商业银行经济资本计量探索

本文具体分析商业银行资本构成要素及在经济资本计量中的难点问题,指出在多个维度的约束条件下,最终有效实现实时地风险监控计量,达到商业银行的风险最小化、收益最大化目标,可能是经济资本计量探索的一个方向。     

浅析如何优化商业银行经济资本管理

商业银行经济资本管理是强化资本刚性约束、控制风险扩张的有效途径,也是目前一个新的银行管理热点。本文通过分析商业银行经济资本管理问题所在,进而探讨优化经济资本结构的对策,实现业务和效益的和谐统一,从而有利于商业银行构建高效的风险控制机制,促进其可持续发展。     

浅析如何优化商业银行经济资本管理

商业银行经济资本管理是强化资本刚性约束、控制风险扩张的有效途径,也是目前一个新的银行管理热点.本文通过分析商业银行经济资本管理问题所在,进而探讨优化经济资本结构的对策,实现业务和效益的和谐统一,从而有利于商业银行构建高效的风险控制机制,促进其可持续发展.     

实施经济资本管理对我国商业银行及监管当局的影响分析

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。     

经济资本:商业银行经营革命

基于风险调整后的资本收益率模型的经济资本的概念,20世纪90年代后期被欧洲和美国的一些大型商业银行广泛应用.作为现代商业银行经营管理的"核心技术",它广泛运用于商业银行经营管理的各个层面,为商业银行的经营管理提供了科学的标准和依据.本文将从资本监管、绩效考评、风险控制和经营理念四个方面阐明经济资本在风险管理方面的卓越功效,旨在阐明它所蕴含的理念对于推动我国商业银行由粗放经营转向集约经营所起的革命性作用.     

银行信用风险经济资本分配模型的构建

以经济增加值为核心的绩效评价体系，以风险调整的收益作为其核心价值管理理念，以资本成本来约束业务的盲目扩张并将超出一定资本回报要求的价值创造部分作为激励和考核各层级管理人员乃至一般员工工作成绩并与收入挂钩的标准，已为国外很多企业所应用。实践证明，它的实旌有助于企业实现对风险的管理和控制，     

经济资本管理引导作用初探

从今年开始，农行的业务发展模式转向经济资本管理，日的在于建立以资本约束为核心，优化资源配置，转变增长方式，加快有效发展的战略规划。这样的管理，是在明确经济资本计量范同和方法的基础上，以资本制约风险资产的增长，确保必要的回报，使业务发展的速度、效益和风险承担能力桐协调。     

萄业银行经济资本计量与分配研究

经济资本管理是现代商业银行先进的管理工具.本文在简要概括经济资本相关概念及其在商业银行管理中的作用的基础上,对经济资本管理中最基础最重要的两项工作-经济资本的计量和经济资本的分配进行了深入研究,分析了经济资本计量和分配工作的现状以及面临的主要问题,重点探讨了内部评级法在经济资本计量中的应用,以及在经济资本的分配工作中如何引入科学合理的工具,提出了相关思考和建议.     

集成风险模型与经济资本计量研究

本文分析了商业银行资产组合含有信用风险、市场风险、操作风险中的一类风险损失分布模型以及三种不同类型风险损失的相关性,得到了信用风险损失、市场风险损失以及操作风险损失的对数组成的向量服从三维正态分布的结论。在此基础上,研究了包含信用风险、市场风险、操作风险的资产组合的经济资本计量方法。利用这一方法能够节约商业银行资本资源,提高资本利用效率。     

寿险资金运用的风险限额管理

资金运用风险是寿险公司面临的两大最主要风险之一,加强资金运用风险管理对确保寿险公司持续稳健经营至关重要。风险限额管理作为风险管理的核心内容,是风险管理体系中不可或缺的组成部分。建立一个科学、可操作和有效的风险限额管理体系,为寿险资金运用风险管理提供控制标准,是决定风险管理成效的关键环节。本文借鉴风险限额分配模型,总结寿...     

经济资本控制下基层行经营行为变化研究

经济资本管理体系的引入使银行经营管理模式发生了根本性的转变.经济资本管理体系的引入、运用对促进银行管理模式由传统的粗放式、外延式向集约式、内涵式转变有着非常积极的意义.我国银行监管部门已经借鉴新资本协议,建立对商业银行的资本充足率监管制度,商业银行普遍加强了对经济资本管理的研究.     

经济资本在行业风险限额管理中的应用研究

行业限额管理是资产组合管理理论在信用风险管理中的应用.银行通过对同一经济行业的资产组合风险集中度的限额控制,实现贷款风险的事前管理和控制,以避免或减少大的经济波动造成不愿承受的风险损失.本文结合国际先进银行的经验,阐述了行业限额管理的基本理念和整体架构,提出了基于经济资本设定行业限额管理的方法论及实例.     

解读经济资本——理念 工具 方法

本文用专业而又通俗的语言系统地阐述了经济资本的概念、作用、经济资本管理及经济资本带来的变化，对经济资本原理作了深入浅出的剖析，并对中国工商银行的相关做法作了简单的介绍。     

基于经济资本的我国保险公司投资风险限额配置研究

投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。     

经济资本管理讲座④——第四章 经济资本管理体系

如果从资本供给的角度来看，不同于信贷计划管理时期的信贷计划，经济资本本身是一种资源，而不是规模。作为资源，由于其稀缺性（补充渠道受限制），对它的需求并不是越多越好，而应该是如何在提高收益的条件下，减少对经济资本这种稀缺资源的占用，换句话说，就是提高经济资本回报水平。     

商业银行二级分支行经济资本管理的问题与对策

随着商业银行进入资本管理时代，经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式，也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿，是整个经济资本管理体系执行层的着力点，其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例，简述了工商银行经济资本管理的主要运行情况，从二级分支行的视角，指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程，给予二级分支行相应配套的支持和制度完善，二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中，在资本管理流程内规范化和程序化运作，引导和约束经营行为，实现新的健康的经营转型目标。     

完善经济资本管理 促进信贷资产有效配置

2005年，农业银行实行了经济资本管理，将资本约束要求，正式纳入了日常的业务经营管理，对信贷资产的有效配置提出了更高的要求，力求在实现经营利润增加的同时，进行全面的风险防范，确保整体业务经营获得真正的价值回报。我们对2005年经济资本管理实施以来，信贷资产配置以及经济资本管理办法在信贷资产配置过程中的实际情况进行了调研，并产生了一些思考。