我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险管理成为商业银行风险管理的重点.利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义.本文试从我国商业银行的利率风险状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型、久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊.最后结合成本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创造条件,实现以模拟法度量利率风险.     

新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用

作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面,商业银行的风险管理也是其应用的重要领域.在新巴塞尔协议的框架下,基于VaR的风险度量模型已被应用于商业银行面临的全部三类风险:信用风险、市场风险和操作风险.该模型运用先进的数量技术,定量地分析了商业银行的风险程度,为商业银行度量风险并相应地配置风险资本金给出了明确的依据.     

久期技术在银行利率风险管理中的应用原理

久期是度量利率风险的一个重要指标，久期技术已被广泛用于商业银行利率风险管理，本文从久期概念及其特性入手，分析久期技术在商业银行利率风险管理中的应用原理。     

基于VaR的商业银行风险管理研究述评

与传统的风险衡量方法相比，VaR提供了一种考虑杠杆、相关性和当前头寸的组合风险的整体观点．被称为是一种具有前瞻性的风险衡量方法，已发展成为现代金融风险管理的国际标准和理论基础。基于VaR的商业银行风险管理研究文献，目前，主要体现在商业银行监管、商业银行资本管理和商业银行信用风险与操作风险管理三个方面，旨在尽可能地寻求利用市场工具和市场激励的方法，通过银行的政策、行为和技术提高银行的风险管理水平。     

我国商业银行利率风险测度及防范分析——以招商银行为例

到目前为止,我国利率市场化改革基本完成.在利率市场化进程中,市场利率波动增大,商业银行所面临的利率风险也随之增加.我国由于长期的利率监管,商业银行防范利率风险意识淡薄,利率风险管理能力不足.因此,商业银行必须重视利率风险的测度,并根据度量的利率风险高低采取适合自身的风险管理措施.本文根据利率风险的度量方法,对招商银行的利率风险进行测度与分析,由此提出相应的对策及建议.     

基于VaR的我国商业银行利率风险管理

随着利率化改革的深入,我国商业银行风险管理的重点已从信用风险的控制转移到利率风险上来.作为巴塞尔协议的成员国之一,我国商业银行面对的是全球银行业的全面开放及经营管理模式的国际接轨.本文通过研究分析,得出我国商业银行存在风险管理机制不完善、缺乏有效的风险管理度量方法等问题,提出通过结合VaR模型建立一套适合我国商业银行防范、化解利率风险的管理体系,这对我国商业银行市场风险管理有着重要的现实意义.     

我国商业银行操作风险度量方法的选择

操作风险管理是我国商业银行面临的一个严峻课题,影响着商业银行的生存和发展,而其中操作风险的准确度量,是有效管理和防范操作风险的关键环节.国外发达银行和巴塞尔委员会虽然推出了一些操作风险度量的方法和框架,但是直接运用于我国商业银行还存在诸多问题.本文从分析影响我国商业银行操作风险度量方法选择的因素出发,论述了<巴塞尔新资本协议>推荐的几种方法在我国商业银行操作风险度量中的适应性问题,并对我国商业银行发展操作风险度量方法提出了建设性的意见.     

恪尽银行风险管控责任的新思考

风险管理是现代银行业经营的核心内容。银行经营面临信用、操作、市场、法律、声誉等众多风险,其中市场风险是这些风险中最重要的风险之一。本文就当前商业银行存在的风险进行了分析,同时提出了相关管控措施。     

商业银行操作风险度量建模思路与模型选择研究

由于银行监管和内部经济资本配置的需要，操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要内容。目前，还没有准确度量操作风险的方法，操作风险度量模型构建要以操作风险的特征为基础，操作风险具有自己的特征。应据此提出建模思路并选择合适模型。     

基于作业的商业银行操作风险经济资本度量

操作风险是银行风险管理的重点,经济资本是商业银行风险调整的业绩考核的基础,操作风险内生于于商业银行经营管理的过程之中。操作风险产生于作业环节,要准确地度量操作风险必须从作业环节入手。经济资本占用实质上是一种成本,可以借鉴作业成本法的思路来构建基于作业的操作风险经济资本度量模型。该模型具有风险敏感性强,便于应用等优点,同时,也存在风险评估客观性差的缺点。     

银行操作风险管理研究：委托代理理论视角

当前对操作风险的研究主要聚焦于利用现代金融风险度量技术进行操作风险管理，但由于操作风险自身的特点，这些度量方法存在很大的局限性。由于操作风险主要是一种内部管理风险，源于银行委托代理关系中的利益冲突，委托代理理论为我国商业银行操作风险研究提供了新的研究视角。     

如何构建银行信贷资产风险管理机制

银行信贷资产是商业银行效益的主要来源。当前，商业银行经营环境日趋复杂，竞争日趋激烈，各种风险变量的不确定性也日益增多，风险管理也越来越成为现代商业银行经营管理的重要一环。因此本文主要从银行信贷资产风险入手。阐述了构建商业银行信贷资产风险管理机制的原由，并重点分析了如何构建银行信贷资产风险管理机制。     

我国商业银行金融风险的分析与管理系统的构建

随着银行业的全面对外资开放，我国商业银行面临的竞争日趋激烈，面临的金融风险也将与日俱增。如何完善我国商业银行的风险控制机制，充分发挥其职能，从而维持我国金融体系的稳定，成为一个现实而又迫切的问题。为此，必须创新风险管理制度，改善商业银行的公司治理结构，再造风险管理组织体系，构建风险管理制度的基础设施，实现对所有风险准确和及时地度量、分析、防范和化解。     

浅谈商业银行的操作风险管理

在商业银行生存、经营、发展过程中风险是客观存在的、无可避免的问题,商业银行常见的风险包括市场风险、信用风险及操作风险,其中操作风险是指由于银行内部程序、员工、信息科技系统及外部事件等原因导致的风险,而操作风险管理不善所造成的恶性后果,会给银行带来巨大的损伤,因此研究商业银行的操作风险管理有着重要意义.     

商业银行操作风险管理国际比较、启示和建议

文章对汇丰银行等三家主要商业银行操作风险管理基本做法进行比较,以便为我国商业银行操作风险管理提供启示;在综合分析的基础上,从制定适当的操作风险管理战略、培育良好的操作风险管理文化、合理选择与开发适合的操作风险度量方法、建立操作风险损失数据库等方面,提出完善我国商业银行操作风险管理措施的合理化建议。     

商业银行加强财务风险管理研究

在市场经济条件下,商业银行经营面临风险是一种普遍现象。风险管理则成为商业银行经营管理的重要组成部分。由于商业银行是以金融资产与金融负债为经营对象的特殊企业,商业银行的经营活动无疑是财务活动,商业银行的经营管理实质上是财务管理。因此,商业银行风险管理也是财务管理的一部分。主要对商业银行财务风险管理进行研究。     

论我国商业银行人民币理财产品市场风险的控制措施

由于人民币理财产品是商业银行推出的，因此，在进行人民币理财产品市场风险管理时，商业银行起着至关重要的作用。商业银行应采取相关措施，做到事前预防，事中防范，事后管理，以便更好的控制人民币理财产品的市场风险。文章探讨了我国商业银行人民币理财产品市场风险的控制措施。     

谈商业银行风险管理的原则

谈商业银行风险管理的原则王玉珍在市场经济条件下，商业银行自身属于风险产业。它必须注重业务经营中的风险管理，因而也就要注意对商业银行风险管理的原则进行研究。商业银行开展业务经营风险管理的活动，必须根据风险管理的特点，针对风险管理的要求，遵循一定的原则，...     

金融风险度量方法的研究进展

风险管理是金融业的主要任务之一，而金融风险度量则是风险管理的重中之重。风险度量方法选择的合理与否决定着风险管理的成败。简要回顾了风险度量的发展过程，并对主要的风险度量方法进行分析，指出其优点和不足；最后，分析了风险度量方法的未来发展趋势。     

论商业银行全面风险管理

随着中国商业银行市场化、国际化和混业经营的不断深入,在巴塞尔协议的框架下,以信用风险、市场风险和操作风险为核心,覆盖所有业务流程的全面风险管理能力,正逐渐成为商业银行提高核心竞争力的关键要素.本文针对商业银行风险管理的实际情况,基于巴塞尔新资本协议的最低要求、市场纪律和外部监督3大支柱的基本要求,提出我国商业银行风险管理中存在的问题,以及构建全面风险管理体系的思路.