商业银行个人住房按揭贷款违约风险研究

近年来,国内商业银行普遍把个人住房按揭贷款作为优质业务来发展.历次房地产调控过程中,各家银行往往限制开发商贷款,但对个人住房按揭贷款仍然看好.面对房地产过热,房价增长过快的形势,政府高度重视,在新一轮的房地产调控下,商业银行住房按揭贷款违约风险日益明显.文章论述了商业银行住房按揭贷款违约风险的客观存在,并针对我国商业银行的特点,结合发达国家的经验提出了商业银行防范住房按揭贷款违约风险的建议措施.     

我国银行信贷对房地产价格的影响研究

本文运用理论和实证的研究方法,首先根据房地产资产定价模型在理论上解释了银行信贷是影响房地产价格的因素,然后建立VAR模型开展实证分析,得出我国银行信贷扩张对房地产价格的上涨有推动作用且房地产贷款规模对房价变动的影响超过了贷款利率的结论。在政策建议上,本文建议我国应更好的运用信贷政策来调控房地产价格。     

收紧力度银行严控开发贷

<正>"两会"结束一个月后,国务院终于对疯狂上涨的房价祭出政策"组合拳",差别化按揭贷款政策成为最锐利的武器,但开发贷款相比而言似乎动静不大。4月17日,国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》中规定,商业银行要加强对房地产企业开发贷款     

住房抵押贷款违约风险研究

2007年至2010年，我国房地产价格经历了极速增长的过程，房价攀升、投资额加大的背后，是商业银行所承担的巨大风险。作为房地产业贷款业务的一大组成部分，住房抵押贷款扮演了极其重要的角色。     

信贷扩张、房地产泡沫与银行危机——基于国际比较和经验借鉴

通过对信贷扩张、房地产价格泡沫与银行危机三者之间关系的比较分析,结合我国当前实际情况,比较了东南亚和美国的国际经验,表明信贷扩张积聚的风险使银行脆弱性增加。对我国的实证分析也表明,我国房地产价格膨胀与银行信贷存在较强的共生性。为此,应切实提高商业银行公司治理的水平;发展房地产金融,加强对按揭贷款的管理;通过国家财政政策、货币政策和产业政策,多管齐下,加大房地产市场的信息透明度,防止房价泡沫。     

我国现阶段个人住房贷款风险及控制对策研究

一、现阶段我国住房贷款风险显现 (一)我国住房贷款占比偏高,住房贷款风险显现 我国个人住房贷款余额2003年突破1万亿元,2006年突破2万亿元,2008年一季度超过2.7万亿元.以住房贷款为主的房地产贷款占商业银行各项贷款的比例约为30%,加上房产抵押的其他贷款,据估计房地产价格的波动已影响到银行近一半的信贷资产安全.房价在经历前几年的过快增长之后,目前处于回落阶段,住房贷款的风险显现.如果房价出现下跌,房地产市场风险就会很快蔓延到银行业领域,直接危及金融系统的稳定,危及经济的稳定发展.     

银行压力测试为何草木皆兵

商业银行近日启动新一轮压力测试,内容包括假设房价下跌50%？60%的极端情下,银行信贷可能出现的潜在风险。 这一测试立即引发市场异动,沪深股市房地产、银行类股领跌大盘,银监会为之迅速澄清,压力测试“各种情景假设不代表银监会对房地产市场走势的判断,也不代表房地产信贷政策可能出现变动”。     

我国房地产信贷与房价波动关系的实证研究 ——基于增速层面

理论分析房地产信贷与房价之间的联系,选取个人住房贷款、房地产开发贷款、房地产价格、贷款利率以及国内生产总值共五个变量,通过我国2006-2016年月度数据建立VAR模型,并利用Granger因果检验进行相关实证研究。对我国房地产市场健康、持续、稳定、有序的发展建言献策。     

房价泡沫测度及风险传染分析——基于湖南省数据

文章研究房价泡沫测度及传染路径,运用湖南省2004~2018年年度数据,测算出历年房价泡沫值。线性回归结果发现,从宏观层面来看,GDP、贷款利率对房价变动具有正向影响,商品零售价格指数对房价变动具有负向影响,从供给角度看,土地售价对房价变动具有正向影响,从需求角度看,人均可支配收入对房价变动具有负向影响,城镇化率对房价变动具有正向影响。进一步建立VAR模型研究房价泡沫传染机制,在结论的基础上给出建议。     

我国房地产市场简述及个人住房抵押贷款业务创新

本文着眼于我国房地产市场现状,对房价过热问题进行了分析,阐述了金融业与房地产市场的关系,并且提出了一项行之有效的个人住房抵押贷款业务创新方案。     

房地产市场分割理论初探

随着家庭结构的变迁及城市化水平的不断提高,人们对住房需求不断增加,而高企的房价却令大多数消费者望而却步。中央政府为了抑制房价过快增长不断地进行宏观调控,然而宏观政策却在房地产利益集团的规避下收效甚微,房价持续走高。在这样的背景下,本文针对房价过高的原因进行总结,分析房地产利益集团的房地产商、地方政府、商业银行、投资者等利益主体以及消费者在房价博弈中所处的地位,提出对房地产市场进行分割的方法,在加大保障性住房建设的同时引导房地产利益集团的转移,从而达到降低房价的目的。     

房地产泡沫问题及实证分析

基于以前对房地产泡沫形成机制的研究，文章提出房地产泡沫实际上就是投资需求中缺乏消费需求支持的那一部分。房地产泡沫的膨胀是由于非理性预期的存在．当房地产投资需求发生萎缩时泡沫随之破灭。房地产泡沫的分析指标有房价收入比、商品房空置率、房地产贷款增长率／贷款总额增长率。最后提出了房地产泡沫的预控措施。     

货币政策对成都市房地产价格的影响建模

通过对成都市房地产市场近年来的分析,从城市的角度出发,研究了货币政策变量对成都市房价的影响,并且以成都市房地产价格、五年以上贷款利率和货币供应量作为政策变量,建立VAR模型验证货币政策变量与成都市房价之间的关系,并选取2008年1月至2015年12月之间的成都市房地产价格和我国货币政策变量的相关数据,利用EVIEWS6.0软件建立五年以上贷款利率、货币供应量、和成都市房屋销售价格的向量自回归模型,进行实证分析。分析的过程中,通过脉冲响应结果图确定货币政策变量对成都市房价的影响,使用方差分解方法得到货币政策变量对成都市房价影响的贡献度。通过以上分析的过程,争取做出合理、客观的分析和解释关于货币政策在区域化房地产市场的调控,希望能提供一些有效性的建议。     

房地产新政对银行信贷业务的几点影响

2003年6月以来，央行和银监会相继发布了一系列有关房地产信贷的件，国务院出台了一系列稳定房价的相关意见，要求地方政府及相关部门抑制价格过快上涨，促进房地产市场健康发展。这些政策的目的：一是通过对房地产开发贷款调节，控制房地产业务发展速度：二是通过对个人住房按揭贷款调节，控制房地产需求：三是通过对房价涨幅调节，控制房市投机炒作。     

商业银行贷款与房地产价格的关系研究

随着我国部分城市房地产业的持续升温，央行已出台并发布多项政策进行调控，但部分城市的房价依然飞速上涨。本文从分析房地产开发资金来源入手，对巨额银行贷款进入房地产业的原因进行了深入分析，实证检验了银行贷款与房价之间的相关关系，认为商业银行对房地产业的大量信贷资金投入．是推动房屋销售价格持续走高的重要原因。同时，指出目前商业银行需要注意防范房地产信贷风险。     

基于AHP的银行房地产贷款操作风险的分析与评价

次贷危机的爆发给我国商业银行很大的警示,在中国这个经济转型期,探讨我国商业银行房地产贷款风险管理显得尤为重要。本文首先分析了目前商业银行房地产贷款主要面临的风险,在分析的基础上运用AHP(层次分析法)对银行操作风险进行量化评价,最后提出了相应的改进对策。     

国民幸福感下房价收入比问题研究

本文在系统思想下研究最优房价收入比问题。主要通过分析房价、收入、利息之间关系,在保证国民幸福感最大化的基础之上,通过近十年的数据对最优房价收入比函数进行估计,然后对当前的房价收入比和贷款结构的合理性进行讨论,并探讨在最优国民幸福感下的当前房价收入比和贷款结构与国家房地产调控政策的搭配关系,在最后得出两个有益的结论。     

我国影子银行对银行业系统性风险影响研究——基于内生化房地产商的DSGE模型分析

近年来我国房价的持续上涨促使大量资金借道影子银行体系流向房地产市场,推动了金融体系内系统性风险的集聚。有鉴于此,文章构建了内生化房地产商的DSGE模型,以此探讨影子银行对银行业系统性风险的影响。实证结果表明,影子银行融资利差增大、房地产需求的扩张以及紧缩的货币政策冲击均会使商业银行资金向影子银行转移,促使融资杠杆率提升,加大银行业系统性风险;因此,目前我国稳健中性的货币政策,能够合理引导预期稳定房价,有利于防控系统性金融风险。然而,在紧缩性货币政策冲击下,商业银行贷款利率随着影子银行融资利率的下降而出现下降,说明影子银行的存在一定程度上造成了货币政策传导机制的失效。文章研究结论对引导我国影子银行健康发展、防范系统性金融风险具有重要政策启示。     

我国资产价格财富效应的比较分析

近年来,我国资产价格变动幅度比较大,表现在股票价格的大涨大跌,以及房地产市场价格的快速上涨。资产价格的变动势必影响居民持有的金融财富和房地产财富的变动,进而影响消费的变动。本文从资产价格角度,通过对股价和房价的财富效应的分析与考察,以此检验能否通过促进股票市场和房地产市场的合理发展来拉动消费。实证结果表明,我国房地产市场存在微弱的财富效应,股票市场存在显著的负财富效应。     

房地产金融风险传导机制研究

房地产市场上房价的短期波动会对自住型需求者以及房地产开发商、投资性需求者、商业银行、地方政府等主体产生相反的影响,而房价虚高背后隐藏的金融风险是难以预估的。本文分析了房地产金融风险的四大传导机制,即土地市场推动机制、垄断定价权推动机制、资本市场推动机制和调控政策推动机制,并由此得出了需加快建设金融风险预警和控制体系等结论。