我国商业银行贷款定价的价格领导模式探析

随着贷款利率市场化.银行在贷款定价上获得了前所未有的自主权,加强贷款定价管理,合理准确地进行贷款定价,是当前一件重要且紧迫的工作.本文结合我国风险管理现状,运用价格领导模式来设计我国商业银行贷款定价模型.以期对我国商业银行的贷款定价改革有一定的启示.     

利率市场化下我国商业银行贷款定价问题研究

2012年6⁷月,中国人民银行先后调整金融机构存款利率浮动区间的上限和贷款利率浮动区间的下限,这表明我国利率市场化改革步伐进一步加快。我国商业银行以利差收入为主的赢利模式受到巨大冲击,经营转型要求更加迫切。如何积极应对利率市场化,强化存贷款定价管理,尤其是贷款定价管理,增强创利能力,提高净息差(NIM),是我国商业银行亟须解决的问题。本文试从利率市场化对商业银行贷款定价造成的重大影响、目前贷款定价存在的主要问题入手,提出利率市场化环境下贷款定价的几点对策和建议,希望起到抛砖引玉的作用。     

利率市场化程度对中国商业银行贷款定价影响的研究

本文运用2008年-2014年中国16家上市股份银行和日本10家上市银行的平衡面板数据研究了利率市场化程度对贷款利率影响因素的作用。发现利率市场化的程度越高,在贷款定价时,对违约风险的考虑将越充分;不管利率市场化的程度如何,营业成本一直是决定商业银行贷款定价的最重要因素;风险厌恶程度和流动性风险这两个因素对贷款定价的影响不是特别明显。为此,在中国的利率市场化改革基本完成的情况下,商业银行在制定贷款定价策略时要更加考虑违约风险这一因素的影响,银行要建立一套完善的贷款定价体系,以期确定一个最佳的贷款利率。     

商业银行贷款定价问题浅析

随着我国利率市场化改革的推进 ,商业银行贷款定价的自主权逐步扩大 ,贷款价格确定是否合理对商业银行经营战略的实施具有重要的现实意义。因此 ,贷款定价研究是商业银行战略发展中必须重视的问题。     

中西方商业银行贷款定价模式比较

随着我国金融体制改革的深化,利率市场化进程的推进,商业银行在改革中取得了重大进展,基本建立了自主经营、自负盈亏的现代商业银行模式,但是在经营和管理方面,仍然存在着很多问题,贷款定价就是其中之一、中西方商业银行的贷款定价模式的比较,对确立我国贷款定价模式具有重要意义.     

浅析利率市场化条件下商业银行贷款定价策略

利率市场化后我国商业银行具有更大的贷款自主权，其中包括贷款定价的权力。笔者以为。制定科学合理的定价策略是应对这一制度变迁的关键，它不仅是商业银行进行低风险且收益有保障的稳健经营的基础，而且为应对国际银行业挑战提供了最核心的基础竞争力，对于市场优化资源配置具有重要作用。为此．本文从我国贷款利率市场化现状出发，对国际上有价值的贷款定价模式进行介绍，并根据我国具体情况分析我国商业银行的定价策略。     

利率市场化对商业银行理财产品定价的影响和对策

利率市场化已经成为社会发展必然的趋势,从我国利率市场化的发展现状以及商业银行理财产品的发展现状出发,深入分析利率市场化与商业银行理财的关系,然后基于此系统分析利率市场化对商业理财产品定价的影响。可以发现:贷款利率市场化和存款利率市场化对理财产品的定价影响具有区别性,利率的市场化有利于提高理财产品定价的层次性和差异性。     

利率市场化下我国商业银行贷款定价研究

2015年10月23日中国人民银行发布公告称不再对商业银行和农村合作金融机构设置存款利率上限,至此利率管制基本取消,利率市场化基本结束。商业银行可以自己决定贷款利率及存款利率,存贷利率差是我国商业银行以前的主要盈利方式,所以贷款模型选择是否合理,贷款价格是否能够补偿银行的风险与成本,对商业银行的发展至关重要。因此,本文的研究结果具有很强的现实意义。     

非上市公司贷款的RAROC模型定价研究

随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率（RAROC）模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。     

利率市场化下的商业银行贷款定价研究

贷款不仅是商业银行的核心业务,也是其最主要的赢利资产,是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。贷款定价方式与策略会影响银行的赢利水平和市场竞争力。因此,制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。从2004年央行宣布放开企业贷款上限就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是,由于基准利率缺失、利率定价决策程序不科学等因素影响,导致商业银行的理论定价与实际操作出现明显背离。本文在分析商业银行贷款定价管理现状和问题的基础上,对改进商业银行贷款定价管理提出了相应的对策建议。     

非对称降息对我国商业银行盈利的影响及对策

中国人民银行新一轮非对称降息对我国商业银行产生的影响包括:存款利率定价差异化进一步加剧,存款流失加速,银行净息差被挤压,引发敏感性缺口。基于预期收入理论对商业银行盈利能力进行分析,结论认为,利率降低有助于提高商业银行的盈利性资产收入,扩大中长期贷款及消费贷款需求,从而提高银行盈利能力。提出加强利率敏感性缺口管理,提高盈利资产规模和质量,有效规避利率市场化风险,提高中间业务收入等应对措施。     

利率市场化及其政策效应分析

人民币利率市场化改革稳步推进,目前已基本实现资金价格的市场化确定。存款利率、贷款利率、贴现及转贴现利率对利率市场化分别呈现出不同变化和特点,利率市场化有利于银行、企业、借贷市场的长期健康发展。利率市场化同时对银行的经营管理提出更高要求,促使银行完善利率定价机制,加强流动性及负债管理,提高资产质量。     

利率市场化及其政策效应分析

人民币利率市场化改革稳步推进,目前已基本实现资金价格的市场化确定。存款利率、贷款利率、贴现及转贴现利率对利率市场化分别呈现出不同变化和特点,利率市场化有利于银行、企业、借贷市场的长期健康发展。利率市场化同时对银行的经营管理提出更高要求,促使银行完善利率定价机制,加强流动性及负债管理,提高资产质量。     

LPR改革运用效果及对中小银行经营的影响分析

LPR是贷款市场报价利率的简称，是指由全国银行间同业拆借中心按市场化、法治化原则，根据银行贷款发放的实际情况，按照一定的规则和程序，采用公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式，向具有自主定价能力的银行提供合格的贷款市场报价利率报价。目前，我国存款利率市场化改革已经完成，贷款利率市场化也已经开始启动。LPR的改革对降低商业银行负债成本、优化信贷结构、推进利率市场化改革具有重要意义。     

我国城市商业银行贷款利率定价策略分析——基于贷款利率市场化下的研究

城市商业银行作为我国商业银行重要组成部分,为地方经济的持续繁荣作出了巨大贡献,但我国全面放开贷款利率管制后,市场化的利率定价机制给城市商业银行带来巨大发展机遇和生存挑战。本文针对城市商业银行目前普遍采取的成本加总定价法,在贷款利率市场化的背景中提出优化策略,对城市商业银行贷款利率定价策略有一定的现实意义与实践价值。     

中小企业贷款风险定价问题研究

中小企业贷款风险定价是银行信贷工作的难点和薄弱环节,也是制约中小企业融资发展的重要因素.利率市场化的改革要求银行(商业银行,下同)建立基于风险度量模型的贷款定价体系.如何通过加强中小企业信贷投放调整信贷结构,按照银行自身的经营状况、客户的信用状况、价格弹性、风险水平等来制定和调整中小企业贷款定价,是亟待解决的课题.本文对此作一探讨.     

利率市场化背景下农村商业银行竞争力分析

自2013年7月20日我国央行放开金融机构贷款利率管制之后,我国商业银行的竞争环境就发生了较大改变,挑战随之而来。相较于我国各大商业银行,目前,农村商业银行盈利模式相对单一,风险管理和定价能力等方面都面临着严峻考验,不利于农村商业银行在更加激烈的竞争中存活和发展。但不可否认,利率市场化也为银行业在金融创新方面注入了新的活力。本文将以利率市场化进程作为背景,依据我国农村商业银行的发展及其实际的经营情况,运用SWOT分析法来阐述在利率市场化背景下农商行的竞争力,从而寻求农村商业银行面对利率市场化的突破口,找到合适的策略以应对利率市场化导致的竞争加剧所带来的冲击。     

利率市场化、银行道德风险与中小企业融资

在贷款利率下限放开后,我国利率双轨制特征体现为存款利率上限和市场利率并存,利率管制扭曲了资金价格导致资源配置不均,而利率市场化会引发银行道德风险。本文证明了利率市场化会引发银行道德风险,并在均衡中央银行、商业银行、中小企业各方利益基础上,为解决道德风险和中小企业融资问题,提出了相对于规定自有资本金率和利率管制更优的方案。     

利率市场化下商业银行内部资金转移定价应用研究

我国利率市场化改革逐步推进的背景下,商业银行提升精细化管理水平成为迫切任务。本文首先梳理了我国利率市场化进程,总结利率市场化对银行利息收入影响;其次,构建基于内部资金转移定价对商业银行存贷款产品定价模型;最后以招商银行为例,探讨了内部资金转移定价在该银行的具体应用。本文的研究对商业银行实现精细化管理提供了一定的借鉴。     

中行行长李礼辉：建议取消贷款利率浮动下限

中国银行行长李礼辉昨日在“2013金融改革与创新高级论坛”上表示，利率市场化改革根本方向在于完善利率市场价格的形成机制．在深化利率市场化改革的方向上，建议取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行，有利于促进银行提高管理水平，也有利于利率市场化改革的进一步深化。