运用经济资本提高商业银行经营管理水平

银行经济资本,是基于银行全部风险之上的资本,是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。经济资本体系作为一种先进的管理手段,对我国银行业加强风险管理,提高经营管理水平有重要意义。本文简要介绍了经济资本的内涵和作用,分析了在我国商业银行引入经济资本理念的必要性,探讨了经济资本管理体系在我国商业银行中的实现方式。     

商业银行经济资本管理探析

本文简述了经济资本的内涵及管理原理、配置和作用,分析了我国商业银行实施经济资本管理的必要性,探讨了我国商业银行实行经济资本管理的方式与建议.     

浅谈经济资本在商业银行经营管理中的应用

经营环境的改变使得商业银行竞争实力发生变化,为了更好地应对这种变化,商业银行通过降低经营成本来保持自己的竞争优势显得越来越有必要。由于商业银行是经营风险的特殊企业,所以风险管理方法的选择将直接决定经营成本的大小。基于此背景．本文主要阐述了经济资本对商业银行经营管理的重要作用、经济资本该如何进行计算和分配及在我国的实践和未来改进方向。     

论商业银行经济资本的配置与管理

即将公布的巴塞尔新资本协议指出,资本作为银行抵卸风险的最终保证,应在所有业务敞口上得到合理配置;资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。一、经济资本的基本概念银行的资本对其风险控制具有     

经济资本管理：商业银行经营管理机制创新选择

一、经济资本管理机制与我国商业银行传统经营管理机制的联系 （一）经济资本与会计资本的根本区别 在传统观念里，银行企业资本是指投资人资本、利润分配形成资本、制度生成资本（坏帐准备金）等，它们都通过会计科目进行核算反映，因此，被称之为“会计资本”。会计资本起着三个方面的作用：满足企业发展的资本需求、支持公众信心、抵御市场风险。按照巴塞尔资本监管协议划分，会计资本就是银行的核心资本和附属资本，是实体资本。但实体资本对风险抵御是严重不足的，巴塞尔协议资本充足率规定的是最低要求，满足了8％的最低资本充足率要求，只表明银行资本准备达到了国际银行业监管标准，但是对抵御银行风险的资本需求差距还很大。因此，理论界提出了满足抵御风险所需要的经济资本。     

经济资本:商业银行经营革命

基于风险调整后的资本收益率模型的经济资本的概念,20世纪90年代后期被欧洲和美国的一些大型商业银行广泛应用.作为现代商业银行经营管理的"核心技术",它广泛运用于商业银行经营管理的各个层面,为商业银行的经营管理提供了科学的标准和依据.本文将从资本监管、绩效考评、风险控制和经营理念四个方面阐明经济资本在风险管理方面的卓越功效,旨在阐明它所蕴含的理念对于推动我国商业银行由粗放经营转向集约经营所起的革命性作用.     

新资本协议实施揭示商业银行经营管理的提升方向

商业银行实施新资本协议往往会遇到理念意识、经营管理、数据基础、信息系统等方面的困难和挑战。很多问题看似伴随新资本协议实施而出现,但实质上都是银行适应市场化环境、推进商业化经营、提升专业化管理过程中多年存在的薄弱环节。在新资本协议的全面检视下,商业银行如能重视这些问题的解决,将为下一步转型发展赢得先机。     

论商业银行经济资本管理

银行经济资本,是基于银行全部风险之上的资本,是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。经济资本管理作为一种先进的管理手段,对我国银行业加强风险管理,提高经营管理水平有重要意义。本文从经济资本及经济资本管理的内涵入手,分析了在我国商业银行引入经济资本管理的意义及其现实的可能性,探讨了在我国商业银行如何更好的实现经济资本管理。     

浅析商业银行控制风险的新方法——经济资本管理

实现对风险的有效控制，是商业银行追求可持续发展、追求健康利润的基础。选择—个有效的风险控制机制是这个过程中的关键。目前我国多数商业银行实行的“目标层层分解、落实到人”的“责任人制度”，靠的是行政命令，靠的是人的觉悟和尽职工作，它缺乏一个稳定的激励约束机制。而采用风险调整后的资本利润率RAROC（Pask Adjust Return On Capital）指标，实行经济资本管理，是当前国际上先进商业银行风险控制的先进技术。     

On Promoting the Operation Return Level by the Implementation of Economic Capital Management

在全球经济一体化潮流下,中国金融体制改革正逐步走向深化,突出表现为银行业资本监管力度的加大和风险管理水平的全面提升,银行业追求的不再是传统化、简单化的规模扩张及利润回报,如何在风险最小化的情况下达到收益的最大化,协调好风险与收益两大价值取向,从而实现银行业的可持续发展已成为了各家商业银行在改革发展中面临的新课题,本文结合实际,就如何转变观念、因地制宜实施经济资本管理以提升全行经营回报水平问题提出初浅思路。     

国有商业银行引入经济资本管理研究

资本管理是商业银行经营管理中最重要的一个部分。本文从资本管理的产生、发展和意义分析入手,运用经济资本管理的理念和方法,对当前国有商业银行经营管理中值得注意的问题进行了深入分析,并指出:引入资本管理的具体策略应当是以经济资本管理的理念为指导,以风险调整后的资本利润率RAROC方法为手段,以监管资本的管理为切入点,力争用3～5年的时间,分阶段逐步建立和不断完善我国国有商业银行的全面风险管理机制,实现国有商业银行及其分支机构的经营管理行为与银行(或股东)价值最大化相统一。在此基础上,本文对我国国有商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。     

商业银行经济资本配置——理论模型与案例研究

近年来,经济资本管理作为优化资源配置、实施全面风险管理的核心工具,在国际先进银行中得到广泛应用。通过经济资本可以量化各业务单元的风险水平,计算抵御风险所需的资本数量,银行决策层可据此调整风险容忍度与发展战略,制定更为科学、合理、清晰的政策组合,确保银行价值最大化目标的实现。本文阐述了商业银行经济资本配置的路线、流程和数理模型,并结合案例进行了更为深入的实证分析。     

商业银行经济资本管理理论和实践探索

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。     

经济资本在我国银行资产管理中的运用

构建以经济资本管理为核心的现代商业银行管理模式,是近年来国内外银行业努力探索与积极实践的一项基本内容,也是我国商业银行改革与发展的方向。经济资本管理作为一种先进的资本管理方法,科学地实现了资本和风险的整合,一定程度上已成为国际银行业管理的基础和主轴。本文分别从资产规模、资产质量和产品定价的角度加以分析,介绍了经济资本管理在我国商业银行的实际运用。     

专业化经营促商业银行战略转型

三十年弹指一挥间,深圳从一个边陲渔村发展成一座充满活力的新兴现代化城市,创造了举世瞩目的＂深圳速度＂。伴随着特区的腾飞,建设银行深圳市分行也从当初因东深供水工程而设立的宝安县支行发展成在深圳同业和建行系统内占据重要地位的省级分行,     

商业银行不良贷款的经济资本配置：方法与差异

我国商业银行经济资本计量方法都是基于巴塞尔监管资本要求,却忽略或无法准确衡量不良贷款的经济资本问题。事实上,商业银行不良贷款的经济资本配置和正常贷款是不同的。文章利用解析法和蒙特卡罗模拟法对三类具有不同粒度构成的不良贷款组合进行计算、分析和比较。结果表明,贷款组合分散化程度越高,损失分布与正态分布越接近,此时适合采用解析法计算经济资本。当贷款组合分散化程度较低但不含支配型贷款时,采用解析法和模拟法所得结果相差并不大。但是当组合含支配型贷款时,损失分布与正态分布出现较大偏离,模拟法更加适用。另外,贷款组合所需的经济资本量与贷款组合的分散程度大小一般呈负相关。     

基于EVA的商业银行经济资本管理与价值创造研究

只有为企业带来超过资本最低回报要求的业务,才真正为企业创造了价值,而那些创造收益水平低于资本最低回报要求的业务,实际上是在消耗企业的价值,因而价值最大化是银行经营最终目标。银行经济资本管理可以为银行创造价值。以EVA作为价值创造能力衡量指标,经济资本管理为银行创造价值路径有四个:绩效考评、战略制定、产品定价和资产组合选择。     

推进综合化经营,提升股份制银行核心竞争力

2006年底,我国金融业将向外国金融机构全面开放。在全面开放的背景下,外资银行的经营将没有地域和业务上的限制,同时,在全面开放的当口,我国也在加快金融自由化改革和金融市场化进程。因此,全面开放将使我国商业银行不仅面临国内同行,而且面临外资银行从资本到业务、从技     

资本约束下国内商业银行经营行为研究

本文从外部监管约束和价值创造内在动因两个角度,分析在资本约束的条件下,商业银行以追求价值最大化为目标的经营行为变动,并通过选取以净利润与风险加权资产的比例作为统一监管标准下的可比口径,以经济资本回报率作为因变量,构建面板数据模型分析影响商业银行经济资本回报率的主要因素,进而提出后金融危机时期商业银行价值创造的实现路径。