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本文选取2005-2018年34家沪深上市银行的年度面板数据,通过GMM面板回归和DID双重差分模型实证分析了利率市场化视角下价格竞争和市场竞争对银行风险承担水平的影响。实证分析结果显示,利率市场化下的利差收窄提升了商业银行风险抵御能力,破产风险和概率有所下降;价格竞争和市场竞争使得商业银行“以量补价”的信贷投放冲动较强,加剧了信用风险;在利率市场化进程下,商业银行面临的价格竞争和市场竞争使得自身风险承担水平受到了更大冲击。 相似文献
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本文在对商业银行资产配置进行理论分析的基础上,构建利率市场化对商业银行 资产配置影响的实证模型,利用45家商业银行2003-2014年的面板数据进行实证检验,实证结 果表明:利率市场化对信贷资产的增长没有产生激励效应,商业银行并未在利率市场化进程中 加速信贷扩张;利率市场化对商业银行资产配置结构产生了显著影响,随着利率市场化程度的 加深,信贷资产和证券资产在总资产中的占比都增大;利率市场化对信贷资产内部配置结构也 产生了显著影响,促进零售信贷资产占比提升,而对公司信贷资产占比和前十大客户信贷资产 占比的影响为负,这验证了在利率市场化的推进过程中,商业银行将信贷资源向个人客户和中 小企业客户倾斜,利率市场化发挥了一定的积极效应。 相似文献
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本文运用中国某省2011-2016年间近100万笔信贷数据,考察利率市场化对企业信贷成本的影响。结果显示,利率市场化加剧银行之间市场竞争,考察利率市场化的影响不仅需要区分企业特征因素,还要考察不同类型贷款的差异。从企业视角看,利率市场化利于缓解银行对企业的"套牢"问题,降低大企业和高资信企业信贷成本,但会增加普通中小企业信贷成本。从银行视角看,利率市场化对企业信贷成本的影响与贷款契约有关,贷款期限会弱化利率市场化对增加企业信贷成本的影响,且不同类型银行的差别化定价策略存在差异。 相似文献
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以河南省24家银行机构的数据为依据,采用面板门槛模型来检验利率市场化对地方银行盈利能力是否存在门槛效应。实证结果显示:我国利率市场化对地方银行盈利能力存在着单一门槛效应。随着中间业务收入占比的提高,利率市场化带来的净利差收窄对地方银行盈利能力的负向影响呈递减趋势。地方银行应积极调整信贷结构,保持稳定合理的净利差水平;加快实施业务转型,改变传统的盈利模式;进一步提升银行存贷利率的定价能力。 相似文献
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《金融监管研究》2015,(5)
经济新常态下,利率市场化的加速推进和风险的持续暴露是我国银行业所处环境的两大显著特征。本文采用中国16家上市银行2010年第一季度至2015年第一季度的面板数据,应用随机效应模型,分析了利率市场化对银行风险承担的影响,并从宏观的经济结构、中观的社会融资结构和微观银行资产负债表结构三个层面,对其影响机制进行了分析。研究结果表明:利率市场化会增加银行的风险承担,但随着利率市场化的加速推进,其负向冲击会逐渐减小;货币政策和银行监管政策的协调作用缓解了利率市场化对银行风险承担的负向冲击。从影响机制来看,利率市场化对经济增长结构性减速和社会融资结构表外化的冲击会增加银行的风险承担,而利率市场化对银行资产负债表结构的冲击会减少银行的风险承担。三种结构冲击效应的叠加,显著增加了银行的风险承担。 相似文献
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本文以2010—2020年商业银行为研究样本,构建面板回归模型,实证检验盈余管理对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:(1)盈余管理对银行风险承担具有促进作用。相对于国有银行、股份制银行,盈余管理对城农商行风险承担的影响力度更大;相对于上市银行,盈余管理对非上市银行风险承担的影响力度更大。(2)信贷配置在盈余管理与银行风险承担的关系中承担着中介作用,盈余管理通过提高银行信贷配置规模促进银行风险承担,“盈余管理-信贷配置-银行风险承担”的传导渠道有效。(3)审计师变更对盈余管理与银行风险承担关系具有负向调节作用,即审计师变更会减弱盈余管理对银行风险承担的促进作用。(4)银行监管对盈余管理与银行风险承担关系具有负向调节作用,即银行监管力度的提高会减弱盈余管理对银行风险承担的促进作用。本文结果为规范银行盈余管理行为及防控银行业信贷风险提供了理论指导与决策参考。 相似文献
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一、利率市场化对我国商业银行风险管理的影响 利率市场化是一把双刃剑,在商业银行定价自主权扩大的同时,商业银行的经营风险也在急剧增加.在我国商业银行的利率管理能力还不高,市场竞争加剧的情况下,银行的经营风险要大于利率市场化带来的发展机遇. 相似文献
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2012年6月8日,中国人民银行扩大存款利率上限浮动区间,2013年7月20日,放开商业银行贷款利率下限,一系列信号反映中国利率市场化的脚步越来越近了。工农中建等大型银行由于在海外设有分支机构或子银行,已经熟悉了利率市场化的金融环境,积累了利率市场化环境下经营管理的经验,能够比较从容地应对利率市场化。全国股份制银行也在吸引人才,开发管理工具,积极应对。面对越来越近的利率市场化,以城市商业银行为代表的中小商业银行如何应对? 相似文献
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《时代金融》2016,(18)
利率市场化是一国经济发展的必经阶段。从国际经验看,利率市场化将加剧银行业的竞争,适者生存,劣者淘汰,商业银行必须在利率市场化背景下转变经营理念和经营模式,才能在激烈的市场竞争中为自己找到一席之地。随着我国利率市场化的持续推进,大型商业银行纷纷在"存、贷"两方面进行了改革和创新,中间业务发展迅速;地方性中小城市商业银行与大型银行相比规模小、业务发展滞后、抗风险能力弱,更应积极转变发展战略、调整经营思路、拓宽经营范围、增强盈利渠道和能力。本文以中小城市商业银行A银行为例,分析中小城市商业银行当前经营模式应对利率市场化方面的优劣势,进而探讨中小城市商业银行在利率市场化改革背景中的发展路径。 相似文献
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<正>存款利率市场化调整机制的建立,意味着利率市场化改革向前迈出重要一步,为商业银行科学合理调整存款利率提供了可依赖的路径2022年9月,国有大型银行和全国性股份制商业银行率先下调了人民币存款挂牌利率和重点产品发行利率,在此示范效应的带动下,部分城商行和农商行存款利率也陆续跟进调整。商业银行存款利率的自发调整,对于增强存贷款市场价格联动,深化存款利率市场化改革具有重要意义,也为进一步降低企业及居民融资成本、增强银行支持实体经济能力打开了空间。 相似文献
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利率市场化后,商业银行信贷经营的环境将发生很大变化。商业银行的信贷经营管理必须适应利率市场化的要求,才能在竞争中立于不败之地。本文就利率市场化对商业银行信贷经营管理的影响及对策建议进行粗浅探讨。 相似文献
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贷记卡成为中国银行卡市场引人注目的主流产品始于2003年。随着金融体制改革进程的不断加快,股份制商业银行不断增加,信贷市场的资产业务竞争主体日益增多,与此同时,利率市场化进一步加剧了商业银行之间的业务竞争,传统的资产业务收益空间日渐缩小,逐渐步入微利时期。面对日益激烈的市场竞争,各商业银行争相在个人消费信贷业务及中间业务上投入重兵,寻求新的利润增长点, 相似文献
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2015年10月24日金融机构存款利率上限的放开并不意味着利率市场化的完成,健全利率传导机制已成为当前利率市场化改革的工作重点.本文借助构建SVAR模型、动态面板模型等实证分析方法,分别对短期市场利率向债券市场利率与信贷市场利率的传导效应做了研究.研究发现,市场利率向信贷市场利率传导渠道不畅,而与债券市场利率的联动效应相对较好.为此,建议强化债券市场与信贷市场的替代效应、提高商业银行产品定价的市场化水平、提高部分融资主体对利率的敏感性. 相似文献
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利率由资金供求关系决定,利率改革实质是资金通过市场化配给形成的价格调整。美国、日本的利率市场化改革对商业银行的积极影响是在银行系统中引入市场竞争机制,引导银行创新金融产品,增加金融市场活力。据此,成熟的金融市场是利率市场化改革的必要前提、缓慢渐进是利率市场化改革的合理过程、严格监管是利率自由化的基本保证、稳定的经济环境是利率市场化的有利时机。 相似文献
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《济南金融》2017,(12)
股权结构会改变银行风险承担行为,而利率市场化则会影响二者关联的强度。本文基于2006—2015年我国上市商业银行面板数据,运用GMM估计方法,从股权集中度、股权属性、股权制衡度三个维度考察了股权结构对商业银行风险承担行为的影响,并在此基础上分析了利率市场化对二者关系的调节作用。结果表明,股权集中度与银行风险承担呈显著正向关系。股权集中度越高,其承担的风险越高;股权制衡度与银行风险承担水平呈显著负相关。中小股东对大股东的制衡能够削弱银行风险承担;国家控股和具有政府背景的银行与其他银行相比,风险承担意愿更强;利率市场化有助于弱化股权集中度和股权性质对商业银行风险承担行为的正向作用,同时强化了股权制衡能力对商业银行风险承担行为的负向作用。基于此,本文建议不断优化银行股权结构、进一步推进利率市场化,以更合理地管理商业银行风险承担行为。 相似文献