商业银行个人消费信贷风险及其防范

目前，个人消费信贷作为一个新人金融产品已经应用在商业银行的日常经营中，并且个人消费信贷的种类还在不断增加，商业银行个人消费信贷的开展一方面拓展了银行的业务，增加银行的收入，使银行过于单一的资产结构有所改善，使银行的经营风险得以分散；另一方面也扩大了国内市场的需求，促进了国民经济的发展，但同时也应看到，个人消费信贷也同其它的银行信贷一样，其中蕴含着巨大的信贷风险，因而银行如果不在开展个人消费信贷业务的同时，对其风险加以防范，不但不会增加收入，反而会给银行造成更大的损失，本文对我国个人消费信贷的特点及其风险进行了分析，并提出了夫避消费信贷风险的措施。     

个人消费信贷业务的风险不容忽视

以个人住房和汽车为主的个人消费信贷，近几年成为我国商业银行重点发展的贷款投向，并且每年以较高的速度在增长。商业银行争先发展个人消费信贷，主要是认为个人消费贷款是优质资产，不良贷款率极低，比批发类贷款风险小得多。但事实上，由于我国个人信用征信体系尚不健全，个人破产法还没有出台，银行自身对个人消费信贷的风险管理水平较低，个人消费信贷存在很大风险，实际的贷款违约率很高。尤其是，用于风险分析的不良贷款率指标在特定的条件下(如贷款高速增长)，滞后性非常明显，掩盖了信用风险的实际情况，应该引起足够的重视。     

消费信贷的潜在风险及对策

资产质量风险。个人消费贷款特别是住房按揭贷款，贷款期限较长，一般5～10年，最长达30年。在如此长的贷款期限内，国家要经历几轮经济周期和几次市场利率波动，不确定因素甚多。一旦出现房价、车价下跌，资产质量很难保证。炒房族的存在给银行资产造成极大隐患，一旦房地产泡沫破裂，风险将全部由银行承担。在此期间．国家经济体制改革的不断深化，企业兼并破产．     

利率市场化增加企业信贷成本了吗?——基于中国某省信贷数据的研究

本文运用中国某省2011-2016年间近100万笔信贷数据,考察利率市场化对企业信贷成本的影响。结果显示,利率市场化加剧银行之间市场竞争,考察利率市场化的影响不仅需要区分企业特征因素,还要考察不同类型贷款的差异。从企业视角看,利率市场化利于缓解银行对企业的"套牢"问题,降低大企业和高资信企业信贷成本,但会增加普通中小企业信贷成本。从银行视角看,利率市场化对企业信贷成本的影响与贷款契约有关,贷款期限会弱化利率市场化对增加企业信贷成本的影响,且不同类型银行的差别化定价策略存在差异。     

固定利率住房抵押贷款证券化探讨

固定利率住房抵押贷款证券化不仅对银行在推行固定利率住房抵押贷款过程中防范利率风险、流动性风险、信用风险等具有积极作用，而且能减轻银行的吸储压力，提高银行的盈利能力，建立银行与资本市场的联系。同时，投资者、政府又给予其强力的外部支持。因而在我国实行固定利率住房抵押贷款证券化十分必要。建立和发展一级市场、完善定价机制，提供资产证券化发展的法律支持，完善会计制度，提供税费方面的优惠等措施对于我国顺利推行固定利率住房抵押贷款证券化是切实可行的重要措施。     

关于信贷拥挤的理论探讨北大核心CSSCISSCI

与信贷配给相对应,本文将信贷集中和过度借款现象统称为信贷拥挤,并重点探讨了信贷拥挤的原因。随着金融改革的推进,我国信贷拥挤问题愈加突出。本文认为,银行厌恶短期风险、偏好短期利益的收益风险观、贷款利率的下限管制、企业预算软约束、维护银企关系、银行定位的雷同及其导致的羊群效应是中国信贷市场信贷拥挤现象较为突出的重要原因。信贷拥挤现象越突出,意味着信贷资源配置越不合理,进而影响信贷资源的配置效率。     

融资服务应向个人看齐

近年来,随着企业融资风险加大以及银行资金逐渐 呈现较大存差,金融服务业逐步从"卖方市场"向"买 方市场"过渡,商业银行的运作机制开始与国际接轨,越 来越多地涉足个人融资领域。一场从以企业服务为主转 向企业服务与个人服务并重的信贷革命正在悄然兴起。 个人消费贷款余额在各项本外币贷款余额中的比重不断 上升,一些省份已达15％以上。个人融资业务对利润的 贡献率可达30％以上。     

浅谈商业银行个人消费信贷业务风险点及防范对策

近年来随着我国经济持续的发展和人民生活水平的不断提高,个人消费信贷需求旺盛,商业银行的个人消费信贷市场空间不断拓展,住房信贷、汽车信贷、耐用消费品信贷、助学信贷等业务迅速发展.虽然个人消费信贷业务规模不断扩大,但由于人们信用意识薄弱,我国个人信用制度没有完全建立,缺乏完善的法律体系及配套制度,伴随业务发展中的风险也逐步暴露出来,在有些地区还表现得比较明显.本文结合多年商业银行信贷管理经验,从目前商业银行个人消费贷款业务管理现状和风险点出发,降低个人消费信贷的风险,注重个人消费信贷风险管理,促进个人消费信贷业务良好地发展.     

我国个人消费信贷现状以及风险防范对策分析

伴随我国经济快速发展和城乡居民消费结构的升级,人们的消费方式和理念都发生了很大的巨大变化,利用银行贷款提前享受高品质生活成为人们的重要选择。随着个人信用消费的不断扩大,消费信贷的比重不断提高。在整个市场个人信用制度不完善的情况下,个人信贷风险凸现,银行个人信贷中的不良资产率上升,随着消费贷款规模的不断扩大,信用、市场、操作、法律等风险也逐步突显出来。要以建立个人信用制度、风险预警机制、监督机制、并把个人消费贷款与保险相结合进行应对风险。本文主要从我国商业银行个人消费信贷风险管理的现状出发,分析如何科学地构建我国商业银行个人消费信贷风险管理体系及具体的有效措施。     

浅谈商业银行个人消费信贷业务风险点及防范对策

近年来随着我国经济持续的发展和人民生活水平的不断提高,个人消费信贷需求旺盛,商业银行的个人消费信贷市场空间不断拓展,住房信贷、汽车信贷、耐用消费品信贷、助学信贷等业务迅速发展.虽然个人消费信贷业务规模不断扩大,但由于人们信用意识薄弱,我国个人信用制度没有完全建立,缺乏完善的法律体系及配套制度,伴随业务发展中的风险也逐步暴露出来,在有些地区还表现得比较明显.本文结合多年商业银行信贷管理经验,从目前商业银行个人消费贷款业务管理现状和风险点出发,降低个人消费信贷的风险,注重个人消费信贷风险管理,促进个人消费信贷业务良好地发展.     

警惕银行中间业务五种风险

目前，我国商业银行正面临着业务转型，结构调整的局面。一方面，随着资本市场的逐步完善，直接融资渠道的拓宽，企业贷款有效需求增速放缓，另一方面，金融运行出现的“宽货币，紧信贷”的局面以及利率市场化步伐的加快，对银行存贷款定价能力，风险识别能力的要求进一步提高，这使得银行继续依靠利差维持自身发展的路子越来越窄。     

国际信贷二级市场发展对构建我国信贷二级市场的启示

信贷二级市场是银行分散贷款风险、调整贷款结构、缓解流动性风险的有效渠道,研究和借鉴国际信贷二级市场发展的特点对于构建和发展我国信贷二级市场有一定的启示。当前阶段,我国应该通过鼓励贷款资源较丰富、经营效率较高的银行向存款资金相对丰富的银行、邮政储蓄等非银行金融机构转让优质贷款资产,探索二级市场贷款定价机制,引入国际评级机构参与贷款评级,统一交易规则,逐步丰富交易产品,扩大交易规模,逐步建设全国统一的信贷二级市场。     

我国商业银行贷款定价的最优化模型设计

随着我国加入WTO，国内金融市场逐步与国际金融市场接轨，国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制，商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格，使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题，指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况，已经严重影响了商业银行的经营和决策水平；再结合委托一代理框架，套用最优控制理论，给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型；最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。     

The Efficiency of the Housing Credit Channel of Monetary Policy Transmission

基于2000~2010年我国宏观季度经济数据,构建了3个VAR模型,实证检验了房地产市场货币政策信贷传导机制有效性。实证结果表明,在信贷渠道传导过程中,提高利率对控制商业银行在整个国民经济中贷款供给是有效的,但对抑制商业银行在房地产市场的贷款供给效果不明显。提高贷款利率,抑制了房地产开发企业从银行的直接融资,但无法有效阻止房地产开发企业以个人住宅按揭贷款等途径,从银行间接获取更多贷款。     

财经动态

央行强调没有改变全年信贷投放总量预期 央行行长助理易纲透露，对于央行是否会有后续加息动作或使用其他货币政策工具，需视经济运行的情况做出适当判断，但央行不会改变年初对全年信贷投放总量的预期，虽然第一季度1．26万亿的贷款增量，已超过全年2．5万亿计划的一半。贷款利率的上升将会限制贷款的需求，央行也将会通过窗口指导方式配合加息，要求银行适度地控制信贷投放速度，而且当前央行对银行机构的贷款利率实行下限管理，当基准利率提高后，下限也随之提高，优惠利率下浮后的下限也是如此，必然会对银行放贷产生约束。     

应理性看待小企业贷款风险

本质上,银行业就是一个经营风险的行业。银行发放贷款即为买入风险,收回贷款相当于卖出风险,银行就是靠不断地赚取风险溢价生存。其实,对于银行而言,小企业与大企业的贷款风险本质上并没有多大的不同：信用风险、利率风险、市场风险、政策风险等,是一切贷款都共同面临的,小企业贷款所隐含的风险,大企业贷款同样也会面临。实际情况也的确如此：大企业中也有经营效益差、偿贷能力弱、诚信度低的;小企业中也不乏经营业绩良好、偿贷能力强、诚信度高的。     

秋初捕捉二手房机会

随着今年上半年宏观调控逐见成效,银行对风险控制的认识逐步加深,特别是随着银行对二手房信贷市场越来越熟悉,二手房购房按揭贷款、转按揭贷款业务较上半年将会适度放宽,银行对二手房信贷的支持力度在今年下半年应该会有所加大.     

尽快发展我国利率掉期市场

目前，我国债券市场取得了很大的发展，越来越多的机构通过这个市场进行筹资和资产管理，在这个市场上，财政部发行国债、政策性银行发行金融债、商业银行发行次级债券、企业发行企业债券等。随着不同信用等级的发行主体的增多和发债目的、品种的多元化，市场的深度和广度均会有重大的突破。在国际市场上，利率掉期在降低筹资成本、控制利率风险、改变资产负债结构等方面十分有效。因此，在我国开展债券利率掉期具有重大的现实意义。     

信贷主体、商业银行与准备金政策非对称性

本文首先建立并分析了一个Monti-klein银行产业组织模型,并论证了存款准备金率调整对存款利率和贷款利率有着非对称影响。然后构建并分析一个贷款市场上的逆向选择模型,证明了连续的上调法定存款准备金率改变了信贷市场上企业规模的分布。最后从商业银行经营角度出发,论证了差别存款准备金制度中享受优惠法定存款准备金率的中小银行可能在金融业务创新方面进一步落后于大银行,并且在未来面临更大的流动性风险。     

贷款结构视角下我国货币政策信贷传导机制的有效性

我国金融体系是银行主导型,银行贷款仍然是企业最主要的资金来源,信贷市场是我国货币政策传导的主要渠道.本文应用1997年至2008年第二季度的季度数据,基于SVAR方法,比较分析了货币政策工具利率调整和实际经济变化对不同种类银行贷款的冲击.研究结果显示:利率上调会降低消费性贷款的增速,而工商业贷款和中长期贷款的变化受利率上调的影响不大,本文对工商业贷款和中长期贷款在紧缩性货币政策下上涨的原因进行了解释.