国有商业银行的风险防范

一、风险管理--商业银行的生命线 美联储主席阿兰·格林斯潘在<美国银行家>杂志世纪版(1999年12月出版)开篇文章<风险,银行与未来>中指出:"显然,银行之所以能够为现代社会做出这么多的贡献,主要是因为他们愿意承担风险."美联储副主席罗杰·富古森2002年3月4日在题目为<回到管理银行风险的未来>的演讲中也指出:"银行因为承担风险而生存和繁荣,而承担风险正是银行最重要的经济职能,正是银行存在的原因."美国著名银行家爱德华·弗拉斯1994年3月在<银行管理>杂志上发表的题为<风险挑战与机遇>一文中也明确宣称:"很明显,银行是因为承担风险而赚钱,是因为没有有效管理风险而亏本."     

中外商业银行风险管理能力比较研究

本文认为 ,从可持续发展的角度来看 ,银行竞争力的体现是其风险管理的能力。在这方面 ,国外银行应对现代金融风险的特征 ,在管理手段、内容、组织形式等方面也体现出许多新特征 ,而我国银行却仍停留在传统金融风险管理模式上 ,与国外银行存在较大差距。为增强我国银行业的可持续竞争力 ,改善目前的风险管理状况 ,提高风险管理水平是当务之急。     

集团客户授信业务发展中的风险管理

近年来,以集团客户为主的各种关联性公司得到了迅速发展,规模庞大、发展稳健的大集团不仅成为国家产业实力和竞争力的重要标志,也成为了各家银行重点拓展的客户群体。然而在经济体制转轨时期,集团客户在给银行带来较大利益的同时,也隐藏着巨大风险。银广夏、蓝田、科龙、农凯事件相继爆发,涉及金额巨大,债权银行众多,在金融界引起巨大震动。从总体看,我国银行对集团客户的授信管理仍然没有到位,缺乏一整套有针对性的管理制度和操作规范,集团客户授信管理和风险控制面临着巨大挑战。风险细分之一:集团客户方面法律性质不明确。我国对集团客户…     

加强国有商业银行流动性风险管理的对策探讨

银行业是高风险的行业。银行在经营中会遇到各种各样的风险，在诸多风险中，流动性风险往往是直接导致银行倒闭的风险，所以保持充足的流动尾是银行持续经营的基本前提，也是银行经营管理最基本的原则之一，流动性风险管理是银行风险管理不可或缺的重要组成部分，就我国国有商业银行而,当前应从以下几方面加强流动性风险管理：一、加强流动性风险管理意识；二、要处理好流动性风险和信贷风险的关系；三、要处理好流动性风险管理和利率风险管理的关系；四、实行流动性供给的多样化；五、运用科学的流动性风险管理方法。     

坚持稳健经营原则 提升风险管理能力

风险管理能力是银行成功的关键,它决定着与同业的竞争水平和长期可持续发展的命运。作为首批入选221工程的重点城区支行,如何坚持稳健经营原则,提升风险管理能力,将是今后迫切需要解决的问题,只有充分掌握风险在银行经营中的特点,将风险经营、     

商业银行的操作风险、声誉效应与市场反应

我们通过比较银行市场价值损失与发生操作风险造成的损失的差异来分离出纯声誉效应,并实证分析了该声誉效应对不同银行及损失事件不同阶段的市场收益率的影响的差异。研究发现,操作风险事件在不同时期会产生迥异的市场反应。在披露期,银行遭受损失时会出现显著为负的异常收益率,在结算期却出现显著为正的异常收益率,而在承认期,该效应却并没有表现出一定的规律性;且上述声誉效应造成市场收益率的动态变化在不同类型的银行差异明显。这也启示我们,声誉效应的存在使银行有必要对操作风险造成的损失进行有效控制以及适时回应事件中的不确定信息。这将有助于减少银行的损失及保持市场的稳定。     

网上银行的风险防范

一、网上银行风险类型分析　　网上银行作为一种实体银行的虚拟工作环境,其风险范畴要比实体银行大得多。广义上的网上银行风险不仅包括实体银行风险中的一切基本类型,如信用风险、银行内部人员犯罪等,而且还包括具有网络特性的各种运营风险,如“黑客”的恶意攻击、客户密码被破译等。狭义上的网上银行风险仅指网络意义上的各种风险。在此,我们主要讨论狭义上的网上银行风险。1注意力分散风险。主要是指网站因吸引不到足够的点击者,无法形成一定数量的固定浏览群体,而造成潜在客户流失、银行收益下降的可能。由于网络的普遍性与公平性,个体…     

商业银行合规风险管理研究

近年来,金融全球化的迅速推进、现有业务范围和组织架构的日益复杂以及产品创新等因素,使银行面临巨大的合规风险。现代意义上的合规以健全、有效的银行风险管理机制为基础,包括外部合规性监管和内部合规风险管理两部分内容,合规风险不同于法律风险,已成为银行的一项核心风险。针对我国银行合规管理体制存在的问题,应从以下几方面着手改进:一是推动"部门银行"向"流程银行"的转变,由被动合规转向主动合规;二是在业务创新过程中时刻注意保持"合规";三是监管部门应遵循"以银行为主"的理念,推动合规风险管理;四是完善规则本身的制定过程,使其更和谐地体现金融市场各利益相关方的诉求。     

商业银行流动性危机成因及管理探析——关于2013年银行“钱荒”事件的反思

流动性风险是商业银行面临的重要风险之一。世界各国的银行几乎都曾遭遇过此类风险问题,而我国银行去年6月份所经历的流动性紧张事件,也充分暴露出国内银行在流动性管理方面的诸多不足。分析流动性风险成因,梳理银行流行性管理方面存在的问题,有针对性地构建流动性管理框架,是防范流动性危机的有效措施。     

农凯谜团

周正毅和他的农凯集团渐渐地淡出了公众的视野。在一阵惊叹之后,人们很快就对此失去了兴趣,毕竟,在中国,一个富翁的倒掉是那样的稀松平常,有什么可以大惊小怪的呢?更何况,这一次的周正毅,结局无法预测。当初曾有媒体断言周正毅会步杨斌的后尘,而且可能还会后来居上,现在看来,却也未必。一切似乎都在趋于平静。但是,对于国内各大商业银行来说,噩梦远没有结束。传说中的百亿元贷款是银行的切肤之痛,而这其中所牵涉的问题更让多少的银行官员日夜不宁。更为重要的是,农凯事件像一把匕首,深深地插在商业银行的要害上,而这要害在经历了蓝田事件、…     

银行理财产品评级乱象必须治理

目前,由于银监会没有对银行理财产品规定详细的评级细则,只规定了风险评级要依据的一些因素,各家商业银行的理财产品风险等级,都是发行银行自己评定的,且没有对外公开披露其理财产品风险等级的评定方法,仅部分银行在说明书上,披露理财产品风险等级的释义。     

现有利率制度的缺陷

缺陷一:激励方向不同,相互抵消影响。比如准备金利率的存在就是一个明证。准备金制度的存在主要是为了保证银行在日常经营中的支付结算能顺利进行,同时作为央行进行宏观调控的一个手段。从银行经营效率的角度讲,这部分资产不能没有,但也不能太多。由于我们长期以来为准备金支付利息,而且是高额利息,所以准备金成了各商业银行获得无风险利润的一个重要来源。而在央行动用准备金率进行宏观调控时,由于各行准备金水平高,所以根本无法影响银行的资金投放,当然也就起不到预想的宏观调控作用了。缺陷二:利率水平不能反映期限结构的差异。经过1998…     

对加强和改进风险管理的几点看法

风险由经营而来，只要有经营就有风险。特别是银行，因为经营的是特殊商品，所以风险的防范和控制就更加重要。因此，人们就有了银行就是经营风险的榻念。纵观现代银行业发展的历程，也是一个不断完善风险防范体系、提升风险防范能力的过程。一家银行的成败，并非取决于业务扩张能力，而主要取决于它的风险管理能力。巴林银行的倒闭和大和银行的巨额亏损事件，已足以证明了这一点。     

全面提高我国银行业的市场风险管控能力

风险管理是现代银行业经营的核心内容。银行经营面临信用、操作、市场、法律、声誉等众多风险,其中市场风险是这些风险中最重要的风险之一。由于银行经营的产品众多,涉及范围广,国际上银行风险的量度、测算和模型化处理方式必然要用到很多复杂的金融、数学和计算机方面的专业知识,因此现代银行风险管理是一项相当复杂的工程。 20世纪90年代国际市场上发生的重大风险损失事件,特别是英国巴林银行倒闭、美国加州橙县财政破产、东南亚金融风暴、美国长期资本管理公司(LTCM)投资失利等,大大提高了金融机构市场风险管理的意识,加快了风险管理手段的更新和管理措施     

浅析企业的财务风险及其管理

如果企业的一切行为有多种可能的结果，其将来的财务后果是不肯定的，就叫有风险；如果这项行动只有一种后果，就叫没有风险。一般说来，风险是指在一定条件下和一定时期内可能发生的各种结果的变化程度。投资人对意外损失的关切，比对意外收益要强烈得多。因此，人们研究风险时侧重减少损失，主要从不利的方面来考察风险，经常把风险看成是不利事件发生的可能性。     

资产证券化与金融危机的国际传染——一个理论模型及经验检验

2007年金融危机的一个重要特征是几乎同时在世界范围内发生。本文通过构建理论模型,考察了跨国银行在金融危机国际传染过程中的作用。结果表明,在经济状况良好时期,资产证券化和国际金融市场的存在使得银行私人最优的流动性准备低于社会最优水平,二者在降低银行融资流动性风险的同时,扩大了市场流动性风险。即使从长期来看银行也是稳健的,短期资产价格波动也可能导致挤兑,引发系统性风险。文章最后提出了一些维护国内金融体系稳定的启示。     

风险管理是现代银行经营的基点

对于银行来说，风险问题是个永恒的课题。即使是在银行受到严格的业务限制和利率限制的时代，怎样正确地把握和恰当地管理信用风险（倒帐、呆帐的危险）和事务风险（不正当事件、事务上的失误），也是经营上的重要题目。因此，银行就这两种风险在怎样的场合下会酿成多大规模和程度的危害，有着较多的专业知识．     

银行业务流程再造与操作风险控制

近年来,国际国内银行操作风险事件频发,给商业银行带来了巨大的损失。与市场风险管理和信用风险管理不同,操作风险是由于内部程序、人员、系统的不完善或失误以及外部事件造成的风险,通常以不经常发生的离散事件或偶然事件等形式出现,往往被商业银行自身所忽视。随着银行机构越来越大,产品越来越多样化和复杂化,以及金融业和金融市场全球化的趋势,银行业务对计算机为代表的IT技术的高度依赖,使得一些操作风险极易导致严重后果,这也是银行高度重视操作风险的原因之一。     

试论构建国有商业银行授信风险控制体系

授信是银行向法人或自然人提供贷款、担保、押汇、开立信用证或办理贴现的行为，银行在办理授信业务中，因受各种不确定因素的影响，致使无法按期收回本息，给银行带来资金损失的可能性，被称作授信风险，国有商业银行授信风险主要来自两个方面；一是外部风险，即由于银行的客户情况、国家政策，经营环境等效上部因素发生的变化而导致的风险；二是内部风险，即由于银行内部经营管理不完善而造成的风险，授信风险是国有商业银行经营中所面临的最主要风险之一，它不仅会给银行自身造成损失，而且也会对国家宏观经济运行和金融安全造成极大危害，因此，探索并建立包括统一授信、审贷分离、授权管理、资产保全、监督制约等为内容的，形成授信决策、授信运作、授信管理、授信制约等一套较完备的授信风险控制体系，应成为国有商业银行当务之急。     

商业银行信贷资产风险管理研究

银行是经营风险、管控风险,并承担风险损失、获取风险收益的企业。风险管理是现代商业银行管理的核心内容。近年来,我国商业银行逐步加快了债券投资、中间业务等非利差收入业务的发展速度,但是在相当长的一段时期里,信贷业务仍将是我国商业银行最主要的资产业务,贷款利息收入也是商业银行营业收入的最主要来源,信贷资产风险管理无疑是我国商业银行风险管理的核心内容。