巴塞尔新协议简析

２００１年ｌ月１６日,巴塞尔委员会公布了新资本协议草案,这是在１９９９年６月公布的《新的资本充足比率框架》基础上进行的第二次修改,在广泛征求意见后,将于２００１年底定稿,并于２００４年正式实施。巴塞尔新协议作为各国监管机构和银行界配置资本的指导性文件,其变化将影响到国际银行业的发展,尤其对加入ＷＴＯ的我国银行业会产生深远的影响。因此,认真研究新资本协议的基本内容,对加强我国银行业信用风险管理十分必要。 巴塞尔新协议草案与１９９９年６月框架文件一样,强调最低资本要求、监管评估、市场约束三大支柱,它…     

关于国有控股商业银行操作风险度量的研究——基于收入模型的实证分析

2004年6月,巴塞尔委员会将操作风险纳入《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险。本文通过研究国外操作风险量化的方式和手段,结合中国的实际情况,选择在中国银行业市场占较大份额的、上市时间较早的中国银行、工商银行、建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考。     

新巴塞尔协议对我国银行风险监管的影响

2001年1月16日，巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿，向全球银行业征求意见，正式定稿有望在2001年底完成。这个新的资本协议框架，比较充分地体现了巴塞尔委员会的基本原则，其最终形成和实施必然会对全球银行业产生深远的影响，1975年2月，来自比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的代表聚会瑞士巴塞尔，商讨成立了“巴塞尔银行监管委员会”，为国际银行业的监管问题提供了一个讨论场所和合作的舞台，尽管巴塞尔委员会并不具备任何凌驾于国家之上的正式监管特权；其件从不具备、亦从未试图具备任何法律效力；其虽鼓励采用共同的方法和标准，但却也并不强求成员国在监管技术上的一致性，但是，由于巴塞尔委员会提出的原则影响到全球主要国家的跨国银行，因而这些原则在事实上成为许多国际性银行遵守的共同原则。     

农村合作金融机构实施新资本管理办法的探析

随着国内国际形势的发展变化,银行业在复杂多变的激烈市场竞争中,如何提高风险管理能力,加快战略转型成为稳健发展的重中之重。2012年6月7日,银监会公布了《商业银行资本管理办法(试行)》。农村合作金融机构是农村金融服务的主力军,做好农村合作金融机构的改革、发展和监管工作,既是农村金融工作的重点和难点,也是构建现代农村金融制度的关键所在。相对于五大国有商业银行和全国性股份制商业银行,资本充足率较低、风险防控能力相对薄弱的农村合作金融机构,实施资本管理办法将面临更多挑战。     

中国银行业的重大难题之一:补充资本金

根据银监会的要求,2007年以后,中国商业银行的资本充足率要达到8%以上,这意味着银行业每年需要补充2000多亿的资本金,这对资本市场的融资能力提出了更高的要求。但面对巨大的银行融资压力,股票市场不断下跌,融资功能不断萎缩。国际资本市场对缓解国内银行的补充资本金的压力有一定的作用,但还有不少制约。银行业与资本市场之间形成了难以解开的“死结”。一、中国银行业的资本金难题中国银监会成立以后,全面借鉴了巴塞尔新资本协议监管框架,2004年3月1日颁布实施了新的《商业银行资本充足率管理办法》,在资本监管方面加快了与国际接轨的步伐…     

中国银行业实施内部评级法的前景分析与策略选择

经过反复研究和讨论的新资本监管协议将于2003年底正式公布,并于2006年在全球银行业全面实施。截至2002年底,巴塞尔委员会在各个监管当局配合下,已完成第三次新协议实     

国有银行资本经营战略管理研究——以工商银行为例

2014年8月,银监会根据《商业银行资本管理办法(试行)》核准了部分银行实施资本管理高级方法,这一办法标志着我国银行业风险治理能力建设开始迈上新台阶。文章通过对工商银行背景和资本结构的介绍,运用实证指标对工商银行资本充足率进行分析,进而对工商银行的资本经营结构战略管理进行研究,并提出在实施战略管理时应该注意的问题。     

巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的影响及应对建议

巴塞尔协议III是巴塞尔委员会应对本轮金融危机出台的全面改革计划,新资本框架的提出亦是此改革方案的重要组成部分,其具体内容包括：提高资本质量和资本水平,宏观审慎地处理系统风险和改革的过渡期限等几个方面。本文结合中国实际情况,探讨实施新资本准则给中国银行业带来的影响,并为促进我国银行业发展提出相关政策建议。     

我国商业银行资本充足率分析

金融行业的发展是一国的经济稳定的前提和基础。加入WTO,给我国的各行各业都赋予了机遇和挑战,在这其中,银行业的改革和发展牵动着政府和广大储户的各个层面。面对《巴赛尔协议》以及我国《商业银行资本充足率管理办法》的硬性规定,面临外资银行的挑战,我国商业银行的资本充足率问题成为未来发展的巨大障碍和风险来源。一、提高我国商业银行资本充足率的必要性分析当今世界的发展的全球化趋势,使得国内金融市场的全方位开放成为必然。而中国巨大的市场和WTO中金融业务全面开放时限的逐步到来,吸引了众多国际性大银行的关注。国内银行尽管…     

巴塞尔协议Ⅲ的出台及其影响

2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)召开央行行长及监管当局负责人会议,就"巴塞尔协议Ⅲ"的基本框架达成一致.同年1 1月,二十国集团领导人峰会正式通过了该框架.该协议草案从提出到最终通过仅1年时间,充分体现了各成员国的重视和有效监管的紧迫感.而旨在促使银行减少高风险业务的巴塞尔协议Ⅲ也被认为是近几十年针对银行监管领域的最大规模改革. 一、对巴塞尔协议历史的简单回顾——简述"巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ" 1988年7月,巴塞尔委员会根据多方面的意见,通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》,即"巴塞尔协议Ⅰ".其主要内容有:第一,资本的组成.确定了监管机构可以接受的主要资本形式,将银行资本划分为一级资本或核心资本,二级资本或附属资本,并考虑到银行表外业务的风险暴露.第二,风险加权的计算.根据资产类别、性质以及债务主体的不同,将银行资产的风险划分为五个等级;协议主要关注银行资产负债表上资产及表外项目所固有的信用风险,之后又加入了市场风险.第三,资本与风险资产的目标标准比率.银行资本对风险加权资产的最低目标比率为8％,其中核心资本至少为4％.     

国际银行业信用风险监管分析

1988年的《统一资本计量与资本标准的国际协议》及1999年的《新的资本充足比率框架》等后续文件是国际银行业监管史上划时代的纲领性文件,它推动了风险监管的规范和统一,并成为国际银行业监管信用风险的指导蓝本和实践框架,对这一框架的分析研究既是把握信用风险监管最新趋势的基础,也是指导我国银行信用风险监管实践的重要内容,本文通过对《巴塞尔协议》及后续文凭搓于银行业信用风险的监管演变分析,探讨银行信用风险及其风险暴露的计量、银行最低资本充足的标准要求及资本充足率的计算等,为防范银行业信用风险进行技术及理论上的铺垫。     

我国商业银行逆周期资本监管适用性研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》

经过2008年金融危机,巴塞尔委员会于2010年9月正式公布了国际金融监管新框架《巴塞尔协议Ⅲ》,首次将逆周期资本缓冲这一重要工具引入宏观审慎监管机制。本文在简要分析我国商业银行信贷顺周期性及《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架的基础上,测算了2000年至2013年我国应计提的逆周期资本缓冲,对《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架在我国的适用性问题进行了实证检验,并结合分析结果给出了相关建议。     

构建商业银行全面风险管理体系的对策

1999年6月,巴塞尔委员会决定修订1988年《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》,并最终在2004年6月26日定稿。与原来的旧资本协议相比,新资本协议除了包含信用风险和市场风险的内容外,还囊括了操作风险的内容。新资本协议所包含的内容十分丰富．其中最重要的是为商业银行风险管理指引了新的方向,即实施全面风险管理。     

《新巴塞尔资本协议》及其对中国银行业的影响

由于全球金融服务业的重大变化，1988年的巴塞尔资本协议已不足以作为当今银行业的管理标准。自1999年起，巴塞尔委员会提出一个新的协议框架，预计到2001年末完成，并希望从2004年在成员国完全付诸实施。本文试图解释新巴塞尔协议提出的理由，并概述新巴塞尔协议的框架，最后简要评估其在中国银行业实施过程中可能产生的影响。     

外资能救赎A股上市公司吗？

2006年1月4日，商务部、证监会、国家税务总局、国家工商总局，国家外汇局五部委联合发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称《办法》），宣布白1月31日起允许外国战略投资者购买A股，这是国家继开放合格境外机构投资者（QFII）国内投资实施之后的又一重大举措，有利于吸引境外长期资本的入市，并有利于激活和推动国内资本市场的并购重组。中国股市的大门由此对外资正式开启。预示着国内经济体制改革更进一步。     

中国银行业实施资本充足监管的挑战

以2004年3月中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》为代表，中国银行业开始步入规范意义上的资本充足监管阶段。在这个过程中，一方面需要针对我国银行业的传统运营机制进行调整，使其适应资本管理的需要；另一方面，也需要在未来发展中制定适合我国银行提高资本充足率的现实路径，这其中包括对于资本补充机制的建立，以及银行风险管理方式的调整等等。     

《非上市公众公司监督管理办法》发布亮点凸显

为贯彻落实"十二五"规划和全国金融工作会议的决策部署,加强对中小企业等薄弱领域的金融支持,进一步提升资本市场服务实体经济的功能,中国证监会于10月11日正式发布《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《办法》),《办法》将从2013年1月1日起开始实施.中国证监会有关部门负责人介绍,《办法》确定了非上市公众公司的范围,提出了公司治理和信息披露的基本要求,明确了公开转让、定向转让、定向发行的申请程序.《办法》的出台标志着非上市公众公司监管纳入法制轨道.     

谭雅玲国际金融专论主导实力依然突出竞争格局面临挑战——从世界1000家大银行排位看国际银行业的变化

2004年英国《银行家》1000家大银行的排位情况和综合数据的发布,不仅显示了全球银行业业绩的变化,而且也有未来发展的新迹象;伴随巴塞尔新资本协议的正式颁布实施,国际银行业发展不均衡和挑战严峻性将愈加明显,银行发展机遇挑战并存.     

从新资本协议看我国银行业信用风险度量

在强调全面风险管理的今天,信用风险仍然是导致银行经营出现问题的主要原因。特别是在我国,信用风险较之其他风险,更是银行业要面对的主要问题。学习新资本协议,按协议要求进行信用风险度量和管理,对我国银行业势在必行。 新资本协议对信用风险度量的新要求 1.原资本协议在信用风险度量方面的不足 1988年的《巴塞尔协议》对国际银行业的风险管理起了重要作用,但技术进步和金融创新使得协议的缺陷逐步暴露出来。在信用风险度量方面,表现为计     

《巴塞尔资本协议》的演变对我国银行资本监管的启示

《巴塞尔资本协议》体现了银行监管的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验,对世界银行业发展有着深刻影响.探究三版《巴塞尔资本协议》的内容及其实质变化,有助于完善我国银行资本监管及《巴塞尔协议Ⅱ》和《巴塞尔协议Ⅲ》的同步推行,也为我国银行业转变发展方式提供借鉴.本文以《巴塞尔协议》的历史演变为逻辑主线,探寻其中的演变规律,最后对我国银行资本监管提出四点建议.