国有商业银行脆弱性实证研究（1985——2005）

本文对各种银行脆弱性理论和实证研究进行整合后，选择4个核心指标对1985～2005年的国有商业银行脆弱性进行判断，认为国有商业银行脆弱性程度呈现先上升后下降的趋势，近2年的脆弱性程度已经降到历史最低点。从这个意义上说，国有商业银行能否保持和巩固改革和发展的成果，成功实现“战略转型”和向现代商业银行的蜕变，将成为一个重要的历史性课题。Granger因果关系检验和协整分析表明，部分宏观经济指标和金融指标均与国有商业银行脆弱性存在Granger因果关系和长期均衡关系，其中金融指标对脆弱性的影响程度高于宏观经济指标。一个良性互动的经济和金融体系，是银行稳定发展的重要基础。     

国有商业银行体系脆弱性的实证分析和政策建议

银行体系的脆弱性是事关一国金融发展和金融安全的重要课题.本文以我国国有商业银行体系脆弱性问题为研究对象,在理论分析的基础上运用Logit模型对影响国有商业银行经营稳健性的宏、微观因素进行实证检验,得出以下结论:(1)宏观经济因素对国有商业银行体系脆弱性的影响比微观因素显著;(2)宏微观因素间具有一定的互补性.在实证分析的基础上,本文就如何有效控制我国国有商业银行体系的脆弱性提出相应的政策建议,包括:保持适度经济增长、加快国有商业银行改革步伐、制定科学的货币政策和完善金融监管体制等措施.     

国有商业银行体系脆弱性的实证分析和政策建议

银行体系的脆弱性是事关一国金融发展和金融安全的重要课题。本文以我国国有商业银行体系脆弱性问题为研究对象，在理论分析的基础上运用Logit模型对影响国有商业银行经营稳健性的宏、微观因素进行实证检验，得出以下结论：(1)宏观经济因素对国有商业银行体系脆弱性的影响比微观因素显著；(2)宏微观因素间具有一定的互补性。在实证分析的基础上．本文就如何有效控制我国国有商业银行体系的脆弱性提出相应的政策建议，包括：保持适度经济增长、加快国有商业银行改革步伐、制定科学的货币政策和完善金融监管体制等措施。     

基于VAR模型的中国银行体系脆弱性实证研究

银行业比其他行业更容易出"故障",其根源在于其内在的脆弱性。脆弱性一旦累积到一定程度,就会爆发银行以致金融和经济危机。从银行体系脆弱性实证研究着笔,重点分析中国银行业脆弱性程度、原因、影响因素以及舒缓建议,并运用VAR模型就众多宏观经济变量和金融变量对金融指数进行实证检验,阐述影响我国银行业脆弱性的因素构成及其影响程度,在此基础上模拟出我国银行业的季度脆弱性趋势。     

我国银行体系脆弱性的理论分析及实证考察

银行体系稳健与否是事关国家金融发展和金融稳定的重大课题 ,本文首先介绍了国内外有关银行体系脆弱性问题研究的理论文献及其新进展 ,然后运用 1 978～ 2 0 0 0年间的数据对我国银行体系脆弱性状况进行了初步测度 ,结果发现中国银行体系在 1 978～ 2 0 0 0年之间有 1 1年是不稳定的 ,尤其是在 1 992年和 1 998年前后更为突出 ,银行体系存在较大的风险。最后通过对银行体系脆弱性状况的成因进行了量化分析 ,研究表明银行体系脆弱性是金融变量和宏观经济变量综合作用的结果 ,是内因和外因共同作用的结果 ,而不是某一种因素使然 ,因此单纯的考察某一类变量对银行体系脆弱性的影响往往难以得出科学的结论。     

我国银行体系脆弱性的理论分析及实证考察

银行体系稳健与否是事关国家金融发展和金融稳定的重大课题，本文首先介绍了国内外有关银行体系脆弱性问题研究的理论文献及其新进展，然后运用1978－2000年间的数据对我国银行体系脆弱性状况进行了初步测度，结果发现中国银行体系在1978－2000年之间有11年是不稳定的，尤其是在1992年和1998年前后更为突出，银行体系存在较大的风险。最后通过对银行体系脆弱性状况的成因进行了量化分析，研究表明银行体系脆弱性是金融变量和宏观经济变量综合作用的结果，是内因和外因共同作用的结果，而不是某一种因素使然，因此单纯的考察某一类变量对银行体系脆弱性的影响往往难以得出科学的结论。     

对我国金融中介与经济增长关系的经验分析

本文认为国内目前衡量金融中介发展的指标有待改进 ,提出了使用信贷总额指标代替金融深化指标 ,同时引入世界银行专家近两年采用的对私营部门贷款占GDP比重的指标 ,并对我国金融中介发展与经济增长的关系进行了线性回归 ,结论证实两者之间的确存在显著的正相关 ;随后本文对这种正相关关系尝试使用Granger因果关系检验方法对之进行检验 ,证明我国金融中介发展与经济增长之间很可能存在Granger因果关系 ,方向为金融中介发展引致经济增长。     

金融发展对新疆城市化进程影响的实证分析

本文对新疆1990～2010年的时间序列数据进行分析,运用Granger因果分析模型,以探讨新疆金融发展的规模扩张、结构调整及效率变化三个方面与城市化发展进程的因果关系。本文的实证结果表明,金融发展规模、结构与我区城市化发展具有双向Granger因果关系,同时,金融效率的发展能够促进我区城市化进程向好发展。     

宏观经济因素对银行体系脆弱性影响的实证分析

本文运用实证分析方法研究宏观经济因素对我国银行体系脆弱性的影响.Logit回归分析结果表明,经济发展水平对银行体系脆弱性具有显著负向影响,但影响程度较小;货币供给因素、投资因素及资本市场规模对银行体系脆弱性具有正向影响,其影响程度较大.脉冲响应分析结果表明,经济发展水平、货币供给对银行体系脆弱性具有负向冲击效应,投资因素对银行体系脆弱性具有正向冲击效应.研究结果可为建立健全银行体系与宏观经济的协调发展机制提供参考依据.     

金融中介发展与产业结构变动关系的实证分析

本文利用我国1978～2007年的相关时间序列数据,通过运用多变量VAR系统,对衡量我国金融中介发展的指标和产业结构变动的指标进行Johansen协整分析、Granger因果关系检验和向量误差修正模型(VECM)构建。实证分析结果表明:金融中介发展指标与产业结构变动指标之间存在协整关系,并且金融中介的整体发展与产业结构变动之间存在单向因果关系。这一结论在实证角度肯定了我国金融中介发展对产业结构变动的促进作用。     

基于Granger检验的利率波动与商业银行资产负债关系的研究

随着利率市场化的逐步推开,商业银行利率风险呈现出上升趋势,对商业银行利率风险的分析已经成为商业银行风险管理的重要课题。本文采用Granger因果关系检验方法,选取具有代表性的利率指标和银行资产负债项目中的部分变量进行实证研究,探索性的检验了不同利率与银行资产负债项目Granger因果关系,期望能为后续的研究提供一定的基础。     

基于Granger检验的利率波动与商业银行资产负债关系的研究

随着利率市场化的逐步推开,商业银行利率风险呈现出上升趋势,对商业银行利率风险的分析已经成为商业银行风险管理的重要课题。本文采用Granger因果关系检验方法,选取具有代表性的利率指标和银行资产负债项目中的部分变量进行实证研究,探索性的检验了不同利率与银行资产负债项目Granger因果关系,期望能为后续的研究提供一定的基础。     

后危机时代商业银行不良资产形成因素的实证研究——基于江西省数据的经验分析

2009年,我国信贷高增长引致未来银行不良资产大量积聚的潜在风险引起了各方关注。在后金融危机背景下,研究商业银行不良贷款的现状,发掘不良贷款存在的根源,对信贷风险管理具有重要的现实意义。本文在回顾以前研究成果的基础上,试图以更加全面的视角,从宏观经济金融环境、宏观调控政策以及银行业运行情况等三个方面深入分析商业银行不良资产的影响因素。文章运用协整分析、格兰杰因素检验和脉冲响应模型对资产价格、固定资产投资、通胀率、存款准备金率、基准利率、银行利润等指标与不良贷款率（或不良贷款余额）的因果关系、影响程度进行了实证分析。结果表明,宏观经济金融形势的变化和货币政策调整都是影响不良贷款变化的重要原因,而不良贷款率的变化对商业银行利润影响明显。     

我国证券市场与宏观经济波动关联性：基于小波变换和互谱分析的对比检验

本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。     

我国国有商业银行体系脆弱性因子分析与测度

影响商业银行体系脆弱性有内部因素和外部因素,宏观因素和微观因素等很多因素。本文在充分借鉴国内外研究基础上,从银行自身体系、金融结构体系以及宏观经济体系等三个方面选取指标进行分析与测度。     

基于VEC模型的我国金融发展与经济增长关系的实证分析

本文采用VEC模型对我国1990-2010金融相关率、金融深化程度与经济增长的关系进行了实证分析.研究表明,金融相关率与经济增长之间相互影响,互相促进,金融相关率对经济增长的促进作用会抵消金融深化程度对经济增长的负向影响.此外,基于VEC模型的Granger因果检验显示经济增长、金融相关率和金融深化程度三者两两之间,两者与另一者之间存在显著的Granger因果关系     

中国金融脆弱性的成因、表现及分析

本文从金融脆弱性理论发展出发,对中国金融脆弱性的程度和原因做了探讨,指出中国的金融脆弱性主要是由金融制度的脆弱性引起、表现,并对银行领域表现突出,最后对中国金融脆弱性问题提出了一些解决办法。     

基于动态因子分析的我国银行体系脆弱性的判断与测度

银行体系作为国家金融的命脉,对一国政治稳定和经济发展起着举足轻重的作用.关于银行体系脆弱性问题一直是研究的难点和热点.本文在借鉴国内外研究的基础上,利用动态因子分析的方法,构建了我国银行体系脆弱性指数.通过对1998-2007年十年间季度数据的实证检验,发现我国银行体系脆弱性程度总体上来说呈现下降趋势,但有明显的阶段性特征.因此,本文将整个脆弱性指数区间分成五个阶段并结合我国实际情况分析了银行脆弱性的动态变化.     

保险增长与经济增长的互动关系:理论假说与实证研究

利用向量自回归模型(VAR)和误差修正模型(ECM)对我国GDP和保费收入两个宏观经济变量之间的关系进行研究,结果表明:GDP和保费收入之间有明显的协整关系,但在两个样本期间内两个宏观经济变量之间的Granger因果关系却出现了差异:以名义值检验的结果表明,经济增长是保费收入增长的Granger原因,但反之则不成立:而以实际值进行检验的结果表明,经济增长和保费收入增长之间不存在Granger因果关系。     

基于VAR模型的金融发展与经济增长的实证分析

金融发展与经济增长的关系在理论和实证分析中一直存在着激烈的争议。本文基于向量自回归(VAR)模型,运用单位根检验、Granger因果关系检验、脉冲响应函数等计量经济分析方法,对1979-2010年我国金融发展与经济增长之间的关系进行实证分析。研究表明它们二者具有长期均衡关系,金融发展阻碍经济增长,金融发展与经济增长之间没有任何方向的Granger因果关系。