银行账户利率风险的利率冲击情景构建研究——基于金融市场利率数据

在银行账户利率风险管理实践中,风险计量涉及两个重要环节:风险计量方法和风险参数设计。其中,风险参数设计主要指如何构建利率冲击情景,包括关键利率选择和冲击程度。目前,监管部门和商业银行普遍采用巴塞尔委员会于2004年在《利率风险管理与监管原则》中提出的200个基点标准利率冲击法,但这一简单的冲击情景远远不能解释复杂的市场环境。如何构建利率冲击情景以准确衡量银行账户利率风险,成为监管部门和商业银行共同面临的挑战。本文参考国际监管改革的最新进展,运用国内金融市场的利率历史数据,探索构建了以国内利率环境为基准的利率冲击情景,为准确衡量国内银行真实利率风险水平夯实了基础。     

率市场化环境下构建“三位一体”的立体风险管理体系

理想的利率风险管理框架应包含完善的组织架构、健全的政策法规、科学的决策机制、有效执行和评价体系。面对利率市场化风险,商业银行应从管理、业务和信息科技三个层面建设立体化的"三位一体"的风险管理体系,以减少利率风险对银行收益和经济价值的影响。     

中小银行银行账簿利率风险管理的现状及应对--以苏州地区为例

随着利率市场化的不断深入,银行账簿利率风险监管不断升级,利率风险管理在资产负债管理和风险防控中的重要性不断增强,提升银行账簿利率风险管理能力,是国内中小商业银行亟需研究的一项重大课题。本文总结了国际监管的历史演变、国内监管要求及其变化,调研了苏州地区中小法人银行的管理现状,分析了其面临的主要挑战,并给出了应对措施,以期有利于中小银行全面提升银行账簿利率风险管理水平。     

基于"大数据+AI"构建全程智能风控体系

受新冠疫情的影响,经济下行压力加大,贷款市场报价利率机制基本形成,银行之间的产品服务具有同质化的趋势,金融市场竞争不断加剧,银行面临更多挑战,特别需要在风险管理领域创新方式方法,推动智能风控体系的构建,实现金融科技、风险管理和业务经营的有效融合.本文深入分析了大数据时代银行风险管理的形势和内涵,提出了基于"大数据+AI"的智能风控平台架构,明确智能风控模型构建思路,分析其在客户营销准入、欺诈行为识别、信用风险计量、线上贷款审批、客户关联风险监测、贷后风险监测等场景的应用路径,为银行实现全程智能风险管控提供有益借鉴.     

城市商业银行流动性压力测试构建及优化建议探析

近年来,我国不断推进利率市场化改革进程,在利差收窄的背景下,城市商业银行将追求更高收益的资产配置,更为复杂的资产负债匹配,却也降低了其自身的稳定性,提高了其流动性风险管理的难度。因此,构建更为精细化的压力测试,完善银行流动性风险管控机制已经势在必行。     

重庆银行全面风险管理应对策略研究

利率市场化加剧了银行所面临的风险,利率风险成为了银行生存和发展所必须面对的一个现实问题。针对这种情况重庆银行启动了全面风险管理体系规划项目,通过项目的实施,完善全行组织架构,理顺业务条线,明确各部门的职责边界,建立科学的问责和绩效评价机制。     

提高银行风险管理水平,促进金融改革深化

在金融改革不断深化的条件下,我国银行业需要解决的问题较多,金融改革的任务较重。风险管理是银行管理的核心,银行的金融风险随改革的深化也逐渐暴露,构建科学全面的风险管理体系是银行业发展的重点。本文针对金融深化改革的挑战,提出了改进利率风险管理技术,建立金融产品定价体系,完善利率风险衡量系统,加强风险管理人才培养等措施,以提高银行风险管理水平。     

商业银行利率风险管理：条件约束与现实选择

中国商业银行利率风险管理的重要性在金融改革和发展进程中日益显著,国内商业银行利率风险的来源及表现形式既具有一般性,又具有利率市场化改革阶段的特殊性、动态性。银行对这些风险控制,要充分考虑现实约束条件和未来发展趋势,做出利率风险管理的现实选择。     

基于巴塞尔协议的银行账户利率风险管理研究

银行账户利率风险是商业银行面临的主要市场风险之一,论文通过梳理巴塞尔委员会对银行账户利率风险管理相关指引的历史演进,介绍了目前国际上银行账户利率风险管理的通行做法。通过解读巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险》监管指引,评述了该监管指引对银行账户利率风险管理及其商业以后经营行为可能带来的影响。在此基础上,提出了我国商业银行提高银行账户利率风险管理水平的建议。     

提高银行风险管理水平，促进金融改革深化

在金融改革不断深化的条件下．我国银行业需要解决的问题较多．金融改革的任务较重。风险管理是银行管理的核心．银行的金融风险随改革的深化也逐渐暴露．构建科学全面的风险管理体系是银行业发展的重点。本文针对金融深化改革的挑战．提出了改进利率风险管理技术．建立金融产品定价体系．完善利率风险衡量系统．加强风险管理人才培养等措施．以提高银行风险管理水平。