商业银行客户评级模型验证方法探讨

随着商业银行客户评级结果应用的不断深入,风险计量结果的准确性和可靠性成为银行关注的重点。本文分析了商业银行客户评级模型区分能力、准确性和稳定性的验证方法,提出了商业银行开展模型验证工作的对策建议,以期为商业银行客户评级模型验证工作提供借鉴。     

商业银行抵销管理模式研究

抵销作为银行主动管理风险、积极维护债权、提供优质服务的有效工具,在当前的社会、经济、法律背景下研究推广具有特别的现实意义。基于抵销理论探索和国内大型商业银行抵销管理经验,本文研究了国内商业银行抵销管理模式。该模式包括四大关键要素,即建立完备的抵销法律制度平台,建立高效的抵销信息管理平台,建立监控检查与培训宣传的支持机制,建立调查、研究与闭环管理的发展机制。在该模式下,商业银行能够系统化、高效率、可持续行使抵销权,维护自身合法权益,进而推动实现诚信友爱的和谐社会。     

关于商业银行风险计量模型治理的思考

全面提升风险管理水平的关键在于各类风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具应用的基础则是各类风险计量模型的研发。基于对计量模型构建过程的理解,本文就商业银行在信用风险、市场风险和操作风险管理实务中一些常用的风险计量模型构建方法进行简介,从参考中国银监会资本管理办法、监管暂行细则等出发,结合国内外商业银行计量模型治理的实际状况,从模型治理机制、验证政策与机制、数据治理、模型监控及反馈制、模型报告机制等方面提出相应的建议。     

中小商业银行利率风险度量：基于 EVM 和 OTS 模型的实证

考察利率变动对商业银行经营管理的影响最直接的方法是,分析利率变动对经营收入和股权价值的全面影响。然而,上述方法对于中小银行来说实施成本较大,于是理论界和监管界开始寻找更多的方法来衡量商业银行利率敏感性。以缺口为基础的利率敏感性衡量模型——经济价值模型（EVM）和OTS模型等的出现,简便了利率风险的衡量,适合中小商业银行的使用。本文利用上述方法,对我国中小商业银行利率风险状况进行了实证分析。     

商业银行经济资本模型验证--理论框架与实践经验

在从贷款定价、绩效考核到资本充足率管理的广泛领域,商业银行都离不开经济资本模型这一管理工具。模型准确性是模型应用的前提,因而无论国际监管机构还是国际活跃银行都越来越重视对经济资本模型的验证。与国外银行相比,我国银行业普遍重视经济资本模型的开发,但轻视甚至忽略了对经济资本模型的验证,在模型可靠性未知的情形下推进经济资本计量结果应用,导致经济资本很难得到广泛和深入的应用。本文探讨了经济资本模型验证的理论框架及行业实践经验,以期对中国银行业经济资本模型验证工作起到启发与借鉴的作用。     

商业银行风险限额管理体系

风险管理的一项基本原则就是“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”。那么，不同的篮子最多可以放多少只鸡蛋，这就需要以科学的方法进行精确的计算。近年来，许多国外先进银行开始应用风险计量模型，设定名类产品和交易的最高规模上限，这些限额之间相互联系和制约，在风险管理中发挥着制约．分散和预警作用，形成一个有机的风险限额管理体系。该体系的建立正在成为银行风险管理现代化的重要标志。本文结合国际先进银行的经验，阐述了限额管理的基本理念和整体架构，探讨了风险限额的设定方法．管理方式和控制流程，提出了在当前条件下我国商业银行实施限额管理的基本路径。[编者按]     

商业银行操作风险高级度量模型的设计与应用

随着新巴塞尔资本金协议的正式公布,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。在商业银行操作风险管理的全过程中,风险的度量既是重点又是难点。本文在评析新巴塞尔协议基本的操作风险度量模型的基础上,探讨商业银行操作风险度量的若干高级模型,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。     

浅析我国商业银行流动性风险和操作风险

面对竞争日益激烈的金融市场,商业银行的流动性风险和操作风险管理已逐渐成为关系到商业银行未来发展命运的重要影响因素.如何加强我国商业银行的流动性风险和操作风险管理已成为当前亟待解决的问题.本文从分析二者的定义入手,阐述了当前的现状,提出了加强流动性风险和操作风险管理的措施,最后对全文进行了总结.     

商业银行模型风险管理体系探析

在银行风险管理体系中,模型风险已经从操作风险的一个分支逐渐发展成为独立的风险类别,模型风险管理也发展成为一个独立的研究领域。本文基于美联储《模型风险管理监督指南(SR 11-7)》等监管文件,研究美国模型风险管理经验,分析国内模型风险管理现状,结合工作实践提出构建银行模型管理平台的方案设想以及建设模型风险管理体系的对策建议。     

商业银行:宏观调控的风险与对策

2003年下半年以来，我国政府针对经济生活中出现的过热迹象及时采取了多项宏观调控政策，这给商业银行带来了两方面影响：一是增加商业银行的经营风险，包括信用风险、流动性风险和利率风险等；二是影响商业银行的经营效益。我们认为商业银行对此可以采取短期的应急性对策和长期的战略性对策。短期政策的核心是“增量调整，存量转换”，而长期政策的核心则是“加强研究，完善制度”。我们注意到宏观调控可能会成为商业银行加强制度建设的一个契机，这对于中国的商业银行乃至整个金融体系都将是一件好事。     

商业银行合规风险管理的困境与突破

自2005年上海银监局要求在沪中资商业银行开展合规风险管理以来.经过监管机构和商业银行的共同努力,中资商业银行的合规风险管理已取得了长足进步.但与期望相比,部分商业银行的合规风险管理状况不甚理想,特别是随着合规风险管理的深入发展,遇到越来越多的困境急需突破.     

商业银行资产证券化的风险特征与管理对策

资产证券化作为一种新型金融工具,在转移、化解、分散风险过程中有很大的积极作用,但是同其它金融工具一样,资产证券化同样会有很大的反作用。在华尔街金融风暴中资产证券化的放大传导效应则对这场危机在全世界范围内的深度影响起到推波助澜作用。充分认识我国商业银行资产证券化过程中的风险及其特征,采取有效的风险管理对策,发挥资产证券化的积极效应,则是当前加强金融安全,发挥商业银行促进经济作用,保持经济健康发展的重要途径。     

风险映射与商业银行操作风险控制

风险映射与操作风险的识别 操作风险的识别过程实际上就是对金融机构业务活动的各个阶段进行风险映射(risk mapping),从而识别操作过程中的关键风险因素.风险映射作为操作风险管理的基础,它与市场风险和信用风险不同,它无法针对具体的产品.     

商业银行声誉风险管理的国际经验借鉴与思考

声誉风险管理已成为商业银行风险管理的重要组成部分。近年来,各国商业银行在声誉风险管理方面,有成功的经验也有失败的教训。本文通过对声誉风险管理理论及国际金融机构声誉风险管理案例的分析,探寻声誉风险管理的一般规律和有效措施,为我国商业银行加强声誉风险管理提供借鉴和启发。     

城市商业银行经营转型的策略选择与风险防范

我国城市商业银行在贷款过度集中、组织架构效率下降、激励约束机制欠缺、收入结构单一的背景条件下进行经营转型,选择适当有效的策略显得尤其重要。笔者认为,城市商业银行通过隐性跨区经营、提高分支机构实用性、强化利益相关者管理以及多元化业务创新等策略,有望实现经营机制的优化。另外,在转型过程中,城市商业银行还要注意利益平衡、转型时机、人才储备、小企业不良贷款等方面的风险防范。     

我国商业银行信用风险量化管理VAR方法研究

风险价值是近年来发展起来的一种用于量化和控制金融风险的模型。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到国际金融界的广泛认可,目前已经在金融投资、金融监管、信用风险管理等方面广泛应用。本文介绍VaR方法的原理、特点和计算方法,分析VaR方法在风险管理中的应用。最后,对风险价值及计量方法进行总的评述。     

商业银行理财业务的风险转移与监管制度

商业银行理财业务的风险伴随理财市场的发展逐渐暴露,并且风险主要由理财产品的投资者承担。对商业银行理财业务的监管需要摆脱传统信贷业务下以资本约束为核心的监管理念和监管模式,树立以投资者利益保护为中心的监管理念,借鉴其他投资市场的监管制度,不断加以完善。     

财富管理与我国商业银行业务转型

近几年来,从宏观调控到利率市场化与汇率改革,从直接融资迅速扩容到资本约束不断加强,从主动负债渠道的开辟到综合化经营的试点,国内商业银行经历了前所未有的金融政策与市场规则的剧变.一是经营环境的巨变决定国内商业银行必须进行业务转型;二是社会需求的变化为中国商业银行转型带来了机遇;三是财富管理是国内商业银行未来发展的战略选择.     

基于Copula的商业银行信用-汇率风险整合的实证研究

本文对不同族类、不同种类Copula函数进行比较分析,基于深圳发展银行、上海浦东发展银行、中国民生银行信用收益率和汇率收益率的经验数据进行实证研究与分析,用经验累积分布函数拟合信用收益率和汇率收益率的边缘分布,ArchimedeanCopula函数描述三家银行的信用收益率和汇率收益率的相关关系。在各个置信度下,运用拟合度最优的Copula函数求出各自的信用-汇率风险的VaR（Value—at—risk）值和CVaR（Condifonal Value-at-risk）值,并比较三家银行整合风险的大小,为金融机构决策者的监管提供参考。     

RAROC在商业银行经营管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到了很大的改善,风险管理技术也有了长足的进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能处理得很好。RAROC（风险调整后的资本回报率）作为将风险进行考量的一种管理方式,将商业银行的管理带入了全面风险管理阶段,其在绩效评估上的准确性和科学性备受广大银行的推崇。学习和借鉴以RAROC为核心的风险管理技术,对于推进我国商业银行实行全面风险管理具有十分重大的意义。