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随着2007年美国次贷危机以来,商业银行面临更严峻的形势,其中最重要的就是信贷风险的加剧,以及由于信贷风险加大引起的一系列银行资产的损失加大等。所以在当前经济形势下,加强商业银行信贷风险度量与管理是提高商业银行效率、使得商业银行以及金融市场更好发展的关键措施。本文以中国商业银行为主要研究对象,基于KMV模型分析了当前我国商业银行信贷风险度量与管理。 相似文献
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信用风险是指债权人由于债务人违约或债务人信用等级或履约能力发生变化造成损失的风险。对于商业银行而言,这种风险主要源自借款人违约或资信恶化而使债权人遭受损失的可能性。随着商业银行业务日趋多样化,信用风险不仅产生于传统的贷款业务中,而且在票据贴现、透支、开立信用证、开立银行承兑汇票、同业拆放、债券包销、担保等业务中也涉及到实际的信用风险。现代意义上的信用风险则包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性发生变化而给银行资产造成损失的风险,因为从组合投资的角度看,资产组合的价值不仅会因为交易对手的直接违约发生变动,而且,交易对手履约的可能性也会因信用等级降低、盈利下降等因素发生变化从而给资产组合带来损失。笔者认为,强化商业银行信用风除管理重点在内外部途径。 相似文献
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VaR作为度量风险管理的工具,几乎可以用到与市场风险有关的整个金融领域,准确有效地度量和运用VaR对金融管理显得尤为重要。一般情况下我们假设风险损失率服从Normal分布,但现实中大量实例证明金融资产或衍生品的收益损失分布呈现出尖峰厚尾的特性,不能很好的拟合Normal分布。本文选用weibull分布去拟合收益损失率,该分布能更好的度量资产投资组合风险损失下的VaR。 相似文献
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金融业的全球化竞争和金融管制的放松,使商业银行面临的操作风险不断上升。我国商业银行操作风险形成的内因和外因有很多,通过利用损失分布法对我国商业银行操作风险进行实证分析认为,目前,我国商业银行操作风险还处在可控的范围之中。但随着商业银行业务的快速增长,资本金不够的隐忧仍然存在。在未来要加强数据搜集整理,建立我国自身的操作风险损失数据库;要选择适合自身的操作风险度量方法;建立有效、科学、实时的商业银行操作风险预警系统。 相似文献
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本文分析了我国商业银行静态贷款资产风险度量模型，并在Credit Metrics模型下对其进行了改进，提出了改善我国商业银行企业贷款信用风险管理的政策建议。 相似文献
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商业银行在不良贷款处置过程中,为保全资产,收取了一部分抵债资产。如何控制抵债资产在收取过程中的风险,尽量减少资产损失,是商业银行面临的一个重要课题。本文对抵债资产收取的风险成因进行了分析,并提出了防范措施。 相似文献
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风险度量和投资组合构造的进一步实证 总被引：4，自引：0，他引：4
构造投资组合是资产管理基本内容,不同的风险度量方法可以构造不同的投资组合,何种度量方法理角效,学者们说法不一,本文主要运用方差、下方风险和风险价值三种度量方法进行风险度量和资产配置,试图通过实证的方式来比较三种风险度量方法在资产选择上的异同,本文实证的结果和前期国内学者的结论大有出入。 相似文献
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近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。商业银行信贷风险管理的手段和内容发生了很大的变化,现代信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的作用。与传统风险管理主要依赖定性分析不同,现代风险管理越来越重视定量分析,大量运用数据来识别、衡量和监测风险,使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。组合贷款是基于资产组合理论,通过优化信贷组合,在银行风险容忍度以内追求组合风险回报率最大化的新型管理模式。本文主要研究银行风险中的信贷风险,研究的角度是从商业银行的角度出发,以银行的主要信贷业务为研究范围,对银行信贷风险的防范进行探讨。本文介绍了传统信贷风险的测度方法,分析了国外先进的信贷风险度量新方法,结合我国的实际情况,提出我国商业银行科学测度信贷风险的现实选择——通过组合贷款来防范商业银行信贷风险,分析了国内民生银行组合贷款在信贷管理中运用情况的案例,并提出措施。 相似文献
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针对传统的二项检验假设违约事件相互独立的问题,本文在考虑违约相关情况下,应用交通信号灯法将组合违约资产数目分布分为绿、黄和红三个区域,并采用改进的粒度调节方法估计违约资产数目的临界值,进而根据实际违约资产数目的降落情况判断内部评级的校准质量,得到一种方便、有效的商业银行内部评级系统验证方法。 相似文献