商业银行信贷集中风险问题研究

本文通过对商业银行贷款集中的表现形式、产生动因及负向外部性的分析,得出以下基本结论第一,贷款集中是商业银行短期内改善经济效益的理性选择,对金融机构个体而言是相对正确的,对经济金融发展全局而言是不利的;第二,央行要强化信贷集中的预警预报,引导商业银行研究国家产业政策,拓宽渠道,建立适合中小企业融资的资本市场体系;第三,调整商业银行信贷政策,适当下放贷款审批权限,既要兼顾经济效益,又要兼顾社会效益;第四,必须避免相机抉择政策,调整信贷结构,防范化解信贷风险.     

商业银行发展绿色信贷的风险与管理策略

在“双碳”目标和新发展理念背景下,商业银行绿色金融业务迎来了发展机遇,但同时也面临新的社会与环境风险、绿色产业技术不成熟及收益不确定风险、流动性风险、市场风险、操作风险等风险。绿色信贷风险管理存在风险评价标准和流程不够完善、绿色信贷资金投放过于集中、管理绿色信贷风险的意识不强、相关金融专业人才不足等问题。借鉴国内外绿色信贷风险管理先进经验,从遵循“赤道原则”和标准化风险评估体系、构建银行间信息共享平台、利用绿色保险等风险转移工具、建立绿色信贷人才培训机制等方面提出提高我国商业银行绿色信贷风险管理水平的策略。     

关于山西省支柱产业--钢铁行业的信贷支持与潜在风险

本文对山西省支柱产业--钢铁行业的信贷支持和潜在风险状况进行了专门调查,并对产业结构→信贷结构→信贷风险的关联性进行了实证分析.     

商业银行房地产信贷的风险防范

随着改革开放的深入进行,我国房地产市场的发展日益蓬勃,近年来呈现出产销两旺的形势.房地产贷款是商业银行贷款发放的主要投向之一,在房地产贷款普遍占银行总贷款15%-20%的情况下,作为商业银行尤其应该对今后若干年房地产市场的走势进行分析,并在此基础上全面把握房地产信贷的风险,将信贷资产的风险降到最小.     

如何正确认识信贷资产风险

如何正确认识信贷资产风险杨世源郭明奇信贷资产风险，是指金融机构的贷款收不回来，带来信贷资金损失的可能性。目前人们把信贷资产风险往往界定为金融机构帐面的逾期贷款、呆滞贷款、呆帐（统称为不良资产）占贷款总量的比例；对金融机构化解信贷资产风险工作成效的考核...     

基于优化ACGAN GBDT的个人信用风险评估模型研究

针对个人信用数据不平衡、类间重叠、类型多样性等特点,运用优化的辅助分类器生成对抗网络（ACGAN）、梯度提升决策树（GBDT）分别进行数据过采样、学习与分类,在此基础上构建个人信用风险评估模型。依据金融及大数据相关竞赛平台提供的两个信贷数据集进行实证,从AUC、G mean、Recall等指标出发考量模型的性能。结果显示,模型使用新的过采样技术生成的样本与原始样本非常接近,对违约样本及总样本的识别性能均优于对照模型。     

基于Logistic模型的我国上市公司信用风险预警研究

以我国沪深两市A股上市公司为研究对象,选取2010年至2012年首次成为ST的81家公司和对应的81家非ST公司为研究样本,运用20个财务指标进行因子分析,并根据Logistic模型对所得因子进行回归分析,建立预测模型。研究结果表明模型具有良好的预测效果,在上市公司出现信用风险之前的预测准确率在85%以上,可以为投资者、债权人和监管机构等提供较为准确地反映上市公司信用风险状况的信息。     

基于SWN-SEIRS模型的供应链金融信用风险传染测度研究

针对供应链金融信用风险传染问题,采用SWN-SEIRS模型进行仿真模拟分析.研究发现:SWN-SEIRS模型可以有效描述供应链金融信用风险传染路径与过程;网络规模扩大增加了信用风险传染的速度,增大了信用风险扩散范围;核心企业数量的上升虽然加快了信用风险传染的速度,但有效控制了信用风险扩散范围.这为供应链金融风险传染问题的研究方法开拓了新的思路,并为金融风险防范提供了决策依据.     

基于KMV模型的互联网金融行业信用风险分析

数字普惠金融已成为普惠金融发展的新方向。本文基于2011-2017年全国285个地级市样本数据,运用面板计量模型实证分析了数字普惠金融对中国居民收入的影响。研究结果表明：〖JP2〗（1）数字普惠金融能够有效地促进地区经济发展,缩小各地级市经济增长的差距;（2）教育水平和政府行为水平对当地经济发展具有明显的促进作用,并且数字普惠金融能够强化这种促进作用;（3）西部地区的教育水平和政府行为水平相对落后,提升教育水平和加大政府投入是关键,同时数字普惠金融对经济增长的贡献具有较大的提升空间。     

银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证

精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范.运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的传染机制.结果显示:政策性银行和大型商业银行发行的产品在各个时期信用风险均处于较低水平;股份制银行、城商行和农商行发行的产品违约率前期略高于前两类银行,但后期明显下降;后三类银行位于银行股票收益率网络的中心位置,具有传递信息和维系网络稳定的重要作用.     

基于Probit模型的个人信用风险实证研究

本文以在浙江省随机抽样的506个自然人样本为研究对象,运用传统的非线性统计模型--Probit模型对个人信用风险进行实证研究,并采用分类预测正确性检验对模型的效力进行比较分析,从中得出实证研究结论和建议,以期为我国个人信用评估方法和体系的完善提供一定的理论参考和实践借鉴.     

基于宏观资产负债表的居民债务问题及其风险研究

本文从宏观资产负债表的编制出发,对比世界主要经济体的居民债务演变,有效度量中国居民部门的债务杠杆水平。通过宏观部门经济间的关联,构造基于存量-流量一致的部门结构化均衡模型,剖析居民部门债务风险的传导机制,分析货币、财政和地产政策在居民债务风险防范中的作用。结果表明:中国居民部门金融资产负债率和偿债比例偏高,偿债压力逐步加大。但适中的资产负债率和较高的潜在经济增速为我国居民部门债务风险的化解提供了足够的空间。紧缩性货币政策有利于居民部门去杠杆化,但由此引发的消费减速和经济下行将导致企业和政府部门债务攀升;减税较政府直接支出更能激发消费内需、降低居民和企业债务杠杆,同时,长期经济的好转利于政府债务风险稳定。紧缩性地产政策虽然有助于长期经济结构的调整,但需防范短期经济下滑。     

基于银企信用网络的交易对手风险传染研究

本文运用文献分析和理论推演方法,从信贷、金融产品、关联关系三个视角剖析银企信用超网络结构及其特征,阐释银企信用网络交易对手的行为决策机制及其信用风险形成。基于上述分析,从资产负债表关联和风险关联两个方面探寻了银企信用网络交易对手风险的传染渠道,并从银企信贷网络、银企金融产品网络、银企关联关系网络三个角度研究了银企信用网络交易对手风险的传染机制。研究发现:银企间关联关系是银企信用网络形成的根本途径;银企信用网络交易对手的行为决策主要受流动性、收益与成本、资产利益最大化、风险规避、伙伴关系的影响;银企信用网络中交易对手的风险传染源于资产负债表关联和风险关联;银企信用网络交易对手风险的传染强度受信贷损失大小、金融产品状态、关联关系紧密度的影响。     

企业风险异质性、贷款利率与信贷违约风险——基于银行信贷微观数据

通过某股份制商业银行2010-2015年贷款数据,讨论不同风险贷款企业、贷款利率与信贷违约之间的关系.结果表明:贷款利率与贷款违约之间呈现U型关系;高风险等级企业与贷款违约之间正相关且显著;无论是高风险等级企业还是低风险等级企业与银行贷款利率之间均呈现负相关且显著,说明贷款利率的抑制现象依然存在.从参数估计值来看,低风险等级企业贷款利率要低于高风险等级企业;高风险企业与贷款利率交叉项与违约之间呈现负相关且显著,说明高风险企业通过贷款利率渠道确实可以降低信贷违约概率.     

基于分层模型的银行客户信用风险预测研究

本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究.利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况.在不同分层特征结构下依次对比拉普拉斯分层模型、单独模型、共同模型和随机森林四个模型的预测效果,并建立模拟数据集来对拉普拉斯分层模型的性能进行验证.研究发现:(1)拉普拉斯分层模型的预测精度是最高的,预测性能具有稳定性;(2)本文数据集所适用的最佳分层特征是贷款金额、年龄和婚姻;(3)分层特征的选择和数量会依据不同数据而产生相应变化,并非一成不变.结合本文的研究思路和结果,以期为商业银行在客户信用风险评估实践中提供新的思考和建议.