资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对<商业银行资本充足率管理办法>实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究.结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显.同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化.     

对商业银行信贷风险管理的思考

<商业银行资本充足率管理办法>审慎监管的原则和商业银行自身不断完善的法人治理结构对国有商业银行的信贷风险管理能力提出了更高的要求,本文从国有商业银行认识风险的文化理念、市场营销的科学化、不良贷款问责制的落实、商业银行经营者考核机制、信贷从业人员专业技能的培养、信贷决策的专业化和支持系统、信贷风险的预警、对经济周期和行业风险的防范等方面对提升国有商业银行信贷风险管理能力进行了探讨.     

宏观审慎背景下我国货币政策传导的银行风险承担渠道研究

基于动态非平衡面板系统GMM模型,对我国已上市的26家商业银行2004—2016年的财务数据进行实证研究。结果表明,在货币政策的传导过程中存在银行风险承担渠道,两者之间的互动呈现出显著的负相关关系,同时受制于经济发展、行业结构以及银行个体特征,如资产收益水平、流动性比率、投入产出效率等,尤其是受到资本充足率的影响,资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制,适时调整并不断完善宏观审慎政策,建立更加严格的宏观审慎评估体系,以有效促进货币政策传导,增进货币政策效果。     

资本约束对信贷扩张及经济增长的影响:分析框架和典型案例

监管当局的最低资本要求改变了传统货币政策传导机制。本文从银行信贷渠道和银行资本渠道两方面并借助简化的商业银行行为决策模型考察资本约束的信贷扩张效应,利用CC-LM模型讨论资本约束对经济增长的影响。本文认为,在资本短缺情况下,严格资本监管将导致贷款供给下降,进而对经济增长产生影响;1990年代美国、日本出现的信贷紧缩部分应归因于1988年资本协议的实施,监管当局和货币当局必须重视资本充足率监管的宏观经济效应。     

浅析我国商业银行如何提高资本充足率

资本充足率不足一直是困扰我过商业银行发展的问题。2009年,信贷投放的剧增令市场对银行资产质量的关注不断上升。银监会提出将资本充足率的下限提高到11%。我国商业银行将如何提高资本充足率,本文将予以阐述。     

我国商业银行资本充足率的提升途径分析

2004年《商业银行资本充足率管理办法》颁布后,商业银行资本充足率平均水平大幅度提高。但不同类型商业银行的资本充足水平不同,对资本约束的反应也不同;而且资本充足率提升渠道仍存在过于依赖资本金的增加且资本金补充渠道较为狭窄、次级债券发行过多的问题。应构建多元化的资本金补充渠道,并有效控制风险资产增长。     

商业银行参与证券投资基金的法律模型分析

实证研究以及实践经验表明,在20世纪30年代的金融危机中,之所以有大量商业银行倒闭,主要原因在于其多属于单一型银行,资本充足率较低,收入来源单一,抗风险能力弱,故商业银行业务多元化将促使收益多元化,增强抗风险能力。商业银行参与证券投资基金模型多样,主要以金融控股集团和全能银行的混业经营模式为典型。为分散、避免混业经营的道德风险、操作风险及法律风险发生,应在商业银行内部建立、完善金融“防火墙”制度,严格督导金融机构履行资本充足率指标,故商业银行投资基金管理公司资本充足性监管的特殊性在于对商业银行和基金管理公司必须实行“资本双充足”原则。     

论我国银行监管的操作模式

本文主要讨论了我国银行监管过程中的几项重要的操作模式,包括准入控制和对机构变动的审批,对资本充足率的监管和影响因素,对信贷和市场风险的管理,以及监管手段和纠正措施.     

浅析我国商业银行如何提高资本充足率

资本充足率不足一直是困扰我过商业银行发展的问题。2009年,信贷投放的剧增令市场对银行资产质量的关注不断上升。银监会提出将资本充足率的下限提高到11%。我国商业银行将如何提高资本充足率,本文将予以阐述。     

监管压力下商业银行资本与风险行为分析

随着商业银行资本监管的不断加强和资本管理意识的不断提高,尤其是《商业银行资本充足率管理办法》的颁布及实施,我国商业银行资本监管的框架不断完善。本文以38家商业银行278份面板数据为研究样本,采用三阶段最小二乘法（3SLS）,运用经修订的Shrieves and Dahl（1992）提出的局部联立调整模型,分析了《商业银行资本充足率管理办法》实施前后的中国商业银行资本与风险行为。结果表明：在《办法》实施以后,各银行的资本充足率均显著提高,风险水平均显著下降;监管压力对资本的变动有显著的影响,但对风险的变动没有显著的影响。     

浅析我国商业银行如何提高资本充足率

资本充足率不足一直是困扰我过商业银行发展的问题.2009年,信贷投放的剧增令市场对银行资产质量的关注不断上升.银监会提出将资本充足率的下限提高到11%.我国商业银行将如何提高资本充足率,本文将予以阐述.     

关于提高我国商业银行资本充足率的思考

随着金融业的开放以及银行监管机制逐步国际化,提高商业银行的资本充足率成为迫切需要解决的问题。而提高资本充足率主要包括增加核心资本和附属资本以提高资本总额和减少风险资产总量。本文分别从上市商业银行以及非上市商业银行作出分析,以期使商业银行资本充足率得以长期有效的增长。     

关于提高我国商业银行资本充足率的思考

随着金融业的开放以及银行监管机制逐步国际化,提高商业银行的资本充足率成为迫切需要解决的问题.而提高资本充足率主要包括增加核心资本和附属资本以提高资本总额和减少风险资产总量.本文分别从上市商业银行以及非上市商业银行作出分析,以期使商业银行资本充足率得以长期有效的增长.     

如何提高我国商业银行的资本充足率

资本充足率是指商业银行的净资本额及其加权折算后与风险资产总额的比例,用以表明银行自身抵御风险的能力,是世界各国普遍实行的考核商业银行经营安全性的重要监测指标。本文研究了我国商业银行资本充足率的管理现状,发现其中存在许多的不足之处。为改变这一现状,本文以资本充足率为研究对象,从其两项因子出发,提出了提高资本充足率的外援性策略和内援性策略,为我国商业银行提高资本充足率提供理论依据。     

如何提高我国商业银行的资本充足率

资本充足率是指商业银行的净资本额及其加权折算后与风险资产总额的比例,用以表明银行自身抵御风险的能力,是世界各国普遍实行的考核商业银行经营安全性的重要监测指标.本文研究了我国商业银行资本充足率的管理现状,发现其中存在许多的不足之处.为改变这一现状,本文以资本充足率为研究对象,从其两项因子出发,提出了提高资本充足率的外援性策略和内援性策略,为我国商业银行提高资本充足率提供理论依据.     

提高资本充足率应对入世挑战

目前我国国有商业银行资本充足率偏低，不利于商业银行抵御风险，影响商业银行稳健经营。缺乏正常资本金补充机制、对资本金补充的管理薄弱、不良资产比重居高不下、赢利能力低和中央银行监管不力是遣成我国国有商业银行资本充足率达不到8％的根本原因。提高国有商业银行的资本充足性主要从两个方面着手：增加资本金，即增加资本，包括增加核心资本和附属资本；降低风险资产，即降低加权风险总资产。     

银行信贷顺周期性特征与逆监管有效性研究

以2007~2017年381家商业银行作为研究对象,对信贷行为周期性和监管有效性展开研究。研究结果表明,我国商业银行信贷行为普遍存在顺周期性,此特征在大型银行和股份制银行间表现更为明显。随着资本充足率的提高,银行信贷的顺周期效应出现减弱现象,这在一定程度上说明了逆周期性监管是有效的。对于监管部门来说,应该区别对待不同类型的银行,采取不同的措施,在不同经济周期下应加强对资本充足率的管制,设定合理的资本充足率标准,建立防范系统性金融风险的监管理念。     

商业银行创新能力对银行绩效影响的实证分析

选取我国沪深交易所上市商业银行2007—2011年间的数据，研究了商业银行风险管控和创新能力分别与银行绩效之间的相互关系。通过对15家上市银行相关数据进行实证分析，结果表明商业银行的创新能力对银行绩效具有显著的正向影响，银行可以通过提高创新能力来提升自身的经营业绩。从风险管控指标对银行绩效的影响来看，不良贷款率对银行绩效的影响不显著，资本充足率、资产流动性比率与银行绩效显著正相关，银行规模、存贷比对银行绩效的影响为负向相关。     

关于商业银行资本充足率统计制度的几点思考

一、现行统计制度下资本充足率计算中存在的问题 (一)计算资本净额未考虑非信贷资产的减值准备,高估资本充足率 由于目前商业银行普遍未提足贷款损失准备金,因此监管当局在考核商业银行资本充足率时采取"影子考核"方式,即在计算资本净额时从资本中扣除未提足的贷款损失准备金.     

商业银行经济资本管理现状及对策

20世纪90年代以来,随着巴塞尔资本协议逐渐成为对商业银行的核心监管标准,以及商业银行风险度量方法的发展和成熟,经济资本管理体系已经成为当今国际银行业最为先进的风险控制和价值管理的核心体系。随着银监会对资本充足率监管力度的加强和股东对资本回报要求的提高,经济资本管理在我国商业银行的经营管理中日益发挥其效益约束和风险约束的双重功效,推动着我国商业银行加快向现代商业银行转变的步伐。