防范及化解中国银行业累积性风险

资产质量问题是关系中国银行业安全的最大风险隐患。近年来政府在政策上也制定了一些防范措施来降低不良资产,如补充银行资本金、成立资产管理公司、剥离四大国有商业银行不良资产等,但实际效果并不尽如人意,问题究竟出在哪里?一个重要的根源在于中国银行业累积性风险过大,影响到了银行体系的稳定性。中国银行业风险在不断被累积中国商业银行不良贷款到底有多少?这个问题长期以来一直比较模糊。商业银行经营中必然会产生不良贷款,但应该控制在一定比例之内。国际警戒线一般为10%以内,我国监管标准要求不得超过15%。近些年来,我国四大国有商…     

对国有商业银行不良贷款的统计分析

一、引言银行不良贷款通常指不能给银行带来正常利息收入甚至已经或未来难以收回本金的银行贷款。作为我国银行业主体的国有商业银行不仅其不良贷款额占我国银行总不良贷款额的约 80 % ,而且其不良贷款率也最高 ,面临的不良贷款问题最严峻 ,已成为我国金融体系稳定运行的主要隐患。我国的银行体系脱胎于计划经济时期的“大一统”银行体制 ,从 195 3到 1979年 ,只有中国人民银行一家银行 ,既是中央银行 ,又是商业银行。从 1979年到 1984年 ,工农中建四大国有银行先后恢复或成立 ,但只是作为国家专业银行而存在 ,仍然是行政机构 ,不具有商业性…     

银行效率与不良贷款冲击效应的实证研究——基于SFA测度分析的应用

本文以1999～2010年12年间国内14家商业银行样本数据为基础,立足于随机前沿效率分析原理,利用参数估计SFA分析法,评估分析金融改革以来银行业不良贷款与银行效率分布及演化趋势。研究表明:(1)是否引入不良贷款变量对银行成本效率测算存在显著影响。(2)在引入不良贷款的估计模型中,国有商业银行成本效率存改善趋势,否则,呈下降趋势,而股份制商业银行则无此特点;股份制银行成本效率整体高于国有商业银行。(3)未发现资产规模、权益与银行成本效率之间的显著性相关关系,但不良贷款对成本效率具有负效应。(4)在中国银行业利润效率测算中,则不适合引入不良贷款变量。     

我国商业银行的不良资产问题

一、引言信贷业务是商业银行的传统业务。在中国,信贷业务收入在商业银行经营收入中所占比重巨大。商业银行如拥有大量的不良资产(下文中不良贷款等同于不良资产),则其经营风险会增高,盈利会受影响。一般说来,如果一家银行的不良资产率低于3%,这就比较正常,如果其不良资产率超过6%,那么银行为弥补其坏账损失,可能出现大量亏损。著名学者唐旭在2005年第七期《经济研究》中曾列出下表。由此看出,中国四大国有商业银行不良资产率超出一般商业银行不良资产率正常值范围,且在高位徘徊。当代学者对该现象成因主要持有3种观点。①改革成本。国有商…     

商业银行不良资产的形成及化解

四 大国有商业银行作为中国银行业的主体 ,其资产经营状况不尽人意。根据国家公布的数字 ,我国四家国有商业银行拥有近 2 0 0 0亿元不良贷款 ,不良贷款比例接近2 5 %。尽管从 1999年开始中国政府采取措施剥离了国有商业银行近万亿元不良资产 ,但是时至今日国有商业银行不良资产还在上升。鉴于许多国际金融机构破产倒闭的最主要原因是自身大量不良资产导致流动性风险、经营风险和信用风险 ,因此 ,如何有效压缩不良资产 ,尽快化解风险 ,已经成为中国银行业在过度时期的首要准备工作。在我国商业银行日前的资产结构中 ,信贷资产构成了银行资产的主要部分。因此 ,商业银行资产质量的高低直接影响着我国商业银行的经营与发展。由于历史原因 ,我国国有商业银行目前不良信贷资产居高不下 ,据估计 ,个别国有商业银行不良贷款已高达 30 %以上。商业银行 ,特别是国有商业不良贷款已经成为国有银行进一步改革与发展的严重障碍。商业银行大量不良信贷资产给商业银行经营带来极大的困难 ,为金融体系埋下了危机的隐患。同时 ,商业银行大量不良信贷资产的存在还削弱了国有商业银行的资本和经济实力 ,影响了我国商业银行的国内外信誉及其市场竞争能力。“冰冻...     

我国商业银行不良资产证券化的可行性分析及对策

我国银行体系由于历史、政治、自身经营管理等多方面原因，存在着巨额的不良资产，隐藏着巨大的危机。随着加入WTO后5年缓冲期的结束，中国金融业正面临着全面的对外开放和竞争。同时，各大商业银行的股份制改制以及上市等进程也加快了速度，商业银行不良资产问题越来越成为人们关注的热点。根据中国银监会最新公布的数据，截至2007年三月底，全国商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额12455．7亿元，不良贷款率6．63％。从五家国有商业银行来看，经过1999年的不良资产大规模集中剥离和财务重组，不良贷款的比率逐年下降，但是，不良贷款的余额仍然高达10610．0亿元，不良贷款率为8．2％，与2000年世界前20家银行33．27％的平均不良贷款率相距甚远。     

刍议商业银行的不良债权及其转化

商业银行的不良债权是指其投放贷款后不能按时收回本金和利息 ,处于逾期、呆滞、呆帐状态 ,从而面临风险的那部分贷款。关于我国商业银行不良债权的具体程度 ,各界众说纷纭 ,有着不同的判断。据国家统计局公布的数据 ,1994年初 ,四家国有商业银行的不良贷款为 80 0 0亿元 ,占全部贷款的 2 0 .4% ;1995年底 ,全国银行的不良贷款为 90 0 0多亿元 ;1996年 ,随着国有企业亏损面的扩大和破产倒闭企业的增加 ,银行不良债权总额已超过 1万多亿 ,占其贷款总额的 30 %左右。商业银行大量不良债权的存在 ,已严重威胁到商业银行的自身经营及体制的改变…     

国有商业银行与股份制商业银行脆弱性比较研究

近年来我国金融体系的稳定性问题日益突出。运用临界值法对我国国有商业银行和10家主要股份制商业银行的脆弱性程度进行的实证比较研究结果表明，国有商业银行体系的综合脆弱性指数远远大于股份制商业银行体系，尤其体现在不良贷款率这个指标上。因此．应积极构建我国银行体系安全网，确保银行系统的安全稳健运行。     

新疆水泥厂案的创新

<正> 目前,我国金融体制的最大风险来自于商业银行等金融机构特别是国有商业银行不良债权比重过大。据1995年召开的全国银行业经营管理工作会议提供的资料表明,1994年末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家国有商业银行不良贷款占全部贷款的20.2％,达5300多亿元,其中逾期、呆滞、呆账贷款各占11.5％、7.7％和1.3％。另据人民银行的有关资料,1995年末,四大国有商业银行不良贷款占全部贷款的23％,到1998年,官方每年统计的这个数字一直保持在20％30％。这还只是统计了国有商业银行的数字,而其它的地方性银行、城乡信用社、信托投资公司等金融机构的状况更让人感到担忧。     

银行信贷资金的流失与防范

银行信贷资金的流失与防范一、信贷资金流失的六种类型１不良贷款增加型。据有关资料表明，目前四大国有商业银行的逾期、呆滞、呆账三项贷款占贷款总额的２０％以上，绝对额达一万多亿元。更为严重的是银行不良贷款连年上升的趋势并未停止。四大国有商业银行每年都盘活...     

中国商业银行竞争力实证分析

基于因子分析法对当前中国银行业竞争力态势所做的实证分析表明：（1）四大国有商业银行的盈利能力明显不如股份制商业银行；（2）四大国有商业银行在市场规模方面具有绝对优势；（3）四大国有商业银行的资本管理能力落后于已上市的股份制银行。由此得出四大国有商业银行的综合竞争力介于已上市股份制银行与未上市股份制银行之间。     

商业银行经营管理中存在的风险与防范策略

随着商业银行改革的不断深入、内部管理的不断加强,如何在提高经济效益的同时有效地防范和化解风险,已经成为不容忽视的重要问题。通过分析国有商业银行不良贷款风险形成的原因和商业银行经营风险的主要表现形式,结合我国银行业风险管理的实际,借鉴国外银行风险管理的成功经验,对如何有效管理、防范商业银行经营风险提出了具体的策略。     

略论信用与我国金融市场的发展

现 代市场经济就是信用经济 ,金融市场的发展离不开信用。但是 ,由于目前我国社会信用体系和制度的不完善 ,导致金融领域中存在着严重的信用缺失和不足 ,具体表现为 :商业银行不良资产不断增加 ;企业“包装上市”成为时髦 ,虚假信息报告充斥证券市场……市场参与主体的各种失信行为已成为制约我国金融市场发展的重要因素之一。当前 ,在国外金融机构即将大举进入我国金融市场的时候 ,怎样解决我国信用缺失、构建社会信用体系的问题值得引起重视。一、目前我国金融市场上信用缺失和不足的现状(一 )信用缺失和不足对我国银行业的冲击1 信用缺失和不足造成银行信贷资产的恶化 ,加剧了银行的潜在风险。由于企业、个人的信用缺失造成银行的不良资产增多 ,据人行统计 ,截至 2 0 0 3年 3月末 ,我国四大国有独资商业银行共实现利润 165亿元 ,不良贷款额比上年末下降 95亿元 ,同比下降 4 5个百分点 ,尽管如此 ,其不良贷款率仍然高达 2 0 1%。部分企业通过不规范的破产、改制、重组等形式肆意逃废、悬空银行债务 ;由于我国投资、融资监管体制的改革滞后 ,一些企业和个人利用我国金融机构存在的漏洞和弊端 ,运用欺诈手段骗取银行贷...     

彻底处置国有商业银行不良资产的途径

我国国有商业银行的资产质量不高，这是国内外人所共知的事实，从国际大银行的情况来看，2000年世界前20家大银行（不包括中国的银行和未提供数据的银行）平均不良资产率为3.27%，其中花旗银行和美洲银行的不良资产率分别为1.4%和0.85%（数据来源：The Banker,July2000,Top1000World Bank)。根据国家公布的数字，我国的四大国有商业银行有近2万亿元的不良资产，占其贷款总额的25%（1998年1月16日中国人民银行公布），这些不良资产基本上是由贷款形成的，其中逾期的占67%。呆滞贷款占20%-27%，要核销的呆张占7%-13%（周小川，1998）。国际上对这些坏账的判断则更为悲观，有些对坏账的估计值甚至高达40%（Wilder估计数字），德意志银行的Spencer则认为，四大国有商业银行有75%的贷款贷给了国有企业，这些贷款的2/3近年来遭受损失，由此他判断不良贷款比率约为50%，我国国有商业银行不良资产比率已居国际银行业前列，甚至超过某些金融危机国家的不良资产比率。     

产权结构、存款保险与银行竞争——基于Bertrand模型的研究

本文通过比较双头寡占下价格竞争的纯粹寡占模型和混合寡占模型,主要讨论了国有商业银行对存款保险制度的建立是否存在影响,以及不同存款保险制度对国有商业银行经营利润的影响。研究发现:(1)外部风险控制不能完全代替银行内部风险控制。(2)风险调整存款保险制度与固定费率存款保险制度相比,会弱化道德风险,但无法完全避免。(3)当国有商业银行完全追求社会福利最大化时,无论采取固定费率存款保险制度还是风险调整存款保险制度,均不影响国有商业银行的利润。(4)当银行贷款利率和存款保险定价合理时,如果不考虑信息不对称和代理问题,产权结构不影响银行的风险选择。     

关于国有商业银行上市的四个问题

随着中国加入WTO,金融业的全面开放进入倒计时,国外大型银行集团纷纷涌入中国这个巨大的市场。中国的银行界,特别是在国民经济中占核心地位的国有四大商业银行该如何面对?对此,2004年1月,国务院决定对中国建设银行和中国银行实施股份制改造试点并注资450亿美元,并计划四大国有商业银行在2005年到2007年实施整体上市。从长期来看上市是我国国有商业银行改革的必然。但从短期来说,国有商业银行整体上市的各方面条件并不具备：无论是从国有商业银行的内部经营机制还是上市所需要的资本市场条件,都不支持国有商业银行整体上市。     

外资银行不是布道士

刚刚过去的2005年是名副其实的银行改革年.这一年,中国最大的股份制银行交通银行和四大国有商业银行之一建设银行相继在海外上市.这一年,从国有银行到地方商业银行,引入战略投资者的脚步明显加快.     

银行上市三思而后行

最近一段时期，国有商业银行的上市问题越来越引起市场各方广泛关注。工、农、中、建四大国有商业银行上市的呼声越来越高，四家银行分别提出了股份制改造及上市的时间表，同时也在不良贷款率和人员等方面着手进行准备。鉴于四家国有独资商业银行在国民经济和金融体系中的重要地位的巨大影响力，其改制上市的问题日益成为市场关注的热点。国务院向中国银行、     

中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果

基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,采用市场化指数来刻画我国经济转型的制度变迁过程,文章对中国经济转型期(1991～2005年)商业银行的资本与风险行为进行了实证研究,并讨论了巴塞尔协议在我国的实施效果。研究结果表明:(1)商业银行资本与风险的变动存在着显著的正相关关系,银行在提高资本金占比的同时会增加高风险资产的占比,资本提高对银行风险行为有明显的逆向激励作用;(2)市场化指数与商业银行资本变动没有显著的相关关系,但我国经济市场化程度的提高会强化商业银行对风险的追逐行为;(3)在资本充足率监管没有得到严格执行的情况下,巴塞尔协议在我国的实施对商业银行资本的提高没有明显作用。     

我国商业银行不良贷款的降低潜力研究

减少不良贷款是降低银行风险、维护金融稳定的重要举措之一.本文以生产理论为指导,将不良贷款视为银行经营活动中伴随利润等期望产出而来的一种不良的非期望产出,进而利用非参数的DEA方法构建了测度不良贷款降低潜力的定量化模型.以此为基础,对我国14家商业银行2007-2010年的实际情况展开了实证研究.结果表明:总体上,银行不良贷款的现状有所进步,并呈现出改善的优势,但53.5％-61.7％比例的降低仍是可能的;各银行可减少的不良贷款存在一定的差异性和波动性,兴业银行是潜力相对最小的银行,年均5.4％,农业银行、广发银行和华夏银行的潜力较大;国有商业银行不良贷款的可降低比例和绝对额度都显著大于股份制银行.最后本文给出了相关的政策建议.