基于马氏距离的核保风险分析模型探讨

针对高血压疾病建立风险判别模型,对投保人的患病风险以及属于何种风险类别进行判别。首先运用Ken-dall(tau-b)检验,选取相关性因素;然后以项目数据库作为建立风险判别模型的数据集,应用马氏距离建立模型;最后通过改变训练集的样本数,来检验模型的精确程度。模型对投保人患病判别的吻合率达到71%左右,具有较强的可操作性,并可推广到相应的保险和金融等领域的风险分析。     

模糊综合评判方法在风险分析中的应用

在商业医疗保险领域中,如何有效地判别投保人的患病风险,一直是一个至关重要的问题。文章先采用马氏距离和神经网络中的BP算法建立模型,对待测样本进行判别,然后采用模糊综合评判的方法,从保险公司角度出发,针对吻合率、模型建立所需时间、样本判别所需时间、程序的可移植性和程序出错处理这些方面来比较它们的差异,最终选出最佳风险判别模型。     

上市公司财务预警实证研究

利用数学模型对企业进行财务预警,并以此来反应财务风险及采取相对应的化解措施就成为企业利益相关者日渐关注的问题。上市公司的财务预警判别问题是国内外财务研究的热点,建立过多种财务预警模型。本文以2012年33家上市公司公开披露的财务数据作为检验数据来源,采用多元统计中的逐步判别法确立出3个判别分析变量,运用逐步判别法来确定具体的筛选指标,从而得出相应的财务预警检验模型。     

基于集对分析的IT研发项目风险预警研究

在研发项目风险管理研究的框架下,引入集对分析的方法,建立IT研发项目风险预警模型。并利用该风险预警模型,对某手机研发项目的风险状况进行测量,实证检验了模型的有效性和适用性。     

进口商品检验检疫风险综合评价的研究

[目的]建立进口商品检验检疫风险指标体系及综合评价模型.[方法]利用专家调查法建立进口商品检验检疫风险指标体系,采用层次分析法(AHP法)-模糊综合评价法对部分进口商品风险进行了综合评价.[结果]利用该模型计算出来的风险程度,与预期相符.[结论]该模型将风险定性描述转化为定量描述,可为风险预警、风险管理决策提供参考.     

鞅在再保险风险模型中的应用

为了增强投保人及保险公司的利益保障,再保险以分散承保风险、增强可运用资金的独特功能应运而生。通过对再保险风险模型进行了详细分析和研究,综述了经典风险模型的推广形式、鞅论和再保险的相关理论。建立再保险四种风险盈余模型,给出其破产概率的具体表达式,并对已得到的风险模型的破产概率进行分析和讨论。解决了再保险分担承担风险的最优化问题,为保险公司的实际运营提供可靠的理论依据。     

保险公司对投保人道德风险的动态博弈模型

为了揭示实现“承保———无道德风险”的障碍 ,建立保险公司与投保人的动态博弈模型 ,通过建立“投保人诚信体系” ,实施“优质服务”工程 ,加强保险公司与投保人之间的坦诚交流 ,实现“承保———无道德风险”。     

基于混合两阶段模型的上市公司信用风险评价

利用支持向量机(SVM)-Logistic回归的混合两阶段模型来对上市公司信用风险进行评价。通过Logistic回归分析来对SVM的输出结果进行修正,降低了传统SVM方法的经验风险,提高了分类准确率。对SVM-Logistic回归模型、SVM和神经网络-Logistic回归模型进行实证比较,结果表明,支持向量机-Logistic回归模型的总判别准确率高于其他判别模型。     

陇南市返乡农民工电商创业风险评估

陇南农村电商发展迅速,返乡农民工从事电商自主创业人员逐年增加,然而在创业过程中又面临很多风险。首先建立电商创业风险指标体系,然后使用模糊综合评价模型对创业风险进行了分析和评估,最后根据模型判别结果提出了降低电商创业风险的相关建议。     

基于主成分分析-神经网络法的农村信贷用户信用评级研究

采用某农村信用社的516家贷款用户,基于主成分分析-神经网络法构建个人信用分类评估模型。该模型首先应用主成分分析法对初始指标进行降维,然后将简化后的训练样本送入BP神经网络进行学习和训练,进而对检验样本的风险级别进行判别。     

上市非制造业企业信用风险计量方法研究

本文首先以上市非制造业企业为研究对象,以41家ST公司和41家正常公司为样本,用逐步判别法对Altman的Z"评分模型进行修正,建立了适用于我国上市非制造业企业的评分模型。其次,运用测试样本对模型的判别能力进行检验,结果表明,该模型具有很强的预测能力。     

纯牛奶、还原奶、掺假奶、牛奶新鲜度的近红外检测

本文章考察了利用红外光谱技术快速、准确、无损伤的实现纯牛奶中还原奶的鉴别,实现原料奶新鲜度判别的可行性.实验结果表明利用判别分析的方法建立还原奶的鉴别模型,对还原奶掺入量在20%以上的样品,该方法的正确判别率约在90%以上,对还原奶掺入量在50%以上的样品可以实现两者的100%判别;利用偏最小二乘(PLS)的方法建立了原料奶酸度和PH值预测的定量数学模型,其平均预测误差＜0.5%,可以达到乳品企业快速准确预测的要求;另外,利用定性判别的方法建立了牛奶新鲜度的判别模型,并建立了识别掺碱牛奶的模型,其正确判别率均在95%以上.以上结果说明近红外技术可以很好的实现还原奶掺假的鉴别分析以及原料奶新鲜度的快速测定.     

上海股票市场收益率分布模型统计研究

在金融市场迅速发展、金融创新不断深入的今天,股票市场的波动也日益加剧,风险明显增大,资产收益率的分布形态也更加复杂化。对上证综指对数收益率序列进行实证研究,依据严密的统计分析方法建立了GARCH-t(1,1)模型。最后,通过相应的模型检验方法验证了GARCH-t(1,1)模型能够很好的刻画上证综指对数收益率序列的统计特征。     

合同能源管理风险评估指标体系探析——基于层次分析法

将合同能源管理项目的风险划分为环境风险、技术风险、市场风险、管理风险、客户风险5个方面。运用层次分析法,建立层次分析评价模型,并对该模型进行一致性检验。     

基于粗集的神经网络的项目风险评估

本篇论文我们介绍了基于粗集的BP神经网络识别项目的风险并评估项目风险。粗集(RS)与神经网络的集成反映了人类正常的思维机制。它融合了定性和定量的,精确和非确定的,连续和平行的方法。我们建立了粗集的神经网络并进行属性约简的混合模型,给出了软件项目风险在实际中的早期预警模型即评估模型,提出了有效的方法。     

企业财务预警模型的比较研究——基于我国制造业上市公司数据的实证分析

采用实证和规范相结合的研究方法,以我国制造业A股上市公司因"财务状况异常"而被特别处理的公司作为研究对象,选择2003-2005年65家财务危机公司,同时采用配对的方法逐年选择65家财务健康公司;初步选定53个变量指标并通过柯尔莫哥洛夫-米诺夫检验、曼-惠特尼-威尔科克森检验逐步判别分析进行筛选,建立和检验了Fisher二类判别模型、Logistic回归模型和BP网络模型,并对其进行了比较研究。     

r-p双参数保险模型

随着中国经济的发展，社会投保逐渐成为了社会热点。然而一般社会上的保险模型基于从保险公司的权益出发来考虑投保的利益，针对这种情况主要就是基于投保人的既得权益出发建立了r-p双参数模型保险结构模型，借以弥补。该模型充分考虑到投保人发生意外和公司破产的情况，从支付模型。意外概率模型到双参数模型，树形结构构造了投保人选择投保方案的完整过程。     

广东上市公司的财务困境预警系统研究

财务困境的发生是一个循序渐进的过程,它的可预测性敦促人们不断地探究,以求建立一套科学的财务困境预警系统。本文以广东省上市公司为研究对象,选取了该省上市公司中所有27家ST公司和与其配对的27家非ST公司为样本,采用Logistic回归模型方法进行研究,建立了预测精度比较高的预警模型。结果表明该模型对检验样本的判别结果与实际结果接近,较高的判别率进一步证明了我们根据Logistic回归分析方法建立的预警模型的实用性和准确性。     

投保人流动性约束对巨灾保险需求的影响——基于贝尔曼方程的分析

本文利用贝尔曼方程建立了巨灾保险需求的动态分析模型。通过分析,发现投保人的流动性与对保险人违约的担心影响了巨灾保险的需求。研究发现：若保险人存在违约概率,投保人在遭受巨灾后发生的损失无法完全得到赔偿。则投保人会选择不足额投保。结合结论2,在流动性和保险人存在违约可能的情况下,投保人都会降低其巨灾保险的购买量,以保额表示,即投保不足额投保。     

共同做大保险市场的蛋糕

在健全的保险市场上，不可能只存在保险人和投保人两种角色，二者之间信息不对称会成为保险业的最大阻碍。保险公司不了解投保人的详细资料和风险状况，投保人的欺骗隐瞒很容易做到；投保人对保险产品的专业知识匮乏，被误导也是轻而易举。目前，保险公司对投保人的所谓“欺诈”，其实是保险公司推销产品时，回避产品缺点和不足。