蒙特卡洛法在投资项目风险分析中的应用

本文以经济净现值为评价指标来度量项目的投资风险,确定各影响因素的概率分布,建立了基于三角分布的风险评价的随机模型,采用蒙特卡罗方法进行模拟,利用MATLAB编程实现,得到投资项目的净现值频数分布的直方图和累计频率曲线图,并对模拟结果进行统计和分析,可得到净现值的平均预测值以及风险率,为评价投资项目的风险提供了理论依据。     

基于蒙特卡洛方法的物料中心人员配置探析

从分析影响人员需求的因素人手,首先对作业量、标准作业时间的预测与估算方法进行总结评价,然后确定预测方案,建立了关于人员需求的模型,并采用蒙特卡洛模拟法给出了应用风险管理软件CrystalBall求解人员需求问题的方法。最后以某公司物料供应中心为例,预测了该物料中心在不同服务水平下人员的需求,并指出人员配置的优化方案应考虑的更多因素。     

蒙特卡洛模拟在财务投资分析中的应用浅析

本文利用蒙特卡洛模拟方法对徐州技师学院的学生食堂项目进行财务投资分析、评价,并运用水晶球软件来具体实施.     

上市公司涉矿资产价值评估的蒙特卡洛模拟方法

上市公司所拥有的涉矿资产是上市公司一项有特殊价值的资产,对上市公司的股票价值有重要影响。对于投资者来说,对上市公司涉矿资产进行合理的价值评估并进行投资至关重要。本文采用蒙特卡洛模拟方法对矿产品价格走势进行模拟,建立了一个科学的矿产价值评估体系,以提高涉矿资产价值评估的精确度,从而为广大投资者提供有益的价值参考。     

基于极值理论与蒙特卡洛模拟的商业银行操作风险度量研究

本文以商业银行操作风险的度量为研究目标,以操作风险高级计量法的思想为导向,运用极值理论及银行的损失分布情况对操作风险进行量化研究。极值理论注重模拟收益或损失分布的尾部,而操作风险存在明显的厚尾现象．所以极值理论可以比较有效地解决在操作风险数据较少的客观条件下如何计量操作风险的问题。文章阐述了如何运用极值理论对操作风险求取在险价值（vaR）,且在已有现实数据的情况下,引入蒙特卡洛模拟法扩展数据并进行实证分析,使得所求VaR值更加精确。     

应用蒙特卡洛模拟进行企业投资决策分析

对于现代企业财务而言,认为风险评估度量不会发生较大改变的旧假设面临着巨大挑战,尤其是在全球金融危机之后,对企业财务管理大部分预期值起主导作用的评估技术已更加倾向于概率建模方法,而多数概率财务建模是以用于管理不确定性的蒙特卡洛分析为基础的。文章即立足于此,介绍如何基于Excel非常简便地应用蒙特卡洛模拟进行企业投资决策分析。     

存货成本管理的蒙特卡洛模拟

本文不再严格考虑传统存储模型下的三个基本假设条件,建立随机存货模型,并且利用最新的Crystal Ball软件进行蒙特卡洛仿真模拟。结果表明由此做出的存货投资决策更加接近现实,也有助于企业完善存货成本管理。     

基于蒙特卡洛法的随机型库存系统仿真技术的研究

库存是物流管理中各种资源储备的客观现象,通常库存的总费用包括订货费、存货费和缺货费。本文针对运筹学存储论中传统存储模型所不便求解的多周期随机型离散问题,通过引入蒙特卡洛法来建立适应于随机型库存系统的仿真模型,并将随机性的因素引入其中,这些因素包括：商品的需求量和订货提前期。最后,模型以存储系统的周平均费用作为指标,来评价库存策略的优劣。     

蒙特卡洛模拟方法在矿业投资风险分析中的应用

蒙特卡洛模拟方法是一种非常重要的矿业投资风险分析方法。文中介绍了蒙特卡洛模拟方法的思想和具体步骤,以及常见随机数产生方式,同时讲述了该方法的成功例子,最后简单分析了该方法的优点以及目前在使用中存在的问题。     

存货成本管理的蒙特卡洛模拟

本文不再严格考虑传统存储模型下的三个基本假设条件,建立随机存货模型,并且利用最新的Crystal Ball软件进行蒙特卡洛仿真模拟。结果表明由此做出的存货投资决策更加接近现实,也有助于企业完善存货成本管理。     

基于蒙特卡洛的输电线路清单招投标风险研究

输电线路工程受外界因素影响大,造成招标工程量与竣工工程量存在差异,从而引起投标单位采用不平衡报价导致结算超概算情况的出现,增加了建设单位的管理风险。在深入分析输电线路风险变量的基础上,构建出基于蒙特卡洛模拟的风险评估模型,并通过实例,对投标报价的风险概率进行了直观描述,提出了建设性意见。     

基于蒙特卡洛模拟的防洪设施可靠性分析

针对堤坝结构受到外界水力变量和自身结构退化双重影响的情况,提出了基于蒙特卡洛模拟方法的防洪设施可靠性分析模型。首先,在防洪设施可靠性分析中既考虑了外部环境中的水位随时间的变化,也考虑了防洪设施自身的不透水层结构的退化。其次,在水力变量影响和结构退化的基础上构建了评估设施不同结构可靠性的极限状态方程,运用蒙特卡洛模拟法评估了设施的可靠性。最后,通过案例验证模型的可行性,获得了机制随时间变化的失效概率。     

基于蒙特卡洛模拟的长租公寓投资风险分析

当前,我国长租公寓已进入新的发展机遇期。对长租公寓进行投资风险评估是判断投资风险的重要依据,也是评判项目是否可行的重要依据。对我国长租公寓投资风险进行定性评价,同时采用动态风险模拟方法蒙特卡洛法对郑州市某集体土地租赁房项目的长租公寓进行风险评估,以进一步改进传统的投资风险分析方法。     

基于蒙特卡洛模拟的挖掘机铲斗结构优化研究

针对现有铲斗结构优化设计存在的容易陷入局部最优解、优化效率较低等问题,以"在GB9141-88规定的4种工况下铲斗结构最大应力不增加且体积最小"为目标,提出基于蒙特卡洛模拟的挖掘机铲斗结构优化方法,并以某斗容为1m3的挖掘机铲斗结构优化为例,验证了基于蒙特卡洛模拟的挖掘机铲斗结构优化方法的可行性和有效性。     

现代商业银行的风险管理

同大多数行业一样,商业银行的经营与潜在的风险总是并存的。但是,由于后者经营的是特殊资产即货币,因而其风险的产生、特点以及风险管理也不同于其他行业。本文从这三个方面阐述了作为商业银行,应如何更加全面、客观地认识风险,进而建立一套行之有效的风险管理制度、规范。     

基于交叉影响法的工程项目风险等级评定研究

在大型工程建设中为了有效识别、度量和规避风险,对风险等级的评定研究与实践成为热点与重点。文章基于风险事件之间的相互影响,尝试将预测技术中的交叉影响法引入了风险事件等级的评定过程中,并运用蒙特卡洛模拟计算出了交叉影响后的校正概率,最后得到更加准确的风险事件的评定等级。该方法为更加科学而有效地进行工程项目的风险等级评定开辟了一条新路线。     

基于蒙特卡洛模拟的金融资产价格跳跃非参数检验方法比较研究

利用蒙特卡洛分析方法,对目前文献中八种不同跳跃检验方法的检验水平和检验功效进行综合比较分析,并特别关注跳跃类型、市场微观结构噪声、零日内收益、日内周期性波动模式等对各种检验方法的影响。同时,为了克服直接利用非参数统计量进行检验时,因为多重检验而高估跳跃发生的次数的难题,将FDR阈值理论扩展到全部跳跃检验八种方法中,采用FDR阈值理论对价格跳跃检验中错误检验问题进行研究,发现FDR阈值方法能一定程度上减少错误检验问题,将错误检验率控制在FDR值内。     

基于蒙特卡洛方法对风力发电建设项目投资财务风险分析

项目投资的可行性分析和风险管理是项目可行性研究的重要内容。目前风电建设项目常用的经济可行性评价方法主要有确定性指标分析方法和不确定性指标分析方法。其中确定性指标包括净现值、内部收益率、静态投资回收期、投资利润率、资本金净利润率等;不确定性分析方法主要是敏感性分析。蒙特卡洛仿真属于不确定性分析,它建立在概率和随机抽样的基础上。本文将对具体风电建设项目进行经济可行性分析,并采用蒙特卡洛仿真方法对该项目中不确定因素引起的投资风险进行仿真模拟。