商业银行的利率风险管理

一、利率风险在商业银行经营中的表现形式与成因 (一)目前商业银行所面临的主要利率风险. 1.资产负债不匹配产生的差额风险.这主要来自于商业银行自身资产负债期限、数量等方面结构的不匹配.当利率敏感性资产大于利率敏感性负债,即处于"正缺口"状态时,如果市场利率下调,银行净收益将减少;反之,处于"负缺口"状态时,即利率敏感性资产小于利率敏感性负债,如果市场利率上升,银行净收益将减少.一般而言,只要资产负债结构存在期限或数量差额,商业银行就会面临利率风险,差额越大,风险越大.     

商业银行利率风险实证分析及相关建议

随着我国利率市场化的不断推进,商业银行面临的资产负债差额风险、存贷款利率变动不一致的基差风险以及利率变动引起借款人提前偿付借款本息和存款人提前提取定期存款的潜在进择权风险不断加大,准确地测量金融机构承受的利率风险程度,把利率风险数量化,是利率风险管理的基本策略.为此,加快数据库建设、引进先进的分析技术和方法、推行内部资金转移定价系统、加快金融市场建设,开发风险规避工具应是当务之急.     

商业银行利率风险实证分析及相关建议

随着我国利率市场化的不断推进,商业银行面临的资产负债差额风险、存贷款利率变动不一致的基差风险以及利率变动引起借款人提前偿付借款本息和存款人提前提取定期存款的潜在选择权风险不断加大,准确地测量金融机构承受的利率风险程度,把利率风险数量化,是利率风险管理的基本策略。为此,加快数据库建设、引进先进的分析技术和方法、推行内部资金转移定价系统、加快金融市场建设,开发风险规避工具应是当务之急。     

基于VAR模型的商业银行利率风险管理研究

利率市场化后,利率更多受市场规律的影响,遵循市场规律运行,利率的变动频繁且难以预测.利率风险也随之上升为银行的主要风险,利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力,而且资产、负债的市值因利率变动而变动,并波及清偿能力,进而引发流动性问题.因此,加强利率风险监控,已成为商业银行资产负债管理的重要内容.本文结合VAR模型对商业银行利率风险管理加以研究.     

美国商业银行的利率风险及其管理

一、利率风险:产生及影响 所谓利率风险是指未预料的利率变化给银行的收益可能带来的影响,也就是指当市场利率发生变动时,银行可能遭受的以低于票面价格出售其资产或支付更多利息的风险,任何旨在经过一段时间获得收益的经济合约都有利率风险。它分为直接和间接两种:直接的利率风险产生于银行资产负债到期日或重新定价(reprice)日的不匹配;间接的利率风险并非产生于因银行资产负债的合约内容不同而带来的利率风险,它来自于因利率变动而引起的合同的中途解约或提前还款。     

商业银行利率风险探析

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行经营管理的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测。利率风险也随之上升为银行的主要风险，利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力，而且资产、负债的市值因利率变动而变动，并波及清偿能力，进而引发流动性问题。因此，加强利率风险监控，已成为商业银行资产负债管理的重要内容。     

商业银行利率风险分析

利率市场化进程中商业银行利率风险的衡量指标 商业银行利率风险的形成可简单归因于两方面：一是商业银行资产负债结构的不匹配导致了利率风险敞口：二是市场利率的意外变动导致了商业银行市场价值的盈亏。     

商业银行的“缺口”管理

在“金融创新”的新形势下,银行的利率风险加大,资产负债管理的实际管理集中在控制其利率敏感性资产和利率敏感性负债的缺口(GAP)上。“缺口”即利率敏感性是资产和负债之差。运用敏感性资产与敏感性负债的比率进行利率敏感性分析,如果银行资产负债的到期日(或重新订价日)相近,银行仍能在利率变化中保持利差和净值收益率的稳定,这种控制银行资产负债利率敏感性和到期日的方法,就称为利率敏感性差额管理法(Interest     

利率变动周期与商业银行绩效的实证研究

利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析,结果表明:样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征,利率变动期内其资产负债管理并未为银行带来实质收益,利率风险管理水平有待提高。     

农业银行经营风险的防范与控制问题研究

农业银行经营风险的防范与控制问题研究宋金明赵仁田一、商业银行经营风险的类型及特征１．市场风险。包括利率风险、汇率风险和投资融资风险等。（１）利率风险，是由于资产负债的构成和期限对应不相吻合，受到利率水平变动的影响，而使收益恶化的风险。（２）汇率风险，...