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本文引进了存款保险定价的期权定价模型和预期损失模型,针对中国现阶段的商业银行经营状况,在预期损失模型的基础上,真实测算了存款保险费率,并建设性地从中国国情出发提出了存款保险费率的基本模式和基于混合方法的拓展模式。最后评价了本文所涉及的存款保险定价模型,并基于实务的角度提出了存款保险费率确定机制。 相似文献
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本文提出了基于效用理论和无赔款优待的两种新的存款保险定价模型,在效用理论模型下给出了商业银行和存款保险机构共同接受的费率区间。利用预期损失模型真实测算了各商业银行存款保险费率及保费;由于外部环境与各商业银行规模、管理水平的不同,故适宜采取差别费率的方式;在混合方法的基础上结合预期损失模型测算的保险费率,针对中国的商业银行提出并设计了嵌入无赔款优待模型的费率模式和参考费率。 相似文献
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传统的违约概率模型得到违约概率都是一个没有弹性的单一数值,难于在风险控制的过程中为决策层提供一个参考空间。本文引入区间数的方法进行研究,其优点就是决策者不需要知道相关变量的准确分布,只要知道变量大致的取值区间即可。由于国内商业银行的相关风险因素的数据缺失已是公认事实,因此在违约概率的测算中,引入区间数方法具有重要的现实意义。 相似文献
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随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率(RAROC)模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。 相似文献
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信用违约互换在我国商业银行信用风险管理中的可行性探析 总被引:1,自引:0,他引:1
信用风险一直是商业银行最重要的风险种类之一,伴随着国内宏观调控和国际经济形势变化的双重演进,我国商业银行面临的信用风险环境日益复杂,需要寻求积极的信用风险管理方法调整风险头寸。信用违约互换通过对信用风险进行剥离、重构、定价和转移,从而为现代信用风险管理提供了有效途径。本文通过论证,探析信用违约互换在我国应用与发展的必要性与可行性,并提出适合我国国情的政策与建议。 相似文献
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信用违约互换作为一种重要的信用衍生工具,20世纪末以来已在欧美发达国家得到了迅猛的发展。本文着重介绍了信用违约互换合约的特点,给出了违约过程与利率过程相互独立假设前提下的风险中性定价分析研究,并结合国内商业银行的信用风险的现状,提出了我国发展信用互换市场和利用信用违约互换工具改善我国商业银行信用风险以提高其经营绩效的对策和思路。 相似文献
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本文运用博弈论的方法分别对道德风险和逆向选择引起的违约风险以及银行对贷款的软预算约束引起的故意违约风险进行分析。通过对商业银行和企业的信贷行为进行建模,引入借贷双方的成本与收益变量,真实的模拟了借贷双方的信贷过程,准确的测度了违约概率的临界值以及故意违约下破产清算和再融资的条件,提出了商业银行要规避信贷风险,应提高信贷业务的内部管理,提高工作效率,减低贷款风险暴露程度,完善信贷风险管理机制。 相似文献
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新《预算法》颁布以来,地方政府专项债券已成为各地政府稳经济增长的重要工具。江西省近年来也通过专项债有效拉动了地方经济。本文运用修正的KMV模型对江西省2023—2025年的专项债券违约风险进行测算。结果显示违约概率均明显超过0.4%的违约概率标准,违约风险较高。因此,本文针对江西省政府合理控制未来专项债违约风险给出了相应建议,以期帮助江西省政府有效防范违约风险。 相似文献
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随着我国商业银行个人住房抵押贷款的快速增长,个人住房抵押贷款风险逐步显现,且有加速的迹象.其中个人住房抵押贷款违约风险是商业银行面临的最主要风险. 相似文献
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漆轶娜 《环球市场信息导报》2011,(3):11-12
在过去的几十年里,系统性银行业危机的浪潮此起彼伏,仅20世纪末的20年里,就有93个国家发生了112起系统性银行业危机,2008年的世界性金融危机导致了美国多家银行倒闭,而因为存款保险制度的存在,使得相关的损失降到最低。在国有银行股份制改革后,防范相关破产风险显得尤为重要,所以存款保险制度在我国的成立显得迫在眉睫。因为存款保险涉及很多方面,该文主要研究定价方面,试图通过利用预期损失定价模型对上市公司的保险费率做出计算,希望对今后存款保险制度的建立做出一些贡献。 相似文献
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预期违约制度是英美法系传统的制度之一。《联合国国际货物销售合同公约》也对预期违约制度做了规定。在大陆法系框架内,一般是通过不安抗辩权制度来实现预期违约制度的功能。在对《美国统一商法典》和《公约》做比较分析,并就英美法系预期违约制度和大陆法系不安抗辩权进行比较的基础之上,对我国合同法中的预期违约制度做评述,并对如何完善提出建议。 相似文献
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理论研究表明,存款保险定价机制导致商业银行风险转移和道德风险问题,传统资本和资产监管旨在解决风险转移问题,却导致了低效率问题。管理层的激励参数可以作为存款定价的参数,并且理论上可以解决同时解决风险转移和低效率问题。 相似文献
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随着我国债券市场的不断发展和完善,我国债券市场进入了快速发展的轨道。近年来,我国债券的发行数量和种类有了明显的增加,交易也日趋活跃。但是由于我国债券市场起步较晚,相应的市场机制还不够完善,对于公司债券违约风险的识别和分摊能力还相对较弱。本文通过选取具有代表性的公司债券违约进行研究,对债券发行主体的近年评级、评级调降以及债券发生实质性违约的影响原因进行探究。旨在帮助债券的发行主体对债券违约风险有预先的判断,及时调整企业运营策略,降低债券违约事件的概率,同时,也可以帮助市场参与者提高对于债券违约风险的关注和认识。 相似文献
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除了违约概率和违约损失率以外,内部评级法下影响信用风险加权资产计算结果的另外一个最要参数是有效期限。根据信用风险加权资产计算规则,通过如下测算可以看出“巴塞尔协议II”和“巴塞尔协议Ⅲ”规则中隐含着的监管风险导向。 相似文献