个人住房抵押贷款违约风险跃迁概率研究

巴塞尔新资本协议提出针对个人住房抵押贷款可采用内部评级高级法评估其风险,在满足某些最低条件和披露要求的前提下,商业银行可根据自己对个人住房抵押贷款违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等要素的估计值确定相应的资本要求。本文提出将风险跃迁概率引入到对个人住房抵押贷款提前还款-违约概率的定量估计中。借助逻辑斯特模型,本文将这一概念实际运用到对个人住房抵押贷款微观数据的分析当中,得到的实证研究结论包括借款人历史还款状态可以作为表征其未来还款状态的重要指标,贷龄与借款人还款状态的跃迁概率显著相关等。     

国外个人住房抵押贷款提前还款风险研究进展

随着个人住房抵押贷款业务规模不断扩大,提前还款风险问题日益突出,了解国外个人住房抵押贷款提前还款风险研究进展和状况,对我国商业银行有效进行提前还款风险管理具有重大意义。     

个人住房抵押贷款提前还款行为分析

近年来，提前还款成为个人住房抵押贷款发展中的重要问题。本文从提前还款的理论研究和实证研究出发，重点对我国商业银行提前还款的现状和对策进行了分析。     

个人住房抵押贷款提前还贷风险管理之国际经验

有效进行个人住房抵押贷款提前还款风险管理是商业银行面临的重大问题。本文通过介绍美国、荷兰和中国香港的提前还款管理经验,对了解和借鉴提前还款风险管理的国际经验,具有重大的理论和实践意义。     

个人住房抵押贷款借款人违约行为初探

在我国，居民购买住房主要有两个动机：一方面是为了改善居住条件：另一方面也是一种资产投资。由于住房的价格通常是个人年收入的几十倍。因此居民在做出住房抵押贷款决策的时候通常会把它当作一种长期的资产投资，因而资产投资收益的大小直接决定了住房抵押贷款借款者在借款合同期间的各种行为。     

个人住房贷提前还款的法律思考

我国商业银行的个人住房贷款，是建设作为贷款人发放给借款人用于购买自用普通住房的贷款。在市场经济条件下，作为一种新兴的正在成长中的金融产品，个人住房贷款需要建立和完善必要的商事法律制度，以规范和调整贷款人和借款人之间的消费信用关系。在个人住房贷款涉及的一系列法律问题中，如何处置借款人的提前还款事宜，就是其中一个急待探讨和解决的问题。     

个人住房贷款违约风险的成因及其控制

近几年来,我国商业银行以个人住房贷款为龙头的消费信贷业务取得了前所未有的迅猛发展,有效地刺激了住房消费,推动了住宅业的发展,同时也为商业银行创造了巨大的经济效益.但是我们也应清醒地看到,在个人住房贷款不断发展的同时,其风险隐患日益显现,假供楼、假合同屡禁不止,违规发放贷款,随意降低贷款条件,个人住房贷款不良率逐步上升,造成个人住房贷款业务的虚假繁荣,给商业银行带来的风险损失不断增大.因此,商业银行在减少贷款审批程序,方便客户的同时,有效地防范风险,提高效益问题就成为当务之急.个人住房贷款的风险一方面是银行本身因违规经营造成的风险,即主动风险;另一个主要方面,就是贷款人的违约风险,多因贷款人违反贷款合同所致.这里主要分析贷款人的违约风险及其控制措施.     

汇丰银行的个人住房贷款产品

个人住房贷款市场广阔,但是借款人收支状况、借款理念、具体要求差异很大,怎样才能使购房人得到自己满意的贷款计划呢?汇丰银行提出了非常响亮的口号:让买房子成为一件快乐的事!让借款人在购买房屋的过程中,尽量小地感受到还款的压力,尽可能地抵御不可抗力的损害。为此汇丰银行在台湾地区设计了一系列特色产品,以便满足细分市场的多层次要求。汇丰银行具有特色的个人住房贷款品种有轻松缴、精算家、双赢家、聪明家、富贵家。下面就逐一进行介绍,以便我国商业银行学习与借鉴。轻松缴轻松缴实质上是一种理财型住房贷款。其创新之处是提供足够…     

个人住房按揭贷款提前偿付风险问题研究

借款人提前还款不仅会给银行带来预测收益减少的风险，还会打乱银行原来的资金安排计划。为了保证金融资产的安全性和盈利性，银行必须采取有效的措施，如征收贷款手续费和提前还款罚款、实行抵押贷款证券化等来加以防范。     

个人住房贷款违约风险的成因及其控制

个人住房贷款为商业银行创造了巨大的经济效益，但风险隐患日益显现，其中一个主要方面就是贷款人的违约风险，主要来自开发商和购房者两方面。对违约风险应针对开发商和购房者的不同特点，制定相应的控制措施。     

对提前归还个人住房贷款收取违约金的探讨

2002年2月21日，伴随着银行存、贷款利率的再次下调，个人住房贷款的大量提前还款以及外资银行进入中国金融市场并开展收费服务，商业银行对提前归还的按揭贷款收取违约金的呼声日益高涨。对提前归还的个人住房贷款收取一定比率的违约金政策将使银行掌握新的信贷资金调控手段，改善当前商业银行在个人住房贷款领域中收益与风险不对等的现状。     

个人住房抵押贷款违约风险影响因素:一个文献综述

文章对个人住房抵押贷款违约风险影响因素的文献进行了一个梳理和回顾,发现影响个人住房抵押贷款违约风险的因素总体上可以分为微观个体特征因素和外部宏观经济因素.个体特征可以区分出哪类借款人具有更高违约风险,外部宏观特征决定了借款人在哪些时间段和条件下具有更高违约风险.在个体特征方面,贷款价值比(LTV)、年龄、居住区域、还款方式、家庭收入、月还款额占家庭收入比例和住房面积等都是影响违约风险的重要因素;从外部宏观层面来看,房价变化、利率水平、季节等都是影响违约风险的重要因素.     

个人住房贷款假按揭风险分析及对策

个人住房按揭贷款是目前商业银行最为重要的信贷业务品种之一。随着该项业务的急速扩张和发展，风险也在日益凸显。在按揭业务各环节中，涉及发展商(房地产开发企业)、银行、业主、抵押登记机关等多个主体，相互之间构成了多重法律关系。复杂的法律关系使按揭业务的风险来源于诸多因     

个人住房按揭贷款的存在问题与对策

国际经验表明：个人住房按揭贷款违约率一般在贷款发放3至8年后逐渐显现.随着国家新的“司法解释”和“房贷新政”的相继出台,对房地产界和金融界产生了深远的影响.作为尚属阳光产业的房地产开发及其衍生而出的个人住房按揭贷款,对银行业产生了哪些积极效应？银行在拓展该项业务过程中面临着什么困难和问题？带着这些问题,本人对具有一定代表性的农行广西灵川县支行拓展个人住房按揭贷款情况进行了调查研究.     

个人住房贷款操作风险研究

近年来，个人住房贷款的操作风险日益突出，尤其是假按揭风险。但国内商业银行对此未引起足够的重视，定量的研究几乎没有。本文从种类和管理两方面出发，试图对我国商业银行的个人住房贷款业务的操作风险状况进行概括和归纳，并给出初步的管理建议。     

浅谈个人住房抵押贷款违约风险的防范——以西双版纳为例

随着我国社会经济和居民收入的不断增长,贷款需求也在不断增大。但是在个人住房抵押贷款规模不断扩大的形势下,相应的违约风险防范机制却没有健全完善,导致了个人住房抵押贷款违约风险的扩大化。因此本文以西双版纳为例,通过对个人住房抵押贷款风险状况的分析,提出了防范违约风险的具体策略,以期在和广大同行交流的同时,促进个人住房抵押贷款市场的良好发展。     

利率上调对个人住房贷款还款金额的影响分析

近年来,中国房地产投资增长不断加快,房价居高不下。央行为缓解流动性过剩及资本泡沫、稳定房价而加息。由于银行现行计算新月供的方法不科学,消费者无辜承担了一部分还贷款差额。等额本息法是目前最为普遍的一种还款方式。本文在分析该还款方式下,利率上调对每月还款金额的一般影响,然后对还款差额的特点进行了讨论,并结合实际案例具体分析了利率上调对还款金额的影响。最后为房贷消费者如何应对加息提出了建议。     

商业银行个人住房抵押贷款违约风险损失度量研究

随着个人住房抵押贷款的快速发展,我国商业银行个人住房贷款业务所聚集的潜在风险正日益凸现.本文借鉴国内外最新研究成果,从防范风险、提高商业银行资金利用效率的角度,应用Credit metric风险度量模型对采集数据进行度量研究,重点测量了商业银行个人住房抵押贷款所面临的非预期损失,得到了各信用等级抵押贷款的风险价值以及商业银行该为此贷款提取的经济资本,并提出了建立更加科学合理的经济资本缓冲制度的对策建议.     

个人住房贷款的风险防范

商业银行的个人住房贷款业务在近些年快速发展,但同时伴随着贷款风险。＂假按揭＂一直以来是个人住房贷款业务发展面临的主要风险,随着近年商业银行经营管理水平的提高和风险意识的增强,＂假按揭＂现象有所遏制,但仍然存在,并随着房地产市场的变化而表现出不同的形式。本文从近年＂假按揭＂的主要表现形式着手,分析现象背后的深层次原因,为商业银行个人住房贷款的风险防范提供相关措施建议。     

个人住房抵押贷款被动违约因子探析

个人住房抵押贷款被动违约是基于借款人发生财务困难等原因,导致无法按期支付住房抵押贷款而被银行收回房产的违约行为。本文采用问卷调查的方式,设计了个人收入降低、家庭支出增加、国家意外事件、个人意外事件、贷款特征、住房特征等六个因子,并利用SPSS社会科学统计软件包和LISREL8.53进行数据分析．从而探析各因子对个人住房抵押贷款被动违约风险的影响程度。