中国季度GDP季节调整分析

迄今为止,很少有关于中国季度GDP的研究.文章主要研究中国季度GDP时间序列的特性.通过软件DEMETRA 2.O,使用X-12-ARIMA和TRAMO-SEATS两种方法分解序列,给出了对中国季度GDP季节调整完整的诊断结果和基本的分析结论.     

居民消费价格指数的实时监测——基于季节调整的方法

本文首先阐述了对居民消费价格指数进行季节调整的必要性,简要介绍了X-12-ARIMA季节调整的原理,对中国月度CPI进行了季节调整,继而比较了月环比CPI与同比CPI的灵敏性,结果表明经过季节调整所得到的月环比CPI更适合用于宏观经济的实时监测,在对经济转折点的判断上比同比CPI领先2到6个月。最后对月度CPI进行了短期预测,认为近期内我国不会发生大的通货膨胀。     

ARIMA模型在居民消费价格指数预测中的应用研究

居民消费指数是监测和调控价格总水平、决策与分析宏观经济、核算国民经济的主要指标。文章将最近几年来的相关数据收集起来,运用相关函数构建了一个ARIMA模型,同时借助Eviews软件预测出相关参数。通过分析这个模型能够合理预测出我国居民消费价格指数。     

季节调整中的春节模型

如何估计并消除春节等移动假日的影响是我国季节调整工作中的一个重点和难点。本文首先借鉴X-12-ARIMA季节调整程序中的复活节模型建立了基本的春节模型，继而考虑到存量数据与流量数据在性质上的差异，提出了存量数据的春节模型。在此基础上进一步扩展，构造了三区段变权重春节模型。对社会消费品零售总额和货币供应量的实证检验表明，这一组春节模型能够很好地消除季节调整中的春节效应。     

季节调整中的春节模型

如何估计并消除春节等移动假日的影响是我国季节调整工作中的一个重点和难点。本文首先借鉴X-12-ARIMA季节调整程序中的复活节模型建立了基本的春节模型,继而考虑到存量数据与流量数据在性质上的差异,提出了存量数据的春节模型。在此基础上进一步扩展,构造了三区段变权重春节模型。对社会消费品零售总额和货币供应量的实证检验表明,这一组春节模型能够很好地消除季节调整中的春节效应。     

居民消费价格指数的关联维数实证研究

关联维数是相对简单的一种提取分维的方法,可以从实验数据中计算分维,具有一定的可操作性。根据分形理论对北京市居民消费价格指数在"九五"及"十五"期间的变化情况进行了研究,观察其分形特征,计算其关联维数,为以后预测居民消费价格指数及判断经济形势奠定基础。     

"假日经济"与居民消费——来自季节调整的证据

本文采用季节调整的方法,通过考察"五一"、"十一"长假制度实施前后季节模式的变迁,定量测算了"假日经济"对居民消费的影响以及春节的移动假日效应,结果显示"假日经济"实际上更多的是有限的消费在不同时期间的转移和替代.居民收入增长缓慢,以及未来预期的不确定性是制约居民消费的关键因素.     

CPI的SARIMA模型与X-12季节调整模型对比预测分析

基于SARIMA模型及X-12-ARIMA模型对我国1995年1月至2014年6月的居民消费价格指数月度数据进行预测分析。利用Eviews 6.0对CPI数据的变化趋势及季节性进行验证,结果表明X-12季节调整模型相对于SARIMA模型更有效,预测值与实际值的估计误差控制较好。     

基于SARIMA模型的内蒙古居民消费价格指数的实证研究

居民消费价格指数(CPI)是宏观经济分析、决策,价格总水平监测、调控以及国民经济核算的重要指标。为分析内蒙古消费价格指数随时间推移的变化规律,利用1994—2013年内蒙古居民消费价格指数的月度数据,运用Eviews软件建立乘积季节模型SARIMA,并对其未来走势进行预测,为制定有效物价调控政策提供数量依据。     

居民消费价格指数的时间序列分析

社会经济现象往往受许多因素的影响,且这些因素之间又保持着错综复杂的联系,因而,运用结构式的因果模型进行分析和预测往往比较困难,而根据其自身的变动规律建立动态模型即时间序列分析则是一种行之有效的方法。对此,介绍了平稳时间序列分析的思想及方法,并以1995-2006年全国居民消费价格指数统计资料为依据,建立其时间序列模型。     

我国IPO定价合理性的实证分析

通过IPO抑价程度以及把抑价程度与成熟市场进行比较来判断IPO价格合理性,这种方法并不适用于我国股票市场。为此,文章利用价值变量提取的主成分因子分析了我国股票IPO定价的合理性,并通过对各阶段的实证分析检验了发行定价制度改革的效果。研究表明,总体而言我国股票IPO发行价格较市场价格更能反映公司内在价值,造成IPO抑价程度过高的主要原因是二级市场价格虚高;市场化定价试行阶段之所以没有得到理想的效果,可能是与市场化选择的时机有关,而不在于市场化定价制度本身。     

消费者信心指数与股票市场收益的实证研究

基于行为金融学的视角,研究消费者信心和股票市场收益的互动关系,结果发现消费者信心指数与殷市收益具有较强的相关性。利用脉）辛响应和方差分解分析消费者信心与股市收益之间的互动关系,结果表明,消费者信心指数能预测一部分收益,股市收益与消费者信心指数间的冲击具有不对称性。     

大宗股权定价的实证检验

本文结合现有金融理论,研究大宗股权的定价问题。大宗股权的重要特征是其具有控制权收益,同时由于交易规则的限制,它往往带有流动性约束。大宗股权的这些特征是散股所不具备的,因此也将在定价中反映出来。本文将二者的影响在一个统一的框架下进行分析,并对其做了定量的估计。通过对2002和2003年间我国上市公司协议转让的233笔非流通股的研究,本文发现:流动性约束对非流通股定价有负面作用,而控制权收益对非流通股定价有正面作用。     

利率调整与股价指数变动关系的实证研究

股票市场是现代市场经济的重要组成部分,是市场经济配置资源的重要途径。随着证券市场化程度的不断提高,股票市场在市场经济中发挥作用的范围和程度也日益提高,其与货币市场之间的关系也日益密切。文章首先从理论上分析了利率的变动对股价指数的影响途径和近几年我国利率调整时股市的变化;其次建立一个一元线性回归模型,从利率调整前后不同时期的角度来考察利率的变动是否会引起股价指数的变动,并确定两者之间变动方向是不是相反的;再次对模型的检验结果进行分析发现利率调整对股价指数有显著性影响;最后总结可能出现这种现象的原因以及提出建议。     

生活方式、消费者创新性与新产品购买行为的关系

本文在文献研究的基础上归纳出描述和测量生活方式的四个主要维度:时尚意识、领导意识、价格意识和怀旧意识。基于1006位重庆消费者的问卷调查所得数据,检验生活方式、消费者创新性和新产品购买行为三者的关系,发现生活方式能显著地影响消费者创新性,而消费者创新性对新产品购买行为有显著的促进作用,消费者创新性在生活方式与新产品购买行为的关系中起完全中介作用。     

区域物流环境评价指标体系及其实证研究

本文从区域物流和区域物流系统理论入手，重点阐述区域物流体系的构成和评价指标；采用因子分析法，分析了全国具有代表性的12个城市的区域物流环境条件，并据此提出中西部地区发展区域物流的战略方向。     

基于季节ARIMA模型的国有粮食企业收购预测分析

研究国有粮食企业的购销现状,对国有粮食企业的购销量进行分析和预测,有利于深刻认识国有粮食企业的市场运行规律,更为充分地保障国家粮食安全。本文利用Box-Jenkins法中的季节ARIMA模型,对2005年1月—2009年4月中国国有粮食企业收购量数据序列进行分析,建立了国有粮食企业的季节ARIMA模型。检验结果表明,季节ARIMA模型对原始数据序列有着较好的拟合效果,模型的预测效果良好,可用于短期内国有粮食企业收购量的预测。     

中国第三方物流企业顾客满意度测评指标体系实证研究

随着中国加入WTO，越来越多的外国物流企业进入中国，中国第三方物流企业将面临巨大挑战。为了获得竞争优势，很多企业开始重视顾客满意管理。但目前尚没有一套评价第三方物流企业顾客满意度的指标体系。本文从顾客的角度，构建一套测评第三方物流企业顾客满意度的指标体系．并运用SPSS11.0对66个样本数据进行分析，结果表明，指标体系具有较高的信度和效度。本文为我国物流企业提供了测评顾客满意度的依据。     

我国地方性商业银行存款保险定价研究——基于预期损失定价模型的分析

随着我国经济和金融的不断发展,建立适合国情的存款保险制度已非常迫切。虽然存款保险制度存在逆向选择及道德风险,但是研究表明:合适的存款保险定价可以减少自身存在的问题,给金融机构的稳健经营带来更大保障。选择地方性商业银行作为研究样本,采用BP神经网络及D-S证据理论相结合的方法,用预期损失定价模型来计算存款保险费率,对这些金融机构的信用等级进行简单评定,并结合国内外相关经验给出预期损失率,从而得出存款保险费率。