我国商业银行信用风险压力测试研究

以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。     

基于压力测试的我国商业银行信用风险实证研究

由美国次贷危机引发了许多金融机构的倒闭,如何去控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题.压力测试是一种可以考察极端事件对金融机构的影响方法.本文主要通过压力测试的两种技术性手段--敏感分析和情景分析分别来研究我国商业银行的信用风险问题.对单笔贷款进行敏感性分析后发现贷款现值的变化幅度大.运用logit方程转化贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,通过回归发现利率指标(一年期的贷款利率和存款利率)以及通货膨胀率(PPI)对银行体系贷款的影响较强.在此基础上构建了宏观经济极端情境,发现一年期贷款利率和通货膨胀率的变化引发贷款违约率的巨增变动.     

我国商业银行自身信用风险评估实证

关于商业银行自身信用风险评估的实证研究,国内外都未能引起足够的重视。从信用风险管理角度来评估商业银行自身信用风险的文献还比较少见。论文基于商业银行的财务指标,探讨因子分析法在商业银行信用风险评估中的应用。它所建立的指标体系为我们衡量商业银行的信用风险提供了一定的参考和借鉴。     

我国商业银行信用风险评估体系研究

随着巴塞尔新资本协议的正式出台及我国金融市场对外全面开放日期的临近,国内商业银行面临的挑战将更加严峻。因此,建立和完善信用风险评估体系已成为我国商业银行研究工作的重点之一。本文以此为背景,在深入分析我国商业银行信用评估体系现状及存在的问题的基础上,提出了建立和完善我国商业银行信用风险评估体系的构想,为我国商业银行信用风险管理提供了一些有益的借鉴。     

信用风险压力测试

信用风险压力测试作为评估金融体系稳定性的工具,越来越重要.本文主要介绍了信用风险压力测试的方法:基于贷款质量数据和基于贷款人数据的方法,并对其优劣做出了评价.最后介绍了目前各国的做法.     

信用风险压力测试

信用风险压力测试作为评估金融体系稳定性的工具,越来越重要。本文主要介绍了信用风险压力测试的方法:基于贷款质量数据和基于贷款人数据的方法,并对其优劣做出了评价。最后介绍了目前各国的做法。     

商业银行压力测试的国内外实践

美国次贷危机和欧盟部分国家主权债务危机发生后,很多国家的商业银行等金融机构都开展了压力测试工作。中国人民银行从2012年开始把对17家主要商业银行的压力测试作为年度金融稳定报告定量分析的组成部分,逐步把压力测试作为金融稳定评估的常规方法。中国银监会适时出台了一系列关于压力测试的相关指引和规定,并针对宏观经济形势的变化和现实需要,组织有关银行进行了有针对性的压力测试,使压力测试逐渐成为监管商业银行和金融体系风险的前瞻性风险管理工具。     

商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述

在经济金融全球化不断发展的背景下,银行业稳健性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力至关重要。在实务应用上,仅仅使用日常风险度量工具(VAR)来衡量市场风险是不恰当的,压力测试作为VAR的重要补充,旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响,压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。本文较为全面地介绍了国内外压力测试的发展及其理论研究,并对其研究现状分别进行了相应的综合与述评。     

山西省银行体系信用风险压力测试评估

压力测试已成为各国金融稳定评估的一项重要技术方法,并得到监管部门的重视。压力测试在我国尚处于探索研究阶段,本文试图结合山西省经济金融运行实际,利用向量自回归方法构建信用风险与宏观经济变量之间的关系,并利用历史场景和时间数据趋势预测设定假设场景,评估宏观经济变化对银行体系信用风险的冲击,并进一步对地方性法人银行机构在信用风险冲击下的信贷损失和资本承受能力做了进一步的评估。     

如何建立我国商业银行内部信用评级体系

对新巴塞尔资本协议提出的商业银行内部评级法的内涵进行了阐述,对我国商业银行内部评级体系实施的现状进行了剖析,并结合新巴塞尔资本协议的要求,针对我国商业银行内部评级体系存在的问题提出了对策和建议。     

外部环境不确定下的商业银行信贷风险管理

由于外部经济环境不确定性的影响,加之商业银行在信贷管理中的多元化委托代理关系而导致的信息不对称,致使我国商业银行信贷业务风险不可避免。必须加强信贷风险分析,健全风险防范的预警机制,建立一级授信风险管理机制,发挥组织管理与内部控制的效用,以防范商业银行信贷风险。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心,充分考虑影响信用风险的各种因素,利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制.我国商业银行应从自身实际情况出发,建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型,并随着环境的变化和经验的积累予以调整.信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构,培育良好的信用文化,构建有效的风险报告流程和信贷组合管理,落实权责制度和激励约束机制,完善内部控制制度.     

构架我国商业银行信贷资产风险管理体系

风险管理愈来愈受到各国商业银行的重视 ,目前我国银行信贷资产质量已成为严重制约国民经济发展的“金融瓶颈”。面对加入WTO后国内外激烈的竞争态势 ,如何健全商业银行信贷资产风险管理体系已是摆在我们面前迫切需要解决的一个重大课题 ,文章对此作了初步的探讨。     

我国商业银行信用风险管理问题分析

随着经济金融全球化进程的加快,银行业面临的风险日趋复杂。其中,信用风险是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要原因。本文在对我国商业银行信用风险现状展开分析的基础上,深入剖析了商业银行信用风险管理问题,并就如何提升我国商业银行信用风险管理水平提出政策建议。     

我国商业银行信用风险转移及贷款规模动态调整的实证分析

信贷风险转移对商业银行影响很大。本文基于2003-2010年我国28家商业银行的基本数据,构建了我国商业银行信贷规模调整的动态面板计量模型,实证分析了商业银行参与CRM(信用风险缓释工具)市场工具交易对商业银行的影响。实证研究发现,商业银行参与信用风险转移能够促进商业银行资产规模扩大,CRM市场交易对商业银行信贷规模的弹性大约在3%左右。因为金融市场的不完善和非市场化因素影响,我国商业银行调整信贷规模的时间周期平均为2.4年左右。因此,商业银行的资本金水平和平均资产回报率对商业银行的信贷规模有正向影响,但对商业银行流动资产和贷款利率影响效果微弱。     

论我国商业银行操作风险管理

操作风险是商业银行面临的诸多风险中的一类,对商业银行的经营管理起到非常重要的作用,应该将其纳入商业银行全面风险管理体系,提高风险管理的有效性,并建立防范操作风险的长效机制。     

国有商业银行信贷风险预警模型研究

建立预警模型是国际信贷风险领域的主流做法.多变量信贷风险预警模型的应用是国际上最有效的主流做法.在参考国内现有研究成果的基础上,运用线性概率模型和Logistic模型,通过统计分析的方法,建立国有商业银行信贷风险预警模型,并通过实证检验,可以说明,我国上市公司的财务数据是有效的,并且具有较强的预测能力;银行作为债权人完全可以根据上市公司的财务报表对上市公司的经营状况做出预测.     

我国商业银行分支机构风险评级研究

从合规性监管为主向合规性监管与风险性监管相结合的转变是我国银行监管制度的必然选择。本研究课题通过考察、比较成熟市场经济国家和地区的银行监管当局对商业银行分支机构的风险评级体系以及取得的监管成效,从我国商业银行分支机构面临的“风险”和“内控”两大主题出发,初步探索了我国商业银行分支机构的风险评级体系。     

征信体系建设与商业银行信用风险管理

商业银行是我国征信体系的主体,也是征信体系的主要受益者。由于我国社会征信体系缺陷,商业银行对客户的信用情况难以做到全面了解,在信用不对称的前提下进行授信决策,大大增加了商业银行的经营风险。因此,加强现代商业银行的征信管理,既是商业银行的社会义务,也是商业银行实施稳健经营、提高风险防范能力的重要保障。     

不对称信息条件下商业银行信贷风险的博弈分析

博弈论是专门研究相互依存、相互影响的理性决策主体在决策客体、决策行为直接发生作用时的决策行为及其均衡的理论，在银行信贷中的应用就是对银行不同的信贷决策所能带来的收益进行分析，从而寻求一种均衡，保证银行信贷资金的安全性、效益性、流动性。本文对商业银行与借款企业在贷款发放前后的相互博弈进行分析，讨论了不对称信息环境中商业银行如何有效规避信贷风险，力求结合我国实情，为商业银行的风险管理寻求更多的思路。