银行业如何应对巴塞尔新资本协议

2003年4月29日,巴塞尔银行监督委员会(以下简称委员会)公布了巴塞尔新资本协议(BaselⅡ,简称巴塞尔Ⅱ)第三次征求意见稿(CP3,简称第三稿),要求各国银行监督机构和商业银行在2003年7月31日前提出修改意见.     

巴塞尔新资本协议下信贷担保分析

担保作为重要的信用风险缓释工具在信贷风险管理中被广泛使用,但是我国的信贷担保管理现状离巴塞尔新资本协议的要求存在很大的差距。本文在分析我国信贷担保管理存在的主要风险的基础上,提出了加强我国信贷担保管理的若干建议。     

新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计

2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称新巴塞尔资本协议,该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关于新资本协议如何运用于实务的修订相结合,颁布了新资本协议     

基於巴塞尔协议的中国上市金融业实证研究

本研究探讨中国上市金融业资产风险与管制资本的关系。论文以1993年至2002年间上市的金融业为样本。实证结果发现:(1)控制了流动性风险、规模、总体经济等因素后,资本比率与资产风险间成显著正相关,破产理论或管制理论适用于解释样本期间内中国上市金融业风险与资本运作间的关系。(2)1997年参照巴塞尔协议实施相关法规办法以后,金融业资产风险上升,显示此项管制并未达成降低风险的效果。(3)管制实施以后,为维持净资产收益率,金融机构的资产风险反而较管制前为高。(4)核心资本是金融业吸收损失的主要来源。     

借鉴新巴塞尔资本协议 加强信用风险信息披露

本文考察了国际银行信用风险信息披露的现状,介绍了新巴塞尔资本协议对银行信用风险信息披露的规定和建议,指出其对加强和完善我国银行业信用风险信息披露的启示。     

借鉴新巴塞尔资本协议加强信用风险信息披露

本文考察了国际银行信用风险信息披露的现状,介绍了新巴塞尔资本协议对银行信用风险信息披露的规定和建议,指出其对加强和完善我国银行业信用风险信息披露的启示.     

从巴塞尔新资本协议看国有商业银行的资本金管理

一、巴塞尔新资本协议及对商业银行资本金管理的影响 一是在延续原有资本充足率标准的前提下,对银行风险资产规定了新的评估方式.新协议规定最低资本充足率的标准仍为8%,其中核心资本不低于4%,附属资本不超过核心资本的100%,但是对比率计量的分母,即帐面资产的风险加权,提出应使用市场公认的、权威的外部信用评级机构的评级结果,即依据信用等级的不同,对具有不同信用风险的资产分别给予0%～150%的风险权重.同时,新协议还鼓励商业银行在坚持审慎性原则的前提下,使用自己的内部评级系统,这样更有利于充分考虑各种潜在风险,更精确和更灵敏地区分风险大小.     

新巴塞尔协议的资本监管方法及适用性分析

新巴塞尔协议定于2006年实施，鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的，包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上，探讨了新协议资本监管方法的适用性以及发展中国家所面临的问题。     

新巴塞尔资本协议对我国商业银行风险管理的启迪

<正>巴塞尔委员会于1988年通过了《关于统一国际银行资本衡量和标准的协议》,即《巴塞尔协议》来限制银行在资本不足的情况下盲目扩张,保证国与国之间商业银行业务的平等竞争。然而,随着资本市场规模的发展壮大,金融全球化、一体化趋势日渐明朗,金融领域的竞争日益激烈,     

如何强化报刊业财务管理

做好财务分析工作是为单位领导提供决策服务的一项重要内容,是提高单位管理水平的有力保证,是吸引广大群众参与经济管理、关心经济效益的有效方法。这些年来,我们一直坚持财务分析,取得了良好效果,报社财务工作连续多年受到市财政部门的表彰。     

金融风暴下的房地产政策调整

由美国次贷危机引发的全球金融风暴,使世界经济陷入颓势,而中国经济也很难独善其身.在这种背景下,中国房地产市场持续低迷,并对经济增长产生了一定影响,而经济增长的下滑,又进一步加深了房地产业的调整.……     

2003中国行政体制新变化

■脱胎于计划经济时期的行政区划已经越来越不适应市场经济和城市化的要求,以经济区划更新行政区划正成为一种政策需求。与时俱进,推进经济区划新格局的形成,是实施城市带动战略,加快全面小康建设的战略支点。■21世纪是一个学习的世纪,创建学习型社会,特别是创建学习型政党正成为一种新的政治诉求,深刻地影响着中国未来执政理念的提升。建设学习型政党和学习型政府,是适应学习型社会新形势的必然要求,学习型政党和学习型政府的建设必然推动社会主义政治文明的进步。     

论新巴塞尔资本协议与我国银行资本充足水平

本文在深入分析《新巴塞尔资本协议》三大支柱的基础上，利用M—M理论对资本监管进行了理论探讨，并结合我国银行实际阐述了我国银行业市场约束的现状，同时，着重对我国国有商业银行资本充足水平进行了分析并提出相关建议。     

我国经济体制改革的新进展

党的十五大以来,按照建立社会主义市场经济体制的改革目标,继续深化国有企业、价格流通、宏观管理、社会保障等方面的改革,取得了明显的进展,社会主义市场经济体制初步建立.     

中国专业产品门户网的新纪元

遭遇寒冬的中国互联网正以迅猛之势回暖。中国本土搜索门户百度在美国纳斯达克的高调上市以及其不可思议的暴涨;阿里巴巴收构雅虎中国全部资产大手笔的运作;分众传媒楼宇电视联播网那块小小的液晶显示屏如一夜春风吹拂的繁花突然间遍布京城各个高档写字楼电梯口,这些都给人一种强烈的信号,中国互联网的第二个春天到了。春风吹处,野百合就地怒放。蛰伏多年的行业垂直门户网站, 一个个再次显露生机。中国物流装备行业的专业网站——中国物流产品网也应时以一种全新的姿态高调出场了。     

Agent-based financial markets and New Keynesian macroeconomics: a synthesis

We combine a simple agent-based model of financial markets and a New Keynesian macroeconomic model with bounded rationality via two straightforward channels. The result is a macroeconomic model that allows for the endogenous development of business cycles and stock price bubbles. We show that market sentiments exert important influence on the macroeconomy: Impulse-response functions of macroeconomic variables become more volatile which makes the effect of a given shock hard to predict. We also analyze the impact of different types of financial transaction taxes that are currently debated among policy makers (FTT, FAT, progressive FAT) and find that such taxes are well suited to stabilize the economy and raise funds from the financial sector as a contribution to the enormous costs created during the recent crisis. Our simulations suggest that the FTT leads to higher tax revenues and better stabilization results then the FAT. However, the FTT might also create huge distortion if set too high, a threat which the FAT does not imply.     

非典带来的经济发展新契机

非典这场突如其来的灾难,给我国经济发展造成了一定的影响。面对这场挑战,坚持“两手抓”方针,采取措施弥补发展中的不足和缺陷,并根据这场危机引发的经济社会生活中的新变化,因势利导,化被动为主动,把战胜非典作为推动新一轮发展的重要契机。非典触发的新嬗变非典造就了一个特殊的时期。在规避非典风险的这段时间里,人们的生活方式、价值观念、道德意识都发生了明显变化,危机中孕育着新的生机。第一,经济社会协调发展的意义更加突出。非典给人们一个机会,重新审视我们的发展思路,思考发展的真谛。我国是一个发展中国家,面临着繁重的经济发…     

Basel III capital surcharges for G-SIBs are far less effective in managing systemic risk in comparison to network-based,systemic risk-dependent financial transaction taxes

In addition to constraining bilateral exposures of financial institutions, there exist essentially two options for future financial regulation of systemic risk: First, regulation could attempt to reduce the financial fragility of global or domestic systemically important financial institutions (G-SIBs or D-SIBs), as for instance proposed by Basel III. Second, it could focus on strengthening the financial system as a whole by reducing the probability of large-scale cascading events. This can be achieved by re-shaping the topology of financial networks. We use an agent-based model of a financial system and the real economy to study and compare the consequences of these two options. By conducting three computer experiments with the agent-based model we find that re-shaping financial networks is more effective and efficient than reducing financial fragility. Capital surcharges for G-SIBs could reduce systemic risk, but they would have to be substantially larger than those specified in the current Basel III proposal in order to have a measurable impact. This would cause a loss of efficiency.