监管进程及其影响

资本监管,可以说是三代巴塞尔协议始终如一的监管核心。不论是1988年第一代协议中的资本充足率规定,2001年提出2004年正式发布的第二代协}义中的第一支柱下分母被风险敏感化了的资本充足率新规,还是次贷危机后被广泛提及的第三代协议中对资本充足率的诸多修订,无不彰显了资本监管在银行风险监管中的核心地位。     

巴塞尔协议的演化及巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响研究

巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作以2003年4月发表的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,考察巴塞尔协议的演化动因和路径,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。。     

操作风险管理的长效机制构建商业银行授信业务

风险是银行业运行的常态。《新巴塞尔资本协议》将操作风险与信用风险、市场风险并列,确认为银行面对的三项主要风险之一。前一段时间,中国银行黑龙江“高山案”、山西金融票据诈骗案等重大案件发生以来,我国商业银行机构和银行监