商业银行资产负债管理目标规划模型

资产负债管理是商业银行经营管理的核心，追求的是银行资金的安全性、流动性和盈利性的统一。本文根据商业银行资产负债管理的目标，利用风险调整后资本收益率作为衡量银行的盈利性指标，建立了资产负债管理的目标规划模型     

基于多目标规划的寿险公司资产负债管理

资产负债管理是保险公司管理的核心内容之一,其所要实现的目标很多,其中某些目标之间是具有矛盾性的。本文针对寿险公司资产负债管理存在的众多冲突目标问题,建立了一个多目标资产负债管理模型,以帮助寿险公司实现资产配置和负债配置的风险最小化目标、利润最大化目标和公司价值最大化目标。算例分析发现,基于多目标规划的资产负债管理模型能够同时实现不同的目标,改善寿险公司的管理效果,而且该模型具有稳定性。     

多目标优化视角下碳配额的分配模型

传统碳配额分配方案存在目标单一的问题,对此,本文构建多目标优化模型,从平稳、效率、公平三个视角,制定我国碳配额分配方案,并基于30个省(区)的数据模拟测算了各省的碳配额分配额度.研究成果对于建立平稳、有效、公平的初始碳配额分配机制、实现国家碳中和的控制目标,完善我国碳配额管理有重要意义.     

一类多目标投资组合优化模型求解算法研究

构建一类含交易费的约束多目标非线性投资组合优化模型,已有的数学规划方法直接求解极其困难,故从智能优化的角度设计了一种提高的进化算法（INSGAII）,算法中进化群体分离为可行群与非可行群,两种群体中的父体经由相互交叉获多样性的子体,修正算子对非可行个体修复。数值实验中,基本遗传算法（GA）及线性规划法（LP）被用于与该算法比较,结果表明该算法能获得较均匀的Pareto面,收敛性较好。     

电商物流末端配送网络多目标优化模型设计

尽管近年来物流配送速度已有大幅提升,但在一些特殊节假日如"双十一",配送的及时性仍不能得到满足,交货延迟、节点货物堆积甚至"爆仓"等情况时有发生,直接影响消费者对电商服务的质量评价。在分析国内外电商物流末端配送网络研究现状的前提下,根据电商物流配送网络理论、多目标优化理论以及网络抗毁性理论,展开对电商物流末端配送网络的分析,确定了网络抗毁性和经济成本对网络优化的影响,分析了网络经济成本的组成与网络抗毁性的来源以及测量标准。在此基础上,采用多目标优化,对电商物流末端配送网络进行优化,分别构建经济成本最小与网络抗毁性最高的优化模型,判定两者对电商物流末端配送网络优化的影响情况,结论显示,引入抗毁性这一优化目标更能对电商物流配送网络优化的合理性,保障其稳定性。仿真分析也验证了此结论,基于理论和现状的分析,以及仿真实验的结果,提出了电商物流末端配送网络优化的合理方案。     

浅谈多目标优化决策方法

随着科学技术的不断进步,传统的只考虑单一目标的方法已经不能满足人们的需求,在进行决策的过程中,对多目标问题进行综合的考虑,并用合理的优化方法对其进行决策将会带来很大的实际效益。     

多项目多期组合投资优化的双目标模糊相关机会模型

对于多项目单期优化模型已经有了比较满意的结论,现在已有研究基础上讨论一种基于净现值和净现值成本的多项目多期投资组合优化的双目标模糊相关机会模型,并且提出了一种集模糊模拟、改进的神经网络与遗传算法于一体的人工智能算法,结合一种能够实时调整权数的评价函数法,从而对模型进行有效求解。最后数值仿真说明了模型的合理性与算法的有效性。     

商业银行资产负债管理模型的应用研究

在简单补偿的多期随机线性规划模型的基础上,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管的客观约束条件,提出了一个适合我国国情的资产负债管理模型.针对我国金融体制改革过程缺乏对整个银行业的资产负债状况必要的分析和了解这一现状,利用此模型从银行业整个行业的角度进行实证研究,通过比较我国银行业的实际数据与优化值的差别,发现我国银行业在资产负债管理方面存在的若干问题,并从金融监管和商业银行自身经营管理两方面给出相关政策建议.     

论保险公司资产负债管理的DFA模型

资产负债管理（ALM）是保险公司风险管理的核心问题之一。为了在经营过程中减少资产负债价值的异常波动，选择合适的模型和分析方法是保险公司改善资产负债管理的关键。作为一种新的分析方法，动态财务分析（DFA）模型不仅能够模拟保险公司的经营过程，而且可以为保险公司提供有效的经营策略和预测财务风险的依据。因此，本文主要从理论层面上对DFA模型进行探讨，分析其比较优势、结构、运用的主要方法和应用领域，以有助于保险公司更好地进行资产负债管理。     

基于多目标规划的人力资源优化配置

一个组织的结构是否合理,活动是否有效,不在于组织拥有的优秀人才的绝对数量,而在于该组织内部人力资源配置是否合理,岗位要求、人员能力是否匹配。而科学、合理的人力资源配置能够创造或保持组织的竞争优势。本文利用多目标规划模型,从一般性的角度出发,建立了各种类型组织都适用的人力资源优化配置模型。     

浅谈国有企业资产负债及股权结构优化问题

浅谈国有企业资产负债及股权结构优化问题●原和平一、关于资产结构的调整问题资产，是企业用以从事生产活动并获取收益的生产要素。从使用状态上通常可将其划分为生产经营性资产和非生产经营性资产两大类。客观上，经营性资产和非经营性资产应保持最佳的比例关系。这是提...     

资产负债管理理论和模型的新发展

20世纪80年代后，信用风险、利率风险、市场风险在金融机构损失中作为共生变量或交叉风险问题的凸现，引起了金融理论界和实务界的高度关注。比较典型的是1998年美国发生的长期资本管理公司（LTCM）事件，向银行业展现出这样一个事实，损失是由信贷风险与利率风险、资产市场价格风险合力造成的，交叉风险成为风险管理中必须面对的一个复杂问题。     

优化资产负债结构 改善企业资金状况

资产负债结构决定着产业的生存和发展。目前,大多数国有企业面临亏损、资金占用等一系列的问题。要改变现状,使企业扭亏为盈,就必须优化企业的资产负债结构,改善企业资金状况。一、资产负债不合理的主要因素1、观念转变缓慢,依赖思想严重。自1992年10月召开党的十四大提出的“由原来高度集中统一的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变”以来,企业转变生产经营机制已八个年头。但到目前为止,有些国有企业仍停留在传统经济体制下的旧思想观念中。企业依旧想靠国家全部投入资本金,单纯的依靠计划差价和国家减税让利来搞活企业;依旧依赖国家…     

多目标多属性科研绩效模糊评价模型研究

全面、客观、公正地评价科研业绩,有助于正确引导科研人员进行科研创新活动,提升高校科研水平。文章在客观分析了财经类高校科研绩效评价制度、评价体系等方面所存在的不足,提出在科研绩效评价模型中引入科学研究属性权重因子,通过分析科研投入产出的基础上建立合理的科研绩效评价指标系,利用层次分析法和专家咨询确定各指标的权重,最后通过规范化处理指标矩阵建立多目标多属性的科研绩效模糊评价模型。     

基因免疫遗传算法的工程项目多目标优化研究

目前各国在工程建设领域特别是在基础设施领域的金钱投入越来越大,工程项目多目标优化的问题成为人们探究的重点。免疫算法就是一种在自然界生物体免疫系统基础上的优化算法,是目前多目标优化研究的一个新的也是重要的研究方向。本文在多方了解与研究下对遗传算法进行了深入的研究分析,总结当前已有的基因免疫遗传算法在处理多目标优化问题中的优点与缺点,对这些问题提出一些解决的策略。     

多目标优化问题的遗传计算方法研究

多目标优化问题在宏观经济规划、决策等领域有着广阔的应用背景。但目前,除了多目标线性规划较成熟外,多目标规划还没有一种成熟的普适的实际算法。即使是多目标线性规划,在面对大维数、超大维数需求时,算法对内存的开销之大使得算法不可行。遗传算法（GeneticAlgorithm简称GA）是一种自适应启发式群体型迭代式全局随机搜索算法,近年来受到各学科的广泛重视。但是,GA本质上进行的是单目标无约束优化,GA用于解决多目标优化问题的工作还很少,有人通过以目标向量的各分量为适应性值进行反复循环的办法选出一代可能解,计算表明,该…     

基于多目标规划的一站式公交的运能优化

在经济高速发展带来交通运输蓬勃发展的同时也带来了相应的环境问题,公共交通的发展面临着严峻的挑战。近年来一站式公交率先在上海、厦门、哈尔滨等城市开通,一站式公交以其方便快捷的优势快速发展有效缓解交通压力的同时,也面临着一些发展阻碍。本文基于多目标规划的基础上对一站式公交的运能进行评价,着重提高一站式公交的运行效率以及发展水平。     

超额外汇储备的多目标优化及投资组合研究

在我国持有巨额外汇储备且面临较大风险的背景下,如何对外汇储备进行优化配置是政府不可回避的一个重要问题.文章从外汇储备多层次需求和资产选择入手,构建了基于CRRA效用函数的期末财富期望效用最大化和VaR最小化的双目标优化配置模型,并尝试运用多目标优化的NSGA-Ⅱ遗传算法求解出最优资产组合权重,进而结合实际数据计算出我国历年超额外汇储备的最优投资组合.结果表明:(1)在对超额外汇储备资产进行优化配置时,应灵活执行投资策略,充分考虑各类资产的特性,避免投资的盲目性;(2)应减少债权资产权重,增加海外股权投资,支持国内企业“走出去”战略,促进我国产业转型升级和经济结构调整;(3)超额外汇储备资产投资要多元化、分散化,以降低投资风险,实现国家经济利益和战略利益的最大化.     

投资项目资本结构优化的多目标决策方法

通过对资本结构优化决策影响因素的分析，建立了项目资本结构优化决策的指标体系，并运用基于熵理论的多目标决策方法，为项目资本结构优化决策提供一种新的思路。