商业银行操作风险的损失类型及分布

以《新巴塞尔资本协议》为研究框架,收集整理了见诸于媒体报道和商业银行内部信息的136个操作风险损失事件,建立了操作风险损失数据样本,从总体分布、损失类型和地区分布等方面进行定量分析,认为内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,地区差异引致的操作风险损失事件也比较显著,建议商业银行根据损失事件的分布特征制定相应的监控措施。     

基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究

低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99．9％的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。     

浅谈信用卡透支风险之防范

信用卡在国外是一项高盈利、高风险的业务,其风险是靠丰厚的盈利来抵偿的。据统计,1990年美国花旗银行纯利润9亿美元中,80％来自信用卡业务盈利。然而,信用卡业务确实存在着高风险,有关数据表明,1992年全球信用卡的风险损失超过10亿美元。信用卡的风险主要有透支、盗窃、冒用卡、伪造卡、不良特殊商户和内部员工作案等。据发案情况统计,由于透支造成的损失约占总损失的55％。尤其在我国,由于开办信用卡业务时间不长,目前银行电子化网络还未普及,国家还缺乏一个信用卡市场所必须的健全的法规制度,信用卡透支一直困扰着我国银行业信用卡业务的进一步发展,同时又给银行资金带来损失。因此,必须采取有效措施,控制和防范信用卡透支风险。对此,     

《巴塞尔新资本协议》下的商业银行操作风险管理

巴塞尔监管委员会在《巴塞尔新资本协议》中指出,操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。《巴塞尔新资本协议》代表着商业银行风险管理的新趋势,上述关于操作风险的定义,对各国商业银行操作风险的管理有着重要影响和指导意义。《巴塞尔新资本协议》对操作风险管理的框架是建立在先进的实践经验基础上的,是对商业银行操作风险管理的总结和归纳,     

商业银行操作风险的经济资本管理研究

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注。本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法。同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案。     

商业银行操作风险的经济资本管理研究

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注.本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法.同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案.     

对加强信用卡风险管理的思考

近几年.我国的信用卡业务快速发展,随着持卡人群及透支额度的日益庞大,其风险隐患也逐步显现.文章从分析信用卡业务发展的现状入手,站在商业银行的角度,剖析信用卡风险的表现及成因,并结合实际,提出了加强信用卡风险管理的建议,对商业银行的信用卡业务健康发展具有一定的现实意义.     

基层商业银行操作风险量化实证研究

2003年的巴塞尔新资本协议界定，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险度量技术对于操作风险管理有着重要的作用，它可以将抽象、复杂的操作风险转变为直观、简单的数字。可以准确度量银行面临的操作风险，从而对其进行防范和化解。本文利用收入模型对基层商业银行的操作风险状况进行量化实证分析。     

信用卡风险与防范措施

最近几年,随着我国各大商业银行营销策略的不断开展,透支消费观念深入人心,我国的信用卡业务呈现急剧上升的趋势。但是由于我国对信用卡的风险控制和风险管理水平还不够高,再加上缺乏相应的风险度量方法和工具,导致无法将信用卡风险降到最低。本文主要就信用卡的常见风险以及防范措施发表看法。     

美国信用卡收入、风险构成及相关性研究

我国信用卡市场正蓬勃发展，但绝大部分尚未构建明确的盈利模式并进入盈利阶段。本文在分析全球信用卡市场最为发达的美国的相关数据的基础上，得出以下结论：第一，信用卡收入构成的80％来自于透支；第二，而透支带来的风险（即坏账和欺诈）是信用卡成本的最大构成项目；第三，收入、风险相关性研究，表明两者呈开口向上的二次抛物线关系，即在一定的收入规模以内，收入的增长幅度大于风险的增长，信用卡产业存在明显的规模效益。希望上述结论对于我国信用卡产业发展具有一定借鉴意义。     

我国商业银行操作风险的度量

为操作风险单独提取规范准备金是<巴塞尔新资本协议>的要求.为此,文章运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的历史数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行为操作风险需要配置约15亿元的资本,资本准备金率约为4.79%.     

大学生信用卡风险管理浅析

信用卡作为新兴的支付工具和信用手段在大学生中的市场规模也在迅速扩大,其风险发生的频率也越来越高,造成的损失也越来越大,信用卡风险管理在中国当代经济发展中正在日益得到关注。本文围绕大学生这一特殊群体并结合信用卡的市场环境,分析了大学生信用卡的信用风险、操作风险、欺诈风险和法律风险。文章的结论说明风险管理并不是风险回避,而是在风险与收益之间寻求最有效的结合,并提出中国大学生信用卡风险管理的原则和策略,以推动大学生信用卡产业的健康快速发展。     

商业银行操作风险形成机理研究

近些年来,巨额亏损事件在国内外各大商业银行不断发生,究其发生的原因,大多是由于操作风险事件导致的,例如商业银行内部控制监管不力、内部控制机制不健全,银行内部人员的违规操作和欺诈行为,信息系统存在漏洞等。20世纪末期到21世纪初期,商业银行大案接连不断,这引起了国内金融管理高层的关注,国家陆续出台一系列针对商业银行操作风险的监管文件,开始对商业银行操作风险进行系统的管理。国内金融界对操作风险的控制和管理才刚刚起步,风险控制手段及管理技术相对落后,风险评价模型相对缺乏,严重阻碍了风险管理水平的提高。     

信用卡业务中特约商户的风险与防范

特约商户与银行、持卡人构成了银行卡市场的"金三角",对银行卡业务发展起着关键的作用.在信用卡的使用过程中,特约商户可能因工作人员操作不当或遭遇欺诈而遭受损失.文章详细分析了特约商户在信用卡使用过程中面临的风险,并提出了防范建议.     

信用卡透支风险成因及防范

信用卡透支风险成因及防范钟长石信用卡作为一种结算工具，为人们提供了方便、快捷、安全的服务，已受到人们的普遍欢迎。然而，随着信用卡业务的发展，信用卡诈骗和坏帐损失也逐年增多。据对赣南某县调查：１９９６年８月末，发卡银行因持卡人（包括个人持卡人、单位持卡...     

我国商业银行整体操作风险评估分析 ——基于损失分布的蒙特卡罗模拟方法

金融业的全球化竞争和金融管制的放松,使商业银行面临的操作风险不断上升。我国商业银行操作风险形成的内因和外因有很多,通过利用损失分布法对我国商业银行操作风险进行实证分析认为,目前,我国商业银行操作风险还处在可控的范围之中。但随着商业银行业务的快速增长,资本金不够的隐忧仍然存在。在未来要加强数据搜集整理,建立我国自身的操作风险损失数据库;要选择适合自身的操作风险度量方法;建立有效、科学、实时的商业银行操作风险预警系统。     

银行操作风险控制典型案例探析

银行操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误及外部事件导致损失的风险,根据2004年通过的《巴塞尔新资本协议》,操作风险已与信用风险和市场风险被一并纳入了监管框架.操作风险比信用风险和市场风险更为广泛地分布于银行经营管理的方方面面,并具有突发性、偶然性和难以预测的特点,给银行经营造成了越来越多的损失,也日益引起人们的重视.     

信用卡风险防范对策研究

信用卡风险,是指信用卡发卡机构在信用卡业务经或管理过程中,由于各种不利因素造成损失的可能性,在我国,目前信用卡的发行主要是准贷记卡,据资料表明,仅1996年就发生信用卡犯罪1．6万起,浩成直接损失3200万元,随着各商业银行“先消费,后还款”的贷记卡的推出,将会为我国信用卡事业的提供更广阔的发展空间,但同时也对其风险范提出了更高的要求。     

论商业银行会计操作风险及控制

近些年来。由于金融机构的内部控制制度缺失．金融机构频发巨额损失事件．这也是风险管理控制不到位的必然结果．本文首先对商业银行操作风险及会计操作风险的定义进行阐述．通过对商业银行会计操作风险的成因进行分析．提出防范会计操作风险的建议。     

商业银行信用证业务风险初探

由于我国目前商业银行信用证业务操作风险事件频繁发生,给银行带来了巨大的损失。为了严格防范商业银行在国内信用证业务中的风险,探究如何防范信用证业务风险,已经成为当前商业银行国际结算业务中不可忽视的问题。