我国商业银行外资参股效应再研究——基于DEA模型的银行稳定性分析

文章基于我国13家商业银行2002-2009年面板数据和DEA-Malmquist生产率指数,测算了银行业全要素生产效率变动情况,揭示了外资参股对我国商业银行稳定性的影响。研究发现:(1)研究组样本银行年度效率指数总体呈上升趋势,而对照组"明星"银行则无明显变化;(2)研究组银行与对照组银行年度效率指数差值由负转正,说明外资参股比例较高的银行生产效率有明显提升;(3)对照组银行是我国的"明星"银行,其整体生产效率均值最高,其次为股份制银行组,最后为国有银行组;(4)商业银行生产效率在外资参股磨合期内出现普遍下降,但磨合期结束后有明显提升;(5)美国金融危机对我国银行业生产效率产生了显著的负面影响。     

黑龙江省村镇银行效率的实证分析

近年来,村镇金融机构发展迅速,黑龙江省村镇银行作为村镇金融机构的新兴主力军也正在日趋成熟,对效率的研究能够对客观评测村镇银行目前的发展现状和经营状况,本文运用数据包络分析法对黑龙江省村镇银行的效率进行了实证研究,发现黑龙江省村镇银行在综合效率、成本效率、纯技术效率上整体稳步上升,个别村镇银行呈现规模效率递减的趋势,但整体村镇银行在黑龙江省的发展趋势还是良好的,不同区域的村镇银行呈现出发展不均衡现象,对此提出了改进提高各个村镇银行效率指标等建议。     

股份制商业银行效率风险指标研究

本文从银行效率理论研究出发,采用时间序列模型与面板数据模型,对样本股份制商业银行的统计数据进行了回归分析。从检验结果来看,对于效率低、风险高的银行,资产利用率、贷款增长率、存贷比、权益比、经营性收入增长率等指标可以作为风险先行指标。应以银行效率水平高低区分高风险银行机构与低风险银行机构,实施有差别的监管;对于问题银行,完善内部管理机制、提高经营效率与经营收入增长同样重要。     

我国商业银行规模效率分析

本文采用DEA(数据包络分析 )方法研究了我国商业银行的规模效率 ,探讨了影响我国商业银行规模效率的银行机构数量和市场结构 ,发现目前我国商业银行规模效率呈倒U形分布 ,并且随着市场集中度的降低 ,商业银行总体规模效率将会得到提高     

国有商业银行与股份制商业银行生产效率的比较研究

本文采用基于投入的DEA方法 ,比较了加入WTO之前我国国有商业银行与股份制商业银行的生产效率。我们把存款当作产出 ,选取 1999年～ 2 0 0 1年十四家全国性商业银行为样本 ,计算出银行的技术效率 ,并将技术效率分解为纯技术效率和规模效率 ,确定银行的规模报酬变化。我们从银行的技术有效性、整体效率、技术无效性原因和规模报酬四个方面对国有和股份制商业银行进行了比较分析 ,研究国有商业银行与股份制商业银行之间的差距 ,并分析了原因。     

基于DEA模型的我国金融机构效率评价

本文选用我国13家上市商业银行2005--2011年的数据为样本,运用数据包络分析法（DEA）测算各家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。对比国有商业银行和股份制银行效率的差异,可知样本银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率比较高,但相对于股份制银行来说,国有商业银行的整体效率普遍偏低。     

银行机构的风险类型与保险产品分析

本文结合保险市场中银行机构保险产品的种类,对中国银行机构风险类型转移的保险需求和相应的保险产品供给进行了分析。突出了在全面实施巴塞尔新资本协议过程中,银行机构特殊保险产品对降低银行机构资本准备金,缓解银行机构的资本压力,提高银行机构的资本运作效率方面的重大意义。     

中国银行业效率动态变化的Malmquist 指数研究:2000-2004

本文选择我国13家商业银行为样本,对其2000-2004年期间五年的经营数据,利用DEA方法测算了其每年的技术效率、纯技术效率和规模效率。分别从横截面和纵截面分析了其效率值,并且求出我国银行业反映跨期动态效率变化的Malmquist生产率指数,将其分解为技术变化与技术效率变化,判断效率的变化情况以及变化来源,最后对Malmquist生产率指数作了敏感性分析,并用比率法作了验证。研究认为我国银行存在13%的投入资源浪费,规模效率低影响了整体效率,提高银行效率的途径主要在调整规模上。动态看,我国商业银行业全要素生产率竟然轻微下降。从原因来看,技术效率变动与技术水平变动均退步0.01。     

我国商业银行效率测度分析——基于SFA技术的实证研究

基于2005~2012年22家商业银行的非平衡面板数据,运用超越对数生产函数形式的SFA技术实证分析了所选银行的经济效率值,选取的银行包括国有大型商业银行、地区性商业银行、农村和外资商业银行等类型。为考察所有制对银行效率的影响,以税前利润收入和贷款净额分别作为产出指标建立模型。并对低效率残差项的不同分布假设的精度进行比较,选出最优模型。研究表明:近年来我国商业银行效率整体水平有较大幅度提高;所选银行中,外资银行效率水平最高,地区性商业银行效率值最分散,国有商业银行的效率较集中,普遍位于0.8左右,农村商业银行的效率最低。最后,针对不同所有制银行的特点,提出提高其效率的政策建议。     

战略投资者选择与银行效率——来自城商行的经验证据

本文研究了商业银行战略投资者对银行效率的影响,探讨了不同类型战略投资者对银行效率影响的差异,并对战略投资者影响银行效率的渠道进行分析。基于城市商业银行的战略投资者更为多元化,本文选取2008—2016年102家城市商业银行为样本,运用双重差分模型与中介效应模型进行了检验。实证结果表明:第一,引入战略投资者能显著提高我国商业银行的效率。第二,境内金融机构战略投资者是商业银行战略引资时的最佳选择,其次是境内非金融机构战略投资者,最后是境外战略投资者。第三,战略投资者尤其是境内金融机构战略投资者可以通过"引制"与"引智"渠道促进银行效率的提高。     

X效率在商业银行中的应用研究

20世纪90年代以来,由莱宾斯坦提出的X效率在银行业效率研究中得到了广泛关注。国内外经济学界对银行效率的研究兴趣,也从分析规模经济、范围经济转向了银行管理和内部资源配置上来,即银行X效率。国内外对银行X效率的研究方法与技术不断创新,对我国银行业的改进和效率提高都有很好的借鉴作用。     

基于资产质量、资本和风险的我国银行规模经济测度研究

本文认为存款在我国银行经营中主要起投入要素的作用;资本结构、资产质量和风险对国有控股银行、股份制银行和城市商业银行的规模经济效率的测度存在重大影响,并影响银行的排序;近年来,我国商业银行业整体规模经济;从1995年到2005年,我国银行规模经济系数变化趋势呈平缓的"U"型。     

银行业并购逼进

当前,我国银行业正处于改革重组的关键时期。如何在以往经验的基础上,通过真正意义的银行并购,提高我国银行配置金融资源的效率,从而实现金融业整体发展的问题值得思考。     

提升我国银行监管效率的策略选择

银行监管是金融监管理论与政策研究的中枢。面对我国银行监管主体设计错位、监管客体扭曲、监管依据缺失和监管效率低下等严峻现实挑战,提出了强化和创新我国银行监管若干政策建议,对弥补我国银行监管真空进而提升监管效率,具有一定的理论价值和现实意义。     

基于DEA和Bootstrap方法的我国商业银行效率评价

针对14家商业银行样本2000-2007年间的技术效率变动进行测算,并对国有银行和股份制银行的效率差异进行分析。研究中还引入了Bootstrap方法估计技术效率变化及其置信区间,通过纠偏提高了效率测度的准确性。纯技术效率看,国有银行超过了股份制银行,而股份制银行则在规模效率上更加具有优势。但是中国商业银行整体的盈利能力仍然比较低,充分整合利用各项资源的能力有待加强。     

我国政策性银行的DEA效率分析

本文采用DEA方法对2000—2007年我国三家政策性银行——中国农业发展银行、国家开发银行和中国进出口银行的DEA效率进行了分析。研究结果表明:首先,国家开发银行的技术效率、纯技术效率和规模效率在三家政策性银行中表现最好,农业发展银行的表现最差;其次,造成政策性银行低效率的很大原因在于规模低效率;最后,我国政策性银行的财务可持续能力相对较差。     

商业银行效率研究的理论综述

商业银行效率反映了银行的综合竞争力,是最具综合性的银行业绩评价指标.商业银行效率包括规模效率、范围效率、X效率、成本效率和利润效率.本文对国外商业银行效率研究的发展趋势和理论前沿进行了综述,同时对国内商业银行效率的研究成果进行了简要分析.我们看到,我国对商业银行效率的研究尚处于初级阶段,因此,积极借鉴国外的研究方法.加快对我国商业银行效率的研究很有必要.     

资本补充压力会加剧中小银行的风险承担吗——基于城市商业银行的经验证据

基于92家城市商业银行2009-2018年的非平衡面板数据,通过实证检验资本补充压力与中小银行风险承担之间的关系以及中介效应,研究发现:资本补充压力会显著提高中小银行的整体风险承担和信贷风险承担,银行创新能力能够弱化资本补充压力对风险承担的影响,而银行资产规模会强化资本补充压力对风险承担的影响;进一步研究发现,资本补充压力通过运营效率影响中小银行的整体风险承担,通过经营审慎水平影响中小银行的信贷风险承担.监管机构应加快完善中小银行多层次、多工具的资本补充机制,促进中小银行提高审慎经营水平及运营效率,增强"内源式"资本补充能力.     

银行业市场结构、效率和绩效的相关性研究--基于上海地区银行业的考察

文章利用上海市银行业1999～2003年的相关数据,对该市银行业的市场结构、综合效率和经营绩效及其相互关系进行了实证研究.研究表明,上海市银行业是一个中等集中度的市场结构类型.利用DEA技术测定的银行业效率的结果显示,上海四大国有商业银行的整体综合效率要好于股份制商业银行,且股份制上市银行的综合效率对非上市银行不具有比较优势.此外,研究发现决定商业银行绩效水平的市场力假说和效率结构假说在上海银行业中都不成立,但是银行业的规模效率对银行绩效水平具有积极的作用.     

股权结构改革对我国商业银行效率的影响

本文按股权结构将我国商业银行分为三大类,运用SFA方法实证研究股权结构改革对我国商业银行效率的影响,实证结果表明:四大国有控股银行成本效率较高,但利润效率最低,外资银行利润效率最高;股权结构改革后,引入外资战略投资者的商业银行不仅改善了银行的成本效率,同时也促进了银行利润效率的提升.