商业银行非信贷资产业务发展研究

随着经济的快速发展和国际经济一体化趋势逐渐加强,我国商业银行现阶段要想在激烈的市场经济环境中占有优势,必须对其经营发展战略进行重新的定位,特别是分业经营监管模式的作用下,是否有效的实现资本节约型的利润增长已经成为商业银行持续发展的必然选择,需要在国内外经济金融的整体趋势中对差异化市场及其作用下的经营策略产生全面且正确的认识,进而结合自身发展战略对非信贷资产业务给予足够的重视,本文针对商业银行非信贷资产业务展开研究,通过对其出现的原因、现阶段存在的问题的系统分析,结合个人经验为其未来发展提出建议,为推动我国商业银行持续发展作出努力。     

对商业银行抵债资产业务的几点思考

抵债资产作为银行非信贷资产的主要组成部分,其资产现状、风险状况引起了银行和社会的广泛关注。按照我国金融企业会计制度的有关规定,抵债资产是银行依法行使债权和担保物权而向债务人、担保人或第三人收取的用于偿还债务的实物资产及与财产有关的权利凭证。主要包括:房地产、     

资产价格波动对商业银行风险的影响——基于银行收入结构视角的研究

本文以中国14家商业银行2000～2009年的数据为样本,在测度中国银行业体系风险性指数的基础上,考察资产价格波动对银行收入结构及银行体系风险的影响.研究结果表明:中国银行业纷纷通过上市融资的方式来改善自己的资本资产结构,收益和资产状况得到了较大改善,银行体系稳定性明显增强;资产价格波动与非利息收入结构有明显的正相关关...     

商业银行非信贷资产的构成与风险防范

商业银行非信贷资产一般规模较大,但是银行对于非信贷资产的管理相对薄弱,如何强化对非信贷资产的管理及风险防范成为银行管理的重要内容。本文围绕银行非信贷资产管理,介绍了基本构成、风险因素,并提出了管理建议。     

试论商业银行非信贷资产风险分类管理

非信贷资产风险分类管理是商业银行资产风险分类管理的一个重要组成部分，但因非信贷资产构成多样、成因复杂，给风险分类工作带来了很大的难度，甚至会对风险分类的必要性产生疑问。本文试图对非信贷资产风险分类的必要性、概念框架、分类方法等方面进行初步探讨。     

商业银行非标准化债权资产业务模式及监管研究--基于银行间市场的分析

在“去杠杆化、结构性改革和避免大规模刺激计划”的经济政策背景下,商业银行通过新型“非标准化债权资产”业务来面对愈加激烈的竞争环境和更加严格的监管政策。商业银行从事非标资产业务的模式有很多,本文主要讨论当前该业务在银行间市场中的主要形式———直接购买和买入返售非标资产业务的规模及发展规律。研究显示,商业银行非标资产业务除了增加流动性和信用风险外,还存在货币空转问题,且较强的业务替代性和刚性交易量也使监管变得愈加困难。鉴于此,监管机构可以通过增加业务透明度、促进资产证券化、促进金融机构合作、加强非银行金融机构监管等手段防止风险过度积聚引发银行系统性危机。     

基于风险资产结构不确定性的商业银行整合风险度量研究

基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合 Copula 函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明：模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。     

商业银行非信贷资产业务发展分析与展望

随着我国商业银行非信贷资产业务重要性日益上升,上市银行非信贷资产业务不断扩展,未来将继续较快发展。"大投行"和"大资管"是商业银行非信贷资产业务未来发展的大趋势。     

净资产完全损失点在商业银行市场退出机制中的应用分析

要想促进经营资源向效率高的金融机构转移,同时又避免金融机构市场退出所产生的外部性来实现高效率的金融稳定,降低金融机构市场退出的行政法规壁垒,提高金融机构的市场退出效率,减少商业银行向监管者寻租的可能,更有效地防范存款保险制度带来的道德风险,应该确定商业银行净资产完全损失点,并在这一点上实施市场退出。要想确定商业银行净资产完全损失点,在技术上,需要能够估算商业银行的潜在损失;在体制上,应该对商业银行实施末位监控制并建立和完善损失分担机制,同时,还应该建立商业银行市场退出后的后续债权管理机制并探索运用资产证券化方式,提高后续债权变现能力。     

现代商业银行核心竞争力的结构性解释

本文在若干假设基础上,用"圈状"理论方法对现代商业银行核心竞争力进行结构性解释:第一圈为人才和组织结构竞争力,突出领军者和战略管理的核心作用;第二圈为资本、风险和技术结构竞争力,揭示经营资源开发利用的核心价值;第三圈为业务结构竞争力,阐述提高市场竞争力的核心策略."三圈六元素"是个互相依存并进行信息交流的统一整体,按一定次序排列、组合,并互相影响和转换,形成一种独特的、不易模仿的能级和张力,转化为市场竞争优势和可持续发展能力.第一、二圈的所有结构竞争力元素围绕业务结构竞争力,提供决策、人才、信息、技术等多方面支撑.     

现代商业银行核心竞争力的结构性解释

本文在若干假设基础上，用“圈状”理论方法对现代商业银行核心竞争力进行结构性解释：第一圈为人才和组织结构竞争力，突出领军者和战略管理的核心作用；第二圈为资本、风险和技术结构竞争力，揭示经营资源开发利用的核心价值；第三周为业务结构竞争力，阐述提高市场竞争力的核心策略。“三圈六元素”是个互相依存并进行信息交流的统一整体，按一定次序排列、组合，并互相影响和转换，形成一种独特的、不易模仿的能级和张力，转化为市场竞争优势和可持续发展能力。第一、二圈的所有结构竞争力元素围绕业务结构竞争力，提供决策、人才、信息、技术等多方面支撑。     

股权结构与商业银行绩效：国际比较与我国实证

股权结构与商业银行绩效有着密切的关系。本文首先对发达国家商业银行的股权结构模式进行国际比较,总结不同股权结构模式的特点及其影响银行绩效的作用机制。其次,针对我国商业银行股权结构的特殊性,通过建立对数成本函数模型并检验其结构稳定性,实证考察股权结构与我国商业银行绩效的关系。     

利率市场化条件下我国商业银行资产负债管理技术研究

随着货币市场的完善和利率市场化的发展,利率对我国商业银行收益水平的影响开始显现,适时引入资产负债管理技术对我国商业银行盈利水平的提高具有重要的现实意义和应用价值。本文以我国部分商业银行收益状况分析为基础,通过对目前国外主要资产负债管理技术的回顾,提出了符合我国国情的商业银行资产负债管理技术策略。     

商贸服务业发展对农产品价格波动影响的实证研究

以中国1980~2014年共35年宏观经济数据为样本,采用向量误差修正模型、脉冲响应函数及方差分解等方法,考量商贸服务业对农产品价格波动的动态影响。结果表明：批发零售对农产品价格存在时滞的、长期且稳定的负向影响;交通运输短期内会对农产品价格产生负向影响,但这一影响不能持续;长期来看,其投资额的增加会推动农产品价格的上涨。为此,要加大力度建设农村商贸流通体系,加快发展涉农批发及零售业,大力发展涉农现代物流业。     

房价下跌对我国商业银行个人住房信贷带来的冲击——基于银行压力测试房价敏感性分析方法

本文首先描述了当前房地产市场的现状和未来房地产市场的发展动向,随后介绍了个人住房贷款客户理性违约发生成本,最后着重论述了银行压力测试中针对房价因素的敏感性分析方法,并利用该方法对某股份制商业银行一级分行数据进行测试,判断了该分行在房价下跌的不同情景假设下承受风险的能力。     

从公司治理角度探讨国有商业银行资金管理机制再造

建立长效的资金管理机制,对于完善商业银行内部运行机制,优化商业银行公司治理结构具有重要的现实意义.本文将国有商业银行资金管理问题置于公司治理的框架下考虑,分析了我国国有商业银行存在组织架构未能理顺、管理方式和手段落后、资金风险管理水平不高和内部转移价格体制不合理等问题.据此,提出重构资金管理新机制的基本思路,即科学设计资金营运组织架构、提高风险管理水平、全面实行资金集中管理及建立完整有效的内部资金转移价格体系,并指出对于内部资金转移价格的定价可先采取实际成本率和收益率法,再过渡到半市场化法,最终实现市场化法的定价思路.     

基于SFA的鲁浙苏城商行技术效率对比及影响因素研究

文章采用随机前沿方法（SFA）估计了江苏、山东、浙江三地19家城市商业银行2007年-2012年的技术效率,在对比分析的同时研究影响其技术效率差异的非效率因素。实证结果表明,三地城商行六年来技术效率逐年提升,且浙江、山东五家城商行六年平均技术效率值位居前列,并表现出较为稳定的技术效率状态;法人治理结构是影响样本城商行技术效率差异的重要因素,适度分散化的股权结构及战略投资者持股与样本城商行的技术效率呈显著正相关。     

商业健康险税收优惠政策的效果分析--基于需求价格弹性的测算

本文基于经典商业健康险需求理论的价格弹性模型,分别利用天津市调研数据和中山大学劳动力动态调查数据库测算了按收入分层的商业健康险需求价格弹性及商业健康险的消费结构。并基于上述测算结果,通过数据库对接推算了全国商业健康险的需求价格弹性和税优政策的预期效果。测算结果表明,我国商业健康险的需求价格弹性为-0.22,在当前的税优政策下,个税税改前后,税优健康险的预期年保费规模分别为16.54亿元、6.09亿元,由此带来的年税式支出预计将分别达到2.47亿元、0.69亿元。最后,基于实证分析结果,本文对税优健康险未来的政策调整方向提供了建议。