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不良贷款率的不稳定会对经济产生潜在的严重后果,实证结果表明,宏观经济变量对不良贷款率会产生显著影响,加强宏观经济的风险控制,可为全球商业银行的健康发展和金融环境的稳定性提供稳定支撑。 相似文献
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采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度,并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。研究结果表明,商业银行的贷款集中与不良贷款率正相关,各类商业银行的贷款集中程度与不良贷款的相关程度不同,其中贷款集中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行,降低贷款集中度是遏制不良贷款的有效方法。 相似文献
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正2011年末,商业银行不良贷款率较该年前三季度上升0.1个百分点,致使担忧银行不良贷款风险的声音陆续增高。但通过对银行业的全景透视、不同类型银行的区别分析,可以发现商业银行不良贷款管理已臻良好状态,不良贷款率不会进入"上升通道"。但同时要清醒认识,未来商业银行不良贷款不会继续维持快速双降态势,将进入一个相对稳定的状态。面对诸多新的形 相似文献
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本文在梳理和比较当前商业银行信用风险评估技术的基础上,引出了隐含不良贷款率指标。通过汇总计算非金融上市企业相关财务数据,我们对国际、国内上市非金融企业的隐含不良贷款率与商业银行不良贷款率进行了比较分析,对利用隐含不良贷款率指标加强商业银行信用风险预判的有效性进行了研究。结果表明,虽然该指标存在局限性,但在揭示企业信贷风险方面仍具有一定的先导性和可参考性,可以用于辅助预判银行信贷风险。 相似文献
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本文以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的反映经济周期的宏观经济变量构建VAR模型,进行脉冲响应和方差分解分析。结果显示,CPI、GDP增长率比M2增长率更显著地影响到商业银行的信用风险水平,影响呈现周期性;信用风险水平与GDP增长率的滞后变量呈负相关关系,与CPI的滞后变量呈正相关关系;数量关系方面GDP增长率增加1个百分点,不良贷款率约降低1.7个百分点。 相似文献
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气候变化将不可避免地对经济金融造成影响,商业银行应提高风险防范意识,积极采取措施应对气候变化风险。本文在解析气候变化风险的基础上,从抵质押物价值、客户偿债能力、金融资产价值等方面探究了气候变化风险对商业银行的影响,并从提高气候变化风险意识、优化经营理念、完善风险管理体系、创新金融产品服务等方面提出相关举措。 相似文献
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本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。 相似文献
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当前,宏观经济处于下行周期,加强信贷风险管控已成为商业银行的当务之急。本文从商业银行不良贷款现状入手,分析造成不良贷款上升的因素及对商业银行经营行为的影响,并在此基础上就有效防范和控制不良贷款风险提出建议。 相似文献
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后危机时代商业银行不良资产形成因素的实证研究——基于江西省数据的经验分析 总被引:2,自引:0,他引:2
2009年,我国信贷高增长引致未来银行不良资产大量积聚的潜在风险引起了各方关注。在后金融危机背景下,研究商业银行不良贷款的现状,发掘不良贷款存在的根源,对信贷风险管理具有重要的现实意义。本文在回顾以前研究成果的基础上,试图以更加全面的视角,从宏观经济金融环境、宏观调控政策以及银行业运行情况等三个方面深入分析商业银行不良资产的影响因素。文章运用协整分析、格兰杰因素检验和脉冲响应模型对资产价格、固定资产投资、通胀率、存款准备金率、基准利率、银行利润等指标与不良贷款率(或不良贷款余额)的因果关系、影响程度进行了实证分析。结果表明,宏观经济金融形势的变化和货币政策调整都是影响不良贷款变化的重要原因,而不良贷款率的变化对商业银行利润影响明显。 相似文献
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本文选取中国2011~2018年42家商业银行年度平衡面板数据,通过GMM动态面板回归和DID双重差分模型实证分析信贷资产证券化对银行风险承担的短期影响机制和政策变量的中长期影响效应。研究发现:信贷资产证券化初始阶段对不良贷款率具有显著的正向提升作用,信贷风险未得到真正剥离或转移,信贷资产证券化发行银行可通过提升自身杠杆率水平、更多持有高风险的不良资产、扩大信贷规模等方式导致不良贷款率上升,银行经营呈现出一定的道德风险;中长期来看,信贷资产证券化由审批制向注册制转变、不良资产证券化等政策变量对缓解和降低银行不良贷款率具有显著的促进效应。 相似文献
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今年以来,中国宏观经济形势出现了近十多年来少有的严峻局面,企业利润普遍下滑,经济增长乏力.银行不良贷款率显著上升,各银行的利润增速放缓.未来经济下行给银行带来的风险值得关注.
理论和实践均证明,宏观经济形势对商业银行的经营会产生较大的影响,商业银行的经营具有明显的顺周期性. 相似文献
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随着金融危机的爆发,国际金融组织和各国政府对各国金融机构的稳健经营越来越重视,金融机构运营的综合能力也日益受到关注.因子分析是一种可以考察变量与因子间相关性的方法.本文利用园子分析,研究我国商业银行各财务指标与其综合运营能力的相关性,得出银行净利润与其盈利能力显著正相关,而银行承担损失能力及资产质量水平受到核心资本充足率和不良贷款拔备率等指标的影响较大,这些指标的不利变动易造成银行的脆弱性.因此商业银行可以通过对它们的重点管理使风险维持在一个相对稳定的状态,同时增强其盈利能力,使其平稳健康地发展. 相似文献
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商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究——基于向量误差修正模型的实证检验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在分析我国房地产贷款信用风险特征的基础上,借鉴国内外的研究经验,搭建我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试分析框架。在此框架内以某国有大型商业银行湖北分行房地产开发贷款为例,综合考虑压力测试方法和传统的风险价值方法各自的优缺点,结合向量误差修正模型和蒙特卡洛模拟方法构建房地产贷款的结构化模型,测算压力情景下的不良贷款率的风险价值,从动态的角度反应风险因子短期变动对其与不良贷款率长期均衡关系的影响。结果显示,在本文构建的压力测试框架下,就单一区域、单一房贷品种以及不考虑房地产相关行业影响而言,商业银行基本可以承受冲击导致的信用风险。 相似文献
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本文以商业银行的不良贷款率和对经济增长的贡献度分别作为其微观绩效和宏观绩效的代理变量,建立了宏观绩效与微观绩效相关性的误差修正模型,通过对我国13家商业银行1995-2005年的数据进行分析.揭示两者之间的关系。本文研究结果表明:商业银行对经济增长的贡献度越大,不良贷款率越高,两重绩效之间存在替代关系,均衡误差项存在反向修复机制。最后,本文分析了误差修正模型的政策含义,提出缓解两重绩效冲突的政策措施。 相似文献
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我国商业银行的不良贷款率随着宏观经济的波动而发生变化,但在经济形势发生变化的同时,国家会采用货币政策进行宏观调控.因此,不良贷款率同时受宏观经济与货币政策的双重影响.本文利用结合Johanse协整检验和VECM模型,得出了商业银行不良贷款率与GDP增长率、M 2增长率之间存在短期影响关系以及长期均衡稳定关系.即在短期内,经济增长的越快,不良贷款率越低,但是在长期内不良贷款率与经济增长呈正向相关关系;在短期内,宽松的货币政策也会使的不良贷款率增加,但是随着滞后时期的延长作用效果越来越弱. 相似文献