最小二乘法在商品销售预测中的应用

作为商品预测中的一种方法，本文介绍了最小二乘法的基本原理，并在一般和特殊两种情况下利用最小二乘法建立了回归线性预测模型。最后给出了利用最小二乘法进行商品预测的实例     

基于变量选择方法下的人民币汇率影响因素分析

在影响人民币汇率的众多因素中,选出GDP增长率、进出口差额增长率、货币和准货币供应量增长率、外汇储备增长率、中美相对消费价格指数、通货膨胀率和中美利差等7个影响人民币汇率的主要因素。选用了一种新的变量选择方法———自适应Lasso方法对人民币汇率影响因素进行有效的选择。同时使用真实数据作了实证研究,并与最小二乘法和逐步线性回归方法进行比较。结果表明：自适应Lasso方法在人民币汇率影响因素的选择方面,相对于逐步线性回归和最小二乘法有明显的优势。自适应Lasso方法不仅仅完成了模型的参数估计,同时也完成了对影响人民币汇率因素的筛选。     

我国推出小型股指期货的合约设计与交易问题研究

中国金融期货交易所推出股指期货仿真交易已有一年半的时间.股指期货推出呼声日益高涨的情况下,大多专家和学者将目光放在了机构投资者如何运用股指期货合约进行套期保值及适当的投机交易上.本文尝试着从中小投资者能够参与的角度,建议推出小型股指期货合约.并通过两个实际的投资案例,求出套期保值比率Beta的值,对一元线性方程采用最小二乘法作回归,以期达到套期保值的目的.     

亚式期权的MCMC回归模拟定价

在Boyle将几何平均亚式期权定价作为算术平均亚式期权定价的控制变量基础上,提出将马尔科夫链蒙特卡洛算法融入到方差减少方法的控制变量技术中,对回归方程系数进行有效估计,实现算术平均亚式期权的更加合理定价.并以对无红利算术平均亚式看涨股票期权定价为例,进行大量实证模拟,从期权价格、期权价格标准差等方面与蒙特卡洛模拟方法、最小二乘控制变量方法进行对比分析,结果表明,基于MCMC回归模拟的定价方法具有可行性与有效性.     

回归系数加权最小二乘估计的影响评价

对于线性回归模型：Ｙ＝Ｘβ＋ε，ε～（０，σ＾２Ｗ）讨论了数据对加权最小二乘估计的影响，并得到回归诊断的若干新结论。     

两种圆度误差评定方法之精确算法及其编程

"最小外接圆法"、"最大内接圆法"均为法定的圆度误差评定方法,本文旨在寻求相应的算法,获取"最小外接圆法"、"最大内接圆法"意义下圆度误差的精确值,并加以理论证明.     

基于PLS的银行贷款效率评价模型及实证分析

本文利用偏最小二乘法提取投入变量的正交化因子,反映了投入变量97.7％的信息,解释净利息收入89.7％的变动.利用提取偏最小二乘因子建立SFA模型评价银行贷款效率.实证研究结果表明,基于偏最小二乘因子的银行贷款效率评价模型的投入变量系数符号与经济理论预期一致.利息支出、贷款余额和总资产影响银行贷款效率的权重较大,存款总额、固定资产和员工人数等影响贷款效率的权重较小.18商业银行的规模系数为1.013,表明商业银行的净利息收入具有规模经济特征.     

中国保险需求的计量研究

本文先从理论上对影响保险需求的因素进行分析,得出二三产业增加值、居民可支配收入、居民储蓄存款余额、市场化程度、财政支出、名义利率、城镇平均人口、二三产业平均就业人口、国家税收、受教育水平都将在很大程度上影响保险需求的结论.然后用从1980年到2005年的实际数据作实证研究,通过先后建立多元线性回归模型和主成分回归模型,经过比较最终选用加权最小二乘法估计的主成分回归模型.实证分析的结果证实了所选择的变量确实对保险需求存在重要的影响.最后对模型的结果给以经济解释并提出建议.     

基于应变数线性变换的约束广义G-M估计

考虑线性变换对约束线性模型回归系数的影响问题，证明了观测数据的线性变换对于约束模型的影响可以通过一个可用两步约束最小二乘法解决的约束回归问题进行了分析，得到了回归系数的约束可估函数的约束最佳线尾无偏估计不受变换影响的充要条件。     

圆度新算法的探讨及其在微机上的实现

"最小区域圆"意义上的圆度误差,被认为是符合"最小条件原则"的圆度误差评定标准.对于一组测得的圆形工件周边上点的坐标,计算出来的圆度误差值越小,越是好的算法.本文另辟途径,在已经获得的同心圆圆心的基础上,寻求进一步的圆心移动方向和移动步长,使同心圆的半径之差下降,并通过控制步长的大小,不断把半径之差减小,从而使圆度误差的计算向"最小条件原则"收敛.     

中国消费者物价指数预测——基于小波变换与支持向量回归的分析

将小波分析和支持向量回归(SVR)模型引入消费者物价指数CPI的时间序列分析中,利用小波降噪对原始时间序列进行小波变换,充分提取和分离金融时间序列的各种隐周期和非线性,把小波分解序列的特性和分解数据随尺度倍增而倍减的规律充分用于SVR支持向量回归模型的建模。将该方法应用于中国宏观经济指标CPI的分析与预测,可以有效预测CPI的变动方向,并显著提高CPI的预测精度。     

最小二乘滤波算法在目标跟踪中的应用

目标跟踪就是对目标在每个时刻的状态作实时精确的估计。根据目标在运动过程中具有轨迹连续性的特点,采用最小二乘滤波在观测数据的基础上对目标的状态进行估计。文章对完全最小二乘滤波算法和递推增广最小二乘滤波算法在目标跟踪的应用作了研究,通过仿真实验对算法的跟踪性能进行了分析。结果表明:递推增广最小二乘滤波算法的性能优于完全最小二乘滤波算法的性能。     

我国对最不发达国家经贸关系的新战略及政策

在中国加入世界贸易组织十周年之际,本文通过对比中国、美国以及欧盟与最不发达国家间的贸易商品结构,总结及分析了我国与最不发达国家经贸关系新发展及存在的问题和原因,提出应加快制定和实施对最不发达国家经贸新战略及政策。     

腐败对公共投资和经济增长的效应研究

公共投资对经济增长的积极效应为经济学家普遍认同,但是由于腐败的存在,这一问题变得比较模糊。为了研究公共投资、腐败和经济增长及其相互依赖的关系,我们构建了由关于经济增长、公共投资、腐败和私人投资四个方程组成的方程组,并利用三阶段最小二乘法实证分析了观测的面板数据。结论是:腐败增加了公共投资的水平,但是只有低腐败水平的国家才能享受到公共投资对经济增长的有效回报,而对于高腐败水平的国家,公共投资的效率因为腐败的存在而降低,以致于公共投资无法拉动经济增长。     

基于高频数据的深圳基金市场日内周期性研究

本文利用深市基金指数高频数据,采用Anderson和Bollerslev(1997)提出的弹性傅立叶回归(FlexibleFourierFormregression,即FFF回归)方法首次对深市基金市场进行了日内周期性的研究。通过对高频收益的定性分析,发现基金市场具有同股票市场相似的周期性,并对这一周期性进行了初步的理论解释。通过FFF方法,将该周期因子进行滤波处理以后,基金指数高频绝对收益不再具有明显周期性。FFF回归能较好地确定日内周期因子。     

企业风险传导过程中的规律研究

主要从风险传导机理的研究角度出发,总结和分析了风险在企业内部的动态传导规律。文章从企业风险传导的阈值突变规律、混沌规律、跳跃规律和最小阻力规律四个方面深入分析了企业风险传导的途径、方向、强度等特征,进而深化了对企业风险传导机理的认识。     

带形状参数Bézier曲线最小平方降阶逼近

给出了基于L2范数下用m次（m≤m）带形状参数B6zier曲线最小平方逼近n＋1次带形状参数Bézier曲线的方法,同时也考虑了c^0和C^1约束条件下的最小平方降阶逼近．通过解线性方程组可得到新的降阶逼近曲线的控制顶点,降阶逼近曲线的误差也可计算．     

模拟法测绘同轴柱形电极电位分布的数据处理方法

本文指出了用最小二乘法求解同轴柱形电极电位分布同心圆的圆心和各等位圆半径的方法及相应的用Basic语言编写的数据处理程序。     

谈分光计实验的改进

文章阐述了在物理实验教学实践中总结出的快速调节分先计和快速找到三棱镜最小偏向角的方法，提高了物理实验课的效率和教学质量。     

企业工会与工人工资相关性研究

西方国家的经验表明,企业工会组织能够提高劳动者收入,而由于国情的差异,中国许多学者的实证研究,得到的却是似是而非的结果,并没有形成定论。文章利用2012年广东省外来务工人员调查数据,分别使用最小二乘法和工具变量法对工资进行回归。结果表明使用工具变量法估计企业工会组织的工资效应是必要的,而使用最小二乘法估计出的结果则是有偏的。但两种估计方法的结果都说明,企业设立工会组织对工人的工资收入存在显著的正影响。