宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角

国际金融危机让全球各主要经济体都深刻认识到维护金融体系稳定需要在现有微观审慎监管的基础上进一步加强和完善宏观审慎监管体系.巴塞尔协议Ⅲ对全球银行业控制系统性风险、维护金融系统稳定提出了更严格的监管要求.本文梳理了巴塞尔协议Ⅲ的主要内容,并结合中国银行监管现状,探讨了中国构建宏观审慎监管制度框架的路径.     

《商业银行资本管理办法》的理论价值和实践意义

《商业银行资本管理办法》体现了《巴塞尔协议Ⅱ》和《巴塞尔协议Ⅲ》的核心内容,并在国际金融危机的背景下结合中国银行业的现状,将宏观审慎监管和微观审慎监管有机的统一起来.该办法的实施对引导商业银行发展方式的转变、维护金融稳定及促进实体经济发展等方面都将起到积极作用.本文具体讨论了新办法的理论价值和实践意义,对银行业的发展提出建议.     

巴塞尔Ⅲ在监管理论与框架上的改进:微观与宏观审慎有机结合

巴塞尔Ⅲ作为此次国际金融危机后全球金融改革的重要成果,不但改进了传统金融监管理论只专注于单个金融机构风险而忽视了系统性风险的不足,而且在监管框架设计上,既注重加强微观审慎监管,又注重宏观审慎监管的有机结合。本文从阐释推动这次全球金融监管改革的理论基础出发,深入剖析了巴塞尔Ⅲ在微观审慎监管和宏观审慎监管上改进的原因与具体进展,最后探讨了巴塞尔Ⅲ可能对中国银行业的影响并提出对中国银行业改革的建议。     

新规的核心是防范系统性风险

Basel Ⅲ是全球各国深刻反思金融危机而提出的全新监管制度,通过全面强化的资本纽带,构建了更为有效的微观审慎和宏观审慎监管框架2013年起,全球银行业进入"巴塞尔协议Ⅲ"(Basel Ⅲ)时代,开始实施一套更为严格的监管制度。与此同时,金融危机恢复的过程十分艰难,银行业的经营将面临雪上加霜的境地。     

巴塞尔新协议对中国银行业监管的启示和影响

本文首先从资本充足率监管改革、流动性监管改革、宏观审慎监管改革以及宏观经济影响和参数标准等方面,全方位地评述了巴塞尔协议Ⅲ的主要内容.以此为基础,本文报告了巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业监管的影响和中国经济的影响,并提出了相关应对的政策建议.     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合,资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合．资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

合理安排巴塞尔协议Ⅲ的实施进度和力度

巴塞尔协议Ⅲ(BaselⅢ)的基本框架在二十国集团领导人首尔峰会上获得批准,启动了银行业新一轮的监管改革。对于我国银行业而言,BaselⅢ的制定和实施,将有助于加强宏观审慎监管和微观审慎监管,全面提升银行业风险控制水平,同时对整个银行业的经营业绩和竞争能力也将产生重大影响。但     

宏观审慎监管与我国商业银行的发展模式转变

次贷危机引发了建立全球性金融监管新体系的探讨,巴塞尔协议Ⅲ的出台推动了监管重心从微观审慎监管向宏观审慎监管的转变。本文结合巴塞尔协议Ⅲ,阐述了全球金融监管改革的新动向,从资本约束的角度指出监管趋势变化对我国商业银行发展的直接影响,并以风险管理的内部评级法为切入点,为我国商业银行应对宏观审慎监管趋势、将发展模式由"资本耗用型"转向"资本节约型"提出相关建议。     

我国银行业宏观审慎监管问题研究

国际金融危机爆发以后,防范系统性风险和维护金融稳定成为监管机构的主要任务,宏观审慎监管由此备受关注。本文对加强银行业宏观审慎监管的必要性进行了阐述,对现有微观审慎监管体制进行了反思,在此基础上,结合我国实际提出了建立与宏观经济部门的合作关系、调整监管机构内部职责、建立宏观审慎监管框架、完善系统性风险分析工具方法和培育宏观视野的监管人才等建议。     

巴塞尔协议监管的优势与局限

<正>巴塞尔协议是巴塞尔银行监管委员会制定的一系列银行业监管规则,旨在提高金融稳定、降低银行体系风险、促进银行业公平竞争。巴塞尔协议自问世以来,已经有过三个版本,两次大的修订。2017年12月巴塞尔委员会推出了《巴塞尔协议Ⅲ：后危机改革最终方案》（以下简称《最终方案》）,并确定于2022年在各成员国实施《最终方案》,标志着全球银行业监管正式逐步实施《巴塞尔协议Ⅲ》。     

巴塞尔协议Ⅲ（BaselⅢ）与偿付能力标准Ⅱ（SolvencyⅡ）的对比与分析

一、巴塞尔协议川（BaselⅢ） 巴塞尔协议Ⅲ（BaselⅢ）是巴塞尔银行监管委员会针对银行业制定的系统性监管规定,目的是加强对银行业的监管和提高银行业抵抗来自实体经济和金融系统冲击的能力、提升银行业的风险管理能力和公司治理水平、增加信息披露的透明度。     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响分析——基于资本的视角

全球金融危机暴露出巴塞尔协议Ⅱ的缺陷,对金融危机和巴塞尔协议Ⅱ的反思推动了全球银行监管的改革,促成了巴塞尔协议Ⅲ的出台。本文基于资本的视角,展示了巴塞尔协议Ⅲ的监管改革动向,分析了巴塞尔协议Ⅲ的实施可能对中国银行业监管、商业银行经营带来的影响,提出巴塞尔协议Ⅲ未来需要进一步改进的方向。     

浅析巴塞尔协议Ⅲ的影响及应对措施

本文在简要介绍巴塞尔协议Ⅲ的主要内容和框架的基础上对巴塞尔协议Ⅲ对全球及世界主要国家和地区银行业的影响进行了重点分析,并与文中最后提出合理应对巴塞尔协议Ⅲ的建议.     

监管新变化形势下的银行应对策略

国际金融危机爆发后,英美监管当局和巴塞尔委员会提出了对银行业的反周期宏观审慎监管要求。在此背景下,我国银行业监管部门也将在今年底对商业银行实施腕骨监管体系,这是我国在执行巴塞尔新资本协议过程中,结合本国银行业实际风险特征而提出的更高的监管     

构建逆周期宏观审慎监管框架下相关会计准则问题的探讨

宏观审慎监管框架下会计准则的演进 （一）宏观审慎监管框架下拨备政策的演进巴塞尔银行委员会《巴塞尔协议Ⅲ》中强调实施宏观审慎监管要与会计标准制定机构密切对话,推动建立前瞻性的动态损失拨备制度。国内银监会《中国银行业实施新监管标准指导意见》和《商业银行贷款损失准备管理办法》中要求商业银行在计提专项准备基础上,     

巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角

巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆率、留存超额资本、逆周期超额资本、系统重要性附加资本等宏观审慎资本监管工具的作用机理,最后提出宏观审慎资本工具实施过程中需注意的协调问题。     

从巴塞尔协议的发展看国际金融监管改革趋势

本文在简要梳理巴塞尔协议核心内容的基础上,系统总结了其监管理念的演进脉络,并以此判断国际金融监管发展将出现宏观审慎管理与微观审慎监管有机结合、分业监管向混业监管过渡、机构监管向功能性监管过渡、监管协调和合作日益强化、金融消费者保护渐受重视的趋势。     

基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究

2010年巴塞尔Ⅲ的出台,在宏观审慎监管方面弥补了巴塞尔II的缺陷,对商业银行的资本监管更加严格,不仅提高了资本充足率水平标准,而且还提出了资本缓冲、逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本要求,同时强化外部监管和市场约束。本文在2010年巴塞尔协议Ⅲ的背景下展开对商业银行中小企业贷款定价的研究,在综合前人的分析基础上,推导出了基于巴塞尔协议Ⅲ并符合我国实际的中小企业贷款定价模型——修正后RAROC贷款定价模型,并通过案例测试,发现巴塞尔Ⅲ对我国中小企业贷款定价的影响是复杂的,很大程度上还要取决于银企关系的密切程度。     

基于宏观压力测试方法的逆周期资本监管框架研究北大核心CSSCISSCI

本文提出了具有前瞻性的逆周期资本测算方法,该方法不同于《巴塞尔协议Ⅲ》将信贷/GDP指标作为逆周期超额资本提取的参考基准,为金融监管部门提供了一种新的宏观审慎管理工具:依据发放相同数量贷款所需的监管资本不出现波动这一逆周期调整原则设置宏观压力情景,监管资本等于8%的最低监管资本要求加上根据宏观压力测试结果计提的逆周期超额资本。实证研究结果及其相关分析可与《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架相互佐证。