证券投资风险度量方法探讨

近年来,世界金融快速发展,然而金融学很多理论尚未形成一个完整的体系,特别是风险理论,在金融发展过程中起步较晚。金融危机的爆发给世界经济的发展带来严重的损害。证券投资风险的管理和防范引起了越来越多人的关注,因此要采用科学合理的证券投资风险度量方法,有效度量和识别证券投资风险。本文简要介绍了证券投资风险和证券投资风险度量,分析了证券投资风险度量方法,阐述了证券投资风险度量方法的思考。     

固定资产投资与证券投资决策方法的差异分析

企业投资主要包括固定资产投资和证券投资。财务理论和实践对固定资产投资决策主要采用净现值(NPV)法,而对证券投资决策则采用截然不同的回报率与风险(E-β)评价法。文章主要借助资本资产定价模型(CAPM)和有效资本市场假说分析两者产生差异的原因。     

组合证券投资理论发展与统计方法的应用

组合证券投资是分散投资风险的有效途径。投资收益的高低与风险的大小,是每个投资者都必须考虑的问题。投资者总是在一定预期收益及风险水平上选择证券投资方法。通过对每种证券的期望回报率、回报率的方差和每一证券及其他证券之间回报率的相互关系来进行适当分析,辩识出有效投资组合在理论上是同行的。本文在对组合投资理论的发展进行介绍和评述的基础上,给出了统计方法在组合证券投资中的应用。     

金融数学在证券投资组合中的应用分析

随着金融市场的不断发展,越来越多的投资者拥有了一定的投资意识,积极地投身于广阔的金融市场中,金融学的发展为证券投资组合的发挥和发展提供了很好的平台.本文分析了数学金融近年来的发展和金融数学在投资组合中的应用.金融数学为研究资本市场和现代公司有关的投资决策、财务分析、资产定价,风险管理等问题作出了不可磨灭的贡献.     

论证券投资风险

本文明确了证券投资风险的涵义及其特征,阐述了证券投资面临的主要风险;并剖析了导致证券投资风险的诸多因素,提出了防范证券投资风险的具体措施。     

财务报表的艺术——财务报表解读证券投资

随着市场经济的不断发展和企业经营管理的规范化,企业财务报表分析在证券投资利益相关者间越来越被关注。投资者需要通过财务报表及结合技术分析做出投资决策,就必须依托数据分析做出正确的判断。把握企业发展脉搏,做出正确合理的投资决断,是分析企业财报的关键所在。     

证券投资实验教学方法创新设计

实验教学将证券投资理论和业务知识的学习与实践相结合,以具有直观性、即时性和适应性特点的多媒体、信息化网络教学为载体,充分满足了新形势下培养既熟悉本国金融运行特点和规律,又通晓证券投资规则和惯例的高素质金融人才的需要。     

证券投资组合策略研究

证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求，从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合，以满足投资者的要求。     

诺贝尔经济学奖中的证券投资理论

文章分析了历届诺贝尔经济学奖获得者关于证券投资理论的独到见解,进而总结了这些理论的总体特征,在此基础上探讨了证券投资理论的发展基础及作用领域。     

遗传算法求解最佳证券投资组合

遗传算法作为一种高效并行的全局优化搜索方法,已应用到许多领域。通过将遗传算法引入到证券投资分析领域,对最佳证券组合问题进行优化计算,介绍了利用遗传算法计算最佳证券组合问题的求解步骤。     

证券投资风险阈值度量方法初探

本文首先对证券投资风险度量方法进行了总结，指出了各种方法的优缺点；然后对风险进行了分析，并指出了风险的本质是不确定性；在此基础上提出证券投资风险度量一种新方法——风险阈值度量法，并分别对单个及组合证券的投资情况进行了研究。     

证券投资模拟实践教学研究初探

近几年，随着人们投资理念的不断转变，证券投资成为投资理财的重要手段。高校在传统的证券投资教学上存在诸多的劣势，模拟实践教学克服了传统教学的弊端，拥有理论联系实际、学生主动学习、提高学生综合素质等诸多优点。有鉴于此，笔者通过长期的教学实践，提出了丰富证券投资模拟实践的教学内容、加强校企合作等完善模拟教学的方法和建议。     

实施保险投资分类管理--聚类分析在保险投资管理中的应用

我国保险业的发展带来了保险投资业务的发展。然而我国对保险投资业务的管理一直以来都是产寿险不分、公司规模与收益不分，采取同一的投资比例控制，这种方式不利于保险业的发展。在保险投资中应该根据产、寿险分别对待，不同类别公司区别对待，对保险投资比例实行分类管理，以提高保险投资的效率。