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我国商业银行贷款定价研究 总被引:9,自引:0,他引:9
本文运用巴塞尔新资本协议内部评级法(IRB)的信贷风险计量方法,提出我国现阶段以货币市场基准利率和风险溢价为主要参数的简要定价模型,并示以案例操作,最后文章对当前内资商业银行贷款定价的难点进行解析并提出操作建议。 相似文献
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随着我国利率市场化逐渐深入,商业银行应该采取怎么样的贷款定价策略,合理确定贷款价格,在保持一定的盈利水平和经济增加值的基础上,同时又最大限度地满足客户需要,已成为商业银行信贷决策中面临的重要课题。在当前我国复杂多变的经济环境中,结合我国商业银行实际经营需要,提出基于经济资本及EVA考虑的贷款定价策略,能够充分满足各种风险要求,实现风险与收益的有机统一,提高商业银行信贷业务竞争力。 相似文献
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信贷业务可以说是商业银行的核心业务,也是其盈利的核心业务。为了实现资金的最优处理,赢得最大的经济利润,控制信贷风险,商业银行需要加强对于贷款定价的管理,逐步完善贷款定价机制。本文结合商业银行贷款定价存在的问题,对其定价管理的策略和方法进行了分析和阐述。 相似文献
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信贷资产是商业银行核心资产,合理的贷款定价是信贷资产管理的重要方面。本文分析了我国商业银行贷款定价的现状,指出了贷款定价存在的一些问题。 相似文献
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贷款定价(即贷款利率的确定)是商业银行经营管理的一个重要环节,其定价方式和策略不仅会影响银行的收益水平,更会影响银行的资产质量和客户结构。如何合理确定贷款价格,历来是商业银行面临的主要难题之一。近年来,随着金融全球化步伐的加快,特别是我国利率市场化进程的加快,我国商业银行开始纷纷研究贷款定价问题。但是,由于我国人民 相似文献
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随着国内金融市场的不断发展和完善,利率市场化改革步伐加快,研究和建立科学的贷款定价体系,对于提高银行的定价能力、盈利能力、节约成本和优化资源配置有着重要意义.本文首先阐述了贷款定价体系现状,并对贷款定价体系存在的主要问题进行了分析,最后就如何建立健全贷款定价体系提出了建议. 相似文献
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2007年8月,美国次级抵押贷款危机全面爆发,对全球经济造成了巨大冲击。危机已经造成全球众多知名的金融机构破产。在这种环境下,构成我国商业银行主要收入来源的贷款业务也必将在定价原则、方法和策略等方面做出适应性的调整,以增强银行贷款业务的市场竞争力。本文论述我国商业银行贷款定价的原则、构成及其影响因素,以期帮助商业银行在金融危机下有效规避管理风险,降低内部筹资成本,并分析了金融危机对贷款定价的启示。 相似文献
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随着利率市场化的推进,贷款定价问题已逐渐提上商业银行的议事日程。本文简要分析了利率市场化条件下商业银行加强贷款定价管理的重要意义,针对贷款定价管理的现状和存在问题,提出贷款定价模型的初步设想,并从内部管理机制方面提出相关建议。 相似文献
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商业银行贷款利率定价机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于存贷利差是银行类金融机构主要利润来源,所以贷款利率定价在整个商业银行经营管理过程中一直处于核心地位。然而在金融全球化愈演愈烈的今天,如何适应外资金融机构全面进入后所带来冲击、提高贷款利率定价能力进而提高自身竞争优势已成为国内商业银行不得不面对的难题。本文对贷款利率定价理论基础、主流贷款定价方法、国内商业银行贷款定价问题等方面进行了研究探讨。 相似文献
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商业银行贷款定价理论与实践 总被引:3,自引:1,他引:2
本文系统阐述了贷款定价的基本理论,对西方商业银行贷款定价主要模式进行了比较分析,结合我国金融市场发展现状和商业银行内部管理体制,提出建立我国商业银行贷款定价体系的建议. 相似文献
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我国商业银行实行贷款定价之研究牛锡明一、研究贷款定价之必要自1992年以来,国有商业银行为了防范风险,实施了资产负债比例管理和贷款风险管理,取得了明显成效。但对于商业银行来说,贷款的效益性与安全性同样重要,同是贷款运作过程中所要达到的目标。建立以贷款... 相似文献
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目前,中央银行已放开了商业银行贷款利率上限.商业银行拥有了更充分的贷款定价权。然而凋查显示,一方面借款企业的实际融资成本居高不下(7%-10%左右).另一方面商业银行并不多见利率上浮30%以上的贷款投放。究其原因,就是另外一种定价规则,即变相定价法的普遍使用。 相似文献
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浅谈我国商业银行的贷款定价方法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据我国银行业的具体情况,提出了一种新的商业银行贷款定价方法——客户盈利定价分析模型,以便提高我国商业银行的经营管理水平。 相似文献
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随着我国加入WTO,国内金融市场逐步与国际金融市场接轨,国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格,使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题,指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况,已经严重影响了商业银行的经营和决策水平;再结合委托一代理框架,套用最优控制理论,给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型;最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。 相似文献
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本文首先对西方商业银行经典贷款定价方法进行评析,其次评述了国外商业银行小企业贷款定价的实践经验和我国商业银行小企业贷款定价的已有探索,最后在上述基础上提出了我国商业银行小企业贷款定价的未来发展方向. 相似文献
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陈超杰 《金融经济(湖南)》2015,(6)
贷款定价是商业银行管理中至关重要的环节,关系到银行的资产质量和盈利水平.随着经济的发展,商业银行的贷款定价技术也不断进步,很多先进的定价模型被开发出来并为发达国家银行所采用.由于我国信贷市场长期处于利率管制状态,银行机构的贷款利率由总行统一规定,导致在利率市场化之后,国有商业银行的贷款定价工作仍处于举步维艰的困境.本研究基于国有商业银行贷款定价机制的分析,总结了对国有商业银行贷款定价绩效存在重要影响的因素,构建了国有商业银行贷款定价绩效回归分析模型,并对理论模型的显著性实施了检验,而为国有商业银行改进贷款定价策略提供了可靠的理论依据. 相似文献
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<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着 相似文献
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本文通过对商业银行传统贷款定价模式的梳理,分析其不足之处,推演商业银行在经济资本约束下的贷款定价模型,并提出我国商业银行合理确定贷款价格所需着手准备的工作。 相似文献