国际银行业监管标准嬗变途径分析

国际银行业监管标准从旧协议向新资本协议嬗变途径中有两个交叉方向的变化——监管性的资本与经济性的资本、基于规则的监管与面向过程的监管。虽然新协议中保留了一些监管性和规则性的资本监管因素,就象在旧协议中也吸收了经济性和过程性方法的要素一样,但是新协议中监管方式的转变仍然是实质性的和很重要的,并且是同时发生在两方面的转变。     

新巴塞尔协议信息披露制度及其局限性

新巴塞尔资本协议的核心内容由三大支柱组成：最低资本要求、监管约束和市场约束。其中，市场约束的主要手段是建立和强化银行的信息披露制度，这是新巴塞尔资本协议较旧巴塞尔协议的主要创新和突破，他标志着新巴塞尔协议适应新的金融环境引入了多层次、多元化透明度监管的原则。     

中国银行业应理性面对新资本协议

2004年6月,巴塞尔委员会发布了"统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架",其后以三大支柱为核心的银行风险监管体系在欧洲等发达国家和地区逐步建立.2007年2月,中国银监会发布<中国银行业实施新资本协议指导意见>,明确提出国内银行业实施新资本协议的基本方向,实施新资本协议已经成为国内大型商业银行的必然选择.本文介绍了目前国内银行业实施新资本协议的进展情况,并对目前国内银行业实施新资本协议应当注意的几个问题进行了探讨.     

从巴塞尔新资本协议看农村信用社的有效监管

一、巴塞尔新资本协议的三大支柱 巴塞尔银行监管委员会于2001年在<新资本协议>中提出了新资本框架的三大支柱,即:最低资本标准,监管检查和市场约束.将于2004年在全球推广.为促进金融体系的安全和稳健发挥作用.     

《巴塞尔新资本协议》与中国银行监管法制的思考评析

全球最权威的国际间银行组织巴塞尔银行监管委员会于1988年开始实施的《巴塞尔新资本协议》一度被国际银行界称为国际银行业风险管理的“神圣条约”。2001年1月,巴塞尔银行监管委员会又发布了新资本协议。目前,这部新协议已三易其稿。新协议将于2006年首先在巴塞尔银行监管委员会成员国的十国集团内实施,并进而在其他国家和地区逐步实施,最终全面取代1988年的老协议。这将对全球银行业产生深远影响。在中国这个由计划经济向市场经济转轨中的国家,不但在商业银行内部在风险管理的观念、技术、方法等方面与国外先进银行存在较大差距,而且风险管理的外部环境也极不成熟,其中,作为外部约束手段的法律监管立法严重滞后,应有的约束作用还远未得到充分发挥。本文从分析中国银行监管立法与《巴塞尔新资本协议》的关系入手,对未来中国银行业监管立法的部分问题作出探讨。     

巴塞尔新资本协议与商业银行信息披露制度的完善

巴塞尔新资本协议是对以往风险管理制度的补充和完善,对国际金融监管制度产生了深远的影响.与巴塞尔新资本协议相比,我国商业银行信息披露制度仍存在较大差距.借鉴巴塞尔新资本协议关于信息披露的有关规定,规范商业银行公司治理结构,提高信息披露立法技术,完善信息披露法律责任追究制度,为商业银行保驾护航和商业银行国际化打下坚实基础.     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

本文针对国际商业银行资本管理领域出现的监管资本与经济资本管理一体化趋势,分析巴塞尔新资本协议的主要进步,并在此基础上结合中国商业银行资本管理现状和存在的问题,就完善中国商业银行资本管理提出对策和建议.     

基于巴塞尔协议Ⅲ视角的美国金融监管改革探析

金融危机的全面爆发,加快了美国金融监管改革的进程,金融监管改革法案2010年正式签署。面对严峻的国际环境,巴塞尔银行监管委员会出台了新的法案—巴塞尔协议Ⅲ。这表明美国乃至国际社会对于资本监管和流动性监管的标准全面提高,监管范围的覆盖范围更加全面。基于此,我国应该汲取金融危机的教训,借鉴法案中体现的监管经验,结合新巴塞尔协议的规定,从加强资本补充和资本约束,提高金融市场创新力,促进监管机构之间的协调等方面完善我国金融监管框架。     

实施巴塞尔新资本协议对我国商业银行资本充足率的影响

2003年4月末,巴塞尔委员会公布了新资本协议第三稿。十国集团在2006年底开始实施新协议。在全面考虑了我国商业银行的实际情况后,我国监管当局决定在十国集团开始实施新协议的几年后,我国银行业仍将继续执行1988年的《巴塞尔协议》。在借鉴1988年《巴塞尔协议》和巴塞尔新协议的基础上,中国银监会与2004年2月颁布了《商业银行资本充足率管理办法》,并于2006年12月28日中国银监会对上述办法进行了修正。可以预见在不久的将来,随着我国金融业的开放程度不断增加,最终会在我国实施新巴塞尔协议。本文着重讨论了如果实施新巴塞尔协议会对我国商业银行的资本充足率带来什么影响,以及应对的措施。     

关于完善中国商业银行信息披露制度的思考

新巴塞尔资本协议作为指导和规范各国银行业经营活动的一个国际性标准,对银行业信息的披露提出了具体要求。目前,中国商业银行信息披露制度与新巴塞尔资本协议的相关方面存在不少差距。按照新协议的监管要求,缩小国际差距,加快完善信息披露制度,对当前中国银行业稳健经营,提高国际竞争力具有重要意义。     

银行业如何应对巴塞尔新资本协议

巴塞尔新资本协议将全面取代1998年协议,成为银行业风险监管的新版神圣公约,并在全球推广。只有完善法人治理结构,进行股份化再造,充实资本金,统一会计核算,规范信息披露制度,内外部评级制度,以及金融突发事件预警和快速处理机制等,中国银行业才能“强身壮体”,与巴塞尔新资本协议要求相适应,融入世界金融市场。     

巴塞尔新协议资本充足率要求与我国国有商业银行的应对措施

本文介绍了巴塞尔新协议的有关资本充足率、外部监管和市场约束及其与原有协议的关联,对我国国有商业银行资本充足率的现状作了总结,并提出了通过发行股本、发行长期次级债券、资产证券化以及化解不良贷款等提高我国国有商业银行资本充足率的对策和建议.     

征信体系的资本监管服务功能及对应制度设计

文章讨论了征信体系中的公共信用信息系统(PCR)与新巴塞尔协议意义下的商业银行资本监管之间的关系,回答了三个关键问题。首先,基于国际经验与调查数据的证据,肯定了PCR能够有效地服务于资本监管。其次,从新资本协议内部评级法的关键参数估计和资本要求的直接估计两个角度详细地分析了如何利用PCR服务于资本监管。第三,比较详细地阐述了服务于资本监管的PCR的设计,分别论述了PCR的边界、时间维度关键参数以及应涵盖信息内容的"最小信息集"的设计。最后,针对中国的情况提出了五点建议。     

构建开发银行内部评级体系的几点想法

一、内部评级法是银行信用风险管理系统的基础 1999年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了关于修改1998年<巴塞尔协议>的征求意见稿,即<新资本协议>,2003年5月,中国银监会发布<巴塞尔新资本协议>第三稿译文,正式稿将于年底前完成,并于2006年在成员国开始实施.从第三稿的要求看,巴塞尔委员会高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用,并将以实际措施鼓励有条件的银行建立和发展内部评级模型及配套的计算机系统.内部评级法作为新资本协议的一项核心内容,正成为全球银行业风险管理的主流模式.     

我国商业银行的监管机制与跟进巴塞尔新资本协议

2006年底,巴塞尔新资本协议将在全球范围内推广使用,我国商业银行必需跟进这一银行新的监管标准,才能尽快提高自身的竞争实力,为参与国际竞争打下坚实的基础。本文首先论述了目前我国商业银行只能以风险计量的内部评级法作为跟进新资本协议的突破口,然后分析了我国跟进新协议面临的各类现实问题,进而有针对性的提出了商业银行的具体改进措施。     

论加强银监会的有效监管--从巴塞尔新资本协议说起

我国银行业监管水平与巴塞尔新资本协议的要求存在明显差距,银监会的成立,为我国进一步加强银行业的监管提供了一个良好的机会。     

实施巴塞尔新资本协议对我国商业银行资本充足率的影响

2003年4月末,巴塞尔委员会公布了新资本协议第三稿.十国集团在2006年底开始实施新协议.在全面考虑了我国商业银行的实际情况后,我国监管当局决定在十国集团开始实施新协议的几年后,我国银行业仍将继续执行1988年的<巴塞尔协议>.在借鉴1988年<巴塞尔协议>和巴塞尔新协议的基础上,中国银监会与2004年2月颁布了<商业银行资本充足率管理办法>,并于2006年12月28日中国银监会对上述办法进行了修正.可以预见在不久的将来,随着我国金融业的开放程度不断增加,最终会在我国实施新巴塞尔协议.本文着重讨论了如果实麓新巴塞尔协议会对我国商业银行的资本充足率带来什么影响,以及应对的措施.     

以本土化原则开发商业银行内部评级系统

作为《新资本协议》核心的内部评级法将成为银行风险管理和资本监管的主流模式.所以,我国银行业为适应《新资本协议》的监管要求,应尽快建立与之相一致的内部评级系统.目前,监管部门和各家银行特别是大银行已开始着手相关方面的研究并进行着前期的准备工作.坚持本土化的原则,开发商业银行的内部评级系统,具体包括夯实数据基础;研究、开发本土化的内部评级模型;加强内部评级系统的测试、优化、升级和维护;优化贷款业务流程;实现与其他系统的对接与嵌入.     

巴塞尔协议Ⅲ与我国商业银行监管研究

国际金融风暴暴露了欧美国家的金融体系监管的重大漏洞,在金融风暴的背景下,巴塞尔委员会于2010年正式发布了第三版巴塞尔协议,它在监管范围、资本充足率等问题上均有较大的发展,加大了对银行业的监管。在分析巴塞尔协议Ⅲ的资本充足率指标、中国银监会面对巴塞尔协议Ⅲ对中国商业银行制定的相关监管指标,以及几年的监管实践后,指出中国商业银行在新的监管指标体系下存在的问题,提出我国商业银行监管的对策建议。     

信用风险监管资本测度优化

在巴塞尔新资本协议框架下的IRB模型基础上,通过违约相关性模型的推导,得出了降低信贷资产组合信用风险加权资产的一些有效途径;通过对同质类资产组合和异质类资产组合的风险集中度调整的方法,提出了风险分散的具体路径;通过由银行的资本总成本最小化约束模型和监管者破产银行数目最小化约束模型联合组成的激励相容模型,将银行出于内部风险管理目的而计算出来的风险价值,同监管当局出于监管目的而要求银行确定的监管资本有效地联系起来。