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利用2013-2019年商业银行面板数据,研究利率市场化及表外业务对银行脆弱性的影响,结果显示:利率市场化对银行脆弱性具有正向影响;表外业务发展对银行脆弱性具有二重作用,表外杠杆加剧银行脆弱性,而表外流动性创造则抑制银行脆弱性;以表外流动性创造作为门槛变量,表外杠杆对于商业银行脆弱性的影响存在双重门槛效应,随着表外流动性创造的提高,表外杠杆对脆弱性的加剧作用逐渐减弱。 相似文献
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《金融与经济》2016,(9)
本文从流动性风险、破产风险和信用风险三个角度综合考察银行风险,并使用中国60家商业银行2008~2014年的数据,运用固定效应面板模型,实证检验利率市场化及同业业务对商业银行风险的影响。研究结果表明,同业业务有利于缓解银行的流动性风险,但是会加剧银行的破产风险;存贷款利率市场化会使银行的流动性风险加重,同时存款利率市场化能降低银行的信用风险;利率市场化会倒逼同业业务的发展并进一步降低银行的流动性风险,但会扩大银行的信用风险和破产风险。为此,应将同业业务纳入统一授信体系,并适度计提存款准备金和拨备覆盖率;应促进资产证券化业务更快更好的发展,建立稳定商业银行的资本补充机制;要加强对同业业务资金投向和规模的控制与管理;金融监管部分之间应该加强协调配合,共同监管同业业务。 相似文献
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本文首先探究了利率市场化改革的缘由,然后分析了利率市场化对我国商业银行存款业务的影响,最后提出了商业银行存款业务战略转型对策。研究表明:利率市场化改革有助于提高商业银行存款业务经营管理水平,推动金融产品创新,为商业银行创造公平竞争环境,但也加剧了商业银行间的存款竞争,增大了存款数量的波动性,使商业银行的存款定价能力面临挑战。为此,商业银行必须转变存款经营思路,重视存款保险的作用,创新存款产品,建立合理的存款定价模型。 相似文献
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市场经济条件下,商业银行在资产定价中通常以利率为基础。近年来,我国利率市场化改革的步伐加快,商业银行在此背景下逐步提高了自身资产定价的能力,但不足之处也很明显。本文基于利率市场化和流动性理论,分析了我国商业银行资产定价的现状。在此基础上,本文结合利率市场化背景对提高商业银行资产定价能力进行了讨论,提出了一定的策略和建议。 相似文献
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随着一系列推动利率市场化改革的政策措施的出台,利率市场化改革加速推进,使得商业银行以赚取存贷利差为主要利润来源的经营手段面临着巨大挑战,发展低风险,占用资本少的表外业务成为商业银行转换经营模式的现实选择。信贷资产证券化业务的开展和推进,为商业银行减少表内风险资产的比重,增加资产管理的相关业务开辟了一条新的渠道。在这种情况下,信贷资产证券化成为商业银行盘活存量现金,加快流动性创造,拓展利润来源的不二选择。 相似文献
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《现代金融》2013,(10):16-18
NIM(Net Interest Margin)又称净利息收益率,是商业银行衡量资产负债管理水平的重要指标,也是股东最为关注的指标之一。NIM全方位体现了商业银行业务经营的各个层面,包括业务规模、资金运用能力、资产定价水平、筹资成本、风险管理、客户产品结构。在利率市场化背景下,如何紧贴自身实际,切实优化业务发展方式,有效提升NIM管理水平,不断增强核心竞争力,是当前亟待研究解决的重要课题。本文深入分析了利率市场化对NIM的影响以及扬州农行NIM指标管理方面的差距,提出了优化业务结构、提升NIM管理水平、增强价值创造能力的总体思路及主要措施。 相似文献
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利率市场化使利差收窄,利率波动幅度和变频加大,对中小商业银行的经营管理提出更高的要求。研究结果表明,利率市场化使中小商业银行面临利差收入持续减少、风险管理难度增加、科学定价能力不足、资本补充渠道有限、经营管理风险凸显等问题。为此,中小商业银行须完善内部制度,实施集约化经营管理;加强金融创新,优化资产负债期限结构;提高科学定价能力和管理水平;利用区位优势,走差异化特色经营道路;完善商业银行资本补充机制,引导民间资本进入。 相似文献
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论我国商业银行利率风险管理 总被引:5,自引:0,他引:5
一、商业银行利率风险管理的必要性 1、利率市场化与利率风险管理 由于国有商业银行利率内控机制不完善、国内资本有效配置机制尚未建立以及中国人民银行利率调控能力有待提高等原因,利率市场化改革进展比较缓慢.但我国利率市场化的程度已经较高,如各类债券利率、部分贷款利率以及大额存款利率事实上已经完全市场化.随着我国利率市场化改革的进一步推进,利率市场化的程度将进一步提高,利率水平及其结构的变动也将越来越频繁,商业银行也将面临越来越大的利率风险.相应地,商业银行利率风险管理的好坏将直接影响其经营业绩,从而反过来影响着中国人民银行利率市场化改革的步伐. 相似文献
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利率市场化对商业银行的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利率市场化有利于商业银行提升管理素质,优化客户结构,加快金融创新,促进银行之间的公平竞争。同时,利率市场化也使商业银行利率风险、逆向选择风险、流动性风险变大。商业银行要防范和消除利率市场化带来的影响,不仅需要转变经营模式,强化利率风险意识,建立完善的利率风险管理体系,还需要创新避险工具,重视人才培养,提高队伍素质。 相似文献
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对于商业银行而言,利率市场化的积极意义在于它将促进金融市场的深化发展和金融机构之间的公平竞争,为银行业快速发展和多元化经营创造良好的外部环境。但是从短期来看,利率市场化也将改变商业银行原有的利率决定机制和经营模式。利率市场化将大大提高利率波动的幅度和频率,并使利率的期限结构复杂化,对商业银行的经营能力和风险把控能力都将是重大考验。本文选取10家国内上市商业银行,对其非利息收入占比、利率敏感性缺口等指标进行实证检验,最后根据实证结果对商业银行应对利率市场化提出合理建议。 相似文献
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近年来,随着宏观调控力度的加强以及利率市场化进程的推进,商业银行传统信贷业务增速明显放缓.在当前金融创新的背景下,存贷息差缩小的预期客观上促使商业银行寻找新的利润增长点,以同业代付、票据转贴现、买入返售等构成的同业业务快速发展,商业银行同业资产与同业负债不断壮大.同业业务的发展对优化商业银行资产负债结构、提升竞争力具有重要意义,但与传统信贷业务不同,同业业务内外部监管力度相对薄弱,蕴含的流动性风险、交易对手信用风险较大、传导性较强.本文旨在研究商业银行同业业务发展现状及趋势,全面把控业务风险并提出防范措施. 相似文献
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商业银行是经营风险的机构,良好的风险收益管理工具是商业银行利用有限的资本提升价值创造能力的重要手段。当前,我国利率市场化进程正在迅速推进,存贷利差逐渐收窄,使得商业银行的传统利润增长空间逐渐收缩,同业竞争不断加剧。面临严峻的市场环境,商业银行必须强化风险收益工具的综合运用,在有限的资本约束条件下,充分提升价值创造能力,提高资本回报水平,从而在同业竞争中保持优势地位,在资本市场中保持竞争力和持续发展的能力。 相似文献
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在当前紧缩的货币政策下,商业银行理财产品业务快速发展,发行规模大幅增长,对货币市场和资本市场的健康发展产生积极影响的同时,也产生了弱化货币政策调控作用、削弱货币政策工具的效力、流动性风险隐现及利率政策受到挑战等不容忽视的问题。要进一步加强对贷款类理财产品的监测,规避流动性风险,充分认识并发挥理财产品市场作为推动利率市场化进程及资本市场健康发展的重要作用。 相似文献