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影子银行和利率市场化存在相互关系,利率市场化过程催化了影子银行的扩张,同时影子银行的发展加速推进了利率市场化,主要是影子银行发展为利率市场化改革创造了条件。通过对影子银行体系产品创新、利率形成机制和风险监管等情况的研究,可以为下一步存款利率放开的步骤、品种、期限和监管等问题奠定基础,从而降低利率市场化改革过程中的风险和成本。 相似文献
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基于2006—2020年沪深股市37家上市银行半年度非平衡面板数据,本文以久期缺口反映银行期限转换程度,实证检验使用表外利率衍生工具对银行期限转换功能的影响。实证结果显示,利率衍生工具的使用具有减弱流动性冲击对银行期限转换负向影响的调节效应。异质性分析表明,在多元化银行组组内和资本充足率较高的银行组组内,利率衍生工具调节效应更为显著。本研究证明了使用利率衍生工具对商业银行的积极影响,为进一步发展利率衍生品市场提供证据支持。 相似文献
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利率变动周期与商业银行绩效的实证研究 总被引:3,自引:0,他引:3
Feng PengXi Gong Pu 《国际金融研究》2006,(9)
利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析,结果表明:样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征,利率变动期内其资产负债管理并未为银行带来实质收益,利率风险管理水平有待提高。 相似文献
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中国人民银行规定,银行所有发放的贷款只要期限在一年以上的,其利率水平应实行一年一定,待一年期满时,根据当时相应的有关贷款利率确定下一年的利率水平。这样我国银行中长期贷款的利率除极少数仍然为固定利率贷款外,绝大多数成为浮动利率贷款,浮动期限为一年。 相似文献
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商业银行利率风险分析 总被引:1,自引:0,他引:1
根据巴塞尔银行监督委员会的定义,利率风险的主要形式有:再定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权风险、其中再定价风险是银行等金融机构常常遇到的最主要的利率风险,当银行等金融机构的资产、负债或表外头寸的持续期(对固定利率而言)或再定价(对浮动利率而言)的期限不匹配时,便产生了这类风险,由于我国商业银行的存贷款期限严重失衡,再定价风险也是我国商业银行遇到的最主要的利率风险,这里,主要介绍再定价型利率风险的衡量方法。 相似文献
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银行现行的个人综合消费信贷格式合同存在着许多问题,如内容冗长、条款繁杂、成本较大等。因此,笔建议为提高银行个贷营销效率,增强银行个贷竞争力,亟需尽快简化、归并银行个人综合消费信贷格式合同。 相似文献
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刘晓琳 《广东金融学院学报》2005,20(2):37-40
随着我国宏观经济进入新一轮增长周期,央行结束了8年以来的降息策略首次加息,预示着我国开始进入升息周期。在此之前,我国商业银行已经形成了适应降息周期的资产负债期限结构,这种期限结构将给处于升息周期中的商业银行带来巨大的利率风险,对此,我国银行应选择正确的资产负债期限管理策略。 相似文献
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次级债券:银行经营风险的缓冲器 总被引:1,自引:0,他引:1
次级债券是一种有固定期限、无担保的债务资本工具,期限大多在5年以上(尤以5年期和10年期居多),有的长达20年、30年,有的甚至无期限,利率一般高于银行存款利率,由于其债权地位低于银行的其他债权(存款和高级债券),因此被称为次级债券。正是由于次级债券是一种次级债权,且期限较长,它能为银行营运损失提供缓冲力量,具有股权资本特征,所以,巴 相似文献
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1998年至今,中国个人住房抵押贷款市场迅速成长,并呈现出持续增长趋势。从完善个贷服务、降低金融风险的角度出发,深入研究借款人个贷产品选择行为具有现实意义。本文以2001年北京个贷市场实际交易数据为基础.采用二元Logit选择模型,定量分析经济因素、借款人个体属性和个贷产品属性对借款人个贷期限和贷款价值比选择行为的影响。实证研究发现,借款人性别对其个贷产品选择的影响并不显著;高收入借款人相对于中低收入借款人更倾向高比例中短期贷款;购置高价住宅的借款人相对于购置中低价格住宅的借款人更倾向选择中低比例长期贷款:未婚借款人更倾向高比例贷款;年轻借款人和高等教育程度借款人更倾向长期贷款。此外,本文结合对特定人群房价收入比的分析,探讨造成借款人选择行为差异的可能原因。本文基本结论为.借款人个贷期限和贷款价值比选择行为相对合理,不存在绝对高风险人群。 相似文献
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利率风险是人们经常谈到的银行市场风险的一种。它是指因利率变化对银行中利率敏感的资产和负债造成负面影响而可能带来损失的风险,它包括重新定价(或期限错配)风险、收益率曲线风险、利率基准风险和期权风险。利率风险不仅影响银行的净利息收入,也影响资产负债的经济价值。因此,科学准确地测量利率风险是非常有必要的。 相似文献
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升息周期中的银行利率风险 总被引:1,自引:0,他引:1
2004年底,央行正式宣布调高利率。但由于经历了连续8次降息,商业银行的期限匹配结构已经被严重扭曲,利率敏感性缺口长期为负,长期贷款比例越来越高,这使得商业银行在利率上升时面临较大的风险损失。同时,利率上升将带来存款人和贷款人双重违约风险的加大,给银行的风险管理带来不确定性。 相似文献
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中国工商银行河南省分行计划财务部 《中国城市金融》2003,(7):32-34
一、利率风险在商业银行经营中的表现形式与成因 (一)目前商业银行所面临的主要利率风险. 1.资产负债不匹配产生的差额风险.这主要来自于商业银行自身资产负债期限、数量等方面结构的不匹配.当利率敏感性资产大于利率敏感性负债,即处于"正缺口"状态时,如果市场利率下调,银行净收益将减少;反之,处于"负缺口"状态时,即利率敏感性资产小于利率敏感性负债,如果市场利率上升,银行净收益将减少.一般而言,只要资产负债结构存在期限或数量差额,商业银行就会面临利率风险,差额越大,风险越大. 相似文献
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住房抵押贷款利率风险冷处理 总被引:1,自引:0,他引:1
住房抵押贷款除了一般银行信贷产品所具有的共性之外,还具有期限长、数额大、流动性差的特殊性,这使得住房抵押贷款在银行信贷产品中尤其容易遭受利率风险。而随着我国利率市场化程度的不断提高,利率风险在未来银行住房信贷业务经营中的影响显然不可忽视,需要寻求相应的对策加以规避。 相似文献
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在高度市场导向的金融中介系统中,利率风险被认为是那些能够使偿债能力处于险境中的最重要的一个因素,也是银行资产配置过程中一个至关重要的问题,对银行固定收入证券组合尤其如此。由于固定收入证券多为期限较长的债券,在利率风险中暴露时间长,就需要在考虑负债的情况下制定出 相似文献