基于GDP与波浪理论的上证综指预测

我国证券市场的发展变化,可以通过指数的走势来反应．而上证综合指数的走势,短期很难判断其变化方向,让广大投资者无所适从。本文试图通过分析我国经济的发展速度．来分析GDP与股票价格的关系,以及运用波浪理论对上证综合指数进行分析和预测．力图从宏观上给广大中小投资者一个正确的判断。通过分析,到2020年,上证综合指数将达到10000点左右。这一结论指明了中国证券市场的发展方向。对广大中小投资者的投资与决策,具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。     

基于市盈率的证券市场波浪理论分析

中国证券市场历经二十余年发展,其所处周期众说纷纭。本文独辟蹊径,借鉴美国证券市场发展经验,利用艾略特波浪理论,在去除一定干扰因素的基础上,提出了认识中国证券市场周期的全新视角,并从市盈率的统计数据中予以佐证,对于规范证券市场发展和投资者教育具有一定的指导意义。     

基于市盈率的证券市场波浪理论分析

中国证券市场历经二十余年发展,其所处周期众说纷纭。本文独辟蹊径,借鉴美国证券市场发展经验,利用艾略特波浪理论,在去除一定干扰因素的基础上,提出了认识中国证券市场周期的全新视角,并从市盈率的统计数据中予以佐证,对于规范证券市场发展和投资者教育具有一定的指导意义。     

基于R的新疆GDP分析与预测

根据新疆地区历年GDP数据的特点,基于R语言,建立求和自回归移动平均模型ARIMA(p,d,q)。通过对数和差分运算对数据进行平稳化处理,根据自相关系数、偏自相关系数以及单位根检验判断其平稳性,选择合适的ARIMA模型,进行预测和比较,得到较为满意的结果。     

艾略特波浪理论与证券投资资产配置

证券投资是投资者通过对股票、债券、基金等的投资,以获取收益的重要手段。为了降低风险、稳定收益,证券投资中必须对资产配置方案进行优化。影响证券投资资产配置的主要因素包括基础资产、预期目标、实现预期目标的时间、投资者的风险承受能力和市场风险。艾略特波浪理论是对证券市场走势进行分析的重要理论,包括基本形态、比率关系和时间期限三个重要方面。本文运用艾略特波浪理论构建资产配置模型,对模型进行综合分析,对资产配置方案进行有效的优化。并且通过实证分析,描述了具体的优化算法,对实际投资具有一定的参考价值。     

基于时间序列的山西省GDP预测分析

GDP即国民生产总值,是衡量一个国家综合实力的指标。本文在时间序列分析理论的基础上,以山西省1993年到2013年21年来的GDP总值为基础,使用Eviews软件和Excel对数据进行针对时间的分析,对模型进行检验,然后利用本文所建立的模型对山西省未来的6年作出预测。     

波浪理论在现货电子交易中应用研究

波浪理论的应用在股票市场取得巨大的成功,但是其隐晦生涩的概念使得大多数人也是望其项背。本文通过总结实战交易中的波浪规律,结合波浪理论的核心、精髓,总结三浪结构应用于现货电子市场分析,根本性地扩充了波浪理论的应用领域。     

基于时间序列的山东省人均GDP分析与预测

人均国内生产总值综合考虑了一个地区经济总量和人口基数,能够较好地反映一个地区经济增长和居民经济生活水平。本文以1978—2013年的山东省人均GDP数据为样本,用时间序列分析方法建立自回归预测模型。根据预测,山东省“十二五”期间人均GDP呈现出先慢后快的增长特点,可能原因是前期受金融危机影响较大,后期影响逐渐减弱。政府应保持宏观经济政策连续性稳定性,不断扩大开放,实施创新驱动,加快转方式调结构促升级,深化国民收入分配体制改革,实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。     

基于GARCH模型的金融危机对上证综指波动性影响的研究

金融市场活动的核心是风险评估和风险定价,而风险评估和风险定价都离不开对资产收益率波动性的度量。本文基于GARCH模型对上证综指在金融危机前后波动率变化的情况进行研究。结果表明,上证综指收益率的变化服从GARCH过程;进一步研究发现,金融危机对上证综指的波动率的变化有着显著的影响。     

基于GARCH模型的金融危机对上证综指波动性影响的研究

金融市场活动的核心是风险评估和风险定价,而风险评估和风险定价都离不开对资产收益率波动性的度量.本文基于GARCH模型对上证综指在金融危机前后波动率变化的情况进行研究.结果表明,上证综指收益率的变化服从GARCH过程;进一步研究发现,金融危机对上证综指的波动率的变化有着显著的影响.     

基于时间序列模型的中国GDP增长预测分析

作为度量一个国家或地区所有常住单位在一定时期之内所生产和所提供的最终产品或服务的重要总量指标,如果能够对GDP做出正确的预测,必然可以有效引导宏观经济健康发展,为高层管理部门提供决策依据.选用适合短期预测的ARIMA模型对中国1952～2010年的GDP进行计量建模分析,预测结果认为未来五年中国的经济增长仍将处于一个水平较高的上升通道.     

中国季度GDP的即时预测与混频分析

及时、准确地获得GDP短期预测值对于宏观调控和企业决策至关重要。本文在收集我国实时碎尾数据集的基础上,采用混频动态因子模型,将我国季度GDP的预测频率由“季度”提高到“日度”。研究结果表明,相对于混频抽样模型以及MFVAR等现有模型,混频动态因子模型能够有效解决实时预测中需要面临的数据问题,包括混频指标、碎尾特征、数据的周期性缺失等。本文模型在每个数据发布日,均可更新GDP的预测结果,这不仅将最新的经济活动信息迅速地体现到GDP预测中,而且显著提高了GDP即时预测的准确性,且预测结果随着月度数据信息的增加趋近于GDP真实值。此外,本文还估算了拟GDP季度同比增长率和GDP月度同比增长率两个月度数据序列,为我国宏观经济监测与政策分析提供一定的数据支撑。     

我国人均GDP排名变动情况及人均GDP预测

人均GDP是衡量一国经济发展水平的重要指标,不论是其水平值的变化还是其 相对排名的变化,都有重大的研究意义与现实意义。本文选取联合国193个成员国作为比较范 围,得到2017年我国人均名义GDP排名为第75位。在进行人均GDP排名跨期比较时,为了保证 跨期可比,本文选取了人口数量较大且各期数据完整的91个国家作为样本,计算我国各年经购 买力平价调整的人均实际GDP排名,发现1960年至2014年,我国在91个样本国家中的排名总体 而言呈快速平稳的持续上升趋势。本文也利用与中国有相似增长逻辑的国家和地区的数据所呈 现出的规律外推中国未来一段时间的经济增长,发现到2020年,中国仍然能维持每年6%以上 的人均实际GDP增长率;到2040年,中国的人均实际GDP将达到美国的60%至70%,相当于日 本、韩国等现阶段的水平。     

国际黄金价格与欧元兑美元汇率和中国上证综指三者关系探究

本文拟通过建立国际黄金价格、美元汇率和上证综指这三个变量之间关系,探求影响国际黄金价格的长期与短期因素,并对其影响的程度大小给予量化,同时对我国国内黄金市场和证券市场影响因素提供可供参考的政策建议。     

艾略特波浪理论的一种新解说--兼论中国股市的季节波动

中国股市是否存在艾略特波浪?利用统计方法对艾略特波浪理论在中国股市的表现进行实证分析时发现,中国股市存在显著的季节性波动,且这种季节波动和艾略特波浪有着惊人的相似之处,完全可以将季节波动看作艾略特波浪的一种表现形式。上述研究成果同时也证明了艾略特波浪理论在中国股市的客观存在。     

艾略特波浪理论在我国期货市场中的实证分析—以沪铜连续合约为例

波浪理论在国外的金融市场中发挥着重要作用,为了检验其在我国期货市场中的有效性,本文就以沪铜连续合约为例来检验波浪理论在我国期货市场中的功能.     

艾略特波浪理论在我国期货市场中的实证分析——以沪铜连续合约为例

波浪理论在国外的金融市场中发挥着重要作用,为了检验其在我国期货市场中的有效性,本文就以沪铜连续合约为例来检验波浪理论在我国期货市场中的功能。