风险管理下商业银行风险预警机制的构建

目前商业银行是以巴塞尔银行业监管委员会制定的新资本协议（以下简称新巴塞尔协议）作为银行风险管理原则,把新巴塞尔协议理念中的全面风险管理理念运用到了商业银行风险管理的实践中。本文试图对全面风险管理理念做出简述,并对商业银行风险预警机制的构建提出初步设想。     

巴塞尔新资本协议下的全面风险管理

目前巴塞尔新资本协议要求银行进行全面风险管理体系建设,通过分析巴塞尔新资本协议的有关内容以及与旧协议的区别、全面风险管理体系的有关概念,提出根据巴塞尔新资本协议构建全面风险管理系的方法。     

监管新规对农村中小银行的影响及应对建议

2009年国家银监会发布《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》、2011年发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》、2012年6月发布《商业银行资本管理办法（试行）》,本文分析了农村中小银行风险管理现状及监管新规对其影响,以新疆农信系统为例,提出了风险管理机制建设的实施路径选择。     

关于巴塞尔新资本协议与全面风险管理体系建设的思考——基于工商银行全面风险管理现状的分析

《巴塞尔新资本协议》将资本要求的覆盖范围扩大化,我国商业银行在政策指引下由过去只注重信用风险管理向全面风险管理转变。本文就是在对工商银行全面风险管理1建设情况进行介绍的基础上剖析了存在的主要问题,从而提出工行实施全面风险管理的合理化建议。     

山西省商业银行经济资本管理存在的问题及对策

"巴塞尔新资本协议"一般简称"新资本协议",提出"最低资本要求""监管当局的监督检查"和"信息披露"三大监管支柱。"新资本协议"在国内的全面应用,为商业银行内部的风险管理提出了更高的要求。经济资本作为商业银行内部认定和安排的风险缓冲,在商业银行的日常经营管理中占有十分重要的地位。     

关于对提高农村信用社新资本充足率的几点建议

《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“新资本管理办法”）颁布实施后，资本充足率的计算发生了较大的变化。主要表现在：一是分子关于资本的层级更加细致、资本工具标准更加严格、资本扣除项目有所增加、资本扣除方法更加复杂。二是分母增加交易风险、市场风险和操作风险加权资产的计算，并提供风险加权资产计量方法的不同选择。资本充足率计算方法的改变，实际上是银行监管导向的转变。新资本管理办法强化了资本约束机制，要求银行向资本节约的内涵发展模式转变，对农信社实施精细化管理，建立全面审慎的资本监管和风险管理体系提出了更高要求。     

中国商业银行全面风险管理的对策研究——基于马塞尔新资本协议

随着我国金融业在2006年12月11日的全面对外开放,我国银行业面临的竞争更加激烈了。而按照巴塞尔新资本协议的三大支柱加强我国商业银行的全面风险管理,无疑能提高我国银行业的综合竞争力并促使我国金融业的稳定发展。在阐释巴塞尔新资本协议框架及分析我国商业银行风险管理现状的基础上,就如何加强我国商业银行的全面风险管理提出了一些建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》与我国商业银行资本充足率探究

2008年美国次贷危机的爆发,在对金融实体经济造成重创的同时,也暴露出了金融监管领域存在的重大问题。此次第三版巴塞尔资本协议(以下简称《巴塞尔协议Ⅲ》)的出台正是巴塞尔委员会在总结了国际金融危机教训后出台的银行监管领域最重要的改革方案之一,它将对我国商业银行资本充足率具有重要影响。本文首先介绍了《巴塞尔协议Ⅲ》的产生背景、主要内容,着重分析了《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本充足率的影响,最后提出《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本充足率管理的启示。     

新巴塞尔资本协议下我国商业银行风险管理研究

2006年,我国银行业根据WTO协议的要求已经全面对外开放。作为世界金融业"游戏规则"的新巴塞尔资本协议对风险的定义从原协议的单纯的信用风险扩大到信用风险,市场风险和操作风险。这对于原协议还没彻底完成的中国商业银行来说面临着严峻的挑战。本文首先分析了新协议的核心内容,在分析我国商业银行风险管理现状及存在问题的基础上,有针对性地为商业银行全面风险管理体系构建提出建议。     

巴塞尔新资本协议下的风险管理

本文首先简要介绍了巴塞尔资本协议的主要内容,阐释了巴塞尔协议Ⅲ及其特点。在此基础上,探讨了当前我国商业银行全面管理与控制工作的发展现状,最后针对该现状提出了实施全面风险管理的相关策略。     

结合新巴塞尔协议浅议我国商业银行操作风险的管理

为了保持商业银行和我国经济的可持续发展,在新巴塞尔协议的框架下,实行全面、集中、量化的操作风险管理是所有商业银行风险管理的必经之路。文章结合新巴塞尔协议的管理框架和计算方法,提出树立新的资本配置观,建立内部风险控制文化等建议。     

商业银行内控风险管理技术方法及应用

加强商业银行内部控制必须进行全面风险管理,这也是巴塞尔新资本协议的基本要求。本文主要从信用风险、市场风险、操作风险三个方面分析论证了我国商业银行内控风险管理的技术方法及实际应用。     

《新巴塞尔协议》框架下的商业银行内部控制制度研究

商业银行的内部控制不力一直是我国金融体系面临的重要问题,文章从《新巴塞尔协议》与商业银行内部控制的关系入手,通过《新巴塞尔协议》的基本内容的分析和我国《商业银行资本充足率管理办法》与《新巴塞尔协议》的比较,得出《新巴塞尔协议》框架下商业银行内部控制制度要点。     

浅谈商业银行信用估值调整风险的监管及启示

在金融危机中,信用估值调整风险对于金融体系的破坏性引起了社会的广泛关注。在2017年12月,巴塞尔委员会发布了最终版的《巴塞尔协议Ⅲ》,确定了未来全球银行业信用估值调整风险监管的理念以及设计方法。因此,文章对信用估值调整风险的基本理论、监管演进以及资本计量方法进行了探讨,认为我国的商业银行应该从全面培育风险管理理念、加强信息管理系统的建设等方面来进一步提高信用估值调整风险的管理能力。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行资本充足率管理办法比较研究

本文介绍了巴塞尔巴塞尔新资本协议的发展过程和资本充足率管理的理念,从出台背景、实施目标、具体内容等三个方面,将巴塞尔新资本协议与商业银行资本充足率管理办法进行了比较,我国商业银行通过改进风险管理水平,选择与自身情况相适应的方式和内容,规划和分步实施"巴塞尔新资本协议"是可采取的务实措施.     

我国商业银行的信用风险管理研究——《巴塞尔协议Ⅲ》下

信用风险是商业银行最主要的风险,《巴塞尔协议Ⅲ》是全球银行业最新的改革和最先进经验的代表。研究了《巴塞尔协议Ⅲ》在信用风险管理方面的新变化,结合我国银行业的情况,提出了我国商业银行应对《巴塞尔协议Ⅲ》在信用风险管理变化方面的对策。     

《商业银行资本管理办法》实施对我国商业银行的影响分析

国际金融危机的爆发,在国际范围内使得在商业银行资本约束监管机制方面存在的漏洞暴露出来。针对这一问题,2010年12月巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔协议,进一步确立了对商业银行资本监管的各项要求。为应对巴塞尔委员会对我国实施新资本监管标准进行评估,我国银监会于2002年6月7日公布了《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《新资本管理办法》),并于2013年1月1日起正式施行。本文通过分析《新资本管理办法》主要内容及其实施对商业银行的影响,初步提出商业银行对《新资本管理办法》实施的应对策略。     

在《新巴塞尔资本协议》框架下对外资金融机构资本充足率监管的研究

外资金融机构资本充足率监管的问题是我国实现加入WTO承诺的重要问题。研究和把握《新巴塞尔资本协议》框架,通过吸收《协议》的第二支柱和第三支柱的成分,是我国实施并完善资本监管的现实选择。应完善我国对商业银行包括准入的外资银行的监管,逐步从合规性监管向风险导向型监管过渡,并将操作风险纳入到资本管理中,用资本约束采抵御超作风险。     

票据操作风险与商业银行内控体系的建设——以支票业务为例

操作风险是商业银行面临的主要风险之一。2004年,新巴塞尔协议第一次对银行操作风险提出了资本要求,并把操作风险定义为"由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险"。操作风险的表现形式多种多样,新巴塞尔协议将之归纳为8种类型,即公司金融、交易和销售、零售银行业务、结算和支付、代理和保管、资产管理、零售经纪业务。近年来,我国银监会发布了一系列针对操作风险的相关规定,如《关于加大防范操作风险工作力度的通知》、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本计量高级方法验证指引》等,这些规定要求商业银行对操作风险进行持续的检查,完善自我纠正机制,降低风险水平。但实际中频发的票据案件说明,商业银行的票据风险防范体系远未健全。本文选择票据业务中的支票为代表,对其操作风险,特别是对支票业务操作流程中的各个风险控制点进行了分析,以便于商业银行在建设风险内控体系时进行借鉴。     

在《新巴塞尔资本协议》框架下对外资金融机构资本充足率监管的研究

外资金融机构资本充足率监管的问题是我国实现加入WTO承诺的重要问题。研究和把握《新巴塞尔资本协议》框架,通过吸收《协议》的第二支柱和第三支柱的成分,是我国实施并完善资本监管的现实选择。应完善我国对商业银行包括准入的外资银行的监管,逐步从合规性监管向风险导向型监管过渡,并将操作风险纳入到资本管理中,用资本约束来抵御超作风险。