商业银行流动性风险防范与化解

流动性风险是指商业银行因没有足够的现金来清偿债务,保证客户提取存款和满足贷款需求,从而给商业银行的盈利带来损失,给生存带来威胁的可能性。流动性风险是商业银行经营过程中主要的风险之一。一、商业银行资产负债结构对流动性风险的影响与化解商业银行的资产包括四大类,即现金资产、贷款、证券投资和固定资产。对流动性风险影响较大的主要是前三种。商业银行的负债主要由存款和借入款组成,流动性风险直接来自于资产和负债     

商业银行流动性风险防范与化解

流动性风险是指商业银行因没有足够的现金来清偿债务，保证客户提取存款和满足贷款需求，从而给商业银行的盈利带来损失，给生存带来威胁的可能性。流动性风险是商业银行经营过程中主要的风险之一。     

关于商业银行流动性风险现状的度量

商业银行肩负着为市场提供流动性的重任,但银行同时也将整个社会的流动性冲击集中到了自己身上,存在着很大的风险,所以对其流动性风险的度量是极其重要的。本文试着采用静态指标法从国有商业银行和非国有股份制商业银行两个角度对商业银行流动性风险现状进行度量分析。     

商业银行同业资产对流动性风险的影响研究

商业银行同业业务是商业银行的主流业务之一,关系到商业银行流动性风险水平.文章采用HP滤波方法确定了商业银行流动性风险权重,并对影响流动性风险的因素进行计量分析,运用我国94家商业银行2007—2017年的数据进行面板平滑转换模型估计,得到了同业资产通过同业拆借率、广义货币增长率和资本充足率影响商业银行流动性的估计结果,最后针对估计结果提出对应的政策建议.     

商业银行流动性风险与防范

一、商业银行流动性风险的生成机理 目前，商业银行虽然整体上尚未出现流动性风险的危机，但其潜在的流动性风险是大量存在的。在经营过程中资产和负债在期限搭配上的缺陷，即把大量的短期资金安排了长期的资金运用，是造成流动性缺口的主要原因。在资产与负债期限非对称搭配的同时，又未安排充足的支付准备，以致资金周转失灵。此外，经济环境的变化、内部控制制度的不健全也是造成流动性风险的重要原因。     

商业银行资产与负债的流动性管理策略探讨

金融市场瞬息万变,商业银行特别是中小商业银行的流动性管理面临着较大压力和挑战。流动性管理作为企业运营发展的生命线,它的不确定性一直是商业银行关注的重点,特别是极端情况下对流动性的不利影响,更是商业银行预警的关键点。本文从会计角度探讨了商业银行的流动性管理,通过对资产端、负债端和资金头寸管理的分析,提出了商业银行防范流动性风险的对策建议,以供参考。     

大众资产自主管理背景下我国商业银行流动性风险管理

巴塞尔资本协议III作为此轮金融危机后国际金融监管改革的代表性成果,首次建立了国际统一的流动性监管标准和实施时间要求。2013年6月,我国货币市场的流动性恐慌,这表明了我国商业银行流动性风险管理的不足和亟需建立合理流动性风险管理体系的迫切性。本文阐述了大众资产自主管理背景下我国商业银行流动性风险管理,探讨了国际和国内商业银行流动性风险监管新规的要求,并在分析我国商业银行流动性风险现状的基础上,提出了我国商业银行提升流动性风险管理水平的相关建议。     

略论民营银行的风险防范

一、民营银行可能出现的风险及其成因 商业银行的经营特点决定了商业银行本身是一种具有内在风险的特殊企业。商业银行面临的风险主要有:信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和道德风险等,这些风险最终均表现为货币资金损失的可能性。其中,信用风险主要是指借款人违约,造成银行资金损失形成坏账、呆账等不良     

我国商业银行信用风险管理研究

商业银行在经营管理过程中不得不严格控制的风险主要有信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。但就商业银行整体业务而言,信用风险才是商业银行面对的最基本、最主要的风险。从我国银行业自身看,尚未从制度、机制上根本解决新的不良资产产生问题,信用风险依然很大。因此,提高我国商业银行信用风险管理水平,是我国商业银行要解决的重要课题。     

商业银行流动性风险压力测试研究

在新巴塞尔协议的指导和我国银监会的监督管理要求下,我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文介绍了流动性风险管理与压力测试及两者的关系,探讨了适合我国多数商业银行的压力测试方法。     

我国上市商业银行流动性风险分析——基于同业业务视角

近年来,我国商业银行的业务结构发生了新的变化,同业业务成为与公司业务、私人业务并列的三大主线业务之一。商业银行业务结构的变化给流动性风险管理提出了新的要求。以我国16家上市商业银行为例,从同业业务视角对商业银行流动性风险进行分析,认为同业业务主要通过期限错配影响商业银行流动性风险,并从完善监管制度、引导同业业务标准化以及调整同业业务期限结构三个方面提出了相应的对策建议。     

市场风险对商业银行持续发展能力的影响研究

随着金融行业市场化和国际化程度的不断提高,我国商业银行发展面临的市场风险也显著增加。为研究商业银行合理应对市场风险、实现持续发展的策略,文章选择已上市的13家大型股份制商业银行2010—2015年的数据,运用面板数据模型就市场风险对商业银行持续发展能力的影响进行了实证探究。研究发现,利率风险对商业银行的持续发展能力有较大影响,且影响较为显著;汇率风险仅能影响商业银行的盈利能力;股价风险对商业银行流动性影响显著;基于投资行为的商品风险对商业银行的资本充足率及流动性影响显著;基于经营行为的权益风险对商业银行资本充足率的影响较为显著,但对商业银行盈利能力及流动性影响不显著。文章最后对我国商业银行的发展提出了相关建议。     

降低商业银行风险的政策建议

降低商业银行的风险水平关系到银行的流动性、安全性、收益性等重要指标,因此,对于商业银行经营者而言,降低商业银行的风险是必须的,本文对降低商业银行风险提出了若干政策建议。     

规避商业银行贷后法律风险

商业银行在经营过程中,由于事前无法预料的不确定因素的影响,使商业银行的实际收益与预期收益产生背离,从而导致银行蒙受经济损失,这是商业银行的风险之一。由于银行风险的主体和客体不同于其他行业,特别是银行资本金大,辐射力强,渗透面广,贷款对象又错综复杂,市场风云变幻莫测,因此商业银行的风险涉及面很广,面临着各种各样的风险,主要包括信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、操作风险、法律风险、跨国风险等。其中,法律风险是指商业银行在经营活动中因为违反或没有执行国家有关的法律、法规而给商业银行带来损失的可能性。     

商业银行非系统性风险识别、网络传染及规模测度

商业银行的"影子银行"业务促使银行间市场交易量剧增,系统性风险积累严重,而系统性风险大小与各家商业银行非系统性风险、风险传染路径与规模有关。通过考察现有金融市场环境下银行间市场交易特征,引入一系列假设和变量对商业银行非系统性风险进行识别,利用网络模型估测风险传染及规模,并最终运用Logit模型找到影响因素。研究发现,(1)商业银行各类表内影子银行业务存在明显的业务替代性和刚性,并对银行间市场流动性资金过度依赖,系统性风险持续积累;(2)在复杂的金融网络结构下,商业银行风险传染体现为流动性风险与偿付性风险的交叉传染过程。当前我国银行系统体现为较强的流动性风险;(3)风险传染与商业银行非系统性风险有关,而非系统性风险与银行资产配置、交易头寸以及资本金等多项因素有关。     

我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨

商业银行作为国民经济的载体，可以促进资源的配置，提高市场的效率。因此，对商业银行流动性风险的分析和规避具有一定现实意义。商业银行流动性风险管理中存在的问题大部分由银行自身体系不完备造成，同时也受部分历史遗留问题影响。为了控制流动性风险，商业银行和政府相关部门都应采取适当措施，以保证金融系统的安全运行。     

商业银行同业业务会放大系统性风险吗北大核心

利用2006年1~12月我国上市商业银行数据,分析商业银行同业业务对系统性风险的影响机制,结果表明:在经济正常时期和上行时期,随着商业银行同业业务规模的增加,银行业系统性风险会显著降低;在经济下行时期,随着商业银行同业业务规模的增加,银行业系统性风险会显著增大。造成这种情况的原因,主要来自于风险传染和融资流动性两个方面。     

我国中小商业银行操作风险管理策略研究

操作风险是商业银行经营活动中所面临的最古老的风险种类.但是与市场风险、信用风险、流动性风险相比,我国商业银行,尤其是中小商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平.本文针对中小商业银行操作风险管理对其风险特征和风险来源进行了探析,并在此基础上对我国中小商业银行操作风险管理提出了综合性的指导性建议及风险防范措施.     

基于流动性冲击的商业银行TCTF风险网络传导

商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动,相互间结成紧密的捆绑关系,加大了金融动荡快速传导的可能性,因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制,通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应,确定商业银行TCTF风险及其脆弱性。通过对17家主要商业银行进行流动性冲击试验,发现银行业经营稳健,随着银行同业交易规模的扩大,商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险,它可能成为新的系统性风险来源。     

我国商业银行发行货币市场基金的风险管理

商业银行参与货币市场基金的发行,将有利于促进货币市场基金的进一步壮大完善;同时,对于商业银行而言,推出货币市场基金也有利于拓展与资本市场相关的中间业务,实现商业银行收入来源的多元化,增加商业银行业务的广度深度及弹性。本文认为,商业银行发行货币市场基金必须注重流动性、安全性和收益性的匹配,针对利率风险、信用风险、流动性风险以及交易风险建立完善的风险控制体系。只有加强了风险管理才能实现稳健持续的收益水平,才能促成商业银行和货币市场基金两者协调发展的双赢局面。