“入世”给银行业带来的三大挑战

资金不足根据《巴塞尔协议》,银行资本充足必须达到8%。我国国有商业银行的前身是国有专业银行,是以国家信用作担保的机构,因此,长期以来,国有银行忽视资本金的充足和管理。1998年前,工农中建四大国有商业银行的资本充足率不到8%。1998年财政部发行2700亿元特种国债补充国有商业资本金后,其资本充足率才达到8%,但随着业务发展,信贷资产增加,国有银行又无力充实资本金,导致部分国有商业银行的资本充足率又下降到8%以下,同时资本金又缺乏稳定补偿机制。资本金比例不足严重制约着银行资产规范的扩大,导致资金出现流动性风险,进而破坏我国整个金融体系的安全。     

国有商业银行提高资本充足率的现实途径

在金融业开放不断加快、银行监管标准逐步国际化的大背景下,商业银行资本充足率日益成为一个迫切需要解决的问题。结合具体国情,我国国有商业银行应从两个方面提高资本充足率：一是立足自身努力提高资本充足率,如提高盈利水平、引入境内外战略投资者和民营资本补充资本金、发行次级定期债务、尝试发行混合资本工具等;二是争取国家必要的政策支持,如争取减税返税、剥离不良资产等。     

孙吴县商业银行资产负债比例管理中存在的问题及建议

1998年年初，中央银行取消了对国有商业银行信贷规模管理下的限额管理，全面推行了资产负债比例管理和风险管理，规定了国有商业银行资产负债比例管理的监控指标和资本、资产风险权数，以促使国有商业银行自我约束、自求平衡、，保证资金使用的流动性、安全性和盈利性。那么，经过半年多的资产负债比例管理办法的实施，各商业银行情况如何呢？为此，我对孙吴县国有商业银行实行资产负债比例情况进行了专题调查。一、基本情况截止1998年6月末，所辖商业银行资产负债比例管理各项监控指标的实际执行情况如下：（－）工行：由于内部资金占用过…     

我国商业银行资本紧缩效应的实证分析:以国有商业银行为例

本文首先对资本监管的紧缩效应进行了理论分析,并运用季度数据,对我国国有商业银行1998～2001年存、贷款增长率的下降进行了实证检验。实证结果表明,在样本时期,我国资本充足率监管对银行资产负债有紧缩作用,资本比例低的银行其紧缩效应更明显,同时,资本监管对不同规模银行的紧缩程度不一样。     

国际银行业提高资本充足率的经验与启示

资本充足率高低是银行实力的象征,对于防范银行风险保持金融稳定、对于提高银行的国际竞争力有重要意义。本文探讨了发达国家提高资本充足率的经验,分析了我国银行资本金不足问题,提出了在达标期内提高资本充足率的对策。     

商业银行资本金正觅新途

商业银行资本金问题一直中国银行业颇讳疾忌医的问题之一。一方面,国内大银行的资本充足率常常让人觉得无可非议;另一方面,银行间交叉持有次级债以为对方资本充足率保驾护航亦是业内的“大势昕趋”。上个月,银监会终于打破沉默,开始对这种不够体现资本水平的资本充足率行令制止。可是半月的时间,终觉得对社会在经济不够腾飞的时刻影响过大,暂缓执行。时间可以拖,可是商业银行补充资本金的方式却必须有新路可寻了。本文旨在分析商业银行资本充足率的现状及问题,探寻补充资本金的新的可行路径。     

中国国有商业银行与股份制商业银行资本充足率现状研究——以中国工商银行和中信银行为例

一、引言 资本充足率是银行资本金与加权风险资产的比率,是衡量银行经营安全性和稳健性的重要指标,是维持银行稳健发展的重要保障.随着改革开放和国家对中国商业银行的股份制改革,中国的商业银行资本充足率水平得到大幅度提升.我国自2004年3月开始执行《商业银行资本充足率管理办法》,以适应2007年资本充足率达标的要求.但随着商业银行资本规模不断扩大,金融风险也随之增大,为抵御风险而设的资本金却没有明显的同步增加,资本现状与业务发展呈明显的背离状况,资本充足率不足并且结构不合理.     

浅议专业银行资产负债管理

一、目前专业银行资产负债管理存在的问题 金融体制改革要求专业银行转换经营机制,适应 社会主义市场经济的需要,开展资产负债管理。但目前 部分行处在资产负债管理中,还存在一些问题,主要表 现在以下几个方面。 1.资本金比例过低,抵御风险能力差。 资本金主要是由总行拨付的信贷基金和固定资产 净值组成。近年来,虽然存、贷款大幅度增长,但信贷基 金增加甚少或没有增加,如工商银行皇姑区办事处 1987年信贷基金占各项存款的2.34％,占各项贷款的 2.82％,到1993年9月末,信贷基金占各项存款的 1.15％,占各项贷款的1.89％,资本比例下降32.98％。 资本金是专业银行开展资产业务的基础,是衡量经营 实力的标志,专业银行资本量的高低不仅决定了其偿 债能力和承担经营风险能力的强弱,而且还决定着银 行信誉的好坏及经营规模的大小。     

发行次级债券对我国商业银行资本充足率的影响研究

我国商业银行欲达到《新巴塞尔协议》关于资本充足率的要求,一是增加资本金,二是调整资产组合。而要想在短期内提高银行资本充足率,最有效的做法就是补充资本金。因此,面对外资银行的冲击,国内商业银行都相继选择发行次级债券来改变其资本充足率。本文就次级债券的发行对我国商业银行资本充足率的影响进行了研究。     

资本约束下商业银行如何实施战略转型

资本充足率是监管当局对商业银行最低资本金的要求,为了满足监管当局的资本金要求,我国商业银行要通过各种途径补充资本金。随着资本监管的不断强化,资本管理新规不断推出,强化资本约束力度也日趋加强。随着商业银行经营管理中业务的多样化和复杂化,在快速发展不断深化过程中,逐渐面临着资本充足率较低的尴尬境地。国内商业银行外延式粗放、高资本消耗的发展模式已难以为继。因此,如何补充商业银行的资本金短缺和不足,建立商业银行资产增长的约束机制,增强商业银行抗凤霞能力,实现银行稳定经营和健康发展、已成为商业银行必须要考虑、关注和需要着力采取措施的重大问题。     

我国商业银行资产负债管理的现实选择

一、我国国有商业银行资产负债管理存在的问题 1.资产和负债无论在规模、期限、利率上都相当不对称.资产负债比例管理是以资产负债对称原则为基础的,从资产负债相结合的角度进行的全方位的经营管理.     

国有商业银行资产负债风险的防范和化解方略

强化国有商业银行资产负债比例管理，增强自我调控能力，已成为金融工作的重心。特别是最近我国中央银行取消对国有商业银行贷款规模的限额控制，积极推行资产负债比例和风险管理，是国有商业银行当前的重要课题。本文试从资产负债面临的风险状况及亚洲金融危机后，如何加强国有商业银行资产负债风险防范和化解，谈点浅见。一、面临和潜在的风险近年来，由于我国商业银行的资产负债比例失衡，结构不合理，且面临新的风险，严重影响了经营效益的提高。主要是：1、负债结构缺乏优化，成本居高不下。首先，国有商业银行负债绝大部分是存款，其…     

资产负债比例管理给国有商业银行带来什么

从1998年起,中央银行取消对国有商业银行沿袭已久的贷款规模控制办法,实行资产负债比例管理。这是贯彻实施《中华人民共和国商业银行法》的重大步骤,进一步完善了依法治行的体制条件。但是这一改革,也给国有商业银行带来了许多新的矛盾和问题。（一）国有商业银行各地区分支机构存贷比例不平面与管理机制的矛盾。资产负债比例的核心是存贷比例。国有商业银行从一级法人整体来看,长期处于贷差状况,从1594年开始,农业银行、建设银行转为存差,1995年工商银行转为存差,到1996年,工、农、中、建四大国有商业银行都成为存基行。1997年末…     

规模约束和资本约束下银行信贷管理研究

信贷管理是商业银行经营管理的核心内容,包括信贷规模管理和信贷合同管理两个方面,加强信贷规模管理和信贷合同管理是商业银行精细化管理的重要组成部分。在当前中央银行加强对商业银行规模控制以及实施新的《商业银行资本管理办法》的背景下,采用VAR方法和情景分析法实证分析了规模约束下和资本充足率约束下的信贷管理问题。结果发现：第一,规模约束直接影响商业银行的信贷规模,其中存款准备金率比存贷款利率对贷款规模影响显著,但存在4个月的时滞;第二,资本充足率约束直接影响到商业银行的信贷合同签订比例,按照新的资本管理办法,已签未贷合同需要增加资本金以覆盖其风险。     

税制改革和国有商业银行资本充足率的内源性提升

金融部门被认为是现代市场经济的枢纽和命脉,其效率水平会对整个经济的效率水平产生基础性影响。资本充足率是衡量银行抵御风险能力和稳健性的重要指标,我国国有商业银行资本充足率状况不容乐观。税收作为国家主要政策手段,是金融发展的重要制度因素。文章从税制改革角度,探讨提升国有商业银行资本充足率的问题。     

对国有商业银行上市的思考

2006年,中国的银行业将全面开放。为应对挑战,中国的国有商业银行纷纷进行股份制改造,加快上市步伐,以借助上市提高资本充足率,引进先进的管理技术和风险控制机制,加强外部监督,提高国际竞争力。随着中国银行和中国建设银行平分450亿外汇储备大餐,两家银行的上市之旅正式启程。鉴于四家国有商业银行在国民经济和金融系统的重要地位,以及目前我国资本市场的发展状况,其改制上市问题日益成为社会关注的焦点。     

基层银行资产负债管理浅议

基层银行资产负债管理浅议林琳随着我国社会主义市场经济体制的确立，我国专业银行正逐步向国有商业银行转换，资产负债比例管理作为西方商业银行的基本经营管理制度也已被我国商业银行借鉴、实施。但由于我国国情的制约，实行资产负债比例管理这一新型管理方式在基层行来...     

中国银行业的重大难题之一:补充资本金

根据银监会的要求,2007年以后,中国商业银行的资本充足率要达到8%以上,这意味着银行业每年需要补充2000多亿的资本金,这对资本市场的融资能力提出了更高的要求。但面对巨大的银行融资压力,股票市场不断下跌,融资功能不断萎缩。国际资本市场对缓解国内银行的补充资本金的压力有一定的作用,但还有不少制约。银行业与资本市场之间形成了难以解开的“死结”。一、中国银行业的资本金难题中国银监会成立以后,全面借鉴了巴塞尔新资本协议监管框架,2004年3月1日颁布实施了新的《商业银行资本充足率管理办法》,在资本监管方面加快了与国际接轨的步伐…     

论商业银行产权制度与资金配置效率

我国实行社会主义市场经济体制以来，国有商业银行在转换经营机制，加强资产负债比例管理等方面迈出了重大步伐。但在实际动作过程中，与非国有商业银行经营业绩（见表1）相比质量差、获利能力低；国有商业银行与国际银行业比较，资产规模和资本总量均进入世界大银行的100名之列，差跑不是很大，已具备了世界大银行的实力，但从赢利角度来看，1999年度国有商业银行中最好的建设银行排在286名，从资本利润率的指标（2000年度）来看，四大国有商业银行平均只有7.27%，与英国银行业平均数22.74%，美国银行业平均数23.12%，新加坡银行平均数12.7%相比存在较大差距，而对严峻的现实，如何提高国有商业银行的竞争力、优化资金配置，不仅是国有商业银行持续，稳健、高效运行发展的问题，而且也加入WTO后面临的重要问题。     

对工商银行拓展中间业务的探讨

1988年巴塞尔协议签订和实施后,要求商业银行资本充足率达到刚以上,而我国商业银行目前仅为4％左右,如果仅靠扩大资产负债业务或者扩大资本金来达到协议要求,是不可能实现最大的利润的目的。如何在不扩大资产负债规模的情况下,创造最大的利润,开展中间业务正是解决这一问题的法宝。一、拓展中间业务的必要性（－）社会主义市场经济发展的需要我国在向社会主义市场经济转变过程中,经济交往日趋频繁和流通领域不断扩大,使社会资金运行更加活跃,对银行结算工具和手段提出了新的要求;经济主体的多元化格局需要相应的中间业务,城市住…