银行操作风险的监管思考

银行系统操作风险引发的重大案件接连发生,已引起各方高度关注。在继续控制信用风险、市场风险的同时,加强对银行操作风险的有效控制,已提到各商业银行经营管理者的重要议事日程,这也是银行业监管的重中之重。     

美国的银行监管及启示（三）：风险目标监管

一、实施风险目标监管的背景银行风险监管是要以有限的监管资源（人力、时间及物质资源）实施有效的监管,防止因个别银行发生危机而引发整个银行体系的危机,那就必须能够识别、发现和重点监管那些高风险的银行及高风险的业务领域。风险目标监管方式的实施,主要是基于下...     

国际银行监管框架的反思——兼论简单性、可比性和风险敏感性的平衡

随着银行体系的日益复杂和监管框架风险敏感性的上升,国际银行监管框架已经越来越复杂。这带来了规则实施不一致、监管要求不具有可比性、监管有效性降低等一系列问题,影响了国际银行监管规则的权威性和可信度。巴塞尔委员会对此进行了全面的反思,基本肯定了当前的规则制定思路,提出应当追求简单性、可比性和风险敏感性的平衡,并提出了一系列评价标准,以避免规则过度复杂。但是巴塞尔委员会国际银行监管规则能在多大程度上实现简单性的要求,如何有效保证风险加权资产的可比性,仍然是其面临的重大挑战。同时,我国监管当局需更多地参与到国际银行监管规则的制定过程中,争取更大的影响力,并结合我国实际,通过将国际规则转化为国内监管规则,推动我国银行不断提高风险管理能力。     

银行监管和股东属性对银行风险的影响——基于新兴经济体的监管数据分析

银行监管按世界银行的标准划分为总体监管和12类分项监管;银行大股东属性包括政府类、金融企业类、外资类等.总体监管可以有效地降低银行风险;大股东为工业类、金融类企业的银行能够更好地控制风险,而家族类银行的风险程度较高;通过对分项监管进行研究可以发现,加强对所有权、资本要求、经营活动限制、外部审计要求、流动性、存款保险制度、退出及监管效率八个方面的监管可降低银行总体风险,而加强准入、内部管理、资产分类配置、信息披露这四类监管反而会增加银行总体风险.     

新资本协议框架下市场风险的资本监管

市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势,显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本文在全面梳理巴塞尔银行监管委员会发布的市场风险相关文献的基础上,考察新资本协议框架下市场风险资本监管的历史轨迹和发展趋势,分析资本监管变革对我国商业银行的影响,并为我国实施新资本协议提出建议。     

商业银行操作风险的测度和监管方法

随着金融技术的日趋复杂化,银行的活动及其风险特征变得更加复杂多变,操作风险成为风险体系中不容忽视的一环,许多著名的金融公司亏损案,如LTCM,巴林银行、大和银行等等,都与操作失误直接相关.     

银行监管要处理好银行合规、风险和发展之间的关系

银行监管如何处理好银行合规、风险和发展三者的关系，既是一个宏观监管理论课题，也是我们每天面临的一个具体监管工作问题，这个问题不但关系到银行监管的科学性和有效性，而且关系到我国银行业的健康发展。     

交易账户市场风险资本要求计量方法述评

为了引导和规范各银行进行市场风险管理,巴塞尔银行监管委员会提出了度量市场风险的两种方法：标准法和内部模型法,市场风险的范围包括交易账户中的利率风险、股权风险以及外汇风险和商品风险。鉴于我国传统上注重信用风险管理,对市场风险研究不够,因此,结合我国银行实际对这两种方法进行研究是必要的。     

以管风险为抓手的银行监管政策

为了应对金融危机,近期以来,银监会积极引领银行业切实贯彻落实国家宏观调控政策,加大信贷投放,对支持国内经济回升向好。具体来说,去年贷款的增长速度是前所未有的,总投放9．59万亿,同比多增4．69万亿,增幅31％。特别是,第一季度平均每月发放贷款1．5万亿。至此为抵御金融危机的负面影响做出了积极贡献。由于监管政策的作用十分明显,一些人认为,银监会已经走向宏观调控前台。     

银行账户利率风险国际监管标准实施面临的挑战与改革研究

2016年4月,巴塞尔委员会正式发布《银行账户利率风险监管标准》,代替其2004年发布的《利率风险管理和监管原则》,在第二支柱下对商业银行的银行账户利率风险计量、管理、监测以及监管提出了新的要求。由于我国商业银行长期以来在银行账户利率风险管理方面存在不足,监管部门对银行账户利率风险监测的重视程度不高,巴塞尔委员会的新监管标准将对我国商业银行和监管部门带来巨大挑战。本文首先对银行账户利率风险国际监管标准的框架结构开展分析,指出其较2004年监管原则相比重点加强的地方,对我国商业银行开展银行账户利率风险进行了定量分析,并分析了我国商业银行实施银行账户利率风险国际监管标准存在的差距,最后就提升银行账户利率风险管理水平,从利率市场化改革、利率衍生品市场发展、金融市场改革、商业银行转型等方面提出了具体的改革建议。     

资本监管与银行风险:基于联立方程模型的实证分析

本文采用联立方程模型,利用我国36家商业银行的270份面板数据样本对我国商业银行资本监管、银行资本以及风险之间的关系进行了实证分析.结果表明:在资本监管下,商业银行会同时考虑其资本与风险的变化;监管压力总体而言会显著地降低银行的风险,但对上市银行风险的影响并不明显,而监管压力对银行资本产生影响并不显著.     

银行账户利率风险国际新监管改革的实施与挑战

随着利率市场化的不断推进,利率风险管理在商业银行资产负债管理和风险防控中的重要性不断增强。本文对巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险监管标准》主要改革内容进行了深入分析,并结合目前我国商业银行实践,剖析了商业银行实施新监管标准面临的难点,建议商业银行借新监管标准实施之际,尽快开展银行账户利率风险管理升级工作,将利率风险纳入全面风险管理体系,全面提升银行账户利率风险管理水平。     

中西方商业银行风险管理的比较及启示

2006年《巴塞尔新资本协议》将在世界范围内全面实施，新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。借鉴西方商业银行风险管理的先进经验，结合我国实际，我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上，构建风险管理的整体机制，逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法，树立全面风险管理理念，发挥监管当局作用，强化外部监督。     

风险模型VS.模型风险——美国银行监管机构OCC和银行对有关数量模型的风险管理政策及程序

欧美国家的金融机构采用数据驱动的数量化模型决策管理,已是很普遍的实践了。模型的应用范围很广,包括信贷授信、资产风险预测及管理、金融产品设计、银行所持的金融产品风险计算、风险资本储备等。近年来,其应用还扩展到更加复杂的领域,如企业范围的风险管理（ERM）。而巴塞尔协议对银行监管提出的一系列新法规资本要求更是促进了决策模型在这些领域的发展与应用。     

货币政策与银行风险承担——基于银行审慎监管的角度

本文采用2003~2013年中国14家上市商业银行的面板数据,建立GMM广义矩估计模型,考察了货币政策对银行风险承担的影响,以及该风险承担渠道受银行审慎监管影响的异质性。研究发现:(1)宽松的货币政策会增加商业银行风险承担。(2)资本充足率、杠杆率和拨备覆盖率与风险资产占比衡量的银行风险承担成负相关关系,流动性比例与其比成正相关关系。(3)资本充足率、杠杆率、拨备覆盖率、流动性比例等越高(监管力度越大)的银行,货币政策对其风险承担影响的敏感性越弱,其中前三者削弱货币政策对风险承担的增加,而流动性监管削弱货币政策对风险承担的降低。     

市场风险监管资本规则的演进及最新进展研究北大核心SSCI

本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力,风险计量工具的进步为其提供内部驱动力,而且监管资本规则是伴随风险管理"螺旋式"上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的演进。首先,论述了其演进满足上述一般规律;其次,分析了市场风险监管资本规则演进的三大特征,即其在与监管资本套利的博弈中演进,市场风险监管资本的覆盖范围在规则演进中不断扩大和内部模型在规则演进中产生重要的协同效应;再次,研究了Basel IV市场风险监管资本规则的最新进展;最后,分析了我国现行市场风险监管资本规则的主要不足,并对监管机构提出相关政策建议。     

我国银行监管的现状、成效和困难——一场监管价值观变革引领的全面变革

国际银行监管的演进是对危机的不断反思和总结,风险为本的监管确立于20世纪90年代中后期。本文在对此进行概述的基础上,重点就我国银行监管的现状、成效及进一步提高监管有效性所面临的困难进行了探讨,并指出我国银行监管正在经历一场因监管价值观变革所引领的全面变革。