我国财政收入与GDP关系的研究

本文通过对1952年到2004年财政收入和GDP的数据研究,首先建立财政收入同GDP之间的一元线性回归模型,然后对建立的模型进行经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验。模型通过了前两个检验,但是在计量经济学检验(White检验和D.W.检验)中发现模型存在异方差和序列相关。接着对模型进行修正,对财政收入和GDP取对数消除存在的异方差,采用AR(1)技术消除序列相关,最后建立合适的计量经济学模型。     

关于我国房价与地价关系的实证分析

本文采用2003～2009年全国土地交易价格指数和房屋销售价格指数的季度数据作为样本,通过单位根检验、协整检验以及误差修正模型,研究地价对房价的影响程度,得到了反应房价和地价的长期回归模型,以及反应其短期关系的误差修正模型。     

后4%时代我国地方高校教育经费投入状况实证研究与预测

2012年国家财政性教育经费投入实现了占GDP4%的目标。后4%时代,教育工作迎来了一个新的历史时期,也对教育财务工作提出了更高的要求。本文借助SPSS软件,对地方高校2012年的教育经费数据进行分析,建立教育经费投入模型,并以2013年数据对模型进行修正和检验,对2015-2017年教育经费的投入强度和投入角度做出预测和建议,以期更好的巩固4%成果,以更加充足、公平、高效的教育经费助推教育事业的科学发展。     

关于上证综指与深证综指协整关系的实证研究

深入了解中国资本市场之间的联动关系对于决策的制定具有重要的作用。本文运用单位根检验、协整检验和误差修正模型ECM对具有代表性的上证综指和深证综指的协整关系进行实证检验。结果表明,上证综指和深圳综指的联动性很强,存在协整关系。     

跨境贸易人民币结算业务与对外贸易关系实证分析

文章首先对跨境贸易人民币结算业务发展情况进行分析,在此基础上利用单位根检验、Granger因果检验、协整检验以及误差修正模型对跨境人民币结算业务与对外贸易关系进行实证分析,从而得出跨境人民币结算业务与贸易进口额以及进出口额之间存在长期稳定的均衡关系以及单项的Granger因果关系。     

基于汇率变动的协整研究

致力于研究1985-2008年人民币汇率、中国GDP、国际GDP和出口总额的长期均衡与短期波动,运用单位根检验、协整检验、误差修正模型等计量经济学方法,得到中国汇率、GDP、国际GDP和出口总额之间关系,并结合理论研究成果对结果进行解释.     

广西信贷和经济发展的实证分析

信贷渠道是重要的货币政策传导途径,国内外学者就信贷对经济发展所起的作用有一定的分歧。文章运用单位根检验、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等技术,对广西从1987～2006年的信贷和经济发展进行了实证分析。分析表明广西信贷扩张对经济发展起着促进作用。     

基于协整分析的我国物流业与经济增长关系研究

运用协整检验、误差修正模型及格兰杰因果关系检验等方法,利用1985-2008年的货运量数据和国内生产总值数据,对我国物流业和经济增长之间的关系进行了实证分析。研究结论表明二者之间存在着长期稳定的关系,且互为因果关系。     

广西信贷和经济发展的实证分析

信贷渠道是重要的货币政策传导途径,国内外学者就信贷对经济发展所起的作用有一定的分歧.文章运用单位根检验、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等技术,对广西从1987～2006年的信贷和经济发展进行了实证分析.分析表明广西信贷扩张对经济发展起着促进作用.     

基于协整分析的我国物流业与经济增长关系研究

运用协整检验、误差修正模型及格兰杰因果关系检验等方法,利用1985-2008年的货运量数据和国内生产总值数据,对我国物流业和经济增长之间的关系进行了实证分析.研究结论表明二者之间存在着长期稳定的关系,且互为因果关系.     

单位根检验和误差修正模型:原理及应用

本文对计量经济学中关于序列平稳性检验的单位根检验法、协整理论以及误差修正模型理论进行了梳理和归纳。作为该理论的应用,本文最后从实践的角度针对江苏省城镇居民收入和消费的历年数据进行了协整分析,对消费函数模型进行了误差修正,并进一步揭示了其中所蕴涵的经济和政策含义。     

面板单位根Hadri检验的有偏性及其修正

Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验。但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏的,使得在此基础之上进行的Hadri检验不再服从标准正态渐进分布。本文通过蒙特卡罗仿真对LM统计量进行了修正,修正之后的Hadri检验统计量的渐进分布为标准正态分布。仿真的结果显示,修正了LM值的Hadri检验具有更好的小样本性质和更高的检验势。     

广西劳动力、固定资产投资与第三产业关系研究

文章通过利用广西1978～2010年的统计数据资料,基于VAR模型,运用协整检验和误差修正模型等方法对广西劳动力、广西固定资产投资、广西第三产业发展这三个变量之间的关系进行论证分析,结果显示:全社会固定资产投资每增加1%,GDP增加0.46%;从事第三产业的劳动力数量每增加1%,GDP增加1.14%。文章还利用误差修正模型,分析了广西第三产业发展、固定资产投资和第三产业从业人数之间的短期波动及其调整机制。     

房地产开发投资与经济增长关系研究——以天津市为例

本文运用协整检验、Granger因果检验与误差修正模型的方法对天津市房地产开发投资与经济增长的关系进行了实证研究。研究结果表明:天津市房地产开发投资与经济增长两者存在着双向的Granger因果关系,同时天津房地产开发投资的波动对天津的经济增长不仅在短期内有冲击作用,而且在长期内具有显著影响。     

谈我国通货膨胀与宏观经济的关系——以GDP和M2为例

本文分别分析了通货膨胀的增长对经济增长和货币供应量增长的影响,并对这些变量进行协整检验.在此基础上分别进行了cmnger因果关系检验,并建立了向量误差修正模型来分析它们之间的关系,最终得出中国的经济增长和货币供应量对通货膨胀有一定刺激作用的结论,并基于此提出了一些建议.     

上海黄金期货市场有效性的实证分析

黄金因为其兼有货币、商品和金融三大属性的特征历来受到人们的重视。今年年初黄金期货在上海期货交易所的上市,填补了我国长期缺乏金融期货的空白。同时管理层与市场各参与主体对黄金期货给予很高的期望与关注,因此研究上海黄金期货市场的有效性具有重要意义。通过运用ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型以及格兰杰因果检验等时间序列与计量经济方法,对上海期货交易所黄金期货市场的有效性进行实证分析。结果表明,上海黄金期货市场尚未达到有效,并且黄金现货价格单向引导期货价格。     

协整及误差修正模型

建立在协整理论基础上的误差修正模型既能反映不同经济序列间的长期均衡关系,又能反映短期偏离向长期均衡修正的机制,是长短期结合的、具有高度稳定性和可靠性的一种模型。本文是对协整的概念、特征、单整与协整检验及误差修正模型等有关问题的讨论。     

基于高频数据的我国股指期货和现货价格互动关系实证分析

股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种。本文旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系。通过协整检验、误差修正模型及Granger因果分析,结果表明:我国股指的期现价格存在长期协整关系,股指期货和现货市场存在相互引导关系,股指期货对股指现货价格发现机制较为显著。     

基于次贷危机的汇市、股市动态关联性研究

本文采用误差修正模型、向量自回归模型等经济计量的方法,研究了2007年3月2日至2009年12月31日上证、深证综指日收盘价和人民币兑美元名义汇率日数据之间的关联性。考虑到重大金融事件可能会对此关联性产生影响,通过Quandt-Andrews断点检验得到汇率和股票价格的结构断点,将得到的时间断点结合重大金融事件,对整个样本区间做合理划分,并在每个子区间中通过实证分析讨论两市的动态关联性。     

我国进出口贸易与经济增长的实证研究

选取我国1985-2005年的出口总额、进口总额和国内生产总值等统计数据,在单位根检验和协整检验的基础上建立了误差修正模型,并进行了相关的格兰杰因果检验,提示了我国进出口贸易与经济增长之间的长期关系和短期动态关系。