商业银行如何应对利率市场化

最近,中国央行的利率政策传达出利率市场化步伐骤然加快的信号,沉浸在央行利率管制环境下的国内商业银行突然感到"利基"竞争的性质发生了重要变化。那么.在利率市场化环境下商业银行应采取怎样的风险偏好,才能使贷款定价覆盖风险溢价?这是银行管理者必须回答的问题。     

商业银行如何应对利率市场化

一、积极主动参与推进我国利率市场化改革进程.我国各商业银行特别是国有大银行,积极主动参与利率市场化改革进程,将有助于充分把握利率市场化带来的各种发展机遇,加快自身的发展步伐.我国商业银行积极参与推动利率市场化改革的主要方式包括:积极向政府和中央银行提出建议,支持加快利率市场化改革步伐;积极参与中国人民银行关于我国利率改革方案的设计和推进工作;认真加强对利率市场化及其对商业银行经营影响等方面问题的研究等.     

商业银行如何应对外币利率市场化

2000年9月21日，人民银行放开了外币贷款利率和外币大额存款（300万美元及以上）利率，其利率由各商业银行根据国际金融市场利率水平及自身经营目标等因素自行确定，利率市场化的推进将对商业银行的管理产生重大的影响，在为其提供了更加自由的市场经营环境和业务发展机遇的同时，也带来了对商业银行综合经营实力包括营销机制、金融创新、风险管理等方面的全方位考验。     

商业银行如何应对利率市场化风险

到2004年10月,我国基本上放开了贷款利率上浮的上限和存款利率的下限。至此,我国贷款利率已经基本过渡到上限放开,实行下限管理的阶段。2005年1月,中国人民银行又发布了《稳步推进利率市场化报告》,提出要加强金融机构的利率定价     

商业银行如何应对外币利率市场化

近年来，我国利率市场化改革一直在逐步探索中：1996年国债开始尝 市场发行，部分国发行利率实行市场招标，同年6月，同业拆借利率放开，由拆借双方根据市场供求状况自主决定；1998年，政策性银行金融债券的发行实行利率招标；1998年10月和1999年9月，央行两次扩大商业银行对中小企业贷款利率的浮动幅度；1999年7月，中国人民银行放开外资银行人民币贷款利率，同年10月以进一步放开对保险公司5年以上、3000万元以上存款的利率；随后，对股票质押融资及其利率确定也在原则上放松了管制。从2000年9月21日起，放开外币货款利率，由金融机构根据国际金融市场利率的变动情况以及资金成本、风险差异等因素，自行确定各种外币贷款利率及其计结息方式。大额外币存款利率由金融机构与客户直辖市确定。300万美元以上或等值其他外币的大额外币存款，其利率水平由金融机构与客户协调确定，这一改革措施的出台，是我国利率市场化改革迈出的历史性一步，利率市场化是我国金融深化的重要内容，在市场经济中，作为资本的价格，利率通过对资本的配置来提高资源的利用效率。通过市场形成利率的机制有利于资源的有效配置。在产品市场价格理顺后，推进利率市场化进程，是我国经济市场化的必然选择。从金融深化的重要步骤，也是我国金融业应对WTO的重要内容。那么，作为外币利率市场化的主要参与者－－商业银行，净如何面对这一新的挑战？     

利率市场化对商业银行的挑战及应对

近年来,我国利率市场化改革骤然加速,这将给商业银行带来巨大的影响。本文从理论上分析了利率完全开放后商业银行可能面临的利差和盈利减少、信贷增速放缓、定价能力和风险管理、业务转型等冲击之后,系统地考察了各国利率放开后的利率水平、利差和净息差变化、贷款风险及不同规模类型银行业务发展特点等情况。在国际经验和对我国利率体系及银行业现状分析的基础上,针对我国商业银行如何应对利率市场化的挑战并顺利实现经营转型,提出了具体的策略建议。     

利率市场化：我国商业银行如何应对

利率市场化改革是我国金融体制改革的核心部分，也是我国一系列市场化改革中滞后的一环，随着经济增长和结构调整的变化，利率市场化的条件逐渐成熟，进一步推进改革的呼声也越来越高，目前外币利率市场化改革已经启动，这标志着我国利率市场化改革迈出了坚实的一步，根据世界各国的经验教训，利率市场化是一个相当复杂的系统工程，它影响面广，涉及面大，不但会影响一国的宏观经济状况，涉及面大，不但会影响一国的宏观经济状况，还会影响微观主体行为，商业银行作为金融体系的主要成员，在利率市场化进程之中，更容易受到冲击，蕴藏风险，分析这些风险，并寻求控制办法，是摆在商业银行面前的现实问题。     

利率市场化下商业银行的挑战与应对策略

在我国,随着利率市场化进程的不断加快,商业银行将面临越来越多的挑战,本文将从利率市场化的背景引出商业银行所面临的问题,并对这些问题提出应对建议。     

利率市场化与利率风险管理

目前我国利率市场化巳步入实质性阶段，从长远看，利率市场化有利于商业银行建立现代金融企业制度，是金融改革的必由之路，但从短期看，对银行财务效益和资产质量将产生较大冲击，商业银行面临的利率风险将呈上升趋势，因此，商业银行应充分利用当前的过渡时期，参照巴塞尔协议的利率管理的核心原则，强化内部控制手段，建立起有效的利率风险管理体系。     

商业银行在利率市场化中的利率风险管理

利 率市场化使 商业银行 面临更大的 竞争压力 ,加 大了银行损 益的不确 定性,同时对银 行防范风 险能 力提出 了 更 高 要 求。 本 文 通过 对 商 业 银 行在 利 率 市 场化 中 的 利 率 风 险 分 析 ,提 出 了 构 筑 商 业 银 行 利 率 风 险 管 理 机 制 的策略 。     

利率市场化背景下商业银行利率风险管理

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析提出商业银行应进一步加强对利率风险的识别、度量和管理。还同时分析利率风险和信用风险之间的关系,并指出利率风险和信用风险都影响着银行的经营,应纳入银行的全面风险管理之中。     

利率市场化进程中的商业银行利率风险管理

为什么进行利率市场化改革和为什么选择现有的模式进行市场化改革是我国金融改革基于金融发展的必然选择，伴随着市场化后利率的频繁波动，商业银行的利率风险管理显得尤为重要。当前，利率敏感性缺口管理、存续期缺口管理和VAR模型管理是通用的风险管理方法，商业银行应综合运用各种方法进行积极的风险管理。     

我国商业银行利率风险测度和利率风险管理策略

随着我国利率市场化进程的推进,利率风险问题对于商业银行来说变得日益严峻起来。与此同时,巴塞尔委员会也要求银行建立综合性的风险管理机制,有效地辨别、测算、监控利率风险头寸。根据巴塞尔委员会对利率风险的定义,利率风险主要包括重新定价风险、收益曲线风险、基本风险和选择权     

银行利率管理预判

受世界主要经济体经济复苏缓慢的影响,2012年我国GDP增速将放缓,通胀压力逐渐回落,M2增速将维持在稳定水平,我国利率将具备1～2次的下调空间,商业银行应准确分析和判断将面临的利率风险,及时采取相应措施,加强利率风险管理,提高抗风险水平。综合各种利率理论和我国实际情况来看,影响我国利率的主要因素有通货膨胀率、     

商业银行利率风险管理策略

实行利率市场人旨我国金融业走向国际化的必不可少的步骤，目前我国金融体系尚不健全，金融市场发展并不完善，金融监管的效率未能充分发挥，因此，实行利率市场化只能采取渐进式的方式，需要一个慢长的创造条件的过程，在这个过程中，商业银行应积极进行自身的体制改革，强化内部管理手段，采取有效的利率风险管理策略，以避免利率波动可能给商业银行带来冲击。     

利率市场化及商业银行利率风险分析

在我国，利率一直实行管制政策，在计划经济时期，低利率管制政策有其一定的合理性，利率是否市场化并不重要。但随着市场机制作用的增大，特别是在非国有企业、股份制银行和外资银行兴起以及国有商业银行和国有企业经营机制转变之后，利率管制的弊端愈加突出。本刊签约作者周革平博士认为当前国内外的物价水平稳中趋低，商业银行存差较大，最宜实行利率市场化改革。文章通过阐述利率市场化的基本涵义，分析论证了利率市场化后，国有商业银行面临的利率风险     

加息周期如何理财

2010年开始的通货膨胀导致了负利率的出现.加息自然成为抵御通货膨胀的一种手段,无论是加息还是降息,都不是一蹴而就的,而是有着很大的连贯性和持续性,也就是具有一定的周期性.     

利率市场化对银行业的经营风险分析及对策建议

本文对利率市场化给银行业的经营管理带来的市场竞争风险、金融腐败风险、信贷风险、流动性风险等几个方面进行了分析,并有针对性地提出了对策建议。