《新巴塞尔协议》下对我国商业银行的资本充足率问题研究

1988年颁布的巴塞尔协议是针对十国集团银行实行资本充足率监管的公约，随着时间的推移这项举措被全球银行业所普遍接受，成为全球银行业共同遵守的准则。 2004年经多方征集修改建议的新巴塞尔协议完稿，新协议为全球银行业提供了更为科学的资本充足率框架，旨在通过建立最低资本要求，强化银行业风险管理能力。在我国的金融改革实践中，银行业对外开放势在必行，所以我国银行监管当局也非常重视巴塞尔协议资本要求。巴塞尔协议对银行资本的计量和规定，正好为我们银行业金融改革提供了一种可以参照的国际标准。而研究资本充足率及其监管对商业银行来说具有很强的现实意义。     

巴塞尔资本协议Ⅲ下我国银行业资本充足率探究

资本监管是新巴塞尔资本协议的核心内容,是审慎监管的核心,在促进银行业稳健经营上发挥着重要的作用。其通过对资本充足率的约束,降低单个银行倒闭的概率,减少风险,营造银行业间公平的竞争环境。新巴塞尔资本协议的出台势必会对我国银行业产生影响,本文将从资本充足率计算方式变更的角度探讨新协议对我国银行业的影响。     

我国商业银行逆周期资本监管适用性研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》

经过2008年金融危机,巴塞尔委员会于2010年9月正式公布了国际金融监管新框架《巴塞尔协议Ⅲ》,首次将逆周期资本缓冲这一重要工具引入宏观审慎监管机制。本文在简要分析我国商业银行信贷顺周期性及《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架的基础上,测算了2000年至2013年我国应计提的逆周期资本缓冲,对《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架在我国的适用性问题进行了实证检验,并结合分析结果给出了相关建议。     

《巴塞尔协议》的新框架对我国银行监管的启示

本文分析《巴塞尔协议》新框架对我国银行业的影响，分析了《巴塞尔协议》新框架对我国银行业监管的启示。     

监管资本套利动因及对银行的影响

监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷，其根源是银行最优资本和监管资本要求的不一致。在新巴塞尔协议框架下仍然面临监管资本套利的问题。监管资本套利在对银行产生负面影响的同时，也有一定的积极作用。我国应从短期、中期和长期对我国银行业的资本管理和监管分阶段进行改革。     

国际银行业信用风险监管分析

1988年的《统一资本计量与资本标准的国际协议》及1999年的《新的资本充足比率框架》等后续文件是国际银行业监管史上划时代的纲领性文件,它推动了风险监管的规范和统一,并成为国际银行业监管信用风险的指导蓝本和实践框架,对这一框架的分析研究既是把握信用风险监管最新趋势的基础,也是指导我国银行信用风险监管实践的重要内容,本文通过对《巴塞尔协议》及后续文凭搓于银行业信用风险的监管演变分析,探讨银行信用风险及其风险暴露的计量、银行最低资本充足的标准要求及资本充足率的计算等,为防范银行业信用风险进行技术及理论上的铺垫。     

巴塞尔协议的演化及巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响研究

巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作以2003年4月发表的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,考察巴塞尔协议的演化动因和路径,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。。     

基于风险计量的改革历史看我国商业银行风险监管

新旧巴塞尔资本协议的变革,可以看作是风险计量的改革历史。2004年推出的新巴塞尔资本协议,作为国际银行监管的新标准对我国银行业和监管当局将产生重大影响,新协议确立的“三大支柱”对我国的银行风险监管的手段和技术提出了严峻的挑战,尽快了解和掌握“三大支柱”是我们的迫切任务。     

以实施《新巴塞尔资本协议》为契机加强银行业的全面风险管理

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会正式出台了《新巴塞尔资本协议》,规定了协议的主要内容：最低资本规定、监管部门的监督检查、市场纪律。新、旧巴塞尔资本协议的主要区别在于建立了完整的资本监管框架、改进了资本充足率的计算方法、扩大了风险覆盖种类。协议对我国银行业全面风险管理具有启示,采取相应措施推动全面风险管理。     

基于风险计量的改革历史看我国商业银行风险监管

新旧巴塞尔资本协议的变革,可以看作是风险计量的改革历史.2004年推出的新巴塞尔资本协议,作为国际银行监管的新标准对我国银行业和监管当局将产生重大影响,新协议确立的"三大支柱"对我国的银行风险监管的手段和技术提出了严峻的挑战,尽快了解和掌握"三大支柱"是我们的迫切任务.     

《巴塞尔协议Ⅲ》的改革及对我国银行业的影响

当金融海啸席卷全球的同时,国际银行业在监管理念上也进一步达成共识,巴塞尔协议在金融监管中的作用也日益受到重视,巴塞尔协议Ⅲ的出炉运用提高资本充足率、流动性指标,并建立留存缓冲资本、逆周期缓冲资本等方式加强银行抵御风险的能力。本文着重对巴塞尔Ⅲ协议的监管要求与我国的监管要求进行比较、分析,总结了巴塞尔Ⅲ协议对我国银行业的影响和启示。     

新巴塞尔协议对我国银行业的冲击

<正>巴塞尔协议产生发展到现在,影响越来越深远。如果一国未按巴塞尔协议的要求对本国银行实行监管,该国银行在国外的业务活动就有可能受到歧视待遇,所以很多国家往往自觉地将巴塞尔协议的原则和精神纳入其国内金融业的发展。我国已加入WTO,银行业将全面开放,而目前我国银行业还存在很多问题,所以新公布的巴塞尔协议无疑将对尚未做好准备的中国银行业产生巨大冲击。中国银行业如何适应新巴塞尔协议的要求,尽快融入到世界银行业的竞争潮流当中,将是一项紧迫的工作。     

巴塞尔协议Ⅲ核心框架下我国银行业资本充足率的问题研究

金融危机下催生的巴塞尔资本协议Ⅲ对全球银行业的资本充足率和流动性提出了更高的要求.而我国银行业在本就相对落后的基础上应怎样适应新资本协议的监管要求是我们将要面临的一个重大课题.新规的出台对我国银行业是更大的挑战抑或是改革的机遇?本文将从我国银行业资本充足率的现状以及在新协议下需要做出的应对措施等多方面探讨我国银行业的改革思路和发展前景.     

《巴塞尔协议》与我国银行资本金管理研究

1988年7月国际清算银行在瑞士巴塞尔召开西方10国中央银行行长会议,会议通过了《巴塞尔协议》。《巴塞尔协议》对银行的资本比率、资本结构、各类风险资产权数等方面作了统一的规定。《巴塞尔协议》是国际银行业统一监管的划时代文件,是国际金融界的“神圣公约”,适用于所有从事国际业务的银行机构。我国银行业要走向国际市场,参与国际竞争,提高国际信誉,就要实施《巴塞尔协议》的有关规定。为了按照《巴塞尔协议》要求,增加我国商业银行的资本金,增强我国商业银行抵御风险能力,保持我国商业银行业务经营的稳定性,我们必须进一步了解《巴塞尔协议》的产生背景和主要内容,了解我国商业银行资本金管理现状以及影响商业银行资本金需要管理因素,制定加强我国商业银行资本金管理的措施。     

巴塞尔新资本协议指导下的我国银行内部评级法构建

巴塞尔新资本协议内部评级法(Internal rating-based approaches,IRB)的引入是新资本协议的重大突破之一。建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势。本文分析了我国银行业引入内部评级法的原因和在引入过程中存在的一系列问题,提出了实施IRB规划的建议框架。     

试论次贷危机后资产证券化动因的转变趋势

过去20年资产证券化产品的爆炸性增长可归因于商业银行在旧巴塞尔资本协议框架下的监管套利动因以及宽松货币政策下的流动性需求,并对房地产泡沫起到了推波助澜的作用,随着次贷危机爆发、房地产泡沫破灭、巴塞尔新资本协议即将全面实施,将对资产证券化的发展产生深刻影响。本文将分析次贷危机与新协议实施后,经济环境与监管框架发生变化,商业银行进行资产证券化的动因转变趋势。     

新巴塞尔协议与我国银行业监管改革

巴塞尔协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监督管理合约,代表着银行业风险管理的未来方向。我国已表示接受巴塞尔协议。这将促进我国银行业全面加强风险管理,推进监管的规范化、全程化,保证监管的持续性和有效性。文章从研究新巴塞尔协议出发,探讨如何改革我国     

金融危机如何检验“巴塞尔新资本协议”

巴塞尔新资本协议从2007年起在全球范围内开始实施，而美国次债危机也正是在这一年爆发，这一历史性巧合使我们更加关注金融危机对新资本协议的影响以及未来银行业的走向。总体看，本次金融危机的爆发有助于国际银行业在监管理念上进一步达成共识，加速了新资本协议的实施进程，同时也为新资本协议的改进和发展指明了方向。     

资本监管对银行信贷行为影响研究——《新巴塞尔协议》下的银行业生态系统

在探讨《新巴塞尔协议》于我国的实施过程中,目光多聚焦于我国商业银行资本充足率较低、不良负债率较高、公司体制以及市场机制的不完善。然而,《新巴塞尔协议》下,大银行将首次按照与其他中小银行完全不同的正规化资本监管制度来经营这一现象却很少得到关注。本文将银行业视为一个生态系统,实行双轨制的两类银行作为两种不同的群体,运用进化博弈论的方法探讨了《新巴塞尔协议》对银行信贷行为的影响,得出新协议可能造成的结果:中小银行完全提供中小企业的贷款,大银行完全提供大企业的贷款。     

《新巴塞尔资本协议》及其对中国银行业的影响

由于全球金融服务业的重大变化，1988年的巴塞尔资本协议已不足以作为当今银行业的管理标准。自1999年起，巴塞尔委员会提出一个新的协议框架，预计到2001年末完成，并希望从2004年在成员国完全付诸实施。本文试图解释新巴塞尔协议提出的理由，并概述新巴塞尔协议的框架，最后简要评估其在中国银行业实施过程中可能产生的影响。