商业银行全面风险管理体系的借鉴与改进

随着风险计量技术的进步,尤其是信用风险和操作性风险量化日益成熟,商业银行开展包括信用风险、市场风险和操作风险在内的全面风险管理具备了可行性。同时,随着巴塞尔协议的实施,监管机构对商业银行风险控制的覆盖面也提出了新的要求。全面风险管理渐成趋势。对于我国银行而言,风险管理的技术和模型不再是瓶颈。数据的可获得性仍然是一个问题,但需要时间积累。而当前最为紧迫和棘手的是借鉴西方银行的实施经验,建立有效的全面风险管理组织架构,合理配置职能,创新制度环境,为全面风险管理奠定制度基础。     

商业银行理财业务风险管理研究

理财业务在快速发展的同时潜藏着较大的风险。如何识别和分析理财业务的风险,是进行有效防控的基础。本文在梳理国内外商业银行理财业务风险管理的基础上,从商业银行的角度,以实务操作为切入点,从理财业务在商业银行整体发展战略中的定位和认识、理财业务运作风险控制和项目风险控制等三个层面,对我国理财业务的全流程风险管理进行剖析,提出风险管理中需重点关注的问题并分析其产生的原因,最后就商业银行理财业务风险管理提出了相关建议。     

浅析我国商业银行操作风险管理

随着商业银行业务不断拓展和电子商务技术在国民经济中广泛应用,银行操作风险的严重危害性日益展现。目前,我国商业银行迫切需要解决的问题是加强操作风险管理,确保银行健康稳定地发展。本文分析了我国商业银行操作风险管理主要存在的问题,并从强化员工队伍建设、完善内控制度和业务处理流程、构建科学风险治理体系、采用先进技术手段这四个方面对我国商业银行操作风险管理提出了具体策略建议。     

商业银行内部评级体系构建的模型风险研究

自上个世纪70年代以来,风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具,但也同时引致了模型风险。除少数银行外,大多数商业银行在实施内部评级法时都着力构建自己的风险管理模型体系。不论是直接引入外部模型还是自我构建模型,都必然存在模型风险的问题,其模型风险主要产生于基础模型和构建过程两个方面。由于中国正处于转轨经济阶段,因此中国商业银行在内部评级体系构建中的模型风险除了来源于基础模型、模型数据以外,模型使用环境的特殊性也是一个不可忽视的因素。压力测试和极端值方法是避免模型风险的有效技术手段,而风险文化的建设则是规避模型风险的根本所在。     

浅谈信用卡资信审查的风险管理及控制

信用卡的风险管理和风险控制是一个互动的过程,各发卡银行通过风险识别、风险估测、风险评价,并在此基础上优化组合各种风险管理技术,对风险实施有效的控制和妥善的过程。从宏观角度来讲,一个完善的信用卡风险管理策略包括明晰的审批策略、稳妥的市场策略、时实的监控策略、有效的催收策略等,在这些策略中,明晰的审批策略是基础。     

风险管理以巴塞尔Ⅱ为突破口

风险管理是银行业的生命线,也是核心。银行通过主动承担风险并有效管理风险来获取收益。但是承担高风险并不一定带来高收益,必须要有相应的风险管理能力。2008年,中国的银行业在风险管理方面取得了较大的成就,在冰灾、地震、奥运等重大事件发生时,成功地确保了银行的业务应用系统正常运行。2009年是中国银行业加强业务经营风险防范和管理的重要的一年,这一年里,我国银行业将以实施巴塞尔新资本协议（简称“巴塞尔Ⅱ”）为契机,加大风险管理体系的建设。本文以巴塞尔新资本协议的实施为例,阐述银行风险管理建设的方法与重点。     

伊斯兰银行的内部风险管理

风险是银行经营管理的核心。伊斯兰银行在业务种类及业务流程上与商业银行存在显著区别,在构建风险管理体系时,也应有别于商业银行。由于各国伊斯兰银行的管理标准及风险数据不统一,再加之风险模型构建复杂,伊斯兰银行风险管理框架还很不成熟。本文对伊斯兰银行内部风险管理存在的问题进行了分析,并对今后努力方向做了进一步展望。     

我国银行技术风险评级体系研究

金融信息化的“双刃剑”效应,使其在给银行带来各种竞争优势和利益的同时,也给银行业带来了各种与信息技术应用相关的风险——银行技术风险。发达国家商业银行和银行监管当局,已经针对银行技术风险的特点和危害,建立了比较规范的技术风险识别、评估、管理、控制和监管体系。本文在借鉴了国外银行技术风险管理的经验、方法与成果的基础上,结合我国银行技术风险评级的特点,设计了我国银行技术风险评级体系,包括评级模型、指标设计、指标权重设计和评级方法等,并指出在实施该评级体系时应考虑的几个问题。     

商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法的模型风险及其管理

商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法,是基于内部数据及管理经验,开发使用量化信用风险、市场风险、操作风险等风险的计量模型体系,并将量化结果应用于银行发展战略和经营管理过程。开发使用模型计量体系无疑会加快银行风险量化管理升级,推动全面风险管理变革。但如果在模型基础、模型构建、模型管理和模型使用的任一环节出现问题,都可能会引发模型风险。如果管理不到位,可能影响模型的使用效果,甚至造成管理上的误判。而要有效管理模型风险,则必须要抓好风险计量技术升级,持续强化风险量化基础建设,科学有序地推进巴塞尔协议Ⅲ实施;同时应强化研发模型队伍和验证模型队伍建设,实现自主开发、验证、优化、使用和维护风险计量模型体系,提高模型预测的准确性和运行的稳定性,推动银行量化管理升级,实现银行轻资本化持续、稳健发展,以更有效地服务于实体经济的发展。     

商业银行内部评级体系构建的模型风险研究

自上个世纪70年代以来，风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具，但也同时引致了模型风险。除少数银行外，大多数商业银行在实施内部评级法时都着力构建自己的风险管理模型体系.不论是直接引入外部模型还是自我构建模型．都必然存在模型风险的问题．其模型风险主要产生于基础模型和构建过程两个方面。由于中国正处于转轨经济阶段．因此中国商业银行在内部评级体系构建中的模型风险除了来源于基础模型、模型数据以外．模型使用环境的特殊性也是一个不可忽视的因素．压力测试和极端值方法是避免模型风险的有效技术手段，而风险文化的建设则是规避模型风险的根本所在。