金融衍生产品在我国商业银行利率风险管理中的应用

利率市场化以及金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险大大增加。为了有效地管理与控制利率风险,有必要研究金融衍生产品在利率风险管理中的应用。本文介绍几种金融衍生产品,并分析强化我国商业银行运用金融衍生产品进行利率风险管理的对策。     

我国商业银行利率敏感性缺口分析

金融自由化的迅猛发展使得中国银行业正面临着严峻的利率风险,识别和衡量利率风险并提升国内商业银行的利率风险管理能力,是我国商业银行利率风险管理面临的迫切问题。本文针对目前我国商业银行在利率市场化进程中所表现出来的特征,以中国工商银行为例通过利率敏感性缺口的方法实证分析我国商业银行目前所处的风险状态,并给出利率风险的防范和规避措施。     

我国商业银行利率风险度量方法选择

随着金融自由化趋势和金融创新的不断发展,商业银行面临的风险也呈现出复杂多样化的特点,商业银行的风险管理水平也将直接影响商业银行自身的经营业绩.因此本文将试图探讨在利率市场化背景下商业银行如何加强其利率风险 管理.通过对西方先进的利率风险度量方法的介绍以及其在我国现阶段的适用性比较分析,初步提出适应与当前环境的 VAR利率风险度量模型     

商业银行的利率风险控制

随着金融体制改革的深化,我国商业银行应该如何应对利率市场化的改革?本文将从利率市场化后的利率变动趋势、商业银行面临的利率风险以及如何防范风险等方面进行阐述.     

商业银行的利率风险防范策略浅论

随着我国金融改革的不断深化，利率风险的防范策略特别是资产负债表外防范策略必将引起我国商业银行的重视，本文正是基于此，深入分析了利率风险的防范策略，并提出了利用利率期货进行利率风险防范的套期保值模型，以期对我国商业银行的利率风险防范有一定的借鉴意义。     

利率市场化条件下商业银行风险控制策略

随着利率市场化进程的加快,所带来的金融、经济影响愈来愈深刻。商业银行必须直面经营环境变化的挑战,借鉴国际商业银行的成功经验,树立现代化商业银行经营理念,全面调整业务经营方向,构建商业银行风险控制体系。本文从建立合理的资金定价体系,建立商业银行利率风险管理体系,建立信贷风险防范体系,建立金融创新体系,建立经营重心转移体系等方面阐述了利率市场化条件下商业银行风险控制的策略。     

利率市场化对商业银行影响及对策

利率市场化是我国金融市场构建过程中重要一步,对商业银行带来深刻变革。本文回顾我国利率市场化进程,分析利率市场对于商业银行影响,包括降低利息收入,加大管理利率风险难度,加剧商业银行间竞争,探讨商业银行需要采取的对策,亟需加速金融创新、加强风险管理能力和产品定价能力。     

论利率市场化对商业银行的影响与对策

市场化对商业银行的影响 首先,在利率市场化条件下,商业银行的利率风险将更加突出.主要表现为:一是利率敏感缺口的风险,主要来自于可重新定价的资产与负债的不匹配;二是利率结构的风险,主要是存贷款利率波动的不一致造成的;三是客户选择提前还款或提前取款的风险,主要是由于银行未到期的固定利率存贷款价格水平与市场利率水平存在较大差异造成的;四是客户流失的风险,如果商业银行的供给不能满足客户对保值金融产品的需求,客户就会选择别的投资方式.     

利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究

随着我国经济金融改革步伐的加快,利率市场化的进程也不断加快.在利率市场化的背景下,商业银行必须对可能存在的利率风险进行评估和管理,以及早预防利率风险.本文分析了我国的利率市场化进程以及我国商业银行在利率风险管理方面所存在的问题,进而对我国商业银行利率风险管理方面提出切实可行的建议措施.     

论利率市场化对商业银行的影响与对策

利率市场化对商业银行的影响 首先．在利率市场化条件下．商业银行的利率风险将更加突出。主要表现为：一是利率敏感缺口的风险．主要来自于可重新定价的资产与负债的不匹配：二是利率结构的风险．主要是存贷款利率波动的不一致造成的：三是客户选择提前还款或提前取款的风险．主要是由于银行未到期的固定利率存贷款价格水平与市场利率水平存在较大差异造成的：四是客户流失的风险．如果商业银行的供给不能满足客户对保值金融产品的需求．客户就会选择别的投资方式。     

商业银行如何应对利率市场化的挑战

利率市场化作为我国金融改革深化的核心，近年来得以稳步推进。商业银行在获得产品定价权的同时，其所面临的利率风险和各种经营风险也将凸现。为此，商业银行应根据利率市场化下风险的特征通过加强资产负债匹配管理，建立完善的存贷款利率定价体系，加强经营管理，积极应对利率市场化的挑战。     

加入WTO对我国国有商业银行风险的影响

风险分析和管理对银行占有重要地位，在银行的经营中，安全性始终是第一位的，随着我国加入WTO，我国商业银行所面临的风险将发生一系列的变化，这些风险主要包括信用风险和市场风险，信用风险目前作为商业银行的主要风险，既有内部的因素，也有外部因素，本文从商业银行的内外环境对此作了分析，同时，WTO导致金融自由化市场化，金融产品价格特别是利率和汇率的自由化将会产生更多的市场风险，本文将对更为自由的利率和汇率环境对我国商业银行的风险的影响进行分析。     

中国利率市场化下商业银行存在的风险与对策

利率的变化将改变商业银行的净利息收入和其他利率敏感性收入与营运支出，从而影响到商业银行的收益，过度的利率风险会对商业银行的收益和资本构成严重威胁，对利率风险加以有效管理，对于商业银行的安全与稳健是相当重要的。今年以来，欧洲多个国家爆发债务危机，为刺激美国经济复苏，美国联邦储备委员会实施定量宽松货币政策，对于正在推进的利率市场化改革，中国商业银行将面临更加复杂的国内外金融环境，如何去加强风险管理，本文做了深层次的探讨。     

我国银行间同业拆借利率VaR风险度量

随着我国利率市场化进程的推进,银行从一开始被动的接受市场利率变为通过竞争确定自身金融产品的利率大小,商业银行所面临的利率风险也因此不断增加。相较于国外银行利率风险管理体系而言,我国商业银行对利率风险管理的意识薄弱,缺乏相应的风险度量和管理体系,利率市场化后商业银行每天都处于利率波动带来的风险之中,而如何更加准确的度量商业银行每日风险大小是非常有必要的。本文采用了VaR模型来度量商业银行的同业拆借利率风险,数据选取为2015年至2018年的SHIBOR隔夜拆借利率。首先对我国同业拆借市场的发展以及进行利率风险度量的必要性做出了介绍,之后运用VaR并采取了与GARCH模型相结合的方法进行度量,最后通过对数据的分析建立了GARCH模型来消除数据存在的异方差现象,通过三种不同的残差分布假设,确定了使用正态分布来度量SHIBOR 的波动性,通过GARCH 模型计算出对数收益率的标准差大小,采取95%的置信水平,求出我国商业银行持有1单位隔夜拆借头寸的最大损失额,提出了商业银行应当增强利率风险的管理意识并建立VaR模型来度量利率风险大小,同时也应增强对于利率波动的预测能力和采用合理的金融工具规避风险的建议。     

利率市场化带来的风险及风险管理方法探究——以我国商业银行为例

作为中国经济、金融体制改革的重要组成部分,利率市场化的趋势是不可逆转的。推进利率市场化进程,在促进资源合理配置的同时也伴随着风险。文章通过回顾利率市场化进程,重点分析了利率市场化给我国商业银行经营过程中带来的主要风险,并探究风险管理方法,以更好地规避风险,促进银行业健康的发展。     

周小川解密利率秘局

九年来的第一次上调利率之后，央行行长系统地阐释调息、利率自由化、金融生态、商业银行体系风险控制及其他。     

我国利率市场化进程中商业银行的利率风险管理

利率市场化是我国金融改革的核心内容之一,在我国加入WTO之后,有计划有步骤地推进利率改革,具有重要意义。外币利率市场化作为新时期利率改革的先导,标志着我国“先外币,后本币;先存款,后贷款;先农村,后城市”的利率市场化改革进程已迈入实质性阶段,必将对经济金融领域的各个层面产生重要影响。对于商业银行而言,对利率市场化可能对商业银行带来的风险及应对措施加以系统研究,就显得十分必要。     

利率互换与我国商业银行利率风险管理

随着我国金融改革的深化,金融市场的不断开放,市场化利率逐渐形成,利率风险越来越受到金融机构从业者的关注。在我国开展利率互换交易的条件基本成熟的情况下,引入的利率互换为我国商业银行的利率风险管理展开了新的一页。由于仍存在阻碍利率互换交易发展的定价、风险、制度及供需问题,所以需要从加快利率市场化;加快相关制度建设;加快市场培育,增加参与主体;完善信用风险防范等方面来推进商业银行的利率风险管理。     

基于利率市场化的利率风险管理研究

随着我国利率市场化进程的推进,商业银行面临的利率风险将日益凸现。如何管理商业银行的利率风险问题将是摆在商业银行面前一个非常现实的问题。本文首先对我国商业银行所面临的利率风险进行分析,然后对商业银行在新的利率市场化条件下提高定价能力和加强利率风险管理提出见解。     

商业银行利率风险及防范

一、商业银行利率风险的内涵及分类 商业银行利率风险是指因利率的变动而使商业银行表内和表外业务发生损失或收益的风险。按照风险发生的原因，一般可将商业银行的利率风险分为缺口风险、重新定价风险、基准风险、内含期权风险、收益率曲线风险、再投资风险等。在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，