对数正态分布伪随机数的产生与检验

本文给出了一种产生对数正态分布伪随机数的算法以及相应的检验方法,产生的均匀分布随机序列,经近似抽样产生正态分布的随机数,再经变换抽样最终产生对数正态分布的随机序列。采用卡方检验验证其是否符合对数正态分布。计算实例表明,所给出的方法具有产生伪随机数速度快、数量大、方差小和较长的周期等特点,具有较大的工程实用价值。计算结果验证了所给方法的正确性。     

基于对数正态分布的灾变软毁伤研究

将灾变软毁伤分为个体软毁伤和群体软毁伤，给出了个体软毁伤的度量指标——个体软毁伤度，并通过研究得出了软毁伤服从修正对数正态分布的结论，从而为科学决策提供了理论依据．     

参数估计的损失与风险的贝叶斯推断

本文给出了在方差已知的情况下，正态分布期望参数的估计的损失与风险在不同的先验分布下的贝叶斯估计，并研究了其性质。     

基于贝叶斯方法下的市场风险资产损失VaR计量

目前VAR模型是市场上用统计技术综合衡量和管理风险的主流方法,是国际上通行的计量技术。本文应用VaR的基本原理,同时利用对数正态分布的尖峰后尾特征并结合贝叶斯方法,通过先验分布以及后验分布对参数的修正得到市场风险资产VAR的计算公式,对其进行分析,并与pareto分布下的市场风险VAR值进行比较。研究表明：对数正态分布下市场风险资产的损失率比pareto分布下有更好的风险拟合特征,能更好的描述市场风险资产的随机性最大损失。