江西省粮食生产周期性波动的实证分析

粮食是关系着国计民生的重要农产品,粮食生产的稳定和发展直接关系到人们生活、经济发展和社会稳定。对江西省1978年至2004年粮食产量的数据进行分析,揭示江西省粮食生产周期波动的重要特征和一般规律,其中,粮食的播种面积、价格的波动、对外贸易、农业政策、自然气候等因素是影响粮食生产周期波动的主要原因。     

中国进出口国别(地区)贸易的周期波动性研究

自人民币汇率形成机制以来,中国进出口贸易出现较大波动.本文根据2005年7月至2008年10月的统计数据,运用周期波动特征分析方法,研究了中国十大进出口国别贸易的周期波动性.结果显示:中国对印度、俄罗斯、韩国和欧盟进、出口贸易的波动性较大,对日本、美国、中国香港和中国台湾地区的进、出口贸易波动性较小.另外,出口总量周期波动的原因主要来自对中国香港、日本和美国的出口波动;进口总量周期波动的原因主要来自对日本和韩国的进口波动.     

江西粮食生产周期波动与对策研究

江西是农业大省,全国重要的粮食生产基地。江西粮食生产发展形势如何,对全国粮食市场乃至整个农业发展有着举剧轻重的影响。长期以来,我们对粮食生产周期性波动产生、发剧的规律性缺乏认识,在宏观经济管理中时常出现被动、盲目,甚至失误。本文拟从江西的实际出发,对改革开放以来全省粮食生产周期进行实证分析,探寻粮食生产周期性波动的原因,捌出熨平粮食生产周期的战略思路。     

基于混频数据的中国服务业景气指数构建与周期波动分析

采用景气分析法筛选出六个服务业一致指标,构建中国服务业月度一致景气指数,对服务业的景气波动进行详细测定和分析。结果显示,本世纪中国服务业增长已经历三轮周期波动,平均周期长度为52个月,总体呈现以上升期为主的"缓增速降"型非对称特征。金融危机后,特别是经济进入新常态以来,服务业景气呈现与此前不同的波动特征,对稳增长和稳就业起到了重要作用。     

基于概率法的我国房地产周期波动实证分析

房地产业的发展具有明显的周期波动性,对房地产周期波动的研究有利于政府及市场参与者进行科学有效的决策。本文根据相关经济理论和统计数据的可得性选择相关指标,采用概率赋权法合成综合指标,分析我国房地产市场周期波动特征,最后利用马尔科夫模型对周期波动进行预测,预测结果显示我国的房地产市场整体处于平稳运行的状态。     

石家庄电力市场动态波动周期研究

在电力系统规划及电力市场发展与竞争中,认识电力市场的周期波动性有着重要的意义。以灰色系统理论为基础,以石家庄电力市场售电量作为研究对象,利用灰色理论定量研究石家庄电力市场波动周期,并以此为基础定性分析电力市场的波动周期特征,这对研究电力市场未来发展趋势具有重要的指导意义。     

全球外商直接投资波动周期的实证分析

本文以全球外商直接投资总量为研究对象,采用实证分析方法研究全球外商直接投资的波动周期、变动幅度和周期走势。通过对20多年来数据的考察,证实全球外商直接投资具有周期性波动特征,且短周期约为5年,中周期约为10年。其波动幅度在所研究的时间段内越来越大,波动速度越来越快。预测未来FDI将保持增长的长期趋势,较大的波动幅度会周期性地出现。     

基于GARCH模型族的上证指数波动性研究

本文利用GARCH模型族对上证指数日收益率的波动性和波动的非对称性做了全面的分析。通过实证发现,上证指数收益率具有尖峰厚尾和聚集现象,并且表现出显著的异方差特征,同时其波动存在非对称性,"利空消息"会比"利好消息"使得股市产生更大的波动,另外,通过比较发现EGARCH(1,1)模型能较好地拟合上证指数收益率的波动性。     

江西省粮食波动成因及对策研究

长期以来,我国对粮食生产波动的产生、发展的规律性缺乏认识,在宏观经济管理中时常出现波动、盲目,甚至失误。因此,如何对粮食总产量的影响因素及粮食生产波动的成因进行种学分析,这对实现我国的粮食生产和粮食安全的宏观调控将具有相当重要的意义。     

服务业就业对我国总就业波动影响的实证分析

近年来,随着服务业增加值比重和就业比重较大幅度的提高,我国宏观经济和总就业增长波动出现波动幅度变小的趋势.通过利用1978-2008年中国的宏观经济和产业发展时间序列资料,采用HP滤波法分析了服务业就业对总就业波动的影响.结果表明,中国服务业就业波动性大于国民经济总就业波动性,服务业就业的相对波动性是国民经济总就业的1...     

SHIBOR期限与趋势性波动性分析

本文以2006年至2014年6月间上海银行间同业拆借利率为样本,处理获得SHIBOR各期限收益率的波动数据,对SHIBOR的波动率进行多个维度的计量分析,展示SHIBOR运行过程中波动性的各种特征。波动性分析部分首先对各期限波动率进行统计分析,然后对各期限的波动性进行横向对比,得出各期限利率波动特点。波动性分析的第三部分以一周SHIBOR波动率每年的数据为样本,分析波动率在一年之内的特征。波动性分析的第四部分把一周SHIBOR波动率的所有数据作为总体,纵向分析波动性随时间变化的趋势。     

新时期我国金融周期的时变性特征分析

本文首先利用主成分分析方法合成了与我国金融基本状况相符合的金融周期指数,随后利用马尔科夫状态转换模型来探究我国金融运行周期的时变性特征。模拟结果表明:总体来看新时期我国的金融运行周期具有反周期特性。具体来看,通过概率平滑与状态持续时间显示出我国金融周期具有十分明显的非对称性现象。通过数值模拟发现,衰退期的波动性略大于繁荣期,总体上我国金融运行的波动状况较小,这与我国强大的宏观调控政策具有明显的关联性。     

中国经济周期波动性以及成因分析

经济周期波动在经济发展过程中是一个不可避免的问题,然而在中国,经济周期波动的主要原因可能来自于投资、出口、需求的波动。通过选取1985-2008年度数据,运用H-P滤波技术分解得到各个变量的波动性成分,并分析波动性成分的标准差及其之间的时差相关系数以及建立它们之间的长期协整回归方程,得出结论：短期内当期、后期以及前期波动性对国民生产总值的波动性产生顺周期或反周期作用,长期内国民生产总值波动对居民消费波动反应不敏感,国民经济的平稳性发展需要依靠内需规模的扩大。     

上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型

股价指数的收益率序列具有几个特征,即尖峰厚尾、波动性群集等,运用传统的计量方法是无法准确地刻画出这些特征。通过利用ARCH族模型,选取2004年1月2日到2014年12月31日上证指数每日收益率共2670个数据对其波动进行定量、定性的分析,结果显示:上证指数日收益率存在ARCH效应、波动集聚性特征,并且用GARCH模型可以很好反映股市指数的波动性。     

我国粮食价格波动及其调控途径

随着粮食流通体制改革深入发展以及国内粮食市场开放进程加快,粮食市场价格形成机制更加复杂,受粮食供给、需求两大方面众多因素影响。粮食生产与消费预期因素对粮食市场影响更加明显,粮食价格波动及地区差异特征更加突出。为此,本文结合我国粮食流通体系市场化特点,分析了我国粮食价格波动的总体特征及地区差异,归纳了我国粮食价格波动的阶段性特征,进而探讨粮食价格宏观调控途径及调控重点。     

中国粮食实现稳定增产了吗?——基于1978—2009年粮食主产区粮食产量的H-P滤波分解

为从定量视角检验中国粮食是否实现稳定增产,通过收集1978—2009年12个主要产粮省份粮食产量和播种面积数据,计算各省粮食单产,同时构建H-P滤波分解模型,测算中国粮食主产区粮食产量的长期趋势与短期波动,并对短期波动的收敛性进行Mann-Whitney检验。研究发现:就长期趋势来看,中国粮食主产区粮食产量自1978年以来保持持续、稳定增产,但是进入2000年以后粮食增产趋势趋于平缓;就短期波动来看,粮食生产波幅总体较为稳定,但自2004年以来粮食短期波动呈现收敛性,粮食增长强度弱于上世纪80年代水平。     

中国经济周期波动的阶段特征及驱动机制研究——基于时变概率马尔科夫区制转移(MS-TVTP)模型的实证分析

本文基于新凯恩斯附加预期的IS曲线,构造经济增长周期波动的一致合成指数代表综合产出缺口序列,选取状态空间模型估算预期变量,采用时变概率的马尔科夫区制转移(MS-TVTP)模型研究了中国经济增长周期波动的阶段运行特征与驱动机制.结论认为:产出缺口预期对经济周期波动的影响显著为正,实际利率变量对经济周期波动的影响显著为负,且两者的影响在不同区制具有明显的非对称特征.平滑概率和转换概率的估计结果显示,金融类和投资类先行指数是中国经济增长周期在各状态间转换的重要驱动因素.相对于促进经济回升,货币政策对经济的“降温”更有效.在经济回落时投资对经济增长周期波动的影响较为迅速,但由于投资周期和固定资本形成等原因,经济回升时投资发挥作用的滞后期明显加长.稳定预期并释放改革红利,实施宏观审慎管理平抑经济周期波动是保持中国经济稳定增长的重要途径.     

居民消费的周期波动研究——以北京市为例

本文从居民消费周期的视角对北京市居民消费进行分析,并与居民消费价格指数和地区生产总值的波动性进行横向比较,研究发现：一是近十年北京市居民对物价变化的敏感度提高了;二是居民消费和物价具有明显的反向性;三是居民消费对北京市经济增长的影响作用相对较小,所占比重相对较低。居民消费波动未来两年可能继续在小幅波动中下降,为以后的扩张阶段完成波谷的筑底。本文还提出了一些促进居民消费的对策建议。     

武汉市房地产周期波动及其走势分析

该论文以房地产周期波动理论为依据从实际出发,结合武汉市房地产业发展的现状,理论结合实际,利用对所描述的内容转化为数量形式的数据进行分析和处理的方法对武汉的房地产具有周期波动性这一现象有着关键性决定的因素进行了全面的分析,并对其进行数值上衡量。最后得出了武汉房地产周期波动扩散指数的曲线,并对武汉市关于房地产行业有着明显的周期性波动这一现象做出了完整而细致的解析和比较。     

论房地产市场的波动性

从房地产商品的特性、房地产市场的结构及其市场特征来看,房地产市场产生波动性是其发展的必然,但起伏过大的波动与所追求的经济基本稳定、协调持续发展是相矛盾的。对房地产周期波动成因进行分析,有助于掌握房地产经济运行的规律,从而预报异常波动,并为平缓波动和驾驭波动,以及有效的规范房地产市场,确保其健康发展提供决策依据。