宏观金融工程论纲

宏观金融工程是指通过金融工具与手段的创新设计与重新组合、金融结构的调整和金融制度的变革来解决宏观金融问题。宏观金融工程的主要内容包括国家金融资产负债表、国家金融风险管理和国家经济资本管理三个方面。宏观金融工程的分析方法有资产负债表分析、或有权益分析、在险值分析和蒙特卡罗模拟等。宏观金融工程的提出可以借鉴微观金融工程的有关思想和方法,将风险管理和经济资本结合起来,从而在承担适度风险状况下达到有关的经济发展目标。     

金融工程：金融风险管理的一次革命

２０世纪８０年代,伦敦的一些银行在解决风险管理的实际问题中首先使用了金融工程。当时一些银行建立起专家小组,对客户的风险进行度量,并应用组合金融工具（主要包括各种衍生工具）进行结构化管理,人们把这类工作称为金融工程。其后,随着金融创新和金融自由化浪潮在全球的拓展,金融工程得到了迅速发展,并超越风险管理而成为金融领域中最尖端的新型学科。一、金融工程的发展带来了金融风险管理的巨大变革金融风险是与金融活动相伴而生的。在市场经济中,任何经济行为、任何企业的经营都面临着金融风险,都需要进行风险管理。传统的金…     

基于财务视角的企业风险管理

近年来，随着经济逐渐向国际化、全球化发展的步伐不断加快，各企业所面临的竞争日趋激烈。复杂的竞争环境，将给企业的正常经营活动带来各种风险，如：战略风险、经营风险、财务风险等。这些风险的存在已经成为企业持续健康发展的瓶颈。而在这诸多的风险中，财务风险的发生会令企业走向倒闭。因此，很多企业已经将风险管理视为现代企业管理中的重要内容，本文将从财务的视角来分析现代企业风险管理存在的问题，并找出相应的对策。     

从中航油事件看金融衍生品交易的风险管理

中航油事件从一个侧面反映了我国企业在金融衍生品市场风险防范方面存在严重的不足,客观上要求我国企业增强驾驭金融衍生品交易的能力;同时也进一步引发了市场对国有资产监管及风险控制的反思.我国企业在积极参与经济全球化、利用国际市场获取套期保值利益的过程中,必须加强金融衍生品交易的风险管理.具体而言,一是推进交易立法进程,建立责任追究制度;二是强化外部监管,改进内控机制;三是完善公司治理结构,加快建立现代企业制度;四是加大信息披露力度,促进金融衍生品市场发展.     

企业财务风险实证分析与对策

风险管理是现代企业管理的核心内容和恒久的话题,当前我国大多企业的资本实力比较弱、财务制度不健全,抵抗风险的能力差,这些问题都制约了我国企业的发展,未来财务风险管理必然会成为我国企业发展需要重点关注的一大课题。文章对企业的财务风险进行分析实证,并且提出解决财务风险的对策。     

互联网金融风险及风险管理分析

从当前的角度来分析,互联网金融正在快速发展,一方面互联网的企业已经慢慢进军到金融领域中来,另一方面很多传统金融机构也在不断进行互联网的融合,这样就导致了中国的金融行业进行了一场互联网主导的改革,在此过程中,出现了很多的风险,本文主要进行互联网金融风险及风险管理分析.     

金融企业财务风险管理的现状与财务风险管理分析

随着我国现代化科技进程的不断加快,国家对于企业财务管理的要求也更加的严格.在当前的金融企业管理体系中,财务管理体系越来越受到企业高层领导的重视.通过对金融企业财务管理体系的妥善管理,在很大程度上可以有效地降低企业相关的财务风险.本文主要针对当今企业财务风险管理的现状进行概述,从而对财务风险管理的相关内容作出分析.     

试析内部审计在现代企业风险管理中的作用

所谓企业风险管理,是指企业在充分认识其所面临风险的基础上,采取各种科学、有效的手段和方法,对各类风险加以预测、识别、预防、控制和处理,以最低成本确保企业资金运动的连续性、稳定性和效益性的一项理财活动.企业风险管理是现代企业管理的重要内容,内部审计由于在企业中具有独特位置,能够了解到企业组织中的高风险,因此成为企业风险管理的有效手段.     

论金融控股公司的风险管理

由于混业经营,金融控股公司在风险管理方面也面临较单一业务金融机构更大的风险,如果控制不当,就会出现风险集中和风险传递.不但危及金融控股公司本身,还会对整个社会造成严重危机.所以必须加强对金融控股公司的风险管理.金融控股公司的风险管理包括管理体制、管理技术及管理理念等内容,其关键是建立内控机制和建立内部风险预警系统.     

现代风险管理——我国金融企业管理的必由之路

本文分析了当前国际金融界广为流行管理方式—现代风险管理 (RiskManagement)的内涵、方法和特征。从不同角度论证了我国金融企业实行现代风险管理的必要性 ,认为我国金融企业资产质量长期得不到提高的主要原因是风险管理水平粗浅 ,严重滞后于国际金融业风险管理的发展状况 ,不能有效地控制各种内部和外部金融风险 ,同新巴塞尔协议的要求相去甚远 ,成为我国金融企业国际化的羁绊。因而 ,我国金融企业的当务之急是提高对风险管理的重视程度 ,并采取有效方式尽快推广规范化的现代风险管理方式 ,提高我国金融企业的国际竞争力 ,本文据此提出了可供借鉴的实施方案。     

商业银行创新金融产品的风险管理问题探析

商业银行作为专业的金融机构影响着我国社会经济的发展,现如今,人们的生活、企业的发展、市场的运作都离不开商业银行所提供的服务和产品。文章主要结合商业银行创新金融产品的风险管理问题进行研究,指出了商业银行金融产品创新及风险管理内涵,分析了商业银行创新金融产品的风险特点及类别,提出了现有的金融创新产品风险管理问题的解决策略。     

企业的内部控制与风险管理措施分析

随着我国经济的不断的发展,全球一体化趋势的加剧,风险已经成为影响到企业实现目标的重要因素,风险管理已经变得尤为重要。当前企业的内部控制和风险的管理中还存在着很多的问题,其严重的影响着企业的发展,以下就主要的对企业内部控制和风险管理做研究分析,对企业内部控制和风险管理存在的问题做深入的研究,提出相应的改进的措施,促进企业健康快速的发展。     

外汇期权在我国企业外汇风险管理中的应用

外汇期权作为一种新兴金融衍生产品,经过20余年的发展,已经成为国际金融市场上一种重要的避险和投资工具.我国企业目前还没有广泛运用这一金融工具作为风险管理手段.文章结合实例阐述我国企业如何运用外汇期权进行套期保值,规避汇率风险,并提出国内企业应该积极运用外汇期权提高风险管理水平.     

金融工程技术管理贵州农村金融风险的理论探析

金融工程为农村金融风险管理提供了新技术,通过新型金融工具的开发、新型金融手段的开发,创造性地为解决某些金融问题提供系统完备的解决办法.金融工程技术在贵州农村风险管理中可以广泛的应用.     

现代企业风险管理下的内部审计作用研究

现代企业所面临的市场竞争环境更加激烈,企业在适应新的经济环境的同时想要谋求更好的生存和发展,就必须加强对企业内部审计的管理,防范企业风险,笔者从分析内部审计参与现代企业风险管理的动因,内部审计在现代企业风险管理中的重要作用入手,对完善我国现代企业风险管理下的内部审计提出了对策和建议.     

论现代保险与金融工程的依存关系

由于现代新科技与新风险的出现，保险业在风险管理技术和利用通讯技术方面，都发生了重大变革。在此情况下，本文探讨分析了现代保险业与金融工程在彼此发展中的相互依存关系。     

浅谈企业加强内部审计和风险管理的措施

现代社会环境日新月异,企业的经营管理风险不断增加,虽然风险来源于经济环境,且不以人的意志为转移,但是人通过一定的手段,能够对企业经营管理中的风险进行有效控制,降低风险的数量和发生的可能性。本文就是通过这两个方面,即如何加强我国内部审计工作的措施和加强风险管理的措施,对内部审计和风险管理的重要性进行阐述。     

基于经济资本管理保险金融综合经营风险研究

由于保险金融综合经营模式的快速发展，风险管理的重要性也日益凸显出来，而在基于经济资本管理下，我国保险金融综合经营管理也存在自身独特的优势，风险管理的根本目的是为了将风险程度降到最低，或是直接防范风险，避免造成企业重大的经济损失。相比于传统的风险管理来说，现代风险管理体系在经过不断改进与完善之后，实现了对风险的转移以及分散风险等处理机制，同时也为我国保险业的长远发展奠定了坚实的基础。因此，笔者通过结合自身多年实践工作经验，针对经济资本管理保险金融综合经营风险进行了研究讨论，并得出以下相关结论，以供参考。     

我国出口型企业面临的汇率风险及对策建议

随着经济全球化的深入发展,我国出口型企业对外贸易的规模不断扩大。同时,国际金融市场的波动和不确定性显著增加,人民币汇率变动愈加频繁,外汇市场表现出明显的不稳定性,直接导致我国出口型企业面临巨大的汇率风险。我国出口型企业面临汇率风险的主要类型是经济风险、会计风险、交易风险。目前,我国出口型企业对汇率风险的管理存在诸多问题,主要表现在高水平风险管理人才短缺、外汇市场开放型不足、金融衍生品交易品种缺乏且定价较高、央行对汇率的频繁干预等。针对我国出口型企业在外汇风险管理中面临的主要问题,为了有效防控和管理汇率风险,促进我国出口型企业稳健经营、健康发展,我国出口型企业在防范汇率风险与加强外汇风险管理方面应采取的对策是树立牢固的风险防范意识、提高外汇风险管理人员素质、建立和不断完善汇率风险监控机制、不断提升产品国际竞争力、善于灵活运用金融衍生工具。     

商业银行流动性考察:基于风险管理的视角

流动性过剩已成为影响我国经济、金融稳定和发展的重大问题.流动性过剩与风险管理之间存在着密切的相关性:一方面银行风险意识和管理的变迁影响了其流动性状况;另一方面流动性过剩增加了各种风险的暴露程度,加大了银行风险管理的难度.商业银行可以金融创新为核心,通过资产负债主动管理能力的提升,将解决流动性过剩与加强风险管理结合起来.